个人详细信息
名字: | 从舒默凯 |
中名: | |
姓氏: | 坎德尔 |
后缀: | |
RePEc短ID: | pka646 |
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| 此人已死亡(日期:2007年1月)
研究成果
跳转到:工作文件 文章 工作文件
- Hunter,David&Kandel,Eugene&Kandel,Shmuel&Wermers,Russ,2009年。"内生基准,"CFR工作文件10-02,科隆大学金融研究中心(CFR)。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和沃尔(Wohl)、阿维(Avi)和布拉夫曼(Braverman),奥德(Oded),2005年。"共同基金投资者的(坏?)时机,"CEPR讨论文件5243,C.E.P.R.讨论文件。
- Kandel,Shmuel&Kuznitz,Arik,2004年。"基于未来消费预期和股市均值反转效用的投资组合选择模型,"CEPR讨论文件4701,C.E.P.R.讨论文件。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和齐尔卡(Zilca)、施洛莫(Shlomo),2004年。"方差比相关预测工具及其在纽约证券交易所指数1825-2002中的应用,"CEPR讨论文件4729,C.E.P.R.讨论文件。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,1995年。"论股票收益的可预测性:一个资产配置的视角,"NBER工作文件4997,国家经济研究局。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦博(Stambaugh),罗伯特·F(Robert F),1996年。"股票收益的可预测性:资产配置视角,"《金融杂志》,美国金融协会,第51卷(2),第385-424页,6月。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,1994年。"投资组合效率与预期收益的横截面,"NBER工作文件4702,国家经济研究局。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦堡(Stambaugh),罗伯特·F(Robert F),1995年。"投资组合效率与预期收益的横截面,"《金融杂志》,美国金融协会,第50卷(1),第157-184页,3月。
- Huberman,G.和Kandel,S.,1991年。"对理财者的激励:一种信号传递方法,"文件哥伦比亚大学商学院92-16。
- Kandel,S.&McCulloch,R.&Stambaugh,R.F.,1991年。"贝叶斯推断与投资组合效率,"维斯中心工作文件8-91,沃顿商学院-维斯国际金融研究中心。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和麦卡洛赫(McCulloch)、罗伯特(Robert)和斯坦博(Stambaugh)、罗伯特·F(Robert F),1995年。"贝叶斯推断与投资组合效率,"金融研究综述,金融研究学会,第8卷(1),第1-53页。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,1991年。"资产回报和跨期偏好,"NBER工作文件3633,国家经济研究局。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦博(Stambaugh)、罗伯特·F·坎德尔(Robert F.),1991年。"资产回报和跨期偏好,"货币经济学杂志爱思唯尔,第27卷(1),第39-71页,2月。
- Kandel,S.&Stambaugh,R.F.,1990年。"资产回报、投资范围和跨期偏好,"维斯中心工作文件7-90岁,沃顿商学院-维斯国际金融研究中心。
- Shmuel Kandel&Robert McCulloch&Robert H.Stambaugh,“未注明日期”。"贝叶斯推断与投资组合效率(修订:4-93),"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件08-91,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"投资组合效率与预期收益的横截面(3-93修订),"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件06-94,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel、Aharon R.Ofer和Oded Sarig,“未注明日期”。"信息纳入资产价格的动力学:一项实证分析,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件19-92,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel&Robert McCulloch&Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"贝叶斯推断与投资组合效率(8-91修订版)(再版046),"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件04-93,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel&Aharon R.Ofer&Sarig&Oded,“未注明日期”。"实际利率与通货膨胀:一项事前实证分析,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件02-95,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和奥弗(Ofer)、阿哈龙·雷格·萨里格(Aharon R&Sarig)、奥德(Oded),1996年。"实际利率与通货膨胀:事前实证分析,"《金融杂志》,美国金融协会,第51卷(1),第205-225页,3月。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"股票收益的可预测性:资产配置视角(再版057),"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件27-94,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"长期股票收益的预期和波动性,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件12-89岁,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shumel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"资产定价模型检验的均值-方差框架,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件25-88岁,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"投资组合效率与平均回报的横截面(修订:6-94),"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件03-93,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"资产回报、投资范围和跨期偏好(重印009),"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件07-90,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh,“未注明日期”。"建模长期和短期的预期股票回报,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件42-88,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Ayelet Balsam&Shmuel Kandel&Ori Levy,“未注明日期”。"事后实际利率和通货膨胀风险溢价:基于消费的方法,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件22-98,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
- Avi Wohl&Shmuel Kandel,“未注明日期”。"指数应急交易机制的经济含义,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件09-94,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
文章
- Hunter,David&Kandel,Eugene&Kandle,Shmuel&Wermers,Russ,2014年。"采用积极的同行基准进行共同基金绩效评估,"金融经济学杂志爱思唯尔,第112(1)卷,第1-29页。
- Ben-Rephael,Azi&Kandel,Shmuel&Wohl,Avi,2012年。"用共同基金流量衡量投资者情绪,"金融经济学杂志爱思唯尔,第104卷(2),第363-382页。
- Ben-Rephael,Azi&Kandel,Shmuel&Wohl,Avi,2011年。"共同基金总流量的价格压力,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第46卷(2),第585-603页,4月。
- 库兹尼茨(Kuznitz)、阿里克(Arik)和坎德尔(Kandel)、施穆埃尔(Shmuel)和福斯(Fos)、维亚切斯拉夫(Vyacheslav),2008年。"基于未来消费预期和股市均值反转的效用投资组合模型,"欧洲经济评论爱思唯尔,第52卷(8),第1338-1352页,11月。
- 卡恩(Kahn)、迈克尔(Michael)和坎德尔(Kandel)、什穆埃尔(Shmuel)和萨里格(Sarig)、奥德(Oded),2002年。"中央银行货币政策的实际和名义效应,"货币经济学杂志爱思唯尔,第49(8)卷,第1493-1519页,11月。
- 坎德尔、施穆埃尔和萨里格、奥德和沃尔、阿维,2001年。"投资者喜欢圆形股票价格吗?以色列IPO拍卖的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔,第25卷(8),第1543-1551页,8月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和萨里格(Sarig)、奥德(Oded)和沃尔(Wohl),阿维(Avi),1999年。"股票需求:IPO拍卖分析,"金融研究综述《金融研究学会》,第12卷(2),第227-247页。
- 沃尔(Wohl)、阿维(Avi)和坎德尔(Kandel),施穆尔(Shmuel),1997年。"指数或有交易机制的含义,"《商业杂志》芝加哥大学出版社,第70卷(4),第471-488页,10月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和奥弗(Ofer)、阿哈龙·雷格·萨里格(Aharon R&Sarig)、奥德(Oded),1996年。"实际利率与通货膨胀:一项事前实证分析,"《金融杂志》,美国金融协会,第51卷(1),第205-225页,3月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦博(Stambaugh),罗伯特·F(Robert F),1996年。"股票收益的可预测性:资产配置视角,"《金融杂志》,美国金融协会,第51卷(2),第385-424页,6月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和麦卡洛赫(McCulloch)、罗伯特(Robert)和斯坦博(Stambaugh)、罗伯特·F(Robert F),1995年。"贝叶斯推断与投资组合效率,"金融研究综述《金融研究学会》,第8卷(1),第1-53页。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦堡(Stambaugh),罗伯特·F(Robert F),1995年。"投资组合效率与预期收益的横截面,"《金融杂志》,美国金融协会,第50卷(1),第157-184页,3月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦堡(Stambaugh),罗伯特·F(Robert F),1994年。"资产定价模型检验的均值-方差框架:修正,"金融研究综述《金融研究学会》,第7卷(4),第803-804页。
- Huberman,Gur&Kandel,Shmuel,1993年。"关于货币经理人的激励:一种信号传递方法,"欧洲经济评论爱思唯尔,第37(5)卷,第1065-1081页,6月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和奥弗(Ofer)、阿哈龙·雷格·萨里格(Aharon R&Sarig)、奥德(Oded),1993年。"从交易中学习,"金融研究综述《金融研究学会》,第6卷(3),第507-526页。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦博(Stambaugh)、罗伯特·F·坎德尔(Robert F.),1991年。"资产回报和跨期偏好,"货币经济学杂志爱思唯尔,第27卷(1),第39-71页,2月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和奥弗(Ofer)、阿哈龙·R和萨里格(Aharon R.&Sarig),奥德(Oded),1991年。"预期通货膨胀、非预期通货膨胀与相对价格离散:一项实证分析,"经济学快报Elsevier,第37(4)卷,第383-390页,12月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦堡(Stambaugh),罗伯特·F(Robert F),1990年。"消费和资产回报的预期和波动性,"金融研究综述《金融研究学会》,第3卷(2),第207-232页。
- Huberman,Gur&Kandel,Shmuel,1990年。"市场效率和价值线记录,"《商业杂志》芝加哥大学出版社,第63卷(2),第187-216页,4月。
- Shmuel Kandel和Stambaugh,Robert F,1989年。"资产定价模型检验的均值-方差框架,"金融研究综述《金融研究学会》,第2卷(2),第125-156页。
- Huberman,Gur&Kandel,Shmuel,1989年。"公司的财政年度、规模和行业,"经济学快报爱思唯尔,第29卷(1),第69-75页。
- Huberman,Gur和Kandel,Shmuel,1987年。"价值线排名与公司规模,"《商业杂志》芝加哥大学出版社,第60卷(4),第577-589页,10月。
- 坎德尔(Kandel)、施穆尔(Shmuel)和斯坦博(Stambaugh)、罗伯特·F·坎德尔(Robert F.),1987年。"关于均值-方差效率的相关性和推论,"金融经济学杂志爱思唯尔,第18卷(1),第61-90页,3月。
- Shmuel Kandel,1987年。"正交前沿和替代均值方差效率检验:讨论,"《金融杂志》,美国金融协会,第42卷(3),第620-622页,7月。
- Ferson、Wayne E和Kandel、Shmuel和Stambaugh、Robert F,1987年。"基于时间变化预期风险溢价和市场贝塔的资产定价检验,"《金融杂志》,美国金融协会,第42卷(2),第201-220页,6月。
- Huberman,Gur&Kandel,Shmuel,1987年。"均值-方差跨度,"《金融杂志》,美国金融协会,第42卷(4),第873-888页,9月。
- Huberman、Gur和Kandel、Shmuel和Stambaugh、Robert F,1987年。"模拟投资组合与精确套利定价,"《金融杂志》,美国金融协会,第42卷(1),第1-9页,3月。
- Shmuel Kandel,1986年。"零贝塔收益最大似然估计的几何性质,"《金融杂志》,美国金融协会,第41卷(2),第339-346页,6月。
- Shmuel Kandel,1984年。"市场投资组合均值-方差效率检验中资产的排除,"《金融杂志》,美国金融协会,第39卷(1),第63-75页,3月。
- Shmuel Kandel,1984年。"无风险资产下均值-方差效率的似然比检验统计量,"金融经济学杂志Elsevier,第13卷(4),第575-592页,12月。
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