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2007年新兴玉米价格飙升再次出现——这是意料之中的还是一个巨大的惊喜？

作者

上市的：
  • Jochen Schmitz先生
  • 奥利弗·冯·莱德布尔

摘要

点预测是对不确定未来结果进行分类的常用方法。在期权价格文献中，隐含波动率的概念是众所周知的。这个概念用于获得关于未来波动性的前瞻性指标。如今，市场预期可以通过多种方式提取。Sölderlind和Svensson（1997）是关于汇率和利率领域这一主题的第一篇文章。提取市场预期不仅关注点预测。一种更为雄心勃勃的方法是从期权价格中提取出整个可能的市场预期范围。这一概念称为风险中性密度（RND）。在过去4年中，大多数农产品市场都经历了一些显著的价格波动。油籽市场价格大幅波动的原因备受争议。本文将新的计量经济学概念和农业市场联系在一起。它拓宽了对特定时间段市场活动的理解。获得的期货价格预期清晰地反映了交易活动。价格预期的准确性是分析师和政策的一个重要问题，令人满意。在对不同时间范围、其他产品市场和交易所的分析中，肯定可以找到进一步的工作领域。

建议引用

  • Schmitz，Jochen和Ledebur，Oliver von，2012年。"2007年新兴玉米价格飙升再次出现——这是意料之中的还是一个巨大的惊喜？,"2012年会议，2012年8月18日至24日，巴西Foz do Iguacu123971，国际农业经济学家协会。
    • 手柄：RePEc:ags:iaae12:123971
    DOI:10.2204/ag.econ.123971
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

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