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自举密度加权平均导数

作者

上市的：
  • 马蒂亚斯·卡特内奥

    （密歇根大学）

  • 理查德·克拉姆

    （纽约联邦储备银行）

  • 迈克尔·詹森

    （加州大学伯克利分校和CREATES）

摘要

本文利用Cattaneo、Crump和Jansson（2009）的“小带宽”渐近框架，研究了与Powell、Stock和Stoker（1989）提出的基于核的密度加权平均导数估计量相关的各种基于bootstrap的推理过程的性质。在许多情况下，基于bootstrap的推理程序的有效性关键取决于带宽序列是否满足特定（渐近线性）条件。这一规则的一个例外是，推理过程涉及一个学习估计量，该学习估计量使用从“小带宽”渐近框架导出的“稳健”方差估计量。小规模蒙特卡罗实验的结果与理论一致，特别表明，使用“稳健”方差估计量Classification-JEL:C12、C14、C21、C24可以改善带宽选择的灵敏度

建议引用

  • Matias D.Cattaneo、Richard K.Crump和Michael Jansson，2010年。"自举密度加权平均导数,"创建研究论文2010-23，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    • 手柄：RePEc:aah:创建：2010-23
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    引用人：

    1. 尤利娅·科特利亚洛娃（Yulia Kotlyarova）和玛西娅·沙夫甘斯（Marcia M.A.Schafgans）以及维多利亚·辛德-沃什（Victoria Zinde-Walsh），2021年。"函数估计的扩张率,"数量经济学杂志，施普林格；印度计量经济学会，第19卷（1），第121-139页，12月。
    2. Matias D Cattaneo&Michael Jansson&Xinwei Ma，2019年。"可能包含多个协变量的两步估计和推断,"经济研究综述《经济研究评论》，第86卷（3），第1095-1122页。
    3. Paulo M.D.C.Parent和Richard J.Smith，2021年。"非线性动力学模型的拟极大似然和核块自举,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第42卷（4），第377-405页，7月。
    4. Kotlyarova，Yulia&Schafgans，Marcia M.A.&Zinde‐Walsh，维多利亚州，2011年。"核估计适应不确定性平滑,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档42015，伦敦政治经济学院，伦敦政治经济学院图书馆。
    5. Clara Machado&Carlos León&Miguel Sarmiento&Freddy Cepeda&Orlando Chipatecua&Jorge Cely，2011年。"Riesgo Sistémico Y Estabilidad Del Sistema De Pagos De Alto Valor在哥伦比亚：Análisis Bajo Topoloía De Redes Y Simulación De Pagos,"Revista ESPE-Ensayos Sobre Política Económica公司《共和银行》，第29卷（65），第106-175页，6月。
    6. Clara Lia Machado&Carlos León&Miguel Sarmiento&Orlando Chipatecua，2010年。"哥伦比亚阿尔托瓦洛尔地区帕戈斯科学院：帕戈斯模拟重建拓扑,"Borradores de Economia公司7669，共和国银行。
    7. Paulo M.D.C.Parent和Richard J.Smith，2018年。"广义经验似然核块自举,"REM工作文件2018年5月，ISEG-里斯本经济与管理学院，里斯本大学REM。
    8. 康拉德·门泽尔（Konrad Menzel），2021年。"具有两个或多个维度的集群依赖性的引导,"计量经济学，《计量经济学学会》，第89卷（5），第2143-2188页，9月。
    9. Clara Machado&Carlos León&Miguel Sarmiento&Freddy Cepeda&Orlando Chipatecua&Jorge Cely，2011年。"Riesgo Sistémico Y Estabilidad Del Sistema De Pagos De Alto Valor En Colombia：Análisis Bajo Topología De Redes Y Simulación De Pakos,"Revista ESPE-Ensayos Sobre Política Económica公司《共和银行》，第29卷（65），第106-175页，6月。
    10. repec:cep:stiecm:/2011/557未在IDEAS上列出
    11. Robert Griffiths&Richard Barron&Michelle Gleeson&Mark Danese&Anthony O'Hagan&Victoria Chia&Jason Legg&Gary Lyman，2012年。"老年早期乳腺癌患者初次辅助化疗后粒细胞集落刺激因子的使用和医疗费用,"药物经济学，施普林格，第30卷（2），第103-118页，2月。

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    关键词

    平均衍生工具;引导数据库;小带宽渐近;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C21型-数学与定量方法——单方程模型；单变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型
    • C24型-数学与定量方法——单方程模型；单变量截断和删失模型；切换回归模型；阈值回归模型

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