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ndice De Atividade Económica:Os Modelos De Filtero De Kalman E Box-Jenkins Comparados

作者

上市的:
  • 瓦默森·施温格尔·里贝罗
  • 乔尔森·迪亚斯

摘要

本文的目标是为地方经济建立一个综合经济活动指数,作为衡量经济活动的形式。我们使用因子分析技术来确定成分及其权重。然后将本地指数与国家指数进行比较。因此,该指数作为经济活动的局部重合指数表现良好。预测中使用了两种技术;第一个是卡尔曼滤波器,第二个是Box-Jenkins模型。异常值的存在要求我们使用一种新技术,以使卡尔曼滤波模型的系数保持稳定。然后使用Diebold和Mariano(1995)开发的统计测试对这两种技术进行比较。最后,两个模型的预测结果是相同的。

建议引用

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  • 手柄:RePEc:anp:en2004:103
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    IDEAS上列出的参考文献

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