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密度加权平均导数的稳健数据驱动推断

作者

上市的：
  • 马蒂亚斯·卡特内奥

    （密歇根大学经济系）

  • 理查德·克拉姆

    （纽约联邦储备银行）

  • 迈克尔·詹森

    （加州大学伯克利分校经济系和CREATES）

摘要

本文提出了一种新的数据驱动带宽选择器，与Cattaneo、Crump和Jansson（2009）针对密度加权平均导数开发的小带宽渐近性兼容。新的带宽选择器是插件式的，它是基于感兴趣的估计器的均方误差展开得到的。一项广泛的蒙特卡罗实验表明，当Cattaneo、Crump和Jansson（2009）提出的依赖带宽的鲁棒推理过程与这种新的数据驱动带宽选择器相结合时，性能显著提高。由此产生的稳健数据驱动置信区间与文献中可用的替代程序相比具有优势。

建议引用

  • Matias D.Cattaneo、Richard K.Crump和Michael Jansson，2009年。"密度加权平均导数的稳健数据驱动推断,"创建研究论文2009年至46月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    • 手柄：RePEc:aah:创建：2009-46
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Ichimura、Hidehiko和Todd，Petra E.，2007年。"非参数和半参数估计的实现,"计量经济学手册，摘自：J.J.Heckman&E.E.Leamer（编辑），计量经济学手册，第1版，第6卷，第74章，爱思唯尔。
    2. Cattaneo，Matias D.&Crump，Richard K.&Jansson，Michael，2014年。"密度加权平均导数的小带宽渐近性,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第30卷（1），第176-200页，2月。
    3. Matias D.Cattaneo、Max H.Farrell、Michael Jansson和Ricardo Masini，2022年。"密度加权平均导数估计的小带宽渐近的高阶精化,"论文2301.00277，arXiv.org，2024年2月修订。
    4. Chen，Xiaohong&Pouzo，Demian，2009年。"具有可能非光滑残差的半参数条件矩模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第152（1）卷，第46-60页，9月。
    5. Matias D.Cattaneo和Michael Jansson，2014年。"基于自举核的半参数估计,"创建研究论文2014年25月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    6. Nishiyama，Y.，2004年。"平均导数的最小法向近似误差带宽选择,"数学与计算机仿真（MATCOM）爱思唯尔，第64卷（1），第53-61页。
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    9. Hiroaki Kaido，2017年。"区间删失变量加权平均导数的渐近有效估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第33卷（5），第1218-1241页，10月。
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    11. 西山义彦（Yoshihiko Nishiyama）和彼得·罗宾逊（Peter M.Robinson），2005年。"半参数平均导数的Bootstrap和Edgeworth修正,"计量经济学《计量经济学协会》，第73卷（3），第903-948页，5月。
    12. 林顿，奥利弗，2002年。"半参数工具变量估计量和检验统计量的Edgeworth逼近,"计量经济学杂志爱思唯尔，第106（2）卷，第325-368页，2月。
    13. Matias D Cattaneo&Michael Jansson&Xinwei Ma，2019年。"可能包含多个协变量的两步估计和推断,"经济研究综述《经济研究评论》，第86卷（3），第1095-1122页。
    14. 丹尼斯·克里斯滕森（Dennis Kristensen），2009年。"半参数建模与估计：选择性综述,"创建研究论文2009年4月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
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    20. 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2022年。"局部鲁棒半参数估计,"计量经济学《计量经济学会》，第90卷（4），第1501-1535页，7月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2016年。"局部稳健半参数估计,"论文1608.00033，arXiv.org，2020年8月修订。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2018年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP30/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部鲁棒半参数估计,"CeMMAP工作文件2016年3月31日，财政研究所。

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    关键词

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    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C21型-数学与定量方法——单方程模型；单变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型
    • C24型-数学与定量方法——单方程模型；单变量截断和删失模型；切换回归模型；阈值回归模型

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