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非因果检验中的混合单位根和确定性趋势

作者

上市的：
  • 陶然
  • Hector O·萨帕塔。

摘要

利用日本经济数据和蒙特卡洛模拟，本研究分析了在Granger非因果性检验中忽略混合单位根数据中的确定性趋势的后果。增强VAR的结果表明，在不同样本大小的某些经验相关案例中存在过度排斥。

建议引用

  • Ran，Tao和Zapata，Hector O.，2008年。"非因果检验中的混合单位根与确定性趋势,"2008年年度会议，2008年2月2日至6日，德克萨斯州达拉斯6745，南方农业经济协会。
    • 手柄：RePEc:ags:saead:6745（加拿大）
    内政部：10.2204/ag.econ.6745
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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