杰西卡·瓦希特

研究成果

工作文件

1. Mehran Ebrahimian和Jessica Wachter，2020年。"人力资本风险,"NBER工作文件26823，国家经济研究局。
2. 郭红叶（Hongye Guo）和杰西卡·瓦赫特（Jessica A.Wachter），2019年。"“迷信”投资者,"NBER工作文件25603，国家经济研究局。
3. Jessica A.Wachter和Michael Jacob Kahana，2019年。"财务决策的检索语境理论,"NBER工作文件26200，国家经济研究局。
4. João F.Gomes、Marco Grotteria和Jessica Wachter，2018年。"预见的风险,"NBER工作文件25277，国家经济研究局。
5. Jessica A.Wachter和Yicheng Zhu，2018年。"宏观经济公告溢价,"NBER工作文件24432，国家经济研究局。
6. Simon Oh&Jessica A.Wachter，2018年。"横截面偏斜,"NBER工作文件25113，国家经济研究局。
7. Jerry Tsai和Jessica A.Wachter，2018。"动态捐赠经济中长寿命证券的定价,"NBER工作文件24641，国家经济研究局。
8. Joáo F.Gomes&Marco Grotteria&Jessica A.Wachter，2017年。"预期违约情况下的周期性分散,"NBER工作文件23704，国家经济研究局。
   • Joáo F Gomes&Marco Grotteria&Jessica A Wachter，2019年。"预期违约的周期性分散,"金融研究综述《金融研究学会》，第32卷（4），第1275-1308页。
9. Sang Byung Seo和Jessica A.Wachter，2016年。"罕见事件能解释CDX分期付款利差吗？,"NBER工作文件22723，国家经济研究局。
10. Jerry Tsai和Jessica A.Wachter，2015年。"灾害风险及其对资产定价的影响,"NBER工作文件20926，国家经济研究局。
11. Mete Kilic和Jessica A.Wachter，2015年。"风险、失业与股市：基于Rare-Event的劳动力市场波动解释,"NBER工作文件21575，国家经济研究局。
12. Jerry Tsai和Jessica A.Wachter，2014年。"多部门捐赠经济中罕见的繁荣与灾难,"NBER工作文件2006年2月，国家经济研究局。
13. Sang Byung Seo和Jessica A.Wachter，2013年。"随机灾害风险模型中的期权价格,"NBER工作文件19611年，国家经济研究局。
14. Efstathios Avdis和Jessica A.Wachter，2013年。"股权溢价的最大似然估计,"NBER工作文件19684年，国家经济研究局。
15. Jessica A.Wachter和Missaka Warusa witharana，2011年。"股权溢价随时间变化的可能性是什么？股息率回归的证据,"NBER工作文件17334，国家经济研究局。
    • Jessica A.Wachter和Warusa witharana，Missaka，2015年。"股权溢价随时间变化的可能性有多大？股息率回归的证据,"计量经济学杂志爱思唯尔，第186（1）卷，第74-93页。
16. Jessica Wachter，2010年。"资产配置,"NBER工作文件16255，国家经济研究局。
    • Jessica A.Wachter，2010年。"资产配置,"金融经济学年鉴《年度评论》，第2卷（1），第175-206页，12月。
17. Jessica A.Wachter&Motohiro Yogo，2010年。"为什么家庭投资组合股票财富增加？,"NBER工作文件16316年，国家经济研究局。
    • Jessica A.Wachter&Motohiro Yogo，2010年。"为什么家庭投资组合股票财富增加？,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（11），第3929-3965页，11月。
    • Motohiro Yogo和Jessica Wachter，2007年。"为什么家庭投资组合股票财富增加？,"2007年会议文件929，经济动态学会。
18. Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2009年。"权益和利率的期限结构,"NBER工作文件14698，国家经济研究局。
    • Lettau，Martin和Wachter，Jessica A.，2011年。"权益和利率的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第90-113页，7月。
19. Jessica A.Wachter和Missaka Warusa with arana，2009年。"股权溢价随时间变化的可能性有多大？预测回归的证据,"财经讨论系列2009年2月26日，美国联邦储备系统理事会。
20. Anthony W.Lynch和Jessica A.Wachter，2008年。"不等长样本在广义矩估计中的应用,"NBER工作文件14411，国家经济研究局。
    • Anthony W.Lynch和Jessica A.Wachter，2013年。"不等长样本在广义矩估计中的应用,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第48卷（1），第277-307页，2月。
21. Jessica Wachter，2008年。"罕见灾害的时间风险能否解释股市总波动率？,"NBER工作文件14386，国家经济研究局。
    • Jessica A.Wachter，2013年。"罕见灾害的时间风险能否解释股市总波动率？,"《金融杂志》，美国金融协会，第68卷（3），第987-1035页，6月。
    • Jessica Wachter，2008年。"罕见灾难的时变风险能解释股市的总体波动吗？,"2008年会议文件944，经济动态学会。
22. Jessica A.Wachter和Missaka Warusa witharana，2006年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"2006年会议文件22，经济动态学会。
    • Jessica A.Wachter和Warusawitharana，Missaka，2009年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第148（2）卷，第162-178页，2月。
    • Jessica A.Wachter和Missaka Warusa witharana，2007年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"NBER工作文件13165，国家经济研究局。
23. Jessica Wachter和Martin Lettau，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"2005年会议文件302，经济动态学会。
    • Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2007年。"为什么长期股权风险较小？基于持续时间的价值溢价解释,"《金融杂志》，美国金融协会，第62（1）卷，第55-92页，2月。
    • Lettau，Martin&Wachter，Jessica，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"CEPR讨论文件4921，C.E.P.R.讨论文件。
    • Martin Lettau和Jessica Wachter，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"NBER工作文件11144，国家经济研究局。
24. Jessica A.Wachter，2005年。"用外部习惯解决模型,"NBER工作文件11559，国家经济研究局。
    • Jessica A.Wachter，2005年。"用外部习惯解决模型,"金融研究信件Elsevier，第2卷（4），第210-226页，12月。
25. Malcolm Baker&Lubomir Litov&Jessica A.Wachter&Jeffrey Wurgler，2004年。"共同基金经理可以选股吗？盈利公告前交易的证据,"NBER工作文件10685，国家经济研究局。
    • Baker，Malcolm&Litov，Lubomir&Wachter，Jessica A.&Wurgler，Jeffrey，2010年。"共同基金经理可以选股吗？盈利公告前的交易证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（5），第1111-1131页，10月。
26. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2004年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"NBER工作文件10270，国家经济研究局。
    • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2005年。"股本溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
    • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2008年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（4），第1653-1687页，7月。
    • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2004年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"2004年会议文件644，经济动态学会。
    • Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Wachter，Jessica，2006年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"CEPR讨论文件5519，C.E.P.R.讨论文件。
27. Antonios Sangvinatsos和Jessica A.Wachter，2003年。"预期假设的失败对长期投资者重要吗,"NBER工作文件10086，国家经济研究局。
28. Klaas Baks&Andrew Metrick&Jessica Wachter，1999年。"贝叶斯性能评估,"NBER工作文件7069，国家经济研究局。
29. Klaas Baks&Andrew Metrick&Jessica Wachter，“未注明日期”。"投资者应该避免所有积极管理的共同基金吗？贝叶斯性能评估研究,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件18-99岁，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Klaas P.Baks&Andrew Metrick&Jessica Wachter，2001年。"投资者应该避免所有积极管理的共同基金吗？贝叶斯性能评估研究,"《金融杂志》，美国金融协会，第56卷（1），第45-85页，2月。

文章

1. Anthony W.Lynch和Jessica A.Wachter，2013年。"不等长样本在广义矩估计中的应用,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第48卷（1），第277-307页，2月。
   • Anthony W.Lynch和Jessica A.Wachter，2008年。"在广义矩估计方法中使用不等长样本,"NBER工作文件14411，国家经济研究局。
2. Jessica A.Wachter，2013年。"罕见灾害的时间风险能否解释股市总波动率？,"《金融杂志》，美国金融协会，第68卷（3），第987-1035页，6月。
   • Jessica Wachter，2008年。"罕见灾害的时间风险能否解释股市总波动率？,"NBER工作文件14386，国家经济研究局。
   • Jessica Wachter，2008年。"罕见灾难的时变风险能解释股市的总体波动吗？,"2008年会议文件944，经济动态学会。
3. Lettau，Martin和Wachter，Jessica A.，2011年。"权益和利率的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第90-113页，7月。
   • Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2009年。"权益和利率的期限结构,"NBER工作文件14698，国家经济研究局。
4. Baker，Malcolm&Litov，Lubomir&Wachter，Jessica A.&Wurgler，Jeffrey，2010年。"共同基金经理可以选股吗？盈利公告前的交易证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（5），第1111-1131页，10月。
   • Malcolm Baker&Lubomir Litov&Jessica A.Wachter&Jeffrey Wurgler，2004年。"共同基金经理可以选股吗？盈利公告前交易的证据,"NBER工作文件10685，美国国家经济研究局。
5. Jessica A.Wachter&Motohiro Yogo，2010年。"为什么家庭投资组合股票财富增加？,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（11），第3929-3965页，11月。
   • Jessica A.Wachter&Motohiro Yogo，2010年。"为什么家庭投资组合股票财富增加？,"NBER工作文件16316年，国家经济研究局。
   • Motohiro Yogo和Jessica Wachter，2007年。"为什么家庭投资组合股票财富增加？,"2007年会议文件929，经济动态学会。
6. Jessica A.Wachter，2010年。"资产配置,"金融经济学年鉴《年度评论》，第2卷（1），第175-206页，12月。
   • Jessica Wachter，2010年。"资产配置,"NBER工作文件16255，国家经济研究局。
7. Jessica A.Wachter和Warusawitharana，Missaka，2009年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第148（2）卷，第162-178页，2月。
   • Jessica A.Wachter和Missaka Warusa witharana，2007年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"NBER工作文件13165，国家经济研究局。
   • Jessica A.Wachter和Missaka Warusa witharana，2006年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"2006年会议文件22，经济动态学会。
8. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2008年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（4），第1653-1687页，7月。
   • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2005年。"股本溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
   • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2004年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"2004年会议文件644，经济动态学会。
   • Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Wachter，Jessica，2006年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"CEPR讨论文件5519，C.E.P.R.讨论文件。
   • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2004年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"NBER工作文件10270，国家经济研究局。
9. Jessica A.Wachter，2006年。"评论：“金融创新是否有助于解释经济活动波动性降低的原因？”,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第53卷（1），第151-154页，1月。
10. Jessica A.Wachter，2006年。"基于消费的利率期限结构模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第79（2）卷，第365-399页，2月。
11. 约翰·坎贝尔（John Campbell）、克里斯托弗·波尔克（Christopher Polk）和托莫·沃泰纳霍（Tuomo Vuolteenaho），2005年。"成长还是魅力？股票收益的基本面与系统风险,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
    • John Y.Campbell、Christopher Polk和Tuomo Vuolteenaho，2010年。"成长还是魅力？股票收益的基本面与系统风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（1），305-344页，1月。
    • Polk，Christopher&Vuolteenaho，Tuomo&Campbell，John Y.，2010年。"成长还是魅力？股票收益的基本面与系统风险,"学术文章9887622，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell和Christopher Polk以及Tuomo Vuolteenaho，2005年。"成长还是魅力？股票收益的基本面与系统风险,"哈佛经济研究所工作文件2082年，哈佛大学经济研究所。
    • John Y.Campbell和Christopher Polk以及Tuomo Vuolteenaho，2005年。"成长还是魅力？股票收益的基本面与系统风险,"NBER工作文件11389，国家经济研究局。
12. Jessica A.Wachter，2005年。"用外部习惯解决模型,"金融研究信件Elsevier，第2卷（4），第210-226页，12月。
    • Jessica A.Wachter，2005年。"用外部习惯解决模型,"NBER工作文件11559，美国国家经济研究局。
13. Jessica A.Wachter，2003年。"风险规避与长期债券配置,"经济理论杂志爱思唯尔，第112（2）卷，第325-333页，10月。
14. Jessica A.Wachter，2002年。"平均回报下的投资组合和消费决策：完全市场的精确解,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第37卷（1），第63-91页，3月。
15. Jessica A.Wachter，2002年。"评论：行为资产定价模型是结构性的吗？,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第49卷（1），第229-233页，1月。
16. Jessica A.Wachter，2001年。"讨论,"《金融杂志》，美国金融协会，第56卷（4），第1351-1355页，8月。

章

1. Jessica A.Wachter，2020年。"《不完美期望：理论与证据》述评,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学2020年第35卷，第87-98页，国家经济研究局。