报告NEP-ECM-2012-06-25
这是的存档NEP-ECM,关于计量经济学领域新工作文件的报告。卡我森发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ECM中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Arnaud Doucet和Neil Shephard,2012年。"基于粒子滤波和夹心协方差矩阵的参数鲁棒推断,"经济学论文2012年至2005年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Anders Rahbek和Heino Bohn Nielsen,2012年。"具有波动诱导平稳性的单位根向量自回归,"创建研究论文2012年至29月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Hayakawa、Kazuhiko和Pesaran、M.Hashem,2012年。"动态面板数据模型变换似然估计中的稳健标准误差,"IZA讨论文件6583,劳动经济研究所(IZA)。
- Paulo M.M.Rodrigues和Uwe Hassler,2012年。"长记忆测试的分位数回归:一个已实现波动率的案例,"工作文件w201207,葡萄牙银行,经济和研究部。
- K.M.Abadir&W.Distaso&L.Giraitis&H.L.Koul,2012年。"线性过程加权和的渐近正态性,"工作文件系列23_12,里米尼经济分析中心。
- Neil Shephard和Dacheng Xiu,2012年。"多元已实现QML的经济计量分析:股票价格协变量的有效半正定估计,"经济学论文2012年至2004年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ioannis Ntzoufras和Claudia Tarantola,2012年。"边缘独立离散图形模型的共轭和条件共轭贝叶斯分析,"Quaderni di Dipartitmento公司178,帕维亚大学经济与定量方法系。
- Kuikeu,奥斯卡,2012年。"Propriétésésádistance finie d’estimators du modèle dynamice en données de paneláeffects修复lorsque N[当N时具有固定效应的动态面板数据估值器的有限样本性质],"MPRA纸39444,德国慕尼黑大学图书馆。
- 克劳迪娅·皮吉尼,2012年。"蝴蝶和毛虫:样本选择模型中的二元正态性,"工作文件377年,马尔凯政治学院(I),经济与社会科学研究生院。
- Wu,Ximing&Zhang,Yu Yvette,2012年。"作物产量分布的非参数估计:面板数据方法,"2012年8月12日至14日在华盛顿州西雅图举行的2012年年度会议124630,农业和应用经济学协会。
- García de la Fuente,Cristina&Galeano San Miguel,Pedro&Wiper,Michael Peter,2012年。"基于斜斜线分布的金融时间序列建模,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司ws121108,马德里卡洛斯三世大学。
- 约翰·唐·克里斯滕森(Johannes Tang Kristensen),2012年。"存在异常值时基于因子的预测:用中位数比用平均数更好地选择和估计因子吗?,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系,2012-28。
- Phillip Wild和John Foster,2012年。"高频ASX金融时间序列数据中非线性和时间不可逆概率结构的检验,"讨论文件系列466,澳大利亚昆士兰大学经济学院。
- Gedikoglu,Haluk&Parcell,Joseph L.,2012年。"缺失数据插补对农户调查的影响:在技术采纳中的应用,"2012年8月12日至14日在华盛顿州西雅图举行的2012年年度会议124333,农业和应用经济学协会。
- Elena Andreou&Eric Ghysels&Constantinos Kourouyiannis,2012年。"结构突变时的稳健波动预测,"塞浦路斯大学经济学工作论文2012年8月,塞浦路斯大学经济系。
- Trenkler,Carsten&Weber,Enzo,2012年。"互依VAR模型与伪结构形式,"雷根斯堡大学商业、经济和管理信息系统工作论文465,雷根斯堡大学经济系。
- 邱、冯和古德温,Barry K.,2012年。"非对称价格传递:Copula方法,"2012年8月12日至14日在华盛顿州西雅图举行的2012年年度会议124906,农业和应用经济学协会。
- 项目repec:eca:wppaper:2013/119605不再列在IDEAS上
- Raffaella Calabrese和Johan A.Elkink,2012年。"二元空间自回归模型的估计:蒙特卡罗研究,"工作文件201215,都柏林大学学院Geary学院。
- 项目repec:ner:dauphi:urn:hdl:123456789/9451不再列在IDEAS上
- Karim M.Abadir和Rolf Larsson,2012年。"平稳序列相关图和AR表示的偏差,"工作文件系列24_12,里米尼经济分析中心。
- A.Gabrielsen&P.Zagaglia&A.Kirchner&Z.Liu,2012年。"指数加权移动平均框架下基于时变方差、偏度和峭度的价值风险预测,"工作文件wp831,博洛尼亚大学经济科学学士。
- Hendricks,Nathan P.&Smith,Aaron D.,2012年。"比较多层面板中动态面板估计的偏差:个体数据与分组数据,"2012年8月12日至14日在华盛顿州西雅图举行的2012年年度会议124548,农业和应用经济学协会。
- 熊波、陈思霞,2012。"存在样本选择和异方差的重力方程模型估计,"2012年8月12日至14日在华盛顿州西雅图举行的2012年年度会议124530,农业和应用经济学协会。
- Audrey Light和Yoshiaki Omori,2012年。"弹性参数比例风险模型的固定效应最大似然估计及其在离职中的应用,"工作文件12-03,俄亥俄州立大学经济系。
- 赵洁媛(Zhao)、古德温(Goodwin)、巴里(Barry K.)和佩利蒂尔(Pelletier)、丹尼斯(Denis),2012年。"研究市场整合的一种新方法:具有时变转移概率的Markov-Switching自回归模型,"2012年年度会议,2012年8月12日至14日,华盛顿州西雅图124825,农业和应用经济学协会。
- 巴黎,基里诺,2012年。"最大似然法的对偶,"工作文件124568,加利福尼亚大学戴维斯分校,农业和资源经济系。
- Piotr Jelonek,2012年。"从混合表示生成回火稳定随机变量,"经济学讨论论文12/14,莱斯特大学商学院经济系。
- Guarino,Cassandra M.&Reckase,Mark D.&Wooldridge,Jeffrey M.,2012年。"教师绩效的附加值衡量标准值得信赖吗?,"IZA讨论文件6602,劳动经济研究所(IZA)。
- Mathias REYNAERT和Frank VERBOVEN,2012年。"提高随机系数需求模型的性能:最佳工具的作用,"鲁汶经济系工作文件ces12.07,鲁汶大学经济与商业学院(FEB)经济系。
- Simwaka,基苏,2012年。"时变分数协整,"MPRA纸39505,德国慕尼黑大学图书馆。
- Neil Shephard和Ole E.Barndorff Nielsen,2012年。"利维过程基础,"经济学系列工作文件610,牛津大学经济系。
- 项目repec:ner:maastr:urn:nbn:nl:ui:27-29274不再列在IDEAS上
- Elena Andreou&Constantinos Kourouyiannis&Andros Kourtellos,2012年。"使用非对称损失函数的波动率预测组合,"塞浦路斯大学经济学工作论文2012年7月,塞浦路斯大学经济系。