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马丁·莱托

个人详细信息

名字：马丁
中名：
姓氏：莱陶
后缀：
RePEc短ID：第572页
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终端学位：1994年经济系；普林斯顿大学（来自RePEc系谱)

附属

财务组
沃尔特·哈斯商学院
加州大学伯克利分校

加州伯克利（美国）
http://www.haas.berkeley.edu/groups/finance网站/
RePEc:edi:fgbrkus公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. 马丁·莱托（Martin Lettau），2024年。"3D-PCA：带限制的因子模型,"NBER工作文件32261，国家经济研究局。
  2. 马丁·莱托（Martin Lettau），2023年。"高维因子模型和因子动物园,"NBER工作文件31719，国家经济研究局。
  3. John Y.Campbell&Martin Lettau&Burton G.Malkiel&Yexiao Xu，2022年。"20年后的特殊股权风险,"NBER工作文件29916，国家经济研究局。
  4. 马丁·莱托（Martin Lettau），2022年。"高维因子模型及其在共同基金特征中的应用,"NBER工作文件29833，国家经济研究局。
  5. Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Greenwald，Dan，2019年。"财富是如何获得的：要素份额作为市场基础,"CEPR讨论文件14200，C.E.P.R.讨论文件。
  6. Lettau，Martin和Madhavan，Ananth，2018年。"经济学家交易所交易基金101,"CEPR讨论文件12629，C.E.P.R.讨论文件。
  7. Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Manoel，Paulo，2018年。"共同基金投资组合的特点：价值基金在哪里？,"CEPR讨论文件13395，C.E.P.R.讨论文件。
  8. Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Ma，Sai，2018年。"美国资产定价中的股本风险,"CEPR讨论文件12628，C.E.P.R.讨论文件。
  9. Lettau，Martin&Pelger，Markus，2018年。"估计潜在资产定价因素,"CEPR讨论文件12926，C.E.P.R.讨论文件。
  10. Lettau，Martin&Pelger，Markus，2018年。"拟合股票收益时间序列和横截面的因素,"CEPR讨论文件13049，C.E.P.R.讨论文件。
  11. Bianchi，Francesco&Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2017年。"货币政策与资产评估,"CEPR讨论文件12275，C.E.P.R.讨论文件。
  12. Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Greenwald，Dan，2015年。"股市波动的根源,"CEPR讨论文件10336，C.E.P.R.讨论文件。
  13. Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Ma，Sai，2015年。"美国股票定价中的股本风险与股东异质性,"CEPR讨论文件10335，C.E.P.R.讨论文件。
  14. Lettau，Martin&Maggiori，Matteo&Weber，Michael，2013年。"货币市场和其他资产类别的条件风险溢价,"CEPR讨论文件9484，C.E.P.R.讨论文件。
  15. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2011年。"冲击和碰撞,"NBER工作文件16996，国家经济研究局。
  16. Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2009年。"权益和利率的期限结构,"NBER工作文件14698，国家经济研究局。
  17. Mariano M.Croce和Martin Lettau以及Sydney C.Ludvigson，2007年。"投资者信息、长期风险与股权期限结构,"NBER工作文件12912，国家经济研究局。
  18. Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Wachter，Jessica，2006年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"CEPR讨论文件5519，C.E.P.R.讨论文件。
  19. Mariano M.Croce、Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2006年。"投资者信息、长期风险和风险资产持续时间,"2006年会议文件628，经济动态学会。
  20. Martin Lettau和Stijn Van Nieuwerburgh，2006年。"调和收益可预测性证据,"NBER工作文件12109，国家经济研究局。
  21. Lettau，Martin和Van Nieuwerburgh，Stijn，2005年。"协调回报可预测性证据：样本内预测、样本外预测和参数不稳定性,"CEPR讨论文件5355，C.E.P.R.讨论文件。
  22. Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2005年。"欧拉方程错误,"CEPR讨论文件4922，C.E.P.R.讨论文件。
  23. Lettau，Martin&Wachter，Jessica，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"CEPR讨论文件4921，C.E.P.R.讨论文件。
  24. Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2003年。"理解资产价值的趋势和周期：重新评估财富对消费的影响,"NBER工作文件9848，国家经济研究局。
  25. Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2002年。"预期回报和预期股息增长,"CEPR讨论文件3507，C.E.P.R.讨论文件。
  26. Lettau，Martin和Ludvigson，悉尼，2001年。"理解资产价值的趋势和周期：牛市、熊市和财富对消费的影响,"CEPR讨论文件3104，C.E.P.R.讨论文件。
  27. Lettau，Martin和Ludvigson，悉尼，2001年。"风险回报权衡中的变化测量和建模,"CEPR讨论文件3105，C.E.P.R.讨论文件。
  28. Lettau，Martin和Ludvigson，悉尼，2001年。"时间风险溢价与资本成本：投资Q理论的另一种含义,"CEPR讨论文件3103，C.E.P.R.讨论文件。
  29. Malkiel，Burton&Campbell，John&Lettau，Martin&Xu，Yexiao，2001年。"个人股票是否变得更具波动性？特质风险的实证研究,"学术文章3128707，哈佛大学经济系。
  30. Van Zandt，Timothy&Lettau，Martin，2001年。"自适应期望作为均衡选择工具的鲁棒性,"CEPR讨论文件2882，C.E.P.R.讨论文件。
  31. Nathan Barczi、Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2001年。"财富效应的经济学和时间序列计量经济学入门：评论,"工作人员报告131，纽约联邦储备银行。
  32. Peter Woehrmann、Willi Semmler和Martin Lettau，2000年。"跨期资产定价模型时变特性的大非参数估计,"2000年经济与金融计算计算经济学学会。
  33. Lettau，Martin和Ludvigson，悉尼，1999年。"消费、总财富和预期股票收益,"CEPR讨论文件2223，C.E.P.R.讨论文件。
  34. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，1999年。"重新修正（C）CAPM：风险溢价时变的横截面检验,"工作人员报告93，纽约联邦储备银行。
  35. 马丁·勒托，1998年。"检验机制：真实经济周期模型中资产价格的确定,"CEPR讨论文件1884年，C.E.P.R.讨论文件。
  36. 马丁·莱托（Martin Lettau），1998年。"非典型风险和波动性界限，或者，具有非典型风险的模型能解决股票溢价难题吗？,"CEPR讨论文件1795年，C.E.P.R.讨论文件。
  37. 坎贝尔、约翰·Y和金、桑琼和莱托、马丁，1998年。"股票收益的离散性和波动性：一项实证研究,"CEPR讨论文件1923年，C.E.P.R.讨论文件。
  38. Lettau，Martin&Uhlig，Harald，1997年。"偏好、消费平滑和风险溢价,"CEPR讨论文件1678年，C.E.P.R.讨论文件。
  39. Lettau，M.，1997年。"评G.S.Bakshi和Z.Chen的《资本主义精神与股市价格》（AER，1996）,"讨论文件1997-49年，蒂尔堡大学经济研究中心。
  40. Lettau，M.&Uhlig，H.F.H.V.S.，1995年。"习惯形成能与商业周期事实相协调吗？,"讨论文件1995-54年，蒂尔堡大学经济研究中心。
  41. Lettau，M.&Uhlig，H.F.H.V.S.，1995年。"经验法则与动态规划,"讨论文件1995-27年，蒂尔堡大学经济研究中心。
  42. Peter Woehrmann、Willi Semmler和Martin Lettau，“未注明日期”。"动态资产定价模型中时变夏普比率的非参数估计,"IEW-工作文件225，苏黎世大学经济学实证研究所。
  43. Martin Lettau&Willi Semmler&University of Bielefeld，“未注明日期”。"资产市场随机增长模型的统计估计和矩估计,"1997年经济学和金融计算36，计算经济学学会。

文章

  1. 马丁·莱托（Martin Lettau）和马库斯·佩尔格（Markus Pelger），2020年。"估计潜在资产定价因素,"计量经济学杂志爱思唯尔，第218（1）卷，第1-31页。
  2. Martin Lettau&Markus Pelger&Stijn Van Nieuwerburgh，2020年。"拟合股票收益时间序列和横截面的因素,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（5），第2274-2325页。
  3. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Sai Ma，2019年。"美国资产定价中的股本风险,"金融杂志，美国金融协会，第74卷（4），第1753-1792页，8月。
  4. Martin Lettau和Ananth Madhavan，2018年。"经济学家交易评级基金101,"经济展望杂志，美国经济协会，第32卷（1），第135-154页，冬季。
  5. Mariano M.Croce和Martin Lettau以及Sydney C.Ludvigson，2015年。"投资者信息、长期风险与股权期限结构,"金融研究综述《金融研究学会》，第28卷（3），第706-742页。
  6. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2014年。"冲击和碰撞,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社，第28卷（1），第293-354页。
  7. Lettau，Martin&Maggiori，Matteo&Weber，Michael，2014年。"货币市场和其他资产类别的条件风险溢价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第114（2）卷，第197-225页。
  8. Lettau，Martin&Wachter，Jessica A.，2011年。"权益和利率的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第90-113页，7月。
  9. Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2009年。"欧拉方程错误,"经济动态回顾，爱思唯尔经济动力学学会，第12卷（2），第255-283页，4月。
  10. Martin Lettau和Stijn Van Nieuwerburgh，2008年。"调和收益可预测性证据,"金融研究综述，金融研究学会，第21卷（4），第1607-1652页，七月。
  11. Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2007年。"为什么长期股权风险较小？基于持续时间的价值溢价解释,"金融杂志，美国金融协会，第62（1）卷，第55-92页，2月。
  12. Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2005年。"泰和凯一样好：回答,"金融研究信件爱思唯尔，第2卷（1），第15-22页，3月。
  13. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2005年。"股本溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
  14. Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2005年。"预期回报和预期股息增长,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76卷（3），第583-626页，6月。
  15. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2004年。"理解资产价值的趋势和周期：重新评估财富对消费的影响,"美国经济评论，美国经济协会，第94卷（1），第276-299页，3月。
  16. Van Zandt，Timothy&Lettau，Martin，2003年。"自适应期望作为均衡选择工具的鲁棒性,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第7卷（1），第89-118页，2月。
  17. Martin Lettau，2003年。"检查机制：真实商业周期模型中资产价格的封闭式解决方案,"经济杂志《皇家经济学会》，第113卷（489），第550-575页，7月。
  18. Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2002年。"时间风险溢价与资本成本：投资Q理论的另一种含义,"货币经济学杂志爱思唯尔，第49（1）卷，第31-66页，1月。
  19. Martin Lettau&Sydney C.Ludvigson&Charles Steindel，2002年。"货币政策通过消费-财富渠道传导,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第8卷（5月），第117-133页。
  20. Lettau，Martin&Uhlig，Harald，2002年。"夏普比率和偏好：一种参数化方法,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第6卷（2），第242-265页，4月。
  21. Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2001年。"消费、总财富和预期股票收益,"金融杂志美国金融协会，第56卷（3），第815-849页，6月。
  22. John Y.Campbell、Martin Lettau、Burton G.Malkiel和Yexiao Xu，2001年。"个人股票是否变得更具波动性？特质风险的实证研究,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（1），第1-43页，2月。
  23. Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2001年。"恢复（C）CAPM：风险溢价随时间变化的跨部门测试,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第109卷（6），第1238-1287页，12月。
  24. Lettau，Martin&Gong，Gang&Semmler，Willi，2001年。"具有资产市场限制的随机增长模型的统计估计和矩估计,"经济行为与组织杂志爱思唯尔，第44卷（1），第85-103页，1月。
  25. Martin Lettau和Harald Uhlig，2000年。"习惯形成能与商业周期事实相协调吗？,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第3卷（1），第79-99页，1月。
  26. 马丁·莱托，2000年。"欧拉方程中的交叉变量约束与风险溢价,"应用经济学快报《泰勒和弗朗西斯杂志》，第7卷（2），第99-101页。
  27. Harald Uhlig和Martin Lettau，1999年。"经验法则与动态编程,"美国经济评论，美国经济协会，第89卷（1），第148-174页，3月。
  28. 马丁·莱托（Martin Lettau），1997年。"用适应性代理解释事实：共同基金流动案例,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第21卷（7），第1117-1147页，6月。

软件组件

  1. Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2008年。"“欧拉方程错误”的代码和数据文件,"计算机代码08-106，《经济动态评论》。

章

  1. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2013年。"冲击和碰撞,"NBER章节，单位：NBER宏观经济年鉴2013年第28卷，第293-354页，美国国家经济研究局。

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  26. 过去12个月RePEc服务中的抽象视图数
  27. 欧几里得引文得分
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  29. Wu-Index公司
  30. 毕业生记录

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NEP字段

NEP公司是一种发布新工作文件的服务，在许多领域都有每周报告。这位作者在NEP上发表了45篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-FMK公司:金融市场(17)2000-03-20 2001-06-08 2005-02-27 2005-06-14 2006-04-08 2009-01-31 2013-09-26 2014-01-24 2015-02-10 2015-02-11 2015-02-11 2018-02-19 2018-05-28 2018-07-30 2018-08-27 2019-01-07 2022-05-16。作者是上市的
  2. NEP-FIN公司:财务(15)1999-06-08 1999-08-04 2000-03-20 2001-06-08 2003-04-09 2004-02-01 2005-02-01 2005-02-27 2005-06-14 2005-06-14 2005-09-29 2005-09-29 2005年12月9日 2006-04-01 2006-04-08。作者是上市的
  3. NEP-MAC:宏观经济学(12)2003-07-21 2004-02-01 2004-08-02 2006-04-08 2007-02-24 2011年5月07日 2014-12-24 2015-02-11 2016-09-04 2017-09-24 2018-02-26 2018-03-05。作者是上市的
  4. NEP-RMG公司:风险管理(6)2004-02-01 2005-02-01 2005-06-14 2006-04-01 2007-01-13 2022-05-16。作者是上市的
  5. NEP-CFN公司:公司财务(5)2003-03-14 2003-04-09 2005-02-01 2007-02-24 2014-01-24。作者是上市的
  6. NEP-DGE公司:动态一般均衡(5)2004-02-01 2004-08-02 2005-06-14 2005-09-29 2009-01-31。作者是上市的
  7. NEP-ECM:计量经济学(5)2000-03-06 2018-05-28 2018-07-30 2022-04-25 2024-04-22。作者是上市的
  8. NEP-ETS公司:计量经济学时间数列(5)1999-06-08 2005年12月9日 2006-04-01 2018-07-30 2023-10-16。作者是上市的
  9. NEP-矿石:运筹学(5)2016-09-04 2018-05-28 2018-06-25 2018-07-30 2018-08-27。作者是上市的
  10. NEP-MON公司：货币经济学（4）2009-01-31 2016-09-04 2017-09-24 2018-02-26
  11. NEP-CBA公司：中央银行（3）2009-01-31 2016-09-04 2018-02-26
  12. NEP-FOR公司：预测（3）2005年12月9日 2006-04-01 2007-01-13
  13. NEP-HIS公司：商业、经济和金融史（3）2014-01-24 2015-02-11 2019-04-29
  14. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2006-04-08 2011年5月07日
  15. NEP-FDG公司：金融发展与增长（2）2019-04-29 2020-08-10
  16. NEP-BAN公司：银行业（1）2022-05-16
  17. NEP-CWA公司：中亚和西亚（1）2022-04-25
  18. NEP-GER公司：德国论文（1）2023-10-16

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