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利率期限结构理论

在：估价理论

作者

上市的：
  • 约翰·C·考克斯
  • JONATHAN E.INGERSOLL小。
  • 斯蒂芬·罗斯

摘要

本文利用跨期一般均衡资产定价模型研究利率期限结构。在这个模型中，预期、风险规避、投资选择以及对消费时机的偏好都在决定债券价格中发挥作用。因此，许多传统上提到的影响期限结构的因素都以完全符合最大化行为和理性预期的方式包含在内。该模型得出了债券价格的具体公式，这些公式非常适合实证检验。

建议引用

  • John C.Cox和Jonathan E.Ingersoll Jr.和Stephen A.Ross，2005年。"利率期限结构理论,"世界科学图书章节，收录于：Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides（编辑），估价理论，第5章，第129-164页，世界科学出版有限公司。。
    • 手柄：RePEc:wsi:wschap:9789812701022_0005
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    • 考克斯、约翰·C和英格索尔、乔纳森·E、Jr和罗斯、斯蒂芬·A，1985年。"利率期限结构理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第53卷（2），第385-407页，3月。

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    关键词

    资产定价;财务理论;估价;期限结构;利率;选项;投资组合;税;交易费用;
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