IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/7195.html
  我的参考书目  保存本书章节

大断面动态指标模型

在：业务周期、指标和预测

作者

上市的：
  • 柯成兴
  • 托马斯·萨金特

摘要

本文说明了如何使用标准方法来制定和估计随机场随机过程的动态指数模型，其中时间序列和横截面维度在量级上具有可比性。我们利用这些数据来研究美国经济中部门就业的动态协动。仅使用两个不可观察的因素就很好地解释了60个部门的就业动态；这些因素也与国民生产总值增长密切相关。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Danny Quah和Thomas J.Sargent，1993年。"大断面动态指标模型,"NBER章节，单位：业务周期、指标和预测，第285-310页，美国国家经济研究局。
    • 手柄：RePEc:nbr:nbech:7195
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.nber.org/chapters/c7195.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 罗伯特·B·利特曼，1986年。"贝叶斯向量自回归预测——五年的经验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第4卷（1），第25-38页，1月。
    2. 罗伯特·利特曼，1986年。"贝叶斯向量自回归预测——五年经验：Robert B.Litterman，《商业与经济统计杂志》4（1986）25-38,"国际预测杂志爱思唯尔，第2卷（4），第497-498页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Jesüs Fernández-Villaverde和Juan F.Rubio-Ramirez，2001年。"将动态均衡经济与数据进行比较,"FRB亚特兰大工作文件2001-23年，亚特兰大联邦储备银行。
    2. 克里斯托弗·奈利和保罗·韦勒，2000年。"国际资产收益的可预测性：重新审视,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第35卷（4），第601-620页，12月。
    3. Sager，Michael&Taylor，Mark P.，2014年。"从远期外汇溢价的期限结构生成货币交易规则,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第44卷（C），第230-250页。
    4. Anttonen，Jetro，2018年。"利用季节性BVAR和谷歌搜索数据预测欧盟的失业率,"ETLA工作文件62，芬兰经济研究所。
    5. Todd E.Clark和Michael W.McCracken，2010年。"不确定不稳定性VAR预测的平均值,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（1），第5-29页，1月。
    6. Florian Huber&Tamás Krisztin&Philipp Piribauer，2017年。"使用大贝叶斯方差预测全球股票指数,"经济研究简报Wiley Blackwell，第69卷（3），第288-308页，7月。
    7. Rangan Gupta&Alain Kabundi&Stephen Miller&Josine Uwilingiye，2014年。"使用大型数据集预测部门就业,"统计方法与应用，施普林格；意大利统计学会，第23卷（2），第229-264页，6月。
    8. Giannone，Domenico&Lenza，Michele&Momferatou，Daphne&Onorante，Luca，2014年。"短期通货膨胀预测：贝叶斯向量自回归方法,"国际预测杂志爱思唯尔，第30卷（3），第635-644页。
    9. Fabian Fink和Yves S.Schüler，2013年。"美国金融压力的传递：新兴市场经济体的证据,"康斯坦茨大学经济学系系列工作论文2013年1月，康斯坦茨大学经济系。
    10. 克里斯托夫·考夫曼，2023年。"投资基金、货币政策和全球金融周期,"欧洲经济协会杂志欧洲经济协会，第21卷（2），第593-636页。
    11. Danilo Cascaldi-Garcia和Marija Vukotic，2022年。"基于专利的新闻冲击,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第104卷（1），第51-66页，3月。
    12. 克里斯托弗·西姆斯（Christopher A.Sims），1993年。"九变量概率宏观经济预测模型,"NBER章节，单位：业务周期、指标和预测，第179-212页，美国国家经济研究局。
    13. Gupta，Rangan&Wohar，Mark，2017年。"使用150多年的数据，使用Qual VAR预测石油和股票回报,"能源经济学爱思唯尔，第62卷（C），第181-186页。
    14. Dedola，Luca&Rivolta，Giulia&Stracca，Livio，2017年。"如果美联储打喷嚏，谁会感冒？,"国际经济学杂志爱思唯尔，第108卷（S1），第23-41页。
    15. Magnus Reif，2020年。"宏观经济学、非线性与商业周期,"ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司，ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所，编号87。
    16. Chikashi Tsuji，2016年。"期望渠道有效吗？2001-06年日本量化宽松政策的证据,"Cogent经济与金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第4卷（1），第1210996-121页，12月。
    17. Tomasz Woźniak，2016年。"贝叶斯向量自回归,"澳大利亚经济评论墨尔本大学，墨尔本应用经济和社会研究所，第49卷（3），第365-380页，9月。
    18. Leeper，Eric M.和Zha，Tao，2003年。"适度的政策干预,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50（8）卷，第1673-1700页，11月。
    19. 胡安·卡洛斯·库斯塔斯和梅里克·库克，2017年。"爱沙尼亚住房价格和住房信贷之间相互作用的不对称,"爱沙尼亚银行工作文件wp2017-2，爱沙尼亚银行，2017年5月25日修订。
    20. 阿尔伯特，马雷克和马塞特，杰罗辛斯基，2019年。"向量自回归中观测值的先验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第209卷（2），第238-255页。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:nbr:nbech:7195。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/nberrus.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    想法是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。