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美国期货市场技术交易规则的盈利能力：一项无数据窥探测试

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上市的：
  • Park，Cheol-Ho公司
  • 斯科特·欧文。

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许多实证研究调查了各种市场中技术交易规则的盈利能力，其中许多发现了正利润。尽管有积极证据表明盈利能力和测试程序的改进，但学术界对技术交易利润的怀疑仍然普遍存在，主要是因为数据窥探问题。本研究试图通过确认先前研究的结果，然后在新的数据体上复制原始测试程序来缓解问题。结果表明，美国12个期货市场的技术交易利润随着时间的推移逐渐下降。1978-1984年期间的大量技术贸易利润在1985-2003年期间不再可用。

建议引用

  • Park，Cheol-Ho&Irwin，Scott H.，2005年。"美国期货市场技术交易规则的盈利能力：一项无数据窥探测试,"AgMAS项目研究报告14771，伊利诺伊大学厄本那-香槟分校，农业和消费经济系。
    • 手柄：RePEc:ags:uiucrr:14771
    DOI:10.2204/ag.econ.14771
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    引文

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