马尔金·卡佩尔齐克（Marcin Kacperczyk）

研究成果

工作文件

1. Patrick Bolton和Marcin Kacperczyk，2023年。"坚定的承诺,"NBER工作文件31244，国家经济研究局。
2. 佩德尔，乔斯©-路易斯和卡佩尔茨克，马钦，2021年。"碳排放与银行贷款渠道,"CEPR讨论文件16778，C.E.P.R.讨论文件。
3. Patrick Bolton和Marcin Kacperczyk，2021年。"碳转移风险的全球定价,"NBER工作文件28510，国家经济研究局。
4. Kacperczyk，Marcin&Bolton，Patrick，2020年。"全球碳溢价,"CEPR讨论文件14567，C.E.P.R.讨论文件。
5. Kacperczyk，Marcin&Bolton，Patrick，2020年。"投资者关心碳风险吗？,"CEPR讨论文件14568，C.E.P.R.讨论文件。
   • Patrick Bolton和Kacperczyk，Marcin，2021年。"投资者关心碳风险吗？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第142（2）卷，第517-549页。
   • Patrick Bolton和Marcin Kacperczyk，2020年。"投资者关心碳风险吗？,"NBER工作文件26968，国家经济研究局。
6. Kacperczyk、Marcin&Jin、Dunhong&Kahraman、Bige&Suntheim、Felix，2019年。"开放式共同基金的摆动定价与脆弱性,"CEPR讨论文件13929，C.E.P.R.讨论文件。
   • 金敦宏、Marcin Kacperczyk、Bige Kahraman和Felix Suntheim，2022年。"开放式共同基金的摆动定价与脆弱性,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（1），第1-50页。
   • Dunhong Jin&Marcin Kacperczyk&Bige Kahraman&Felix Suntheim，2019年。"开放式共同基金的摆动定价与脆弱性,"国际货币基金组织工作文件2019/227，国际货币基金组织。
7. Kacperczyk，Marcin&Pagnotta，Emiliano，2019年。"贝克尔会见凯尔：内幕交易,"CEPR讨论文件13928，C.E.P.R.讨论文件。
8. Marcin Kacperczyk&Savitar Sundaresan&Tianyu Wang，2018年。"外国投资者能提高市场效率吗？,"NBER工作文件24765，国家经济研究局。
9. Kacperczyk，Marcin&Pagnotta，Emiliano，2018年。"追逐私人信息,"CEPR讨论文件12871，C.E.P.R.讨论文件。
   • Marcin Kacperczyk和Emiliano S Pagnotta，2019年。"追逐私人信息,"金融研究综述，金融研究学会，第32卷（12），第4997-5047页。
10. Claes Fornell和Paul Damien、Marcin Kacperczyk和Michel Wedel，2018年。"买方总满意度影响家庭消费增长吗？,"DOCFRADIS工作文件1802年，Catedra Fundación Ramón Areces de Distributicón Comercial，2018年6月修订。
11. Kacperczyk，Marcin&Nosal，Jaromir&Stevens，Luminita，2018年。"投资者成熟度与资本收入不平等,"CEPR讨论文件12870，C.E.P.R.讨论文件。
    • Kacperczyk，Marcin&Nosal，Jaromir&Stevens，Luminita，2019年。"投资者成熟度和资本收入不平等,"货币经济学杂志爱思唯尔，第107（C）卷，第18-31页。
    • Marcin Kacperczyk&Jaromir B.Nosal&Luminia Stevens，2014年。"投资者成熟度与资本收入不平等,"NBER工作文件20246年，国家经济研究局。
    • Marcin Kacperczyk、Jaromir Nosal和Luminia Stevens，2015年。"投资者成熟度和资本收入不平等,"NBP工作文件199年，Narodowy Bank Polski。
12. Vuillemey，Guillaume&Kacperczyk，Marcin&Perignon，Christophe，2017年。"安全资产的私人生产,"CEPR讨论文件12086，C.E.P.R.讨论文件。
    • Marcin Kacperczyk&Christophe Pérignon&Guillaume Vuillemey，2021年。"安全资产的私人生产,"《金融杂志》美国金融协会，第76（2）卷，第495-535页，4月。
    • Kacperczyk、Marcin&Perignon、Christophe&Vuillemey、Guillaume，2017年。"私人安全资产生产,"CEPR讨论文件12395，C.E.P.R.讨论文件。
    • 佩里尼翁、克里斯托夫和维尔梅、纪尧姆和卡佩尔茨克、马钦·T，2017年。"安全资产的私人生产,"HEC研究论文系列1212，巴黎高等商学院，2017年10月26日修订。
13. Savitar Sundaresan&Jaromir Nosal&Marcin Kacperczyk，2017年。"市场力量与信息效率,"2017年会议文件356，经济动态学会。
14. Marco Di Maggio和Marcin Kacperczyk，2016年。"零下限政策的意外后果,"NBER工作文件22351，国家经济研究局。
    • Di Maggio，Marco&Kacperczyk，Marcin，2017年。"零下限政策的意外后果,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第123卷（1），第59-80页。
15. Luminita Stevens和Jaromir Nosal以及Marcin Kacperczyk，2013年。"投资者极化、交易量和回报动态,"2013年会议文件1025，经济动态学会。
16. Veldkamp，Laura和Kacperczyk，Marcin和Van Nieuwerburgh，Stijn，2012年。"时间变化型基金经理技能,"CEPR讨论文件9025，C.E.P.R.讨论文件。
    • Marcin Kacperczyk&Stijn Van Nieuwerburgh&Laura Veldkamp，2014年。"时间变化型基金经理技能,"《金融杂志》，美国金融协会，第69卷（4），第1455-1484页，8月。
    • 劳拉·维尔德坎普（Laura Veldkamp），2012年。"时间变化型基金经理技能,"2012年会议文件68，经济动态学会。
    • Marcin Kacperczyk&Stijn Van Nieuwerburgh&Laura Veldkamp，2011年。"时间变化型基金经理技能,"NBER工作文件17615年，国家经济研究局。
17. Marcin Kacperczyk和Philipp Schnabl，2011年。"隐性担保与风险承担：来自货币市场基金的证据,"NBER工作文件17321，国家经济研究局。
18. Marcin Kacperczyk和Philipp Schnabl，2009年。"当安全证明风险：2007-2009年金融危机期间的商业票据,"NBER工作文件15538，美国国家经济研究局。
    • Marcin Kacperczyk和Philipp Schnabl，2010年。"安全证明有风险：2007-2009年金融危机期间的商业票据,"经济展望杂志，美国经济协会，第24卷（1），第29-50页，冬季。
19. Marcin Kacperczyk&Stijn Van Nieuwerburgh&Laura Veldkamp，2009年。"商业周期中注意力的合理分配,"NBER工作文件15450，国家经济研究局。
20. Stijn Van Nieuwerburgh&Laura Veldkamp&Marcin Kacperczyk，2009年。"衰退是闪耀的时刻：商业周期注意力分配理论,"2009年会议文件461，经济动态学会。
21. 文森特·格洛德（Vincent Glode）、伯顿·霍利菲尔德（Burton Hollifield）、马金·卡佩尔齐克（Marcin Kacperczyk）和西蒙·科根（Shimon Kogan），2009年。"投资者理性是随时间变化的吗？共同基金行业的证据,"NBER工作文件15038，国家经济研究局。
    • 文森特·格洛德（Vincent Glode）、伯顿·霍利菲尔德（Burton Hollifield）、马金·卡佩尔齐克（Marcin Kacperczyk）和西蒙·科根（Shimon Kogan），2016年。"投资者理性随时间变化吗？共同基金行业的证据,"世界科学图书章节，收录于：《伊扎克·威尼斯》（编辑），行为金融投资者的偏见从何而来？，第3章，第67-113页，世界科学出版有限公司。。
22. Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2005年。"共同基金的未观察行为,"NBER工作文件11766，国家经济研究局。
    • Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2008年。"共同基金的未观察行为,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（6），第2379-2416页，11月。
23. 马尔金·卡佩尔齐克（Marcin Kacperczyk）；保罗·达米恩；斯蒂芬·沃克，2004年。"标准普尔500指数期权定价的贝叶斯半参数方法,"计量经济学会2004年北美冬季会议202，经济计量学会。
24. Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2004年。"积极管理股票型共同基金的行业集中度研究,"NBER工作文件10770，国家经济研究局。
    • Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2005年。"积极管理股票型共同基金的行业集中度研究,"《金融杂志》，美国金融协会，第60卷（4），第1983-2011页，8月。
25. Kacperczyk、Marcin和Zbigniew Kominek（YE），2002年。"乐观主义者增长更快，投资更多吗？,"2002年皇家经济学会年会109，皇家经济学会。
26. Shimon Kogan、Burton Hollifield、Marcin Kacperczyk和Amit Seru，“未注明日期”。"共同基金投资者何时明智？来自有条件资金流的证据,"GSIA工作文件2007-E34，卡内基梅隆大学，泰珀商学院。

文章

1. Marcin Kacperczyk和Emiliano S.Pagnotta，2024年。"法律风险与内幕交易,"《金融杂志》，美国金融协会，第79卷（1），第305-355页，2月。
2. 金敦宏、Marcin Kacperczyk、Bige Kahraman和Felix Suntheim，2022年。"开放式共同基金的摆动定价与脆弱性,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（1），第1-50页。
   • Dunhong Jin&Marcin Kacperczyk&Bige Kahraman&Felix Suntheim，2019年。"开放式共同基金的摆动定价与脆弱性,"国际货币基金组织工作文件2019/227，国际货币基金组织。
   • Kacperczyk、Marcin&Jin、Dunhong&Kahraman、Bige&Suntheim、Felix，2019年。"开放式共同基金的摆动定价与脆弱性,"CEPR讨论文件13929，C.E.P.R.讨论文件。
3. Alex Edmans和Marcin Kacperczyk，2022年。"可持续金融[不完全信息资本市场均衡的简单模型],"财务审查，欧洲金融协会，第26卷（6），第1309-1313页。
4. Kingsley Fong、Harrison Hong、Marcin Kacperczyk和Jeffrey D Kubik，2022年。"证券分析师是否约束信用评级机构？[信用评级准确性和分析师激励],"公司财务研究综述，金融研究学会，第11卷（4），第815-848页。
5. Patrick Bolton&Zachery Halem&Marcin Kacperczyk，2022年。"碳的财务成本,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第34卷（2），第17-29页，6月。
6. Patrick Bolton和Kacperczyk，Marcin，2021年。"投资者关心碳风险吗？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第142（2）卷，第517-549页。
   • Kacperczyk，Marcin&Bolton，Patrick，2020年。"投资者关心碳风险吗？,"CEPR讨论文件14568，C.E.P.R.讨论文件。
   • Patrick Bolton和Marcin Kacperczyk，2020年。"投资者关心碳风险吗？,"NBER工作文件26968，国家经济研究局。
7. Marcin Kacperczyk&Savitar Sundaresan&Tianyu Wang&Wei Jiang，2021年。"外国机构投资者能提高价格效率吗？[治理是否遍及全球？机构投资者的证据],"金融研究综述《金融研究学会》，第34卷（3），第1317-1367页。
8. Marcin Kacperczyk&Christophe Pérignon&Guillaume Vuillemey，2021年。"安全资产的私人生产,"《金融杂志》美国金融协会，第76（2）卷，第495-535页，4月。
   • Kacperczyk、Marcin&Perignon、Christophe&Vuillemey、Guillaume，2017年。"安全资产的私人生产,"CEPR讨论文件12395，C.E.P.R.讨论文件。
   • 佩里尼翁、克里斯托夫和维尔梅、纪尧姆和卡佩尔茨克、马钦·T，2017年。"安全资产的私人生产,"HEC研究论文系列1212，巴黎高等商学院，2017年10月26日修订。
   • Vuillemey，Guillaume&Kacperczyk，Marcin&Perignon，Christophe，2017年。"安全资产的私人生产,"CEPR讨论文件12086，C.E.P.R.讨论文件。
9. Marcin Kacperczyk和Emiliano S Pagnotta，2019年。"追逐私人信息,"金融研究综述《金融研究学会》，第32卷（12），第4997-5047页。
   • Kacperczyk，Marcin&Pagnotta，Emiliano，2018年。"追逐私人信息,"CEPR讨论文件12871，C.E.P.R.讨论文件。
10. Kacperczyk，Marcin&Nosal，Jaromir&Stevens，Luminita，2019年。"投资者成熟度和资本收入不平等,"货币经济学杂志爱思唯尔，第107（C）卷，第18-31页。
    • Marcin Kacperczyk&Jaromir B.Nosal&Luminia Stevens，2014年。"投资者成熟度与资本收入不平等,"NBER工作文件20246年，国家经济研究局。
    • Kacperczyk，Marcin&Nosal，Jaromir&Stevens，Luminita，2018年。"投资者成熟度与资本收入不平等,"CEPR讨论文件12870，C.E.P.R.讨论文件。
    • Marcin Kacperczyk、Jaromir Nosal和Luminia Stevens，2015年。"投资者成熟度和资本收入不平等,"NBP工作文件199年，Narodowy Bank Polski。
11. Di Maggio，Marco&Kacperczyk，Marcin，2017年。"零下限政策的意外后果,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第123卷（1），第59-80页。
    • Marco Di Maggio和Marcin Kacperczyk，2016年。"零下限政策的意外后果,"NBER工作文件22351，国家经济研究局。
12. Marcin Kacperczyk和Stijn Van Nieuwerburgh和Laura Veldkamp，2016年。"共同基金注意力分配的理性理论,"计量经济学《计量经济学协会》，第84卷，第571-626页，3月。
13. Marcin Kacperczyk&Stijn Van Nieuwerburgh&Laura Veldkamp，2014年。"时间变化型基金经理技能,"《金融杂志》，美国金融协会，第69卷（4），第1455-1484页，8月。
    • Veldkamp，Laura和Kacperczyk，Marcin和Van Nieuwerburgh，Stijn，2012年。"时间变化型基金经理技能,"CEPR讨论文件9025，C.E.P.R.讨论文件。
    • 劳拉·维尔德坎普（Laura Veldkamp），2012年。"时间变化型基金经理技能,"2012年会议文件68，经济动态学会。
    • Marcin Kacperczyk和Stijn Van Nieuwerburgh和Laura Veldkamp，2011年。"时间变化型基金经理技能,"NBER工作文件17615年，国家经济研究局。
14. Marcin Kacperczyk&Paul Damien&Stephen G.Walker，2013年。"一类新的贝叶斯半参数模型及其在期权定价中的应用,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第13卷（6），第967-980页，5月。
15. Marcin Kacperczyk和Philipp Schnabl，2013年。"货币市场基金有多安全？,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第128卷（3），第1073-1122页。
16. Chen，Huafeng Jason&Kacperczyk，Marcin&Ortiz-Molina，Hern，2011年。"工会、经营灵活性和股权成本,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第46卷（1），第25-58页，2月。
17. 华峰（JASON）Chen&Marcin Kacperczyk&Hernán Ortiz-Molina，2011年。"非金融利益相关者是否影响风险债务的定价？工会工人提供的证据,"财务审查，欧洲金融协会，第16卷（2），第347-383页。
18. Marcin Kacperczyk和Philipp Schnabl，2010年。"安全证明有风险：2007-2009年金融危机期间的商业票据,"经济展望杂志，美国经济协会，第24卷（1），第29-50页，冬季。
    • Marcin Kacperczyk和Philipp Schnabl，2009年。"安全证明有风险：2007-2009年金融危机期间的商业票据,"NBER工作文件15538，国家经济研究局。
19. Harrison Hong和Marcin Kacperczyk，2010年。"竞争与偏见,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第125卷（4），第1683-1725页。
20. Hong，Harrison&Kacperczyk，Marcin，2009年。"罪恶的代价：社会规范对市场的影响,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第93卷（1），第15-36页，7月。
21. Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2008年。"共同基金的未观察行为,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（6），第2379-2416页，11月。
    • Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2005年。"共同基金的未观察行为,"NBER工作文件11766，国家经济研究局。
22. Marcin Kacperczyk和Amit Seru，2007年。"基金经理使用公共信息：管理技能的新证据,"《金融杂志》，美国金融协会，第62卷（2），第485-528页，4月。
23. Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2005年。"论主动管理股票型共同基金的行业集中度,"《金融杂志》，美国金融协会，第60卷（4），第1983-2011页，8月。
    • Marcin Kacperczyk&Clemens Sialm&Lu Zheng，2004年。"积极管理股票型共同基金的行业集中度研究,"NBER工作文件10770，国家经济研究局。

章

1. 文森特·格洛德（Vincent Glode）、伯顿·霍利菲尔德（Burton Hollifield）、马金·卡佩尔齐克（Marcin Kacperczyk）和西蒙·科根（Shimon Kogan），2016年。"投资者理性是随时间变化的吗？共同基金行业的证据,"世界科学图书章节，收录于：《伊扎克·威尼斯》（编辑），行为金融投资者的偏见从何而来？，第3章，第67-113页，世界科学出版有限公司。。
   • 文森特·格洛德（Vincent Glode）、伯顿·霍利菲尔德（Burton Hollifield）、马金·卡佩尔齐克（Marcin Kacperczyk）和西蒙·科根（Shimon Kogan），2009年。"投资者理性是随时间变化的吗？共同基金行业的证据,"NBER工作文件15038，国家经济研究局。

编辑

1. 财务审查，欧洲金融协会。