列奥尼德·柯岗

研究成果

工作文件

1. Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Lawrence D.W.Schmidt&Bryan Seegmiller，2023年。"技术与劳动力转移：专利与工人层面数据关联的证据,"NBER工作文件31846，美国国家经济研究局。
2. 肖岑（Xiao Cen）、温斯顿（Winston）、魏斗（Wei Dou）、列奥尼德·科根（Leonid Kogan）和吴伟（Wei Wu），2023年。"基金管理人的资金流动与收益风险,"NBER工作文件31986，国家经济研究局。
3. Leonid Kogan和Indrajit Mitra，2022年。"异构Agent模型中的近理性均衡：一种验证方法,"NBER工作文件30111，国家经济研究局。
4. Leonid Kogan、Jun Li和Harold Zhang，2022年。"经营对冲和毛利润溢价,"NBER工作文件30241，国家经济研究局。
5. Winston Wei Dou、Leonid Kogan和Wei Wu，2022年。"常见资金流：流量对冲和要素定价,"NBER工作文件30234，国家经济研究局。
6. Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Lawrence D.W.Schmidt&Bryan Seegmiller，2021年。"技术、特定年份的人力资本与劳动力转移：专利与职业关联的证据,"NBER工作文件29552，国家经济研究局。
7. Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Lawrence D.W.Schmidt&Jae Song，2020年。"技术创新与劳动收入风险,"波士顿学院退休研究中心工作论文2010年，退休研究中心。
   • Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Lawrence D.W.Schmidt&Jae Song，2020年。"技术创新与劳动收入风险,"NBER工作文件26964，国家经济研究局。
8. Hui Chen、Winston Wei Dou和Leonid Kogan，2019年。"测量资产定价模型中的“暗物质”,"NBER工作文件26418，国家经济研究局。
9. Indrajit Mitra和Leonid Kogan，2014年。"平衡模型数值解的精度验证,"2014年会议文件423，经济动力学会。
10. Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Noah Stoffman，2013年。"胜利者与失败者：创造性破坏与股市,"NBER工作文件18671年，国家经济研究局。
11. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2012年。"企业特征与股票收益理论：特定投资冲击的作用,"NBER工作文件17975年，国家经济研究局。
12. Leonid Kogan和Mary Tian，2012年。"企业特征与实证因子模型：一个数据挖掘实验,"国际金融讨论文件1070，联邦储备系统理事会（美国）。
13. Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Amit Seru&Noah Stoffman，2012年。"技术创新、资源配置与增长,"NBER工作文件17769年，国家经济研究局。
    • Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Amit Seru&Noah Stoffman，2017年。"技术创新、资源配置与增长,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第132卷（2），第665-712页。
14. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2012年。"增长机会、技术冲击和资产价格,"NBER工作文件17795年，国家经济研究局。
    • Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2014年。"增长机会、技术冲击和资产价格,"《金融杂志》，美国金融协会，第69卷（2），第675-718页，4月。
15. 尼古拉·格雷亚努（Nicolae Gárleanu）、列奥尼德·科根（Leonid Kogan）和斯塔夫罗斯·帕纳吉亚斯（Stavros Panageas），2009年。"创新与资产回报的人口统计学,"NBER工作文件15457，国家经济研究局。
    • 斯塔夫罗斯·帕纳吉亚斯（Stavros Panageas）、列奥尼德·科根（Leonid Kogan）和尼古拉·加勒努（Nicolae Garleanu），2009年。"创新与资产回报的人口统计学,"2009年会议文件140，经济动力学会。
16. Dimitris Papanikolaou和Leonid Kogan，2009年。"增长机会和投资——特定技术冲击,"2009年会议文件122，经济动态学会。
17. Leonid Kogan、Stephen Ross、Jiang Wang和Mark M.Westerfield，2009年。"市场选择,"NBER工作文件15189，国家经济研究局。
    • Kogan，Leonid&Ross，Stephen A.&Wang，Jiang&Westerfield，Mark M.，2017年。"市场选择,"经济理论杂志爱思唯尔，第168（C）卷，第209-236页。
    • Stephen Ross和Mark Westerfield、Jiang Wang和Leonid Kogan，2009年。"市场选择,"2009年会议文件274，经济动力学会。
18. Leonid Kogan&Dmitry Livdan&Amir Yaron，2008年。"投资约束下生产经济中的石油期货价格,"工作文件0803，麻省理工学院能源与环境政策研究中心。
    • Leonid Kogan&Dmitry Livdan&Amir Yaron，2009年。"投资约束下生产经济中的石油期货价格,"《金融杂志》，美国金融协会，第64卷（3），第1345-1375页，6月。
19. Joao F.Gomes、Leonid Kogan和Motohiro Yogo，2007年。"产出耐久性和预期股票收益,"NBER工作文件12986，国家经济研究局。
    • Joáo F.Gomes&Leonid Kogan&Motohiro Yogo，2009年。"产出耐久性和预期股票收益,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第117卷（5），第941-986页。
    • Motohiro Yogo&Leonid Kogan&Joao Gomes，2007年。"产量和预期股票回报的持久性,"2007年会议文件432，经济动力学会。
20. Leonid Kogan&Dmitry Livdan&Amir Yaron，2005年。"投资约束下生产经济中的期货价格,"NBER工作文件11509，国家经济研究局。
    • 埃米尔·亚龙（Amir Yaron）、列奥尼德·科根（Leonid Kogan）和德米特里·利夫丹（Dmitry Livdan），2004年。"投资约束下生产经济中的期货价格,"2004年会议文件128，经济动态学会。
21. Leonid Kogan、Stephan Ross、Jiang Wang和Mark Westerfield，2004年。"价格影响与非理性交易者的生存,"FAME研究论文系列rp116，国际金融资产管理和工程中心。
    • Leonid Kogan、Stephen A.Ross、Jiang Wang和Mark M.Westerfield，2006年。"非理性交易者的价格影响与生存,"《金融杂志》，美国金融协会，第61卷（1），第195-229页，2月。
    • Leonid Kogan和Stephen Ross，2004年。"非理性交易者的价格影响与生存,"2004年会议文件35，经济动态学会。
    • Kogan，Leonid&Ross，Stephen&Wang，Jiang&Westerfield，Mark，2003年。"非理性交易者的价格影响与生存,"工作文件4293-03，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
    • Leonid Kogan、Stephen Ross、Jiang Wang和Mark Westerfield，2003年。"非理性交易者的价格影响与生存,"NBER工作文件9434，国家经济研究局。
22. Kogan，Leonid&Haugh，Martin&Wang，Jiang，2003年。"评估投资组合政策：一种对偶方法,"工作文件4329-03，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
    • Martin B.Haugh、Leonid Kogan和Jiang Wang，2006年。"评估投资组合政策：双重方法,"运筹学《信息》，第54卷（3），第405-418页，6月。
    • Martin B.Haugh、Leonid Kogan和Jiang Wang，2003年。"评估投资组合政策：双重方法,"NBER工作文件9861，国家经济研究局。
23. Gomes，Joao&Kogan，Leonid&Zhang，Lu，2002年。"收益的均衡横截面,"CEPR讨论文件3482，C.E.P.R.讨论文件。
    • Joao Gomes、Leonid Kogan和Lu Zhang，2003年。"收益的均衡横截面,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第111卷（4），第693-732页，8月。
24. Uppal，Raman&Kogan，Leonid，2002年。"部分和一般均衡经济中的风险规避与最优投资组合政策,"CEPR讨论文件3306，C.E.P.R.讨论文件。
    • Leonid Kogan和Raman Uppal，“未注明日期”。"部分均衡和一般均衡经济中的风险规避与最优投资组合政策,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件13:00，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Leonid Kogan和Raman Uppal，2001年。"部分均衡和一般均衡经济中的风险规避与最优投资组合政策,"NBER工作文件8609，国家经济研究局。
25. Dimitris Bertsimas&Leonid Kogan&Andrew W.Lo，1997年。"不完全市场中衍生证券的定价与套期保值：一个E-Aritrage模型,"NBER工作文件6250，国家经济研究局。
26. Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，“未注明日期”。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件14-00，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，2002年。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第110卷（6），第1255-1285页，12月。
    • Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，2001年。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"NBER工作文件8607，国家经济研究局。

文章

1. Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Noah Stoffman，2020年。"落后：创造性破坏、不平等和股市,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第128卷（3），第855-906页。
2. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou、Amit Seru和Noah Stoffman，2017年。"技术创新、资源配置与增长,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第132卷（2），第665-712页。
   • Leonid Kogan&Dimitris Papanikolaou&Amit Seru&Noah Stoffman，2012年。"技术创新、资源配置与增长,"NBER工作文件17769年，国家经济研究局。
3. Kogan，Leonid&Ross，Stephen A.&Wang，Jiang&Westerfield，Mark M.，2017年。"市场选择,"经济理论杂志爱思唯尔，第168（C）卷，第209-236页。
   • Stephen Ross和Mark Westerfield、Jiang Wang和Leonid Kogan，2009年。"市场选择,"2009年会议文件274，经济动力学会。
   • Leonid Kogan、Stephen Ross、Jiang Wang和Mark M.Westerfield，2009年。"市场选择,"NBER工作文件15189，国家经济研究局。
4. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2014年。"增长机会、技术冲击和资产价格,"《金融杂志》，美国金融协会，第69卷（2），第675-718页，4月。
   • Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2012年。"增长机会、技术冲击和资产价格,"NBER工作文件17795年，国家经济研究局。
5. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2013年。"企业特征与股票收益：特定投资冲击的作用,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（11），第2718-2759页。
6. 戈莱亚努、尼古拉·科根、列奥尼德·帕纳吉亚斯、斯塔夫罗斯，2012年。"置换风险和资产回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第105卷（3），第491-510页。
7. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2012年。"企业经济活动与资产价格,"金融经济学年鉴，《年度评论》，第4卷（1），第361-384页，10月。
8. Mozaffar Khan、Leonid Kogan和George Serafeim，2012年。"共同基金交易压力：公司层面股价影响和SEO时机,"《金融杂志》，美国金融协会，第67卷（4），1371-1395页，8月。
9. Leonid Kogan和Dimitris Papanikolaou，2010年。"增长机会和技术冲击,"美国经济评论，美国经济协会，第100卷（2），第532-536页，5月。
10. Joáo F.Gomes&Leonid Kogan&Motohiro Yogo，2009年。"产出耐久性和预期股票收益,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第117卷（5），第941-986页。
    • Yogo Motohiro、Leonid Kogan和Joao Gomes，2007年。"产出耐久性和预期股票收益,"2007年会议文件432，经济动力学会。
    • Joao F.Gomes、Leonid Kogan和Motohiro Yogo，2007年。"产出耐久性和预期股票收益,"NBER工作文件12986，国家经济研究局。
11. Leonid Kogan&Dmitry Livdan&Amir Yaron，2009年。"投资约束下生产经济中的石油期货价格,"《金融杂志》，美国金融协会，第64卷（3），第1345-1375页，6月。
    • Leonid Kogan&Dmitry Livdan&Amir Yaron，2008年。"投资约束下生产经济中的石油期货价格,"工作文件0803，麻省理工学院能源与环境政策研究中心。
12. Martin B.Haugh、Leonid Kogan和Jiang Wang，2006年。"评估投资组合政策：双重方法,"运筹学《信息》，第54卷（3），第405-418页，6月。
    • Kogan，Leonid&Haugh，Martin&Wang，Jiang，2003年。"评估投资组合政策：双重方法,"工作文件4329-03，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
    • Martin B.Haugh、Leonid Kogan和Jiang Wang，2003年。"评估投资组合政策：双重方法,"NBER工作文件9861，国家经济研究局。
13. Leonid Kogan、Stephen A.Ross、Jiang Wang和Mark M.Westerfield，2006年。"非理性交易者的价格影响与生存,"《金融杂志》，美国金融协会，第61卷（1），第195-229页，2月。
    • Leonid Kogan和Stephen Ross，2004年。"非理性交易者的价格影响与生存,"2004年会议文件35，经济动态学会。
    • Kogan，Leonid&Ross，Stephen&Wang，Jiang&Westerfield，Mark，2003年。"非理性交易者的价格影响与生存,"工作文件4293-03，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
    • Leonid Kogan、Stephen Ross、Jiang Wang和Mark Westerfield，2003年。"非理性交易者的价格影响与生存,"NBER工作文件9434，国家经济研究局。
    • Leonid Kogan、Stephan Ross、Jiang Wang和Mark Westerfield，2004年。"价格影响与非理性交易者的生存,"FAME研究论文系列rp116，国际金融资产管理和工程中心。
14. Leonid Kogan，2004年。"资产价格和实际投资,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第73卷（3），第411-431页，9月。
15. Joao Gomes、Leonid Kogan和Lu Zhang，2004年。"勘误表：“收益的均衡横截面”,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第112卷（3），第724-753页，6月。
16. Martin B.Haugh和Leonid Kogan，2004年。"美式期权定价：双重方法,"运筹学《信息》，第52卷（2），第258-270页，4月。
17. Joao Gomes、Leonid Kogan和Lu Zhang，2003年。"收益的均衡横截面,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第111卷（4），第693-732页，8月。
    • Gomes，Joao&Kogan，Leonid&Zhang，Lu，2002年。"收益的均衡横截面,"CEPR讨论文件3482，C.E.P.R.讨论文件。
18. Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，2002年。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"政治经济学杂志，芝加哥大学出版社，第110卷（6），第1255-1285页，12月。
    • Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，“未注明日期”。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件14:00，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，2001年。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"NBER工作文件8607，国家经济研究局。
19. Leonid Kogan，2001年。"不可逆投资的均衡模型,"金融经济学杂志Elsevier，第62（2）卷，第201-245页，11月。
20. Dimitris Bertsimas&Leonid Kogan&Andrew W.Lo，2001年。"对冲衍生证券和不完全市场：一种（epsilon）-套利方法,"运筹学《信息》，第49卷（3），第372-397页，6月。
21. Bertsimas，Dimitris&Kogan，Leonid&Lo，Andrew W.，2000年。"时间什么时候是连续的？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第55卷（2），第173-204页，2月。
    • Dimitris Bertsimas&Leonid Kogan&Andrew W.Lo，2001年。"时间何时是连续的？,"世界科学图书章节，摘自：Marco Avellaneda（编辑），纽约大学数学金融研讨会论文集《金融市场中的定量分析》（第二卷），第3章，第71-102页，世界科学出版有限公司。。

章

1. Dimitris Bertsimas&Leonid Kogan&Andrew W.Lo，2001年。"时间何时是连续的？,"世界科学图书章节，在：Marco Avellaneda（编辑），纽约大学数学金融研讨会论文集《金融市场中的定量分析》（第二卷），第3章，第71-102页，世界科学出版有限公司。。
   • Bertsimas，Dimitris&Kogan，Leonid&Lo，Andrew W.，2000年。"时间什么时候是连续的？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第55卷（2），第173-204页，2月。