研究成果
跳转到:工作文件 文章 工作文件
- James J.McAndrews、Asani Sarkar和Zhenyu Wang,2011年。"美联储的定期拍卖机制有效吗?,"自由街经济学2011年10月11日,纽约联邦储备银行。
- Suresh Sundaresan和Zhenyu Wang,2010年。"带有强制转换股票价格触发器的或有资本设计,"工作人员报告448,纽约联邦储备银行。
- Paolo Guasoni&Gur Huberman&Zhenyu Wang,2010年。"积极管理基金的绩效最大化,"工作人员报告427,纽约联邦储备银行。
- 保罗·格拉斯曼和王振宇,2009年。"评估财政部的资本援助计划,"工作人员报告413,纽约联邦储备银行。
- James J.McAndrews&Asani Sarkar&Zhenyu Wang,2008年。"定期拍卖机制对伦敦银行间同业拆借利率的影响,"工作人员报告335,纽约联邦储备银行。
- 王振宇,张晓燕,2006。"资产定价模型的实证评估:未定权益的套利和定价误差,"工作人员报告265,纽约联邦储备银行。
- Suresh Sundaresan和Zhenyu Wang,2006年。"Y2K期权与国债市场的流动性溢价,"工作人员报告266,纽约联邦储备银行。
- Gur Huberman和Zhenyu Wang,2005年。"套利定价理论,"工作人员报告216,纽约联邦储备银行。
- Edward J.Green、Jose A.Lopez和Zhenyu Wang,2001年。"美联储银行的股权资本估算成本,"工作文件系列2001-01,旧金山联邦储备银行。
- Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang,2001年。"资产定价模型的实证评估:SDF和Beta方法的比较,"NBER工作文件8098,国家经济研究局。
- Kai Li、Asani Sarkar和Zhenyu Wang,1999年。"评估短期销售限制对国际多样化收益的影响,"工作人员报告89,纽约联邦储备银行。
- Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang,1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"员工报告208,明尼阿波利斯联邦储备银行。
- Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang,1994年。"Capm还活着,"财务9402001,德国慕尼黑大学图书馆。
- Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang,1993年。"CAPM还活着,"员工报告165,明尼阿波利斯联邦储备银行。
文章
- 王振宇,2005。"模型不确定性与资产配置的收缩方法,"金融研究综述《金融研究学会》,第18卷(2),第673-705页。
- Edward J.Green、Jose A.Lopez和Zhenyu Wang,2003年。"制定美联储银行定价服务的股权资本估算成本,"经济政策评论,纽约联邦储备银行,9月发行,第55-81页。
- Li,Kai&Sarkar,Asani&Wang,Zhenyu,2003年。"受投资组合约束的新兴市场的多样化利益,"实证金融杂志爱思唯尔,第10卷(1-2),第57-80页,2月。
- Jagannathan,Ravi&Skoulakis,Georgios&Wang,Zhenyu,2002年。"广义矩量法:在金融中的应用,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第20卷(4),第470-481页,10月。
- 爱德华·J·格林、何塞·A·洛佩兹和王振宇,2001年。"美联储股权资本估算成本:一项调查,"芝加哥联邦储备银行信件芝加哥联邦储备银行,7月。
- 王振宇,1998。"效率损失和投资组合持有限制,"金融经济学杂志爱思唯尔,第48卷(3),第359-375页,6月。
- Jagannathan、Ravi和Wang、Zhenyu,1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"《金融杂志》,美国金融协会,第51卷(1),第3-53页,3月。
- 王振宇和维尔纳,1994年1月。"风险规避的投资组合特征,"经济学快报爱思唯尔,第45卷(2),第259-265页,6月。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc上的材料的一般信息,请参阅这些说明.
要更新列表或检查等待批准的引文,王振宇应登录RePEc作者服务.
要更正特定项目的书目信息,请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里,还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。
为了链接同一作品的不同版本,其中版本具有不同的标题,使用此表单注意,如果这些版本的标题非常相似,并且在作者的个人资料中,则通常会自动创建链接。
请注意,大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。