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实际汇率失调的随机森林路径。阿根廷案件

作者

上市的：
  • 费尔南多·扎尔佐萨·瓦尔迪维亚
  • 马克西米利亚诺·米切利

摘要

本研究基于霍德里克和普雷斯科特以及克里斯蒂亚诺·菲茨杰拉德滤波器测量的均衡值，研究购买力平价实际汇率失调的动力学。根据一个理论模型，实际汇率失调的行为以随机森林模型为特征；这在这些方面都是新奇的。实际汇率失调具有短期性质，按重要性顺序解释为滞后值（高达三级）、市场动荡指数、名义汇率、波动性VIX指数、利率、铸币税和国际储备。通过trabajo evaluation mos la dinámica de los desalíneos del tipo de cambio real，desde un punto de vista teórico y desde una visión práctica aplicando modelos de Bosques Aleatorios进行评估。公司内部的变量解释为海水淡化指数（包括成分、名义成分、储备和内部成分）、海水淡化指数、波动率指数和海水淡化指数。描述了一个解释了los desalíneos del tipo de cambio real变量的模型。

建议引用

  • Fernando Zarzosa Valdivia和Maximiliano Micheli，2020年。"实际汇率失调的随机森林路径。阿根廷案件,"阿根廷政治经济协会：工作文件4429，阿根廷经济协会。
    • 手柄：RePEc:aep:anales:4429
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    IDEAS上列出的参考文献

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    关键词

    实际汇率;霍德里克和普雷斯科特滤波器未对准;克里斯蒂亚诺·菲茨杰拉德错位;随机森林;市场动荡指数;波动性VIX指数;
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