罗恩·卡尼尔

研究成果

工作文件

1. Kaniel，Ron&Lin，Zihan&Pelger，Markus&Van Nieuwerburgh，Stijn，2023年。"机器——学习共同基金经理的技能,"CEPR讨论文件18129年，C.E.P.R.讨论文件。
   • Kaniel，Ron&Lin，Zihan&Pelger，Markus&Van Nieuwerburgh，Stijn，2023年。"机器学习共同基金经理的技能,"金融经济学杂志爱思唯尔，第150（1）卷，第94-138页。
   • 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、齐汉·林（Zihan Lin）、马库斯·佩尔格（Markus Pelger）和斯迪恩·范·纽伯堡（Stijn Van Nieuwerburgh），2022年。"机器——学习共同基金经理的技能,"NBER工作文件29723，国家经济研究局。
2. Kaniel，Ron&Wang，平乐，2022。"公开共同基金衍生工具的使用,"CEPR讨论文件17755，C.E.P.R.讨论文件。
3. Kaniel，Ron&Banerjee，Snehal&Breon-Drish，Bradyn&Kremer，Ilan，2022年。"论冗余信息的自愿披露,"CEPR讨论文件17760年，C.E.P.R.讨论文件。
   • 班纳吉、斯内哈尔和布伦·德里什、布莱丁和卡尼尔、罗恩·克莱默、伊兰，2023年。"论冗余信息的自愿披露,"经济理论杂志爱思唯尔，第214（C）卷。
4. Kaniel，Ron&Callen，Jeffrey L&Segal，Dan，2021年。"备案速度、信息泄露与价格形成,"CEPR讨论文件16476，C.E.P.R.讨论文件。
   • Jeffrey L.Callen、Ron Kaniel和Dan Segal，2023年。"归档速度、信息泄露和价格形成,"会计研究综述，施普林格，第28卷（3），第1618-1656页，9月。
5. 罗恩·卡尼尔和彼得·德马尔佐，2021年。"对等网络中的承包,"CEPR讨论文件16177，C.E.P.R.讨论文件。
   • Peter M.DeMarzo和Ron Kaniel，2021年。"对等网络中的承包,"NBER工作文件28378，国家经济研究局。
6. Kaniel，Ron&Orlov，Dmitry，2020年。"中介不对称信息、薪酬和职业前景,"CEPR讨论文件14586，C.E.P.R.讨论文件。
7. Kaniel，Ron&Israel，Doron&Sridharan，Suhas A.，2020年。"高回报溢价的真实一面,"CEPR讨论文件14587，C.E.P.R讨论文件。
   • Doron Israeli&Ron Kaniel&Suhas A.Sridharan，2022年。"高回报溢价的真实一面,"管理科学《信息》，第68卷（2），第1426-1449页，2月。
8. Van Nieuwerburgh，Stijn&Vestman，Roine&Kaniel，Ron&Ibert，Markus，2017年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"CEPR讨论文件12010，C.E.P.R.讨论文件。
   • Markus Ibert&Ron Kaniel&Stijn Van Nieuwerburgh&Roine Vestman，2018年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"金融研究综述《金融研究学会》，第31卷（2），第715-772页。
   • Kaniel，Ron&Ibert，Markus&Van Nieuwerburgh，Stijn&Vestman，Roine，2017年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"CEPR讨论文件12241，C.E.P.R.讨论文件。
   • Markus Ibert和Ron Kaniel、Stijn Van Nieuwerburgh和Roine Vestman，2017年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"NBER工作文件23373，国家经济研究局。
9. Kaniel，Ron&tompaidis，stathis&Zhou，Ti，2017年。"动态资金流下管理承诺对风险承担的影响,"CEPR讨论文件12285，C.E.P.R.讨论文件。
   • Ron Kaniel&Stathis Tompaidis&Ti Zhou，2019年。"动态资金流下管理承诺对风险承担的影响,"管理科学《信息》，第65卷（7），第3174-3195页，7月。
10. Kaniel，Ron和DeMarzo，Peter，2016年。"非相关绩效的相对报酬：用最优合同跟上邻居,"CEPR讨论文件11538，C.E.P.R.讨论文件。
11. Kaniel，Ron&Starks，Laura T&Gallaher，Steven，2015年。"广告和共同基金：从家庭到个人基金,"CEPR讨论文件10329，C.E.P.R.讨论文件。
12. Kaniel，Ron&Yan，Hong&Carlson，Murray&Chapman，David A.，2015年。"异质主体均衡模型中的资产收益可预测性,"CEPR讨论文件10328，C.E.P.R.讨论文件。
    • Murray Carlson&David A.Chapman&Ron Kaniel&Hong Yan，2015年。"异质主体均衡模型中的资产收益可预测性,"金融季刊（QJF），世界科学出版有限公司，第5卷（02），第1-45页。
13. Kaniel，Ron&Parham，Robert，2015年。"《华尔街日报》类别之王——媒体关注对消费者和共同基金投资决策的影响,"CEPR讨论文件10923，C.E.P.R.讨论文件。
    • Kaniel，Ron&Parham，Robert，2017年。"《华尔街日报》类别之王——媒体关注对消费者和共同基金投资决策的影响,"金融经济学杂志爱思唯尔，第123卷（2），第337-356页。
14. Sraer，David&Kaniel，Ron&Barrot，Jean-No，2014年。"零售贸易商是否因提供流动性而获得补偿？,"CEPR讨论文件10285，C.E.P.R.讨论文件。
    • Barrot，Jean-Noel&Kaniel，Ron&Sraer，David，2016年。"零售交易员是否因提供流动性而得到补偿？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第120卷（1），第146-168页。
    • Sraer，David&Kaniel，Ron&Barrot，Jean-No，2015年。"零售贸易商是否因提供流动性而获得补偿？,"CEPR讨论文件10820，C.E.P.R讨论文件。
15. Kaniel，Ron&Alt，Aydogan&Yoeli，Uzi，2012年。"机构投资者为何追逐回报趋势？,"CEPR讨论文件8773，C.E.P.R.讨论文件。
    • Altñ，Aydoóan&Kaniel，Ron&Yoeli，Uzi，2012年。"为什么机构投资者追求回报趋势？,"金融中介杂志爱思唯尔，第21卷（4），第694-721页。
16. Kaniel，Ron&Kondor，Péter，2011年。"委托的Lucas树,"CEPR讨论文件8578，C.E.P.R讨论文件。
    • Ron Kaniel&Péter Kondor，2013年。"委托卢卡斯树,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（4），第929-984页。
    • 佩特·康多和罗恩·卡尼尔，2011年。"委托的Lucas树,"2011年会议文件580，经济动态学会。
17. Titman、Sheridan和Kaniel、Ron和Liu、Shuming和Saar、Gideon，2011年。"收益公告前后的个人投资者交易和回报模式,"CEPR讨论文件8259，C.E.P.R.讨论文件。
    • 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、刘舒明（Shuming Liu）、吉迪恩·萨尔（Gideon Saar）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman），2012年。"收益公告前后的个人投资者交易和回报模式,"《金融杂志》，美国金融协会，第67卷（2），第639-680页，4月。
18. 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、凯德·梅西（Cade Massey）和大卫·T·罗宾逊（David T.Robinson），2010年。"乐观主义者的重要性：来自劳动力市场的证据,"NBER工作文件16328，国家经济研究局。
19. 库奥科、多梅尼科和卡尼尔，罗恩，2009年。"委托投资组合管理下的均衡价格,"CEPR讨论文件7453，C.E.P.R.讨论文件。
    • Cuoco，Domenico&Kaniel，Ron，2011年。"委托投资组合管理下的均衡价格,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（2）卷，第264-296页，8月。
20. Michael Gallmeyer&Ron Kaniel&Stathis Tompaidis，“未注明日期”。"考虑资本利得税和卖空的两种股票投资组合选择,"GSIA工作文件2001-E21，卡内基梅隆大学，泰珀商学院。
21. Simon Gervais、Ron Kaniel和Dan Mingelgrin，“未注明日期”。"高回报溢价,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件01-99，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Simon Gervais、Ron Kaniel和Dan H.Mingelgrin，2001年。"高回报溢价,"《金融杂志》，美国金融协会，第56卷（3），第877-919页，6月。
    • Simon Gervais、Ron Kaniel和Dan Mingelgrin，“未注明日期”。"高回报溢价,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件1-99，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
22. Eitan Goldman&Christopher S.Jones&Ron Kaniel，“未注明日期”。"自由现金流、最优合同和收购,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件03-97，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Eitan Goldman&Christopher S.Jones&Ron Kaniel，“未注明日期”。"自由现金流、最优承包和收购,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件3-97，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
23. Mark M.Carhart、Ron Kaniel、David K.Musto和Adam Reed，“未注明日期”。"共同基金收益和市场微观结构,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件11-99，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
24. Ron Kaniel和Hong Liu，“未注明日期”。"在报价更新过程中，交易和市场订单是否比限价订单更重要？,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件16-98，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。

文章

1. 班纳吉、斯内哈尔和布伦·德里什、布莱丁和卡尼尔、罗恩·克莱默、伊兰，2023年。"论冗余信息的自愿披露,"经济理论杂志爱思唯尔，第214（C）卷。
   • Kaniel、Ron和Banerjee、Snehal和Breon Drish、Bradyn和Kremer、Ilan，2022年。"论冗余信息的自愿披露,"CEPR讨论文件17760年，C.E.P.R.讨论文件。
2. Kaniel，Ron&Lin，Zihan&Pelger，Markus&Van Nieuwerburgh，Stijn，2023年。"机器学习共同基金经理的技能,"金融经济学杂志爱思唯尔，第150（1）卷，第94-138页。
   • Kaniel，Ron&Lin，Zihan&Pelger，Markus&Van Nieuwerburgh，Stijn，2023年。"机器——学习共同基金经理的技能,"CEPR讨论文件18129年，C.E.P.R.讨论文件。
   • 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、齐汉·林（Zihan Lin）、马库斯·佩尔格（Markus Pelger）和斯迪恩·范·纽伯堡（Stijn Van Nieuwerburgh），2022年。"机器——学习共同基金经理的技能,"NBER工作文件29723，国家经济研究局。
3. Jeffrey L.Callen、Ron Kaniel和Dan Segal，2023年。"归档速度、信息泄露和价格形成,"会计研究综述，施普林格，第28卷（3），第1618-1656页，9月。
   • Kaniel，Ron&Callen，Jeffrey L&Segal，Dan，2021年。"备案速度、信息泄露与价格形成,"CEPR讨论文件16476，C.E.P.R.讨论文件。
4. Doron Israeli&Ron Kaniel&Suhas A.Sridharan，2022年。"高回报溢价的真实一面,"管理科学《信息》，第68卷（2），第1426-1449页，2月。
   • Kaniel，Ron&Israel，Doron&Sridharan，Suhas A.，2020年。"高回报溢价的真实一面,"CEPR讨论文件14587，C.E.P.R.讨论文件。
5. Ron Kaniel&Stathis Tompaidis&Ti Zhou，2019年。"动态资金流下管理承诺对风险承担的影响,"管理科学《信息》，第65卷（7），第3174-3195页，7月。
   • Kaniel，Ron&tompaidis，stathis&Zhou，Ti，2017年。"动态资金流下管理承诺对风险承担的影响,"CEPR讨论文件12285，C.E.P.R讨论文件。
6. Markus Ibert&Ron Kaniel&Stijn Van Nieuwerburgh&Roine Vestman，2018年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"金融研究综述《金融研究学会》，第31卷（2），第715-772页。
   • Kaniel，Ron&Ibert，Markus&Van Nieuwerburgh，Stijn&Vestman，Roine，2017年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"CEPR讨论文件12241，C.E.P.R.讨论文件。
   • Van Nieuwerburgh，Stijn&Vestman，Roine&Kaniel，Ron&Ibert，Markus，2017年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"CEPR讨论文件12010，C.E.P.R讨论文件。
   • 马库斯·伊伯特（Markus Ibert）、罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、施蒂恩·范·纽伯堡（Stijn Van Nieuwerburgh）和罗恩·韦斯特曼（Roine Vestman），2017年。"共同基金经理是否因投资技能而获得报酬？,"NBER工作文件23373，国家经济研究局。
7. 田伟东（Weidong Tian）、默里·卡尔森（Murray Carlson）、戴维·查普曼（David A.Chapman）、罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）和洪燕（Hong Yan），2017年。"规范错误、估计风险和条件投资组合规则,"国际金融评论《国际金融评论》，第17卷（2），第263-288页，6月。
8. Kaniel，Ron&Parham，Robert，2017年。"《华尔街日报》类别之王——媒体关注对消费者和共同基金投资决策的影响,"金融经济学杂志爱思唯尔，第123卷（2），第337-356页。
   • Kaniel，Ron&Parham，Robert，2015年。"《华尔街日报》类别之王——媒体关注对消费者和共同基金投资决策的影响,"CEPR讨论文件10923，C.E.P.R.讨论文件。
9. Barrot，Jean-Noel&Kaniel，Ron&Sraer，David，2016年。"零售贸易商是否因提供流动性而获得补偿？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第120卷（1），第146-168页。
   • Sraer，David&Kaniel，Ron&Barrot，Jean-No，2015年。"零售贸易商是否因提供流动性而获得补偿？,"CEPR讨论文件10820，C.E.P.R.讨论文件。
   • Sraer，David&Kaniel，Ron&Barrot，Jean-No，2014年。"零售贸易商是否因提供流动性而获得补偿？,"CEPR讨论文件10285，C.E.P.R.讨论文件。
10. Murray Carlson&David A.Chapman&Ron Kaniel&Hong Yan，2015年。"异质主体均衡模型中的资产收益可预测性,"金融季刊（QJF），世界科学出版有限公司，第5卷（02），第1-45页。
    • Kaniel，Ron&Yan，Hong&Carlson，Murray&Chapman，David A.，2015年。"异质主体均衡模型中的资产收益可预测性,"CEPR讨论文件10328，C.E.P.R.讨论文件。
11. Ron Kaniel&Péter Kondor，2013年。"委托卢卡斯树,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（4），第929-984页。
    • Péter Kondor和Ron Kaniel，2011年。"委托的Lucas树,"2011年会议文件580，经济动态学会。
    • Kaniel，Ron&Kondor，Péter，2011年。"委托的Lucas树,"CEPR讨论文件8578，C.E.P.R讨论文件。
12. 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、刘舒明（Shuming Liu）、吉迪恩·萨尔（Gideon Saar）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman），2012年。"收益公告前后的个人投资者交易和回报模式,"《金融杂志》，美国金融协会，第67卷（2），第639-680页，4月。
    • Titman、Sheridan和Kaniel、Ron和Liu、Shuming和Saar、Gideon，2011年。"收益公告前后的个人投资者交易和回报模式,"CEPR讨论文件8259，C.E.P.R.讨论文件。
13. Altñ，Aydoóan&Kaniel，Ron&Yoeli，Uzi，2012年。"为什么机构投资者追求回报趋势？,"金融中介杂志，爱思唯尔，第21卷（4），第694-721页。
    • Kaniel，Ron&Alt，Aydogan&Yoeli，Uzi，2012年。"机构投资者为何追逐回报趋势？,"CEPR讨论文件8773，C.E.P.R.讨论文件。
14. Kaniel，Ron&Ozoguz，Arzu&Starks，Laura，2012年。"高额回报溢价：跨国证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第103（2）卷，第255-279页。
15. Cuoco，Domenico&Kaniel，Ron，2011年。"委托投资组合管理下的均衡价格,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（2）卷，第264-296页，8月。
    • 库奥科、多梅尼科和卡尼尔，罗恩，2009年。"委托投资组合管理下的均衡价格,"CEPR讨论文件7453，C.E.P.R.讨论文件。
16. Snehal Banerjee&Ron Kaniel&Ilan Kremer，2009年。"高阶信念差异导致的价格漂移,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（9），第3707-3734页，9月。
17. 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）、吉迪恩·萨尔（Gideon Saar）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman），2008年。"个人投资者交易和股票回报,"《金融杂志》，美国金融协会，第63卷（1），第273-310页，2月。
18. 罗恩·卡尼埃尔（Ron Kaniel）、斯塔蒂斯·托姆帕迪斯（Stathis Tompaidis）和亚历山大·泽姆利亚诺夫（Alexander Zemlianov），2008年。"离散可行权套期保值参数的有效计算,"运筹学《信息》，第56卷（4），第811-826页，8月。
19. Peter M.DeMarzo、Ron Kaniel和Ilan Kremer，2008年。"相对财富担忧与金融泡沫,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（1），第19-50页，1月。
20. DeMarzo，Peter&Kaniel，Ron&Kremer，Ilan，2007年。"技术创新与实际投资的兴衰,"金融经济学杂志爱思唯尔，第85卷（3），第735-754页，9月。
21. Gallmeyer，Michael F.&Kaniel，Ron&Tompaidis，Stathis，2006年。"具有多重风险资产的税务管理策略,"金融经济学杂志爱思唯尔，第80（2）卷，第243-291页，5月。
22. 罗恩·卡尼尔（Ron Kaniel）和刘洪（Hong Liu），2006年。"那么知情交易者使用什么指令？,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第79卷（4），1867-1914页，7月。
23. Mark M.Carhart和Ron Kaniel，David K.Musto和Adam V.Reed，2002年。"向磁带倾斜：股票共同基金博弈行为的证据,"《金融杂志》，美国金融协会，第57（2）卷，第661-693页，4月。
24. Simon Gervais、Ron Kaniel和Dan H.Mingelgrin，2001年。"高回报溢价,"《金融杂志》，美国金融协会，第56卷（3），第877-919页，6月。
    • Simon Gervais、Ron Kaniel和Dan Mingelgrin，“未注明日期”。"高回报溢价,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件1-99，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Simon Gervais、Ron Kaniel和Dan Mingelgrin，“未注明日期”。"高回报溢价,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件01-99，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。