现代广播和实时数据流
在: 经济预测手册
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Martha Banbura和Domenico Giannone、Michèle Modugno和Lucrezia Reichlin,2012年。 " 现代广播和实时数据流 ," ECARES工作文件 ECARES 2012-026,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Giannone、Domenico和Reichlin、Lucrezia和Ban bura、Marta和Modugno、Michele,2013年。 " 现代铸造和实时数据流 ," 工作文件系列 1564年,欧洲中央银行。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Modugno,Michele&Banbura,Marta,2012年。 " 现代铸造和实时数据流 ," CEPR讨论文件 9112,C.E.P.R.讨论文件。
IDEAS上列出的参考文献
Elena Angelini&Gonzalo Camba‐Mendez&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Gerhard Rünstler,2011年。 " 欧元区GDP增长的短期预测 ," 计量经济学杂志 ,英国皇家经济学会,第14卷(1),第25-44页,2月。 Elena Angelini&Gonzalo Camba‐Mendez&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Gerhard Rünstler,2011年。 " 欧元区GDP增长的短期预测 ," 计量经济学杂志 《皇家经济学会》,第14卷,第25-44页,2月。
Reichlin,Lucrezia&Camba-Mendez,Gonzalo&Angelini,Elena&Rünstler,Gerhard&Giannone,Domenico,2008年。 " 欧元区GDP增长的短期预测 ," CEPR讨论文件 6746,C.E.P.R.讨论文件。 Angelini、Elena&Camba-Méndez、Gonzalo&Rünstler、Gerhard&Giannone、Domenico&Reichlin、Lucrezia,2008年。 " 欧元区GDP增长的短期预测 ," 工作文件系列 949,欧洲中央银行。 Elena Angelini&Gonzalo Camba-Mendez&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Gerhard Rünstler,2008年。 " 欧元区GDP增长的短期预测 ," ECARES工作文件 ECARES 2008-035,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Roberto S.Mariano和Yasutomo Murasawa,2003年。 " 基于月度和季度序列的新商业周期重合指数 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第18卷(4),第427-443页。 Marta Banbura&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(1),第71-92页。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Banbura,Marta,2007年。 " 具有大面板的贝叶斯VAR ," CEPR讨论文件 6326,C.E.P.R.讨论文件。 Martha Banbura和Domenico Giannone以及Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," ECARES工作文件 2008_033,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Domenico Giannone&Martha Banbura&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," ULB机构知识库 2013/13388,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Ban bura,Marta,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," 工作文件系列 966,欧洲中央银行。 玛尔塔·班布拉,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," 2008年会议文件 334,经济动态学会。
Filippo Altissimo和Antonio Bassanetti、Riccardo Cristadoro和Lucrezia Reichlin以及Giovanni Veronese,2001年。 " 构建欧元区商业周期中欧元区商业循环的一致性和领先指标 ," Temi di discussione(经济工作文件) 434,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 Joelle Liebermann,2012年。 " 数据丰富环境中的实时预测 ," MPRA纸 39452,德国慕尼黑大学图书馆。 Joelle Liebermann,2012年。 " 数据丰富环境中的实时预测 ," 研究技术论文 爱尔兰中央银行,07/RT/12。
Gary M.Koop,2013年。 " 中大型贝叶斯VARS预测 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第28卷(2),第177-203页,3月。 加里·库普,2010年。 " 中大型贝叶斯VAR预测 ," 工作文件系列 43_10,里米尼经济分析中心。 加里·库普,2011年。 " 中大型贝叶斯方差预测 ," SIRE讨论文件 2011-38,苏格兰经济研究所(SIRE)。 加里·库普,2011年。 " 中大型贝叶斯VAR预测 ," 工作文件 1117,斯特拉斯克莱德大学商学院经济系。
Maximo Camacho和Gabriel Perez-Quiros,2010年。 " 引入欧洲标准:欧元区增长的短期指标 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(4),第663-694页。 Maximo Camacho和Gabriel Perez-Quiros,2008年。 " 引入EURO-STING:欧元区增长的短期指标 ," 工作文件 西班牙银行0807。 Pérez-Quirޥs,Gabriel&Camacho,M \1957]ximo,2009年。 " 引入欧洲STING:欧元区增长的短期指标 ," CEPR讨论文件 7343,C.E.P.R.讨论文件。
Forni,Mario&Hallin,Marc&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,2003年。 " 金融变量有助于预测欧元区的通货膨胀和实际活动吗? ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第50(6)卷,第1243-1255页,9月。 里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·哈林、马克·福尼、马里奥,2002年。 " 金融变量有助于预测欧元区的通货膨胀和实际活动吗? ," CEPR讨论文件 3146,C.E.P.R.讨论文件。 马克·哈林(Marc Hallin)、马里奥·福尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2003年。 " 金融变量有助于预测欧元区的通货膨胀和实际活动吗? ," ULB机构知识库 2013/2123,ULB——布鲁塞尔自由大学。
舒马赫、克里斯蒂安和马塞利诺、马西米利亚诺和库赞,弗拉基米尔,2009年。 " 使用多个预测因子进行当前预测的集合与模型选择:对德国GDP的应用 ," CEPR讨论文件 7197,C.E.P.R.讨论文件。 Vladimir Kuzin和Massimiliano Marcellino以及Christian Schumacher,2009年。 " 具有多个预测因子的现代预测的集合与模型选择:在德国GDP中的应用 ," 经济学工作论文 ECO2009/13,欧洲大学研究所。 弗拉基米尔·库赞(Vladimir N.Kuzin)和马塞利诺(Marcellino)、马西米利亚诺(Massimiliano)和舒马赫(Schumacher),克里斯蒂安(Christian),2009年。 " 使用多个预测因子进行当前预测的集合与模型选择:对德国GDP的应用 ," 讨论文件系列1:经济研究 2009年03月,德意志联邦银行。
Siliverstovs Boriss&Kholodilin Konstantin A.,2012年。 " 评估当前宏观经济数据发布的实时信息内容-预测GDP:瑞士的证据 ," 经济与统计杂志(Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik) De Gruyter,第232(4)卷,第429-444页,8月。 Boriss Siliverstovs&Konstantin A.Kholodilin,2010年。 " 评估当前宏观经济数据发布的实时信息内容-预测GDP:瑞士的证据 ," DIW柏林讨论文件 970,DIW Berlin,德国经济研究所。
Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据的实时信息内容 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第55(4)卷,第665-676页,5月。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
利伯曼,乔埃尔,2012年。 " 季度国内生产总值增长的短期预测 ," 季度公告文章 爱尔兰中央银行,第74-84页,2月。 Cecilia Frale和Massimiliano Marcellino、Gian Luigi Mazzi和Tommaso Proietti,2011年。 " EUROMIND:欧元区经济状况的月度指标 ," 英国皇家统计学会杂志A辑 英国皇家统计学会,第174卷(2),第439-470页,4月。 Michael W.McCracken和Michael T.Owyang和Tatevik Sekhposyan,2021。 " 基于大混频贝叶斯VAR的实时预测和情景分析 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第17卷(71),第1-41页,12月。 Michael W.McCracken和Michael T.Owyang&Tatevik Sekhposyan,2015年。 " 使用大型混合频率贝叶斯VAR进行实时预测和情景分析 ," 工作文件 2015年3月30日,圣路易斯联邦储备银行,于2020年4月10日修订。
Vasco Cürdia和Marco Del Negro以及Daniel L.Greenwald,2014年。 " 罕见的冲击,大衰退 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(7),第1031-1052页,11月。 Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第164(1)卷,第188-205页,9月。 Catherine Doz、Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2006年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," THEMA工作文件 2006年23月,塞尔基本体大学THEMA(THéorie Economique,Modélisation et Applications)。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz和Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 hal-00844811,哈尔。 Reichlin,Lucrezia&Doz,Catherine&Giannone,Domenico,2007年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," CEPR讨论文件 6043,C.E.P.R.讨论文件。
托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti)和菲利波·莫亚罗(Filippo Moauro),2006年。 " 具有非线性时间聚集约束的动态因素分析 ," 英国皇家统计学会期刊C辑 英国皇家统计学会,第55卷(2),第281-300页,4月。 托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti)和菲利波·莫亚罗(Filippo Moauro),2004年。 " 具有非线性时间聚集约束的动态因子分析 ," 计量经济学 0401003,德国慕尼黑大学图书馆。
G.Rünstler&K.Barhoumi&S.Benk&R.Cristadoro&A.Den Reijer&A.Jakaitiene&P.Jelonek&A.Rua&K.Ruth&C.Van Nieuwenhuyze,2009年。 " 使用大数据集对GDP进行短期预测:伪实时预测评估练习 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第28卷(7),第595-611页。 Marta&Rünstler,Gerhard,Banbura,2011年。 " 因子模型黑箱研究:发布滞后以及硬数据和软数据在GDP预测中的作用 ," 国际预测杂志 Elsevier,第27卷(2),第333-346页,4月。 巴恩布拉,马尔塔和伦斯特勒,格哈德,2011年。 " 因子模型黑箱研究:发布滞后以及硬数据和软数据在GDP预测中的作用 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第27卷(2),第333-346页。
伦斯特勒、格哈德和巴恩布拉,马尔塔,2007年。 " 因子模型黑箱研究:发布滞后以及硬数据和软数据在GDP预测中的作用 ," 工作文件系列 751,欧洲中央银行。
Katja Heinisch和Rolf Scheufele,2018年。 " 自下而上还是直接? 在数据丰富的环境中预测德国GDP ," 实证经济学 《施普林格》,第54卷(2),第705-745页,3月。 Katja Drechsel和Dr.Rolf Scheufele,2012年。 " 自下而上还是直接? 在数据丰富的环境下预测德国GDP ," 工作文件 2012年至2016年,瑞士国家银行。 Drechsel,Katja&Scheufele,Rolf,2013年。 " 自下而上还是直接? 在数据丰富的环境下预测德国GDP ," IWH讨论文件 2013年7月,哈雷经济研究所(IWH)。
Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2010年。 " 分解数据对预测法国GDP的因子分析有用吗? ," 预测杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(1-2),第132-144页。 Barhoumi,K.&Darné,O.&Ferrara,L.,2009年。 " 分解数据对预测法国GDP的因子分析有用吗? ," 工作文件 232,法国银行。
彼得·扎德罗兹尼(Peter A.Zadrozny),1990年。 " 用混合频率数据估计多元Arma模型:在预测美国每月国民生产总值中的应用 ," 工作文件 90-5,美国人口普查局经济研究中心。 Andrew Patton和Allan Timmermann,2012年。 " 基于多水平边界的预测合理性检验 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第30卷(1),第1-17页。 Andrew J.Patton和Allan Timmermann,2011年。 " 基于多水平边界的预测合理性检验 ," 商业与经济统计杂志 ,Taylor&Francis期刊,第30卷(1),第1-17页,6月。
Timmermann,Allan&Patton,Andrew,2011年。 " 基于多水平边界的预测合理性检验 ," CEPR讨论文件 8194,C.E.P.R.讨论文件。
埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels)和乔纳森·赖特(Jonathan H.Wright),2009年。 " 预测专业预测师 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第27卷(4),第504-516页。 菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、安东尼奥·巴萨内蒂(Antonio Bassanetti)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)、卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichl。 " 欧元区商业周期的实时同步指标 ," Temi di discussione(经济工作文件) 436,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 Katerina Arnostova&David Havrlant&LubošRöièka&Peter Tóth,2011年。 " 使用月度指标短期预测捷克季度GDP ," 捷克经济与金融杂志(Finance a uver) 布拉格查尔斯大学社会科学学院,第61卷(6),第566-583页,12月。 Katerina Arnostova&David Havrlant&Lubos Ruzicka&Peter Toth,2010年。 " 使用月度指标短期预测捷克季度GDP ," 工作文件 2010年12月,捷克国家银行。
Lahiri,Kajal&Monokroussos,George,2013年。 " 今日美国GDP预测:ISM商业调查的作用 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第29卷(4),第644-658页。 Kajal Lahiri和George Monokroussos,2011年。 " 今日美国GDP预测:ISM商业调查的作用 ," 讨论文件 11-01,纽约州立大学奥尔巴尼分校,经济系。
Dean Croushore,2011年。 " 实时数据分析的前沿 ," 经济文学杂志 ,美国经济协会,第49卷(1),第72-100页,3月。 安德烈亚·卡里罗(Andrea Carriero)、托德·克拉克(Todd E.Clark)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2015年。 " 具有随机波动性的贝叶斯混合频率模型的实时预报 ," 英国皇家统计学会杂志A辑 英国皇家统计学会,第178(4)卷,第837-862页,10月。 安德烈亚·卡里罗(Andrea Carriero)、托德·克拉克(Todd E.Clark)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2012年。 " 具有随机波动性的贝叶斯混合频率模型的实时预报 ," 工作文件(旧系列) 1227,克利夫兰联邦储备银行。 Marcelino、Massimiliano和Carriero、Andrea和Clark、Todd,2013年。 " 具有随机波动性的贝叶斯混合频率模型的实时Nowcasting ," CEPR讨论文件 9312,C.E.P.R.讨论文件。
Knut Aastveit&Törres Trovik,2012年。 " 挪威GDP的近期预测:资产价格在小型开放经济体中的作用 ," 实证经济学 ,施普林格,第42卷(1),第95-119页,2月。 Knut Are Aastveit&Törres G.Trovik,2008年。 " 挪威GDP:资产价格在小型开放经济中的作用 ," 工作文件 2007年9月,挪威银行。
Forni,Mario&Giannone,Domenico&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,2009年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第25卷(5),第1319-1347页,10月。 马里奥·福尼(Mario Forni)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2007年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," 经济研究中心 008,摩德纳大学和雷吉奥E.,经济系“Marco Biagi”。 马里奥·福尼(Mario Forni)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2008年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," ECARES工作文件 2008_036,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Forni,Mario&Giannone,Domenico&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,2007年。 " 打开黑匣子:具有大横截面的结构因子模型 ," 工作文件系列 712,欧洲中央银行。
Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Simonelli,Saverio,2009年。 " 实时预测欧元区经济活动:信心指标的作用 ," 国家研究所经济评论 国家经济和社会研究所,第210卷,第90-97页,10月。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Saverio Simonelli,2009年。 " 实时预测欧元区经济活动:信心指标的作用 ," 国家研究所经济评论 国家经济和社会研究所,第210(1)卷,第90-97页,10月。
Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Saverio Simonelli,2009年。 " 实时预测欧元区经济活动:信心指标的作用 ," CSEF工作文件 240,意大利那不勒斯大学经济与金融研究中心(CSEF)。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Saverio Simonelli,2009年。 " 实时预测欧元区经济活动:信心指标的作用 ," ECARES工作文件 2009_021,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第94卷(4),第1014-1024页,11月。 Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2006年。 " 大型近似动态因子模型的拟极大似然方法 ," 工作文件系列 674,欧洲中央银行。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 打印后 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz、Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," ECARES工作文件 2008_034,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Reichlin,Lucrezia&Doz,Catherine&Giannone,Domenico,2006年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," CEPR讨论文件 5724,C.E.P.R.讨论文件。
Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第1卷(2),9月。 Martin D.D.Evans(乔治敦大学和NBER),2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," 工作文件 gueconwpa~05-05-02,乔治敦大学经济系。 Evans,Martin D,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," MPRA纸 831,德国慕尼黑大学图书馆。 Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," CEPR讨论文件 5270,C.E.P.R.讨论文件。 Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," NBER工作文件 11064,国家经济研究局。
Knut Are Aastveit&Karsten R.Gerdrup&Anne Sofie Jore&Leif Anders Thorsrud,2014年。 " 实时预测GDP:密度组合方法 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第32卷(1),第48-68页,1月。 Knut Are Aastveit&Karsten R.Gerdrup&Anne Sofie Jore&Leif Anders Thorsrud,2011年。 " 实时预测GDP:密度组合方法 ," 工作文件 2011年第1期,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。 Knut Are Aastveit&Karsten R.Gerdrup&Anne Sofie Jore&Leif Anders Thorsrud,2011年。 " 实时预测GDP:密度组合方法 ," 工作文件 2011/11,挪威银行。
菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)和乔瓦尼·维罗内塞(Giovanni Veronese),2010年。 " 新欧洲货币:实时跟踪经济增长 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第92卷(4),第1024-1034页,11月。 里皮、马可·福尼、马里奥·阿尔蒂西莫、菲利波和克里斯塔多罗、里卡多和维罗内塞、乔瓦尼,2006年。 " 新EuroCOIN:实时跟踪经济增长 ," CEPR讨论文件 5633,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福尔尼(Mario Forni)、菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马可·里皮(Marco Lippi)和乔瓦尼·维罗内塞(Giovanni Veronese)。, 2008. " 新欧洲货币:实时跟踪经济增长 ," 经济研究中心 020,摩德纳大学和雷吉奥大学经济系“马可·比亚吉”。 菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)和乔瓦尼·维罗内塞(Giovanni Veronese),2007年。 " 新欧洲货币:实时跟踪经济增长 ," Temi di discussione(经济工作文件) 631,意大利银行,经济研究和国际关系区。
库赞、弗拉基米尔·马塞利诺、马西米利亚诺和舒马赫,克里斯蒂安,2011年。 " MIDAS与混频VAR:欧元区当前GDP预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第27卷(2),第529-542页。 库赞、弗拉基米尔·马塞利诺、马西米利亚诺和舒马赫,克里斯蒂安,2011年。 " MIDAS与混频VAR:欧元区当前GDP预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第27卷(2),第529-542页,4月。
Vladimir Kuzin和Massimiliano Marcellino以及Christian Schumacher,2009年。 " MIDAS与混频VAR:欧元区当前GDP预测 ," 经济学工作论文 ECO2009/32,欧洲大学研究所。 舒马赫、克里斯蒂安和马塞利诺、马西米利亚诺和库赞,弗拉基米尔,2009年。 " MIDAS与混频VAR:欧元区当前GDP预测 ," CEPR讨论文件 7445,C.E.P.R讨论文件。
安东内洛·达戈斯蒂诺(Antonello D’Agostino)、基兰·麦克奎恩(Kieran McQuinn)和德里·奥布莱恩(Derry O’Brien),2012年。 " 当前预测爱尔兰GDP ," 经合组织期刊:商业周期计量与分析期刊 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2012年第2卷,第21-31页。 达戈斯蒂诺、安东内洛和麦克奎恩、基兰和奥布莱恩、德里,2008年。 " 今日爱尔兰GDP ," 研究技术论文 9/RT/08,爱尔兰中央银行。 D'Agostino,Antonello&McQuinn,Kieran&O'Brien,Derry,2011年。 " 当前预测爱尔兰GDP ," MPRA纸 32941,德国慕尼黑大学图书馆。
Marta Banbura&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(1),第71-92页。 玛尔塔·班布拉和多梅尼科·吉安诺内以及卢克雷齐亚·莱奇林,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(1),第71-92页,1月。
Domenico Giannone&Martha Banbura&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," ULB机构知识库 2013/13388,ULB——布鲁塞尔自由大学。
马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino)和克里斯蒂安·舒马赫(Christian Schumacher),2010年。 " 利用粗糙边缘数据进行现代预测和预测的因子MIDAS:德国GDP的模型比较 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第72卷(4),第518-550页,8月。 De Mol,Christine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2008年。 " 使用大量预测因子进行预测:贝叶斯收缩是主成分的有效替代方法吗? ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第146(2)卷,第318-328页,10月。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&De Mol,Christine,2006年。 " 使用大量预测因子进行预测:贝叶斯回归是主成分的有效替代方法吗? ," CEPR讨论文件 5829,C.E.P.R.讨论文件。 De Mol,Christine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2006年。 " 使用大量预测因子进行预测:贝叶斯回归是主成分的有效替代方法吗? ," 讨论文件系列1:经济研究 2006年,32日,德意志联邦银行。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&De Mol,Christine,2006年。 " 使用大量预测因子进行预测:贝叶斯回归是主成分的有效替代方法吗? ," 工作文件系列 700,欧洲中央银行。
Boivin,Jean&Ng,Serena,2006年。 " 更多的数据总是更好地用于因子分析吗? ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第132(1)卷,第169-194页,5月。 Jean Boivin和Serena Ng,2003年。 " 因子分析的数据越多越好吗? ," NBER工作文件 9829,国家经济研究局。
布鲁尔、克里斯和马西森,特洛伊,2011年。 " 基于贝叶斯VAR的实时条件预测:在新西兰的应用 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第22卷(1),第26-42页,1月。 Chris Bloor&Troy Matheson,2009年。 " 基于贝叶斯VAR的实时条件预测:在新西兰的应用 ," 新西兰储备银行系列讨论文件 DP2009/02,新西兰储备银行。
Elena Andreou&Eric Ghysels&Andros Kourtelos,2013年。 " 宏观经济预测师应该使用每日财务数据吗?如何使用? ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第31卷(2),第240-251页,4月。 Elena Andreou&Eric Ghysels&Andros Kourtelos,2010年。 " 宏观经济预测者应该使用每日财务数据吗?如何使用? ," 塞浦路斯大学经济学工作论文 2010年9月,塞浦路斯大学经济系。 埃里克·盖泽尔斯(Eric Ghysels)、安德洛斯·库特洛斯(Andros Kourtellos)和埃琳娜·安德烈(Elena Andreou),2012年。 " 宏观经济预测者应该使用每日财务数据吗?如何使用? ," 2012年会议文件 1196年,经济动态学会。 Elena Andreou&Eric Ghysels&Andros Kourtelos,2010年。 " 宏观经济预测师应该使用每日财务数据吗?如何使用? ," 工作文件系列 42_10,里米尼经济分析中心。
Kitchen,John&Monaco,拉尔夫,2003年。 " 实际中的实时预测:美国财政部职员的实时GDP预测系统 ," MPRA纸 21068,德国慕尼黑大学图书馆,2003年10月修订。 Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia&Hallin,Marc&Forni,Mario&Altissimo,Filippo&Cristadoro,Riccardo&Veronese,Giovanni&Bassanetti,Antonio,2001年。 " EuroCOIN:欧元区经济周期的实时重合指标 ," CEPR讨论文件 3108,C.E.P.R.讨论文件。 Mario Forno、Marco Lippi、Lucrezia Reichlin、Filippo Altissimo和Antonio Bassanetti,2003年。 " 欧洲货币:欧元区商业周期的实时重合指标 ," 2003年经济与金融计算 242,计算经济学学会。
托马索·普罗埃蒂,2011年。 " 横截面和时间聚集约束下的公共因子估计 ," 国际统计评论 国际统计局,第79(3)卷,第455-476页,12月。 Stefan Mittnik和Peter Zadrozny,2005年。 " 利用月度Ifo商业状况数据预测德国季度GDP ," 对经济学的贡献 ,收录于:Jan-Egbert Sturm和Timo Wollmershäuser(编辑), 经济周期中的国际金融组织调查数据与货币政策分析 ,第19-48页, 斯普林格。 Stefan Mittnik和Peter A.Zadrozny,2004年。 " 使用每月IFO商业状况数据预测德国季度GDP ," CESifo工作文件系列 1203年,CESifo。
Michael P.Clements和Ana Beatriz Galvao,2009年。 " 利用领先指标预测美国产出增长:基于MIDAS模型的评估 ," 应用计量经济学杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第24卷(7),第1187-1206页。 Michael P.Clements和Ana Beatriz Galváo,2009年。 " 利用领先指标预测美国产出增长:基于MIDAS模型的评估 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第24卷(7),第1187-1206页,11月。
托马斯·萨金特和克里斯托弗·西姆斯,1977年。 " 商业周期建模,不要假装有太多先验经济理论 ," 工作文件 55,明尼阿波利斯联邦储备银行。 Tom Doan,“未注明日期”。 " 从Sargent-Sims(1977)估算可观测指数模型的RATS程序 ," 统计软件组件 RTZ00126,波士顿学院经济系。
Massimiliano Marcellino&Mario Porqueddu&Fabrizio Venditti,2016年。 " 基于随机波动的混合频率动态因子模型的短期GDP预测 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第34卷(1),第118-127页,1月。 Marcellino,Massimiliano&Venditti,Fabrizio&Porqueddu,Mario,2013年。 " 基于随机波动率混合频率动态因子模型的短期GDP预测 ," CEPR讨论文件 9334,C.E.P.R.讨论文件。 马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino)、马里奥·波尔奎杜(Mario Porqueddu)和法布里奇奥·文迪蒂(Fabrizio Venditti),2013年。 " 基于随机波动率混合频率动态因子模型的短期GDP预测 ," Temi di discussione(经济工作文件) 896,意大利银行,经济研究和国际关系部。
玛丽·狄龙,2008年。 " 欧元区实际GDP增长的短期预测:基于历史数据的实时绩效评估 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第27卷(5),第371-390页。 repec:hal:journl:peer-00844811未在IDEAS上列出 Matheson,Troy D.,2010年。 " 新西兰数据发布信息内容分析:商业意见调查的重要性 ," 经济建模 爱思唯尔,第27卷(1),第304-314页,1月。 Troy Matheson,2007年。 " 新西兰数据发布信息内容分析:商业意见调查的重要性 ," 新西兰储备银行系列讨论文件 DP2007/13,新西兰储备银行。
R.H.Shumway和D.S.Stoffer,1982年。 " 一种基于Em算法的时间序列平滑与预测方法 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第3卷(4),第253-264页,7月。 Simeon Vosen和Torsten Schmidt,2011年。 " 预测个人消费:基于调查的指标与谷歌趋势 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第30卷(6),第565-578页,9月。 Schmidt,Torsten和Vosen,Simeon,2009年。 " 预测个人消费:基于调查的指标与谷歌趋势 ," 鲁尔经济论文 155,RWI-莱布尼茨医学院、波鸿鲁尔大学、多特蒙德大学、杜伊斯堡-埃森大学。
Vladimir Kuzin和Massimiliano Marcellino以及Christian Schumacher,2013年。 " 具有多个预测因子的Gdp组合与模型选择:六个工业化国家的经验证据 ," 应用计量经济学杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第28卷(3),第392-411页,4月。 Michele Modugno,2013年。 " 使用高频数据预测通货膨胀 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第29卷(4),第664-675页。 Michele Modugno,2011年。 " 使用高频数据预测通货膨胀 ," 工作文件系列 1324年,欧洲中央银行。
Aruoba,S.Bora aluaŸan&Diebold,Francis X.&Scotti,Chiara,2009年。 " 实时测量业务状况 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第27卷(4),第417-427页。 Chiara Scotti&S.Boragan Aruoba&Francis X.Diebold&University of Maryland,2006年。 " 实时测量业务状况 ," 2006年经济与金融计算 387,计算经济学学会。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2008年。 " 实时测量业务状况 ," NBER工作文件 14349,国家经济研究局。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2007年。 " 实时测量业务状况 ," 国际金融讨论文件 901,美国联邦储备系统理事会。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2007年。 " 实时测量业务状况 ," PIER工作文件档案 07-028,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2008年。 " 实时测量业务状况 ," 工作文件 费城联邦储备银行,08-19。
Elena Angelini&Marta Banbura&Gerhard Rünstler,2010年。 " 从动态因子模型估算和预测欧元区月度国民账户 ," 经合组织期刊:商业周期计量与分析期刊 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2010年第1卷,第1-22页。 Angelini、Elena&Rünstler、Gerhard&Ban bura、Marta,2008年。 " 从动态因子模型估算和预测欧元区月度国民账户 ," 工作文件系列 953,欧洲中央银行。
巴菲吉、阿尔贝托和戈利内利、罗伯托和帕里吉、朱塞佩,2004年。 " 预测欧元区GDP的桥接模型 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第20卷(3),第447-460页。 Bai,Jushan&Ng,Serena,2008年。 " 使用目标预测因子预测经济时间序列 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第146(2)卷,第304-317页,10月。 Domenico Giannone和Michele Lenza以及Giorgio E.Primiceri,2015年。 " 向量自回归的先验选择 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第97卷(2),第436-451页,5月。 Domenico Giannone、Michele Lenza和Giorgio E.Primiceri,2012年。 " 向量自回归的先验选择 ," NBER工作文件 18467年,国家经济研究局。 Domenico Giannone、Michèle Lenza和Giorgio E.Primiceri,2012年。 " 向量自回归的先验选择 ," ECARES工作文件 ECARES 2012-002,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Giannone,Domenico&Lenza,Michele&Primiceri,Giorgio E.,2012年。 " 向量自回归的优先选择 ," 工作文件系列 1494年,欧洲中央银行。 Giannone,Domenico&Lenza,Michele&Primiceri,Giorgio,2012年。 " 向量自回归的先验选择 ," CEPR讨论文件 8755,C.E.P.R讨论文件。
Pierre Guérin和Massimiliano Marcelino,2013年。 " Markov-切换MIDAS模型 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第31卷(1),第45-56页,1月。 马塞利诺,马西米利亚诺,2011年。 " Markov开关MIDAS模型 ," CEPR讨论文件 8234,C.E.P.R.讨论文件。
Boriss Siliverstovs,2012年。 " 密切关注经济脉搏 ," KOF工作文件 12-302,KOF瑞士经济研究所,苏黎世联邦理工学院。 James H.Stock和Mark W.Watson,2003年。 " 预测产出和通货膨胀:资产价格的作用 ," 经济文学杂志 ,美国经济协会,第41卷(3),第788-829页,9月。 James H.Stock和Mark W.Watson,2001年。 " 预测产出和通货膨胀:资产价格的作用 ," 诉讼 ,旧金山联邦储备银行,3月。
James H.Stock和Mark W.Watson,2001年。 " 预测产出和通货膨胀:资产价格的作用 ," NBER工作文件 8180,国家经济研究局。
Marta Bańbura和Michele Modugno,2014年。 " 具有任意缺失数据模式的数据集上因子模型的最大似然估计 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(1),第133-160页,1月。 Banbura,Marta&Modugno,Michele,2010年。 " 具有任意缺失数据模式的数据集上因子模型的最大似然估计 ," 工作文件系列 1189年,欧洲中央银行。
Marie Diron,2006年。 " 欧元区实际GDP增长的短期预测:基于经典数据的实时表现评估 ," 工作文件系列 622,欧洲中央银行。 G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑),2013年。 " 经济预测手册 ," 经济预测手册 , 爱思唯尔, 第1版,第2卷,第2号。 Hahn,Elke&Skudelny,Frauke,2008年。 " 欧元区实际GDP增长的早期估计:从生产角度的自下而上方法 ," 工作文件系列 975,欧洲中央银行。 Rachida Ouysse,2011年。 " 大维因子模型贝叶斯移动平均和主成分预测的比较 ," 讨论文件 2012年03月,新南威尔士大学经济学院。 James H.Stock和Mark W.Watson,1989年。 " 重合和领先经济指标的新指数 ," NBER章节 ,单位: NBER《1989年宏观经济学年鉴》第4卷 ,第351-409页, 国家经济研究局。 斯托克,J.H.&沃森,M.W.,1989年。 " 重合领先经济指标的新指数 ," 文件 178d年,哈佛大学肯尼迪政府学院。
Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin和David Small,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," ULB机构知识库 2013/6409,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Roberto S.Mariano和Yasutomo Murasawa,2010年。 " 重合指数、共同因素和月度实际GDP ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第72卷(1),第27-46页,2月。 Troy D.Matheson,2014年。 " 实时跟踪增长的新指标 ," 经合组织期刊:商业周期计量与分析期刊 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2013年第2卷,第51-71页。 Troy D Matheson先生,2011年。 " 实时跟踪增长的新指标 ," 国际货币基金组织工作文件 2011/043,国际货币基金组织。
斯托克,詹姆斯·H·沃森,马克,2011年。 " 动态因子模型 ," 学术文章 28469541,哈佛大学经济系。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David H.,2006年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 工作文件系列 633,欧洲中央银行。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
Konstantin Kholodilin和Boriss Siliverstovs,2010年。 " 评估当前宏观经济数据发布的实时信息内容-预测GDP ," KOF工作文件 10-251,KOF瑞士经济研究所,苏黎世联邦理工学院。 Mark W.Watson和Robert F.Engle,1983年。 " 估计动态因子、模拟和变系数回归模型的替代算法 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第23卷(3),第385-400页,12月。 Giuseppe Parigi和Roberto Golinelli,2007年。 " 使用月度指标预测短期季度GDP:对七国集团国家的应用 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(2),第77-94页。 贾斯珀·德温特,2011年。 " 危机时期GDP增长预测:私营部门预测与统计模型 ," DNB工作文件 320,荷兰中央银行,研究部。 James H.Stock和Mark W.Watson,2012年。 " 使用多个预测器进行预测的广义收缩方法 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第30卷(4),第481-493页,6月。 Byeongchan Seong&Sung K.Ahn&Peter Zadrozny,2007年。 " 混频数据的协整分析 ," CESifo工作文件系列 1939年,CESifo。 Frank A.Wolak,1989年。 " 线性经济计量模型中不等式约束的检验 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第41卷(2),第205-235页,6月。 Michael P&Galv Clements,Ana Beatriz,2008年。 " 基于混合频率数据的宏观经济预测 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第26卷,第546-554页。 大卫·德·安东尼奥·利多(David de Antonio Liedo)和埃琳娜·费尔南德斯·穆尼奥斯(Elena Fernández Muñoz),2010年。 " 实时预测西班牙GDP增长:“提前一个半月” ," 工作文件 1037,西班牙银行。
最相关的项目
Rusnák,Marek,2016年。 " 实时预测捷克国内生产总值 ," 经济建模 爱思唯尔,第54卷(C),第26-39页。 Danilo Cascaldi-Garcia&Matteo Luciani&Michele Modugno,2023年。 " 当前全球GDP预测的经验教训 ," 国际金融讨论文件 1385年,联邦储备系统理事会(美国)。 Chudik,Alexander&Grossman,Valerie&Pesaran,M.Hashem,2016年。 " 使用PMI预测产出增长的多国方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第192(2)卷,第349-365页。 Alexander Chudik和Valerie Grossman&M.Hashem Pesaran,2014年。 " 使用PMI预测产出增长的多国方法 ," 全球化研究所工作文件 213,达拉斯联邦储备银行。 Alexander Chudik和Valerie Grossman&M.Hashem Pesaran,2014年。 " 使用PMI预测产出增长的多国方法 ," CESifo工作文件系列 5100,CESifo。
Matteo Luciani和Lorenzo Ricci,2014年。 " 挪威现代广播 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第10卷(4),第215-248页,12月。 Matteo Luciani和Lorenzo Ricci,2013年。 " 挪威现代广播 ," ECARES工作文件 ECARES 2013-10,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Martha Banbura&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 临近预报 ," ECARES工作文件 ECARES 2010-021,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Claudia Foroni和Massimiliano Marcellino,2013年。 " 混频数据的计量经济学方法综述 ," 经济学工作论文 ECO2013/02,欧洲大学研究所。 Claudia Foroni和Massimiliano Marcellino,2013年。 " 混频数据的计量经济学方法综述 ," 工作文件 挪威银行,2013/06。
彼得·托特,2014年。 " 马尔?德纳米克?法克托洛夫模型na krátkodobéprognózovanie slovenského HDP[斯洛伐克国内生产总值短期预测的小动态因子模型] ," MPRA纸 63713,德国慕尼黑大学图书馆。 彼得·托特,2017年。 " 通过小动态因素模型预测斯洛伐克GDP ," MPRA纸 77245,德国慕尼黑大学图书馆。
Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2014年。 " 动态因素模型:文献综述 ," 经合组织期刊:商业周期计量与分析期刊 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2013年第2卷,第73-107页。 Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2013年。 " 动态因素模型:文献综述 ," 打印后 hal-01385974,哈尔。 Barhoumi,K.和Darné,O.和Ferrara,L.,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 工作文件 430,法国银行。
Bragoli,Daniela&Modugno,Michele,2017年。 " 加拿大的现况预测模型:美国变量重要吗? ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第33卷(4),第786-800页。 Daniela Bragoli和Michele Modugno,2016年。 " 加拿大的现代预测模型:美国变量重要吗? ," 财经讨论系列 2016-036,联邦储备系统理事会(美国)。
Stock,J.H.&Watson,M.W.,2016年。 " 宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归 ," 宏观经济学手册 ,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑), 宏观经济学手册 ,第1版,第2卷,第0章,第415-525页, 爱思唯尔。 Poncela,Pilar&Ruiz,Esther&Miranda,Karen,2021年。 " 使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第37卷(4),第1399-1425页。 Poncela Blanco、Maria Pilar和Ruiz Ortega、Esther和Miranda Gualdrón、Karen Alejandra,2020年。 " 使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," DES——工作文件。 统计学和计量经济学。 操作系统 马德里卡洛斯三世大学,邮编30644。
舒马赫·克里斯蒂安,2011年。 " 基于大数据集估计的因子模型预测:德国GDP的最新文献和证据综述 ," 经济与统计杂志(Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik) De Gruyter,第231(1)卷,第28-49页,2月。 Jansen,W.Jos&Jin,Xiaowen&de Winter,Jasper M.,2016年。 " 预测和实时预测实际GDP:比较统计模型和主观预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(2),第411-436页。 Jos Jansen,W.&Jin,Xiaowen&Winter,Jasper M.de,2016年。 " 预测和预测实际GDP:比较统计模型和主观预测 ," 慕尼黑经济学再版 43488,慕尼黑大学经济系。
亚历山德罗·吉拉迪(Alessandro Girardi)、罗伯特·戈利内利(Roberto Golinelli)和卡明·帕帕拉多(Carmine Pappalardo),2017年。 " 指标选择在伪实时预测欧元区GDP中的作用 ," 实证经济学 施普林格,第53卷(1),第79-99页,8月。 A.Girardi&R.Golinelli&C.Pappalardo,2014年。 " 指标选择在伪实时预测欧元区GDP中的作用 ," 工作文件 wp919,博洛尼亚大学经济学研究生。
Matteo Luciani&Madhavi Pundit&Arief Ramayandi&Giovanni Veronese,2018年。 " 印尼现代广播 ," 实证经济学 ,施普林格,第55卷(2),第597-619页,9月。 卢西亚尼(Luciani)、马特奥(Matteo)和蓬迪特(Pundit)、马达维(Madhavi)和拉马扬迪(Ramayandi)、阿里夫(Arief)和维罗内塞(Veronese)、乔瓦尼(Giovanni),2015年。 " 印尼现代广播 ," 亚行经济工作文件系列 471,亚洲开发银行。 Matteo Luciani&Madhavi Pundit&Arief Ramayandi&Giovanni Veronese,2015年。 " 印尼现代广播 ," 财经讨论系列 2015-100年,联邦储备系统理事会(美国)。
Katja Heinisch和Rolf Scheufele,2018年。 " 自下而上还是直接? 在数据丰富的环境中预测德国GDP ," 实证经济学 《施普林格》,第54卷(2),第705-745页,3月。 Katja Drechsel和Dr.Rolf Scheufele,2012年。 " 自下而上还是直接? 在数据丰富的环境下预测德国GDP ," 工作文件 2012年至2016年,瑞士国家银行。 Drechsel,Katja&Scheufele,Rolf,2013年。 " 自下而上还是直接? 在数据丰富的环境下预测德国GDP ," IWH讨论文件 2013年7月,哈雷经济研究所(IWH)。
Cascaldi-Garcia,Danilo&Ferreira,Thiago R.T.&Giannone,Domenico&Modugno,Michele,2024年。 " 回到现在:通过现在的模型了解欧元区 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第40卷(2),第661-686页。 Danilo Cascaldi Garcia和Thiago Revil T.Ferreira和Domenico Giannone和Michele Modugno,2021。 " 回到现在:通过现代模式了解欧元区 ," 国际金融讨论文件 1313年,美国联邦储备系统理事会。
卡鲁索,阿尔贝托,2018。 " 借助外国指标进行预测:墨西哥的案例 ," 经济建模 ,爱思唯尔,第69卷(C),第160-168页。 Soybilgen,Barñsh&Yazgan,Ege,2018年。 " 用先进的组合方案评估土耳其失业率的桥式方程 ," 经济建模 爱思唯尔,第72卷(C),第99-108页。 安德烈亚·卡里罗(Andrea Carriero)、托德·克拉克(Todd E.Clark)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2015年。 " 基于贝叶斯混合频率模型的随机波动率实时预报 ," 英国皇家统计学会杂志A辑 英国皇家统计学会,第178(4)卷,第837-862页,10月。 安德烈亚·卡里罗(Andrea Carriero)、托德·克拉克(Todd E.Clark)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2012年。 " 随机波动贝叶斯混合频率模型的实时预报 ," 工作文件(旧系列) 1227,克利夫兰联邦储备银行。 马塞利诺(Marcellino)、马西米利亚诺(Massimiliano)和卡里罗(Carriero)、安德里亚(Andrea)和克拉克(Clark)、托德(Todd),2013年。 " 具有随机波动性的贝叶斯混合频率模型的实时Nowcasting ," CEPR讨论文件 9312,C.E.P.R.讨论文件。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
二氧化碳 -数学和定量方法--一般--计量经济学 C33号机组 -数学与定量方法——多重或联立方程模型; 多变量--具有面板数据的模型; 时空模型 第53页 -数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型; 模拟方法 E32(E32) -宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动; 循环 E37(E37) -宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟:模型和应用