永妙红

研究成果

工作文件

1. Hong，Y.&Linton，O.B.&McCabe，B.&Sun，J.&Wang，S.，2023年。"结构断裂的Kolmogorov-Smirnov型检验：一种新的基于调整范围的自归一化方法,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院2367。
   • 洪永淼（Hong）、林顿（Linton）、奥利弗（Oliver）和麦卡贝（McCabe）、布伦丹（Brendan）和孙（Sun）、嘉靖（Jiajing）和王（Wang）、寿阳（Shouyang），2024年。"Kolmogorov–Smirnov结构断裂类型测试：一种新的基于调整范围的自归一化方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第238（2）卷。
   • Hong，Y.&Linton，O.B.&McCabe，B.&Sun，J.&Wang，S.，2023年。"结构断裂的Kolmogorov-Smirnov型检验：一种新的基于调整范围的自归一化方法,"珍妮维研究所工作文件剑桥大学经济学院2316。
2. 洪永淼（Yongmiao Hong）、李泰华（Tae-Hwy Lee）、孙玉英（Yuying Sun）、王寿阳（Shouyang Wang）和张新余（Xinyu Zhang），2017年。"时间-变量模型平均,"工作文件202001年，加州大学河滨分校经济系。
   • 孙玉英、洪、永淼、李、泰维、王、寿阳、张、新余，2021年。"时间变化模型平均,"计量经济学杂志爱思唯尔，第222（2）卷，第974-992页。
3. 高继提、洪永淼，2007。"相依过程加权二次型的中心极限定理及其在规格测试中的应用,"MPRA纸11977，德国慕尼黑大学图书馆，2007年12月修订。
4. 洪永淼（Yongmiao Hong）和李永进（Yoon Jin Lee），2007年。"自回归条件持续时间模型中的误规格检测,"CAEPR工作文件2007-019，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
5. 洪永淼、王大斌、张晓波，2005。"确定经济增长中的门槛效应和类型：小组方法,"2005年年度会议，7月24日至27日，普罗维登斯，RI19163年，美国农业经济协会（2008年新名称：农业和应用经济协会）。
6. Yoon-Jin Lee和Yongmiao Hong，2004年。"多元时间序列波动率模型的规范测试,"计量经济学会2004年远东会议696，经济计量学会。
7. Jaehun Chung和Yongmiao Hong，2004年。"股价变化的方向是可预测的吗？广义互谱方法,"计量经济学会2004年北美冬季会议469，经济计量学会。
8. 李泰华（Tae-Hwy Lee）和洪永淼（Yongmiao Hong），2004年。"广义损失函数下最优预测和条件预测能力的广义（交叉）谱检验,"计量经济学会2004年北美冬季会议614，经济计量学会。
9. Chihwa Kao和Yongmiao Hong，2004年。"用时变条件异方差检测动态面板数据中被忽略的非线性,"计量经济学会2004年远东会议753，经济计量学会。
10. 蔡宗武、洪永淼，2003。"连续时间金融中的非参数方法：选择性综述,"SFB 373讨论文件2003,15，柏林洪堡大学，跨学科研究项目373：经济过程的量化和模拟。
11. 洪永淼，李海涛，2002。"连续时间模型的非参数规范检验及其在即期利率中的应用,"SFB 373讨论文件2002,32，柏林洪堡大学，跨学科研究项目373：经济过程的量化和模拟。
12. 蒋敏贤、洪永淼和高智华，2002年。"面板数据模型中异弹性和自相关一致协方差矩阵估计中的谱密度带宽选择和预加权,"第十届小组数据国际会议，柏林，2002年7月5日至6日A6-3，面板数据国际会议。
13. Giampiero M.Gallo、Yongmiao Hong和Tae-Why Lee，2001年。"隔夜惊喜对日内股票收益的影响建模,"计量经济学工作文件档案wp2001_03，Universita’degli Studi di Firenze，Dipartitemto di Statistica，Informatica，Applicazioni“G.Parenti”。
14. 洪永淼（Yongmiao Hong）和李晋（Jin Lee），2000年。"异方差和自相关一致方差协方差矩阵的小波估计,"2000年世界计量学会大会特稿1211，经济计量学会。
15. 洪永淼（Yongmiao Hong）和高智华（Chihwa Kao），2000年。"面板模型中未知形式序列相关性的小波测试,"政策研究工作文件中心32，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    • 洪永淼（Yongmiao Hong）和高智华（Chihwa Kao），2004年。"面板模型中未知形式序列相关性的小波测试,"计量经济学《计量经济学会》，第72卷（5），第1519-1563页，9月。
16. 怀特、哈尔伯特和洪永淼，1999年。"使用有限维和无限维参数估计的M-检验,"加州大学圣地亚哥分校经济学工作论文系列qt9qz123ng，加州大学圣地亚哥分校经济系。
17. 洪永淼，1996。"两个协方差平稳时间序列的独立性检验,"MPRA纸108731，德国慕尼黑大学图书馆。
18. Hong，Y.，1994年。"基于非参数相干的两个平稳时间序列独立性检验,"论文94-31，康奈尔大学经济系。
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文章

1. 于大雷、恒联、孙玉莹、张新余、洪永淼，2024年。"广义线性模型中最优模型平均估计量的后平均推断,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第43卷（2-4），第98-122页，4月。
2. 陈启通、洪永淼、李海奇，2024。"平稳结构变化的因子增强回归的时间序列预测组合,"计量经济学杂志爱思唯尔，第240（1）卷。
3. 洪永淼（Hong）、林顿（Linton）、奥利弗（Oliver）和麦卡贝（McCabe）、布伦丹（Brendan）和孙（Sun）、嘉靖（Jiajing）和王（Wang）、寿阳（Shouyang），2024年。"Kolmogorov–Smirnov结构断裂类型测试：一种新的基于调整范围的自归一化方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第238（2）卷。
   • Hong，Y.&Linton，O.B.&McCabe，B.&Sun，J.&Wang，S.，2023年。"结构断裂的Kolmogorov-Smirnov型检验：一种新的基于调整范围的自归一化方法,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院2367。
   • Hong，Y.&Linton，O.B.&McCabe，B.&Sun，J.&Wang，S.，2023年。"结构断裂的Kolmogorov-Smirnov型检验：一种新的基于调整范围的自归一化方法,"珍妮维研究所工作文件2316，剑桥大学经济学院。
4. 傅忠浩、洪永淼、王霞，2023。"分布中的多重结构断裂：一种经验特征函数方法,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第39卷（3），第534-581页，6月。
5. Fu，Zhonghao&Hong，Yongmiao&Wang，Xia，2023年。"基于离散傅里叶变换的大维因子模型结构变化测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第233（1）卷，第302-331页。
6. 郑廷国、叶世奇、洪永淼，2023。"具有记分驱动波动率的大型TVP-VAR模型的快速估计,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第157（C）卷。
7. 孙玉英、洪永淼、王寿阳、张新余，2023年。"惩罚时变模型平均,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235（2）卷，第1355-1377页。
8. 张定轩、孙玉英、段洪波、洪波、王永淼、寿阳，2023年。"投机还是货币？加密货币的多尺度分析——以比特币为例,"财务分析国际评论爱思唯尔，第88（C）卷。
9. 傅忠浩、洪永淼、苏良军、王霞，2023年。"时变系数模型的规范测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235（2）卷，第720-744页。
10. Heng，Jiani&Hong，Yongmiao&Hu，Jianming&Wang，寿阳，2022年。"基于非参数方法和风特征信息的概率和确定性风速预测,"应用的能源爱思唯尔，第306卷（PA）。
11. 孙嘉靖、洪永淼、林顿、奥利弗、赵晓露，2022年。"删失相关数据的调整范围自归一化置信区间构造,"经济学快报爱思唯尔，第220（C）卷。
12. 陆全英、孙玉英、洪永淼、王寿阳，2022年。"利用非对称区间模型预测区间值原油价格,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第22卷（11），第2047-2061页，11月。
13. 洪永淼（Hong）、林顿（Linton）、奥利弗（Oliver）和麦卡贝（McCabe）、布伦丹（Brendan）和孙（Sun）、嘉靖（Jiajing），2022年。"用于测试条件方差中随机趋势存在性的得分统计,"经济学快报爱思唯尔，第213（C）卷。
14. 何亚南（Yanan He）、韩艾（Ai Han）、洪永淼（Yongmiao Hong）、孙玉英（Yuying Sun）和王寿阳（Shuyang Wang），2021年。"用自回归条件区间模型预测原油价格区间和收益波动,"计量经济评论《泰勒和弗朗西斯杂志》，第40卷（6），第584-606页，7月。
15. 崔丽媛、洪永淼、李英兴，2021年。"用两阶段非参数惩罚样条函数求解欧拉方程,"计量经济学杂志爱思唯尔，第222（2）卷，第1024-1056页。
16. 孙玉英、洪、永淼、李、泰维、王、寿阳、张、新余，2021年。"时间变化模型平均,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第222卷（2），第974-992页。
    • 洪永淼（Yongmiao Hong）、李泰华（Tae-Hwy Lee）、孙玉英（Yuying Sun）、王寿阳（Shouyang Wang）和张新余（Xinyu Zhang），2017年。"时变模型平均,"工作文件202001年，加州大学河滨分校经济系。
17. 姜尚荣、李玉泽、卢全英、洪永淼、关大波、熊玉雄、王寿阳，2021年。"中国比特币区块链运营的碳排放流和可持续性政策评估,"自然通信，《自然》，第12卷（1），第1-10页，12月。
18. 傅忠浩、洪永淼，2019年。"回归中可能存在内生性的结构变化的无模型一致性检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第211（1）卷，第206-242页。
19. 孙玉英&张，荀宏，永淼&王，寿阳，2019。"基于区间时间序列模型的油价对汽油价格的非对称传递,"能源经济学爱思唯尔，第78卷（C），第165-173页。
20. 孙玉英&韩，艾&洪，永淼&王，寿阳，2018。"区间值时间序列数据的门限自回归模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第206（2）卷，第414-446页。
21. 王霞、洪永淼，2018。"基于特征函数的条件独立性测试：一种非参数回归方法,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第34卷（4），第815-849页，8月。
22. Yang，Lianqiang&Hong，Yongmiao，2017年。"用于数据平滑的自适应惩罚样条,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第108（C）卷，第70-83页。
23. 洪永淼、王霞和王寿阳，2017年。"应用于宏观经济时间序列测试严格平稳性,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第58（4）卷，第1227-1277页，11月。
24. 柯，肖&陈，海强&洪，永淼&萧，程，2017。"中国的高速铁路项目促进了当地经济吗-来自面板数据方法的新证据,"中国经济评论爱思唯尔，第44卷（C），第203-226页。
25. 洪永淼、王霞、张文杰、王寿阳，2017年。"序列相关的一种有效的集成非参数熵估计,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第36卷（6-9），第728-780页，10月。
26. 杨金秋、洪永淼、马双阁，2016。"新医改对中国医院支出的影响：来自试点城市的案例研究,"中国经济评论爱思唯尔，第39卷（C），第1-14页。
27. Wei Yang&Ai Han&Yongmiao Hong&Shouyang Wang，2016年。"危机对原油价格的影响分析：一种新的区间时间序列建模方法,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（12），第1917-1928页，12月。
28. 陈斌、洪永淼，2016。"Garch模型中平滑结构变化的检测,"计量经济学理论，剑桥大学出版社，第32卷（3），第740-791页，6月。
29. Lu，Feng-bin&Hong，Yong-miao&Wang，Shou-yang&Lai，Kin-keung&Liu，John，2014年。"全球原油市场应用的时变Granger因果检验,"能源经济学爱思唯尔，第42卷（C），第289-298页。
30. 陈斌、洪永淼，2014。"验证时间序列中单变量和多变量条件分布模型的统一方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第178卷（P1），第22-44页。
31. 彭玲、洪永淼，2013。"关联部门之间的生产率溢出,"中国经济评论爱思唯尔，第25卷（C），第44-61页。
32. 陈海强和崔，保罗·文Sub和洪永淼，2013。"价格发现有多顺利？来自交叉上市股票交易的证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第32卷（C），第668-699页。
33. 洪永淼、林海武、春池，2012。"公司债券市场的回报可以预测吗？,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第36卷（8），第2216-2232页。
34. 陈斌、洪永淼，2012。"时间序列的马尔可夫性检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第28卷（1），第130-178页，2月。
35. 陈斌（Bin Chen）和洪永淼（Yongmiao Hong），2012年。"基于非参数回归的时间序列模型平滑结构变化检验,"计量经济学《计量经济学会》，第80卷（3），第1157-1183页，5月。
36. Nadine McCloud和Yongmiao Hong，2011年。"测试多元Garch模型中条件相关性的结构：广义交叉谱方法,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第52卷（4），第991-1037页，11月。
37. 陈斌、洪永淼，2011。"多元连续时间模型的广义谱检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第164（2）卷，第268-293页，10月。
38. Yongmiao Hong和Yoon‐Jin Lee，2011年。"检测自回归条件持续时间模型和非负时间序列过程中的错误规定,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第32卷（1），第1-32页，1月。
39. 李洪泉，洪永淼，2011。"基于区间自回归波动率模型的金融波动率预测,"金融研究信件，爱思唯尔，第8卷（2），第69-76页，6月。
40. 洪、永淼、林、海、王、寿阳，2010年。"中国即期利率动态建模,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（5），第1047-1061页，5月。
41. 陈斌、洪永淼，2010。"基于特征函数的非参数回归多因素连续时间马尔可夫模型检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第26卷（4），第1115-1179页，8月。
42. 关仲明、洪永淼，2009。"客座编辑介绍,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷，第117-118页，6月。
43. 洪永淼（Hong，Yongmiao）和刘彦辉（Liu）、王彦辉（Yanhui）和王寿阳（Wang），2009年。"风险中的格兰杰因果关系和金融市场间极端风险溢出的检测,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷，第271-287页，6月。
44. Jiti Gao和Yongmiao Hong，2008年。"广义统计量的中心极限定理及其在非参数规范中的应用,"非参数统计杂志，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第20卷（1），第61-76页。
45. 刘祥丽、程思伟、王思伟、寿阳、洪永淼、李毅，2008。"中国铜期货市场与现货市场信息溢出效应的实证研究,"物理学A：统计力学及其应用，爱思唯尔，第387卷（4），第899-914页。
46. Hong，Yongmiao&Lee，Yoon-Jin，2007年。"具有未知形式条件异方差的时间序列条件均值模型的改进广义谱检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第23卷（1），第106-154页，2月。
47. 洪永淼，李海涛，赵峰，2007。"随机行走模型能否在样本外密度预测中被击败？日内外汇汇率证据,"计量经济学杂志Elsevier，第141（2）卷，第736-776页，12月。
48. Jaehun Chung和Yongmiao Hong，2007年。"外汇市场方向可预测性的无模型评估,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第22卷（5），第855-889页。
49. Egorov，Alexei V.&Hong，Yongmiao&Li，Haitao，2006年。"验证债券收益率联合概率密度的预测：仿射模型能战胜随机游走吗？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第135卷（1-2），第255-284页。
50. 洪永淼，涂军，周国富，2006。"股票收益的非对称性：统计检验与经济评价,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（5），第1547-1581页，2007年23。
51. 洪永淼（Yongmiao Hong）和怀特（Halbert White），2005年。"序列依赖非参数熵测度的渐近分布理论,"计量经济学《计量经济学会》，第73卷（3），第837-901页，5月。
52. 洪永淼，2005。"连续时间模型的非参数规格检验及其在利率期限结构中的应用,"金融研究综述《金融研究学会》，第18卷（1），第37-84页。
53. 洪永淼（Yongmiao Hong）和李永进（Yoon Jin Lee），2005年。"未知形式条件异方差时间序列条件均值模型的广义谱检验,"经济研究综述《经济研究评论》，第72卷（2），第499-541页。
54. 洪永淼，李海涛，赵峰，2004。"离散时间即期利率模型的样本外性能,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第457-473页，10月。
55. 洪永淼（Yongmiao Hong）和高智华（Chihwa Kao），2004年。"面板模型中未知形式序列相关性的小波测试,"计量经济学《计量经济学会》，第72卷（5），第1519-1563页，9月。
    • 洪永淼（Yongmiao Hong）和高智华（Chihwa Kao），2000年。"面板模型中未知形式序列相关性的小波测试,"政策研究工作文件中心32，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
56. 洪永淼（Yongmiao Hong）和李泰华（Tae-Hwy Lee），2004年。"ERRATUM：基于广义谱和非线性时间序列模型的外汇汇率可预测性推断,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第86卷（3），第840-840页，8月。
57. Hong，Yongmiao&Lee，Tae-Hwy，2003年。"非线性时间序列模型充分性的诊断检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第19卷（6），第1065-1121页，12月。
58. Yongmiao Hong和Tae Hwy Lee，2003年。"广义谱和非线性时间序列模型对汇率可预测性的推断,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第85卷（4），第1048-1062页，11月。
59. 洪永淼，2001。"基于经验特征函数的平稳时间序列独立性检验,"经济金融年刊，AEF协会，第2卷（1），第123-164页，5月。
60. 洪永淼（Hong，Yongmiao）和李金（Lee，Jin），2001年。"基于小波的拱效应单面测试,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第17卷（6），第1051-1081页，12月。
61. Lee，Jin&Hong，Yongmiao，2001年。"用小波方法测试未知形式的序列相关性,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第17卷（2），第386-423页，4月。
62. 洪永淼，2001。"汇率波动溢出检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第103卷（1-2），第183-224页，7月。
63. 洪永淼，2000。"序列相关性的广义谱检验,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第62卷（3），第557-574页。
64. Hong，Yongmiao&Shehadeh，Ramsey D，1999年。"ARCH效应及其有限样本性能的新测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第17卷（1），第91-108页，1月。
65. 洪永淼，1998。"基于经验分布函数的两两序列独立性检验,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第60卷（2），第429-453页。
66. 洪永淼，1997。"时间序列模型中条件异方差的单侧检验,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第18卷（3），第253-277页，5月。
67. 洪永淼，1996。"未知形式序列相关性的一致性测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第64卷（4），第837-864页，7月。
68. Hong，Yongmiao&White，Halbert，1995年。"基于非参数序列回归的一致性规格测试,"计量经济学《计量经济学会》，第63卷（5），第1133-1159页，9月。
69. 格罗夫斯、西奥多、洪永淼、约翰·麦克米兰和巴里·诺顿，1995年。"中国不断发展的管理劳动力市场,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第103卷（4），第873-892页，8月。
70. 西奥多·格罗夫斯（Theodore Groves）、洪永淼（Yongmiao Hong）、约翰·麦克米兰（John McMillan）和巴里·诺顿（Barry Naughton），1994年。"中国国有企业的自治与激励,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第109卷（1），第183-209页。

章

1. 艾翰、洪永淼、王寿阳、新云，2016年。"区间值时间序列数据的向量自回归滑动平均模型,"计量经济学进展，摘自：《纪念阿曼·乌拉的论文》，第36卷，第417-460页，翡翠集团出版有限公司。
2. 蔡宗武，洪永淼，2009。"非参数金融的一些最新发展,"计量经济学进展，载于：《非参数计量经济学方法》，第379-432页，翡翠集团出版有限公司。

编辑职位

1. 计量经济学理论与应用高级研究斯普林格。