报告NEP-ECM-2020-12-21
这是的存档NEP-ECM,关于计量经济学领域新工作论文的报告。卡我森发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ECM中的其他报告
本报告宣布了以下项目:
- Atsushi Inoue和Lutz Kilian,2020年。"先验在估计符号约束VAR模型中的作用,"工作文件2030年,达拉斯联邦储备银行。
- 弗朗西斯科·吉安卡特里尼和阿兰·赫克,2020年。"广义Student t分布因果与非因果混合模型中的推理,"论文2012.01888,arXiv.org,2022年11月修订。
- Lee,K.和Linton,O.和Whang,Y-J.,2020年。"时间随机优势测试,"剑桥经济学工作论文2012年1月,剑桥大学经济学院。
- Vincent Tan和Stefan Zohren,2020年。"大型财务协方差的估计:一种交叉验证方法,"论文2012.05757,arXiv.org,2023年1月修订。
- Kevin Li,2020年。"多元随机森林估计的渐近正态性,"论文2012.03486,arXiv.org,2021年1月修订。
- Jiti Gao&Fei Liu&Bin Peng&Yayi Yan,2020年。"具有交互固定效应的异质面板数据的二进制响应模型,"论文2012.03182,arXiv.org,2021年11月修订。
- 马可·巴纳巴尼(Marco Barnabani),2020年。"线性混合模型中固定和随机效应的测试,"计量经济学工作文件档案2020_09,Universita’degli Studi di Firenze,Dipartitmento di Statistica,Informatica,Applicazioni“G.Parenti”。
- Federico Martellosio,2020年。"网络自回归中的不可识别性,"论文2011.11084,arXiv.org,2022年6月修订。
- 伊利亚·阿查科夫(Ilya Archakov)和彼得·莱因哈德·汉森(Peter Reinhard Hansen),2020年。"块矩阵的标准表示及其在协方差和相关矩阵中的应用,"论文2012.02698,arXiv.org,2021年11月修订。
- 菲利普·马克思,2020年。"潜在指数选择模型中的尖锐界限,"论文2012.02390,arXiv.org,2023年4月修订。
- Hess T.Chung&Cristina Fuentes-Albero&Matthias Paustian&Damjan Pfajfar,2020年。"结构模型中的潜在变量分析:一种新的卡尔曼平滑分解,"财经讨论系列2020-100年,联邦储备系统理事会(美国)。
- Dennis Umlandt,2020年。"基于似然的动态资产定价:从横截面模型学习时变风险前提,"工作文件系列2020-06年,特里尔大学定量金融与风险分析研究小组。
- Hugo Bodory和Martin Huber&Luk'av Laff'ers,2020年。"用双机器学习评价(加权)动态治疗效果,"论文2012.00370,arXiv.org,2021年6月修订。
- Daniel Felix Ahelegbey&Monica Billio&Roberto Casarin,2020年。"全球股票市场转折点建模,"DEM工作文件系列195年,帕维亚大学经济与管理系。
- 伊利亚·阿查科夫(Ilya Archakov)、彼得·莱因哈德·汉森(Peter Reinhard Hansen)和阿斯格·隆德(Asger Lunde),2020年。"一种多元实现的GARCH模型,"论文2012.02708,arXiv.org,2024年5月修订。
- 保罗·拉邦,2020年。"不对称不确定性:使用实时数据中的偏度进行现代广播,"论文2012.02601,arXiv.org,2024年5月修订。
- 劳里纳伊泰特、诺拉和梅内丁、克里斯托夫和施拉格、克里斯蒂安和蒂姆、朱利安,2020年。"交叉资产定价测试中的GMM权重矩阵,"讨论文件62/2020,德意志联邦银行。
- 肖恩·埃利奥特和克里斯蒂安·古里埃鲁克斯,2020年。"SIR模型中再生产率的不确定性,"工作文件2020-31年,经济与统计研究中心。
- Jose Apesteguia和Miguel Alngel Ballester,2020年。"从剩余行为中分离预测的随机性,"经济学工作论文1757年,蓬佩法布拉大学经济与商业系。