报告NEP-ORE-2021-03-15
这是的存档NEP-矿石,一份关于运筹学领域新工作文件的报告。沃尔特·弗利施发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ORE中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- 盖坦·巴卡利(Gaetan Bakalli)、圣菲·格雷尔(Stéphane Guerrier)和奥利维尔·斯卡利特(Olivier Scaillet),2021年。"用惩罚二次回归预测具有时变风险溢价的股票收益,"瑞士金融研究所研究论文系列21-09,瑞士金融学院。
- Jeanne Hagenbach和Koessler,Frédéric,2021年。"心理因素的选择性记忆,"讨论论文,研究单位:市场行为SP II 2021-201,WZB柏林社会科学中心。
- 王文杰,2021。"多元回归部分线性模型的Bootstrap推理,"MPRA纸106391,德国慕尼黑大学图书馆。
- 蔡永阳(Yongyang Cai)和贾德(Kenneth L.Judd),2021年。"动态随机问题的一种简单而有效的模拟确定性等效逼近方法,"NBER工作文件28502,国家经济研究局。
- Inoue,Atsushi&Kilian,Lutz,2020年。"VAR模型中脉冲响应的联合贝叶斯推断,"CFS工作文件系列650,金融研究中心(CFS)。
- Xu,Xiu&Wang,Weining&Shin,Yongcheol,2020年。"动态空间网络分位数自回归,"IRTG 1792讨论文件2020-024,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- Francq,Christian&Zakoian,Jean-Michel,2021年。"一般条件异方差和记分驱动时间序列模型的局部渐近正态性,"MPRA纸106542,德国慕尼黑大学图书馆。
- Federico Bassi&Tom Bauermann&Dany Lang&Mark Setterfield,2020年。"从长远来看,产能利用率是可变的吗?基于代理的部门方法,用于建模正常产能利用率的滞后,"FMM工作文件56-2020年,汉斯·博克勒基金会宏观经济政策研究所IMK。
- 安娜·贝连斯卡(Anna Belianska)、奥雷连·埃奎姆(Aurélien Eyquem)和塞琳·波利(Céline Poilly),2021年。"政府支出不确定性的传导渠道,"AMSE工作文件2115,法国艾克斯马赛经济学院。
- Wang,Weining&Wooldridge,Jeffrey M.&Xu,蒙山,2020年。"条件均值和方差动态模型的改进估计,"IRTG 1792讨论文件2020-021,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- 贝蒂娜·克劳斯和克劳迪娅·梅奥,2021年。"外部性有限的住房市场的核心,"经济部门经济研究会21.03a,洛桑大学,高等教育学院,经济特区。
- Alejandro Rojas-Bernal和Mauricio Villamizar-Villegas,2021年。"定价奇异:具有随机障碍的路径依赖美式期权,"Borradores de Economia公司哥伦比亚共和国银行1156号。
- Afees A.Salisu、Rangan Gupta和Qiang Ji,2021年。"150年油价预测:尾部风险的作用,"工作文件202120,比勒陀利亚大学经济系。
- 斯皮拉克,布鲁诺和哈德尔,沃尔夫冈·卡尔,2020年。"尾部风险保护:机器学习与现代计量经济学的结合,"IRTG 1792讨论文件2020-015年,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- Doko Tchatoka、Firmin和Wang、Wenjie,2021年。"异方差数据预检验外生性后的一致推断,"MPRA纸106408,德国慕尼黑大学图书馆。
- 尼古拉斯·特里奇和杨玉亭,2021年。"税收不完善下的公共安全,"TSE工作文件21-1188,图卢兹经济学院(TSE)。
- 亚历山大·哈林,2021年。"行为经济学。禁区。新方法和模型,"MPRA纸106545,德国慕尼黑大学图书馆。
- Youngsoo Jang和Soyoung Lee,2021年。"违约风险模型的广义内生网格方法,"员工工作文件21-11,加拿大银行。
- Feng,Yuanhua&Härdle,Wolfgang Karl,2020年。"数据驱动的P样条平滑器和P样条GARCH模型,"IRTG 1792讨论文件2020-016年,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- Janssen,Aljoscha&Kasinger,Johannes,2021年。"数字化市场中的模糊和理性忽视,"SAFE工作文件系列306,莱布尼茨金融研究所SAFE。
- 多尔尔,托尔斯滕,2021。"通过同名风险评估消除歧义,"ZEW讨论文件21-021,ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心。
- Stéphane Bonhome,2021年。"福利收益的选择:来自电力计划选择的实验证据,"工作文件2021-15年,贝克·弗里德曼经济研究所。
- Kim,Kun Ho&Chao,Shih-Kang&Härdle,Wolfgang Karl,2020年。"多元未知函数部分线性模型的同时推理,"IRTG 1792讨论文件2020-008年,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- Keilbar,Georg&Zhang,Yanfen,2020年。"协整与加密货币动力学,"IRTG 1792讨论文件2020-012,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- 拉斐尔·奥尔(Raphael Auer)、西里尔·莫内(Cyril Monnet)和玄松欣(Hyun Song Shin),2021年。"分布式账本与货币治理,"国际清算银行工作文件924,国际清算银行。
- 米歇尔·贝洛特(Michele Belot)、菲利普·科彻(Philipp Kircher)和保罗·穆勒(Paul Muller),2021年。"收入和消费变化时激发时间偏好:理论、验证和求职应用,"廷伯根研究所讨论文件21-013/V,廷伯根研究所。
- 劳尔·克拉弗,2021年。"Determinates del tiempo de desplazamiento al trabajo en la poblacionón femenina auto-empleada de Dinamarca[丹麦女性自营职业人群通勤时间模式],"MPRA纸106373,德国慕尼黑大学图书馆。
- Dautel、Alexander Jakob和Härdle、Wolfgang Karl和Lessmann、Stefan和Seow、Xin Vonn,2020。"基于深度递归神经网络的外汇汇率预测,"IRTG 1792讨论文件2020-006年,柏林洪堡大学,国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
- Maximilien Germain和Mathieu Lauri`ere和Huy ^en Pham&Xavier Warin,2021年。"解对称偏微分方程的DeepSets及其派生网络,"论文2103.00838,arXiv.org,2022年1月修订。
- Adam M.Lavecchia和Alisa Tazhitdinova,2021年。"对资本利得税的长期和暂时回应:来自加拿大终身免税的证据,"NBER工作文件28514,国家经济研究局。
- 史蒂芬·P·詹金斯和里奥斯·维拉,费尔南多,2021年。"收益数据中的计量误差:复制Meijer、Rohwedder和Wansbeek的混合模型方法来组合调查和登记数据,"IZA讨论文件14172,劳动经济学研究所(IZA)。
- Van,Germinal,2021年。"新经济两部门模型生产过程的均衡,"MPRA纸106569,德国慕尼黑大学图书馆。
- 彼得·马蒂·阿多(Peter Martey ADDO)、多米尼克·鲍曼(Dominik BAUMANN)、朱丽叶·麦克默伦(Juliet McMURREN)、斯特凡·沃尔斯特(Stefaan G.VERHULST)、安德鲁·杨(Andrew YOUNG)和安德鲁·扎胡拉内克(Andrews J.ZAHUR。"技术和发展服务的使用:智能的新范式,"工作文件7bb48f92-bd96-40ac-9784-a,法国开发署。