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罗森·瓦尔卡诺夫

个人详细信息

名字：罗森
中名：
姓氏：瓦尔卡诺夫
后缀：
RePEc短ID：聚乙烯醇496
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附属

雷迪管理学院
加州大学圣地亚哥分校（UCSD）

加利福尼亚州拉荷亚（美国）
https://rady.ucsd.edu/
RePEc:edi:smucsus公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Eric Ghysels&Pedro Santa Clara&Rossen Valkanov，2004年。"预测波动性：最大限度地利用不同频率采样的收益数据,"NBER工作文件10914，国家经济研究局。
  2. Eric Ghysels&Pedro Santa Clara&Rossen Valkanov，2004年。"毕竟存在风险回报权衡,"NBER工作文件10913，国家经济研究局。
    • 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和桑塔·克拉拉（Santa Clara）、佩德罗（Pedro）和瓦尔卡诺夫（Valkanov）、罗森（Rossen），2005年。"毕竟存在风险回报权衡,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76（3）卷，第509-548页，6月。
  3. Michael W.Brandt&Pedro Santa Clara&Rossen Valkanov，2004年。"参数化投资组合政策：利用股票收益横截面的特征,"NBER工作文件10996，国家经济研究局。
  4. Eric Ghysels&Pedro Santa Clara&Rossen Valkanov，2004年。"MIDAS Touch：混合数据采样回归模型,"CIRANO工作文件2004年至20月，CIRANO。
  5. Jose Tavares&Rossen Valkanov，2001年。"财政政策对股票和债券收益的忽视效应,"Nova SBE工作文件系列wp413，新里斯本大学，新经济贸易学院。

文章

  1. 阿尔贝托·普拉齐（Alberto Plazzi）、沃尔特·托罗斯（Walter Torous）和罗森·瓦尔卡诺夫（Rossen Valkanov），2010年。"商业地产的预期回报和租金预期增长,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（9），第3469-3519页。
  2. Michael W.Brandt和Pedro Santa Clara以及Rossen Valkanov，2009年。"参数化投资组合政策：利用股票收益横截面的特征,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（9），第3411-3447页，9月。
  3. 阿尔贝托·普拉齐（Alberto Plazzi）、沃尔特·托罗斯（Walter Torous）和罗森·瓦尔卡诺夫（Rossen Valkanov），2008年。"商业地产回报和租金增长的横截面离散性：时间变化和经济波动,"房地产经济学，美国房地产和城市经济协会，第36卷（3），第403-439页，9月。
  4. Eric Ghysels、Arthur Sinko和Rossen Valkanov，2007年。"MIDAS回归：进一步结果和新方向,"计量经济评论，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第26卷（1），第53-90页。
  5. Hong，Harrison&Torous，Walter&Valkanov，Rossen，2007年。"行业是否引领股市？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第83（2）卷，第367-396页，2月。
  6. Eric Ghysels&Alberto Plazzi&Rossen Valkanov，2007年。"美国商业房地产估价,"欧洲财务管理欧洲财务管理协会，第13卷（3），第472-497页，6月。
  7. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和桑塔·克拉拉（Santa Clara）、佩德罗（Pedro）和瓦尔卡诺夫（Valkanov）、罗森（Rossen），2006年。"预测波动性：获得不同频率下采样的最大回报数据,"计量经济学杂志爱思唯尔，第131卷（1-2），第59-95页。
  8. 瓦尔卡诺夫，罗森，2005年。"函数中心极限定理逼近与强异方差数据下Dickey-Fuller检验的分布,"经济学快报爱思唯尔，第86卷（3），第427-433页，3月。
  9. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和桑塔·克拉拉（Santa Clara）、佩德罗（Pedro）和瓦尔卡诺夫（Valkanov）、罗森（Rossen），2005年。"毕竟存在风险回报权衡,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76（3）卷，第509-548页，6月。
  10. 沃尔特·托罗斯（Walter Torous）、罗森·瓦尔卡诺夫（Rossen Valkanov）和舒燕（Shu Yan），2004年。"用近似积分解释变量预测股票收益,"商业杂志芝加哥大学出版社，第77卷（4），第937-966页，10月。
  11. Pedro Santa‐Clara和Rossen Valkanov，2003年。"总统之谜：政治周期与股市,"金融杂志，美国金融协会，第58（5）卷，第1841-1872页，10月。
  12. 瓦尔卡诺夫，罗森，2003年。"长期回归：理论结果和应用,"金融经济学杂志爱思唯尔，第68（2）卷，第201-232页，5月。

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