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摘要
我们考虑两个非重叠信贷组合中的同时组合损失问题。为了探索此类投资组合损失的完整统计相关性结构，我们估计了它们的经验成对连接。我们通常在连接函数中发现强烈的不对称性，而不是高斯依赖性。同时发生的大额投资组合损失比小额投资组合损失的可能性要大得多。研究这些损失与投资组合规模的相关性，我们还发现，不仅数千份合同的大型投资组合，而且只有几十份合同的中小型投资组合都表现出显著的投资组合损失相关性。预期的特殊效应结果是可以忽略不计的。这些不仅对结构性固定收益产品的投资者来说是令人头疼的见解，对金融部门的稳定尤其如此。
建议引用
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。- Joachim Sicking&Thomas Guhr&Rudi Schäfer，2018年。"并发信贷组合损失,"普洛斯一号，公共科学图书馆，第13卷（2），第1-20页，2月。
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