作者
上市的:- 托本·G·安徒生
- 卢卡·本佐尼
(丹麦奥胡斯大学经济与管理学院和CREATES)
摘要
我们调查债券是否像大多数“a±ne”期限结构模型预测的那样,跨越了美国国债市场的波动风险。为此,我们通过使用高频数据,构建了有效且无模型的经验度量方法,用于度量到期日为零的债券(“已实现收益率波动率”)横截面的二次收益率变化。我们发现,收益率曲线未能跨越收益率波动,因为系统波动因素与收益率的横截面基本无关。我们得出的结论是,一大类a±ne di®usive、高斯二次型和a±ne jump di®usive模型无法适应观察到的收益率波动动态。一个重要的暗示是,债券市场本身是不完整的,收益率波动风险不能仅通过在国债市场中持仓来对冲。我们还提倡更广泛地使用经验已实现收益率波动性度量,作为条款结构文献中的规格测试和(参数)模型选择的基础。
建议引用
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