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杰罗姆·杜加斯特
（杰罗姆·杜加斯特）

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Dauphine Recherches en管理（DRM）
巴黎多芬大学（巴黎九大学）

法国巴黎
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研究成果

作为
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工作文件

  1. Jéróme Dugast&Thierry Foucaut，2020年。"均衡数据挖掘与数据丰度,"打印后哈尔-02933315，哈尔。
  2. Jéróme Dugast&Semihüslü&Pierre-Olivier Weill，2019年。"参与场外交易和集中市场的理论,"NBER工作文件25887，国家经济研究局。
  3. 杰罗姆·杜加斯特，2019年。"市场深度不足,"工作文件哈尔-02102564，哈尔。
  4. Jerome Dugast&Pierre-Olivier Weill&Semih Uslu，2018年。"带有场外交易市场边缘的平台交易,"2018年会议文件1002，经济动态学会。
  5. 杰罗姆·杜加斯特，2018年。"非计划新闻和市场动态,"打印后hal-01947875，哈尔。
  6. 福柯、蒂埃里·杜加斯特（Thierry&Dugast），J©rÃme，2016年。"数据丰富性与资产价格信息化,"CEPR讨论文件11190，C.E.P.R讨论文件。
  7. FOUCAULT，Thierry&DUGAST，Jéróme，2014年。"虚假新闻、信息效率和价格反转,"HEC研究论文系列1036，巴黎高等商学院。
  8. Dugast，J.，2013年。"限量订单市场的关注度和消息到达有限,"工作文件449，法国银行。

文章

  1. 杰罗姆·杜加斯特，2018年。"非计划新闻和市场动态,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（6），第2537-2586页，12月。
  2. Dugast，Jéróme&Foucaut，Thierry，2018年。"数据丰富性与资产价格信息性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第130（2）卷，第367-391页。
  3. Bernales，A.和Dugast，J.，2014年。"2013年11月8日，法国银行（Bankque de France le 8）,"法国银行公报《法国银行》，第195期，第45-47页。
  4. A.贝纳莱斯J.Dugast。，2014"算法和高频交易国际研讨会：简要总结,"季度文章选择——法国银行公报法国银行，第33期，第39-42页，春季。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Jéróme Dugast&Thierry Foucaut，2020年。"均衡数据挖掘与数据丰度,"打印后hal-02933315，霍尔。

    引用人：

    1. Boot，Arnoud&Hoffmann，Peter&Laeven，Luc&Ratnovski，Lev，2021年。"金融科技：什么是旧的，什么是新的？,"金融稳定杂志《爱思唯尔》，第53卷（C）。

  2. Jéróme Dugast&Semihüslü&Pierre-Olivier Weill，2019年。"参与场外交易和集中市场的理论,"NBER工作文件25887，国家经济研究局。

    引用人：

    1. Jason Allen和Milena Wittwer，2021年。"集中跨境市场？,"员工工作文件21-39，加拿大银行。
    2. 于安、郑泽瑜，2023年。"即时供应和配对,"管理科学，INFORMS，第69卷（2），第1245-1263页，二月。
    3. Cecilia Parlatore和Ana Babus，2016年。"战略分散市场,"2016年会议文件1582年，经济动态学会。
    4. Eisenschmidt，Jens&Ma，Yiming&Zhang，Anthony Lee，2022年。"分割市场中的货币政策传导,"工作文件系列2706，欧洲中央银行。
    5. de Roure、Calebe&Mönch、Emanuel&Pelizzon、Loriana&Schneider、Michael，2019年。"场外交易折扣,"讨论文件2019年4月42日，德意志联邦银行。
    6. Anouk Faure&Marc Baudry&Simon Quemin，2020年。"有交易成本的排放交易,"EconomiX工作文件2020-19年，巴黎南特大学，EconomiX。
    7. Hu，Tai-Wei&Rocheteau，纪尧姆，2020年。"流动性约束下的谈判：纳什和卡莱解决方案的统一战略基础,"经济理论杂志爱思唯尔，第189（C）卷。
    8. 阿纳·巴布斯和哈切姆，金达，2021年。"集中市场的监管和安全设计,"货币经济学杂志爱思唯尔，第121（C）卷，第139-151页。
    9. 阿纳·巴布斯和哈切姆，金达，2023年。"金融创新市场,"经济理论杂志爱思唯尔，第208（C）卷。
    10. Pierre-Olivier Weill，2020年。"场外交易市场的搜索理论,"NBER工作文件27354，美国国家经济研究局。
    11. Jean‐Edouard Colliard&Thierry Foucaut&Peter Hoffmann，2021年。"场外市场中的库存管理、经销商关系和价格,"金融杂志，美国金融协会，第76（5）卷，第2199-2247页，10月。
    12. 王朝军，2023。"多经销商平台的局限性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第149（3）卷，第434-450页。
    13. 露西·勒博，2020年。"信贷摩擦和参与场外交易市场,"经济理论杂志爱思唯尔，第189（C）卷。

  3. Jerome Dugast&Pierre-Olivier Weill&Semih Uslu，2018年。"带有场外交易市场边缘的平台交易,"2018年会议文件1002，经济动态学会。

    引用人：

    1. Ana Babus和Kinda Cheryl Hachem，2019年。"金融创新市场,"NBER工作文件25477，美国国家经济研究局。
    2. 福柯、蒂埃里·科利亚德（Thierry&Colliard）、珍妮·伊杜亚德（Jean-Edouard）和霍夫曼（Hoffmann，Peter），2018年。"库存管理、经销商关系和OTC市场价格,"CEPR讨论文件13093，C.E.P.R.讨论文件。

  4. 杰罗姆·杜加斯特，2018年。"非计划新闻和市场动态,"打印后hal-01947875，哈尔。

    引用人：

    1. Patrick Houlihan和Germanán G.Creamer，2021年。"利用社交媒体预测资产价格的持续和逆转,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第57卷（2），第433-453页，2月。
    2. 福柯，T.，2016年。"高频交易的风险在哪里？,"金融稳定性审查4月，法国银行，第20期，第53-67页。
    3. 肖月文、尹向康和赵静，2020年。"跳跃、新闻和后续回报动态：一项日内研究,"金融研究杂志南部金融协会；西南金融协会，第43卷（3），第705-731页，8月。
    4. Pierre-Olivier Weill，2020年。"场外交易市场的搜索理论,"NBER工作文件27354，国家经济研究局。
    5. 普特雷、塞德里克和迪翁、乔治和耶尔戈、加布里埃尔，2023年。"交叉上市股票的国际高频套利,"财务分析国际评论爱思唯尔，第89（C）卷。
    6. Marjolein E.Verhulst&Philippe Debie&Stephan Hageboeck&Joost M.E.Pennings&Cornelis Gardebroek&Axel Naumann&Paul van Leeuwen&Andres A.Trujillo-Barrera&Lorenzo Moneta，2021年。"当两个世界发生碰撞时：使用粒子物理工具可视化极限订单,"文件2109.04812，arXiv.org。
    7. Degrese，Hans&Karagiannis，Nikolaos，2019年。"优先级规则,"CEPR讨论文件14127，C.E.P.R.讨论文件。
    8. Suchismita Mishra和Le Zhao，2021年。"碎片市场的订单路径决策：综述,"JRFM公司，MDPI，第14卷（11），第1-32页，11月。

  5. 福柯、蒂埃里·杜加斯特（Thierry&Dugast），J©rÃme，2016年。"数据丰富性与资产价格信息性,"CEPR讨论文件11190，C.E.P.R.讨论文件。

    引用人：

    1. Dionne，Georges&Zhou，Xiaozhou，2019年。"信息环境和高价格影响贸易：对波动性和价格效率的影响,"工作文件19-3，HEC蒙特利尔，加拿大风险管理研究主席，2019年11月4日修订。
    2. Bastian von Beschwitz和Donald B Keim&Massimo Massa，2020年。"第一个“阅读”新闻：新闻分析和算法交易,"资产定价研究综述《金融研究学会》，第10卷（1），第122-178页。
    3. Maryam Farboodi&Adrien Matray&Laura Veldkamp&Venky Venkateswaran，2022年。"所有数据都去哪里了？,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（7），第3101-3138页。
    4. Maryam Farboodi&Adrien Matray&Laura Veldkamp&Venky Venkateswaran，2020年。"所有数据都去哪里了？,"NBER工作文件26927，国家经济研究局。
    5. 保罗·费雷拉（Paulo Ferreira）和埃德尔·J·A·L·佩雷拉（Ed der J.A.L.Pereira）以及埃尔纳内·B·贝雷拉（Hernane B.B.Pereira，2020）。"从大数据到经济物理学及其用于解释复杂现象,"JRFM公司，MDPI，第13卷（7），第1-10页，7月。
    6. 小曼，金和清，李和军，王和景梅，赵，2023。"声音还是噪音？重复信息与股票表现,"金融研究信件《爱思唯尔》，第52卷（C）。
    7. Ljungqvist，Alexander&Chang，Yen-Cheng&Xiao，Pei-Jie&Tseng，Kevin，2020年。"测试分歧模型,"CEPR讨论文件14677，C.E.P.R.讨论文件。
      • Yen‐Cheng Chang&Pei‐Jie Xiao&Alexander Ljungqvist&Kevin Tseng，2022年。"测试分歧模型,"金融杂志，美国金融协会，第77卷（4），第2239-2285页，8月。
    8. Itay Goldstein&Shijie Yang&Luo Zuo，2020年。"现代信息技术的实际效果：来自EDGAR实施的证据,"NBER工作文件27529，美国国家经济研究局。
    9. Jéróme Dugast&Thierry Foucaut，2020年。"均衡数据挖掘与数据丰度,"打印后哈尔-02933315，哈尔。
    10. Nawn，Samarpan&Banerjee，Ashok，2019年。"专有和代理算法交易者的限价指令是否发现或掩盖了证券价格？,"实证金融杂志爱思唯尔，第53卷（C），第109-125页。
    11. 福柯，T.，2016年。"高频交易的风险在哪里？,"金融稳定性审查4月，法国银行，第20期，第53-67页。
    12. Meng Gao、Jiekun Huang和Itay Goldstein，2020年。"通知市场：现代信息技术对信息生产的影响,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（4），第1367-1411页。
    13. Gencay Tepe&Umut Burak Geyikci&Fatih Mehmet Sancak，2021年。"金融科技公司：文献计量分析,"IJFS公司，MDPI，第10卷（1），第1-17页，12月。
    14. 黄世阳（Shiyang Huang）和周岳深（Bart Zhou Yueshen），2021年。"速度采集,"管理科学，INFORMS，第67（6）卷，第3492-3518页，6月。
    15. Kang，Junqing&Lin，Shen&Xiong，熊，2022。"是什么驱动日内反转？流动性不足还是流动性过剩？,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第136（C）卷。
    16. 罗丹、毛一鹏，2021年。"理性预期均衡中的基本波动和信息交易量,"经济建模爱思唯尔，第105（C）卷。
    17. 乍得肯德尔，2018年。"金融市场中信息的时间成本,"经济理论杂志爱思唯尔，第176（C）卷，第118-157页。
    18. Gider，Jasmin&Schmickler，Simon&Westheide，Christian，2019年。"高频交易和价格信息,"SAFE工作文件系列248，莱布尼茨金融研究所SAFE，2019年修订。
    19. Itay Goldstein，2023年。"金融市场信息及其现实效应,"财务审查，欧洲金融协会，第27卷（1），第1-32页。
    20. Gabor Pinter&Uslu，Semih，2023年。"交易延迟市场中的价格形成,"英格兰银行工作文件1023，英格兰银行。
    21. 唐纳德·凯姆（Donald B.Keim）、马西莫·马萨（Massimo Massa）和巴斯蒂安·冯·贝施维茨（Bastian von Beschwitz），2018年。"第一个“阅读”新闻：新分析和算法交易,"国际金融讨论文件1233，联邦储备系统理事会（美国）。
    22. Ljungqvist，Alexander&Chang，Yen-Cheng&Tseng，Kevin，2020年。"公司信息披露是否限制了战略分析师的行为？,"CEPR讨论文件14678，C.E.P.R.讨论文件。
    23. Corey Garriot和Ryan Riordan，2020年。"长期信息交易,"员工工作文件20-20，加拿大银行。
    24. Glebkin，Sergei&Kuong，John Chi-Fong，2023年。"当大交易员制造噪音时,"金融经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷。
    25. 罗荣华、赵、森阳、周静，2023。"信息网络、公开披露和资产价格,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第77（C）卷。
    26. 沈江华（Jianghua Shen）、谢玲敏（Lingmin Xie）和谢志敏（Zhimin Xie），2022年。"财务报表可比性的意外后果：来自管理学习实践的证据,"会计与财务澳大利亚和新西兰会计和金融协会，第62（3）卷，第3073-3106页，9月。
    27. 库克森，J.Anthony&Niessner，Marina&Schiller，Christoph M.，2022年。"社交媒体能为企业决策提供信息吗？合并撤回的证据,"SocArXiv公司56岁，开放科学中心。
    28. Banerjee，Snehal和Breon Drish，Bradyn，2020年。"战略交易和不可观察的信息获取,"金融经济学杂志爱思唯尔，第138（2）卷，第458-482页。
    29. Sagade，Satchit&Scharnowski，Stefan&Westheide，Christian，2022年。"经纪人托管以及客户和专有订单的执行成本,"SAFE工作文件系列366，莱布尼茨金融研究所SAFE。
    30. 阿利耶夫（Aliyev）、尼哈德（Nihad）和胡塞诺夫（Huseynov）、法里兹（Fariz）和扎耶夫（Rzayev），哈拉丁（Khaladdin），2022年。"算法交易和投资对价格的敏感性,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档118844，伦敦政治经济学院图书馆。
    31. 坎贝尔、布雷特和德雷克、迈克尔和索诺克、雅各布和特威特、布雷迪，2023年。"盈利道德,"会计与经济学杂志爱思唯尔，第75卷（1）。
    32. 德克勒克，F.，2016年。"高频交易、地理问题和地球曲率,"金融稳定性审查《法国银行》，第20期，第153-160页，4月。

  6. FOUCAULT，Thierry&DUGAST，Jéróme，2014年。"虚假新闻、信息效率和价格反转,"HEC研究论文系列1036，巴黎高等商学院。

    引用人：

    1. Alexandru-Ioan Stan，2018年。"计算速度和高频交易盈利能力：生态视角,"电子市场，施普林格；圣加仑IIM大学，第28卷（3），第381-395页，8月。
    2. 阿尔伯特·S·凯尔（Albert S.Kyle）、安娜·奥比沙耶娃（Anna Obizhaeva）和王亚军（Yajun Wang），2016年。"过度自信和市场力量下的平稳交易,"工作文件w0226，新经济学院（NES）。
    3. 米兰·侯赛因（Miran Hossain）、巴巴克·马马多夫（Babak Mammadov）和哈米德·瓦基尔扎德（Hamid Vakilzadeh），2022年。"群体智慧与股价崩盘风险：来自社交媒体的证据,"定量财务与会计综述，施普林格，第58（2）卷，第709-742页，2月。
    4. Zachary S Levine&Scott A Hale&Luciano Floridi，2017年。"2014年10月美国国债暴跌和小型暴跌的贡献效应,"PLOS ONE系列，公共科学图书馆，第12卷（11），第1-14页，11月。
    5. Michael J.Aitken、Angelo Aspris、Sean Foley和Frederick H.de B.Harris，2018年。"市场公平：市场效率的穷国表兄弟,"商业道德杂志，施普林格，第147（1）卷，第5-23页，1月。
    6. Massa、Massimo和von Beschwitz、Bastian和Keim、Donald B，2015年。"第一个？阅读？新闻：新闻分析与机构交易,"CEPR讨论文件10534，C.E.P.R.讨论文件。
    7. 阿尔伯特·S·凯尔（Albert S.Kyle）、安娜·奥比沙耶娃（Anna Obizhaeva）和王亚军（Yajun Wang），2016年。"过度自信和市场力量下的平稳交易,"工作文件w0226，经济和金融研究中心（CEFIR）。
    8. Bizzozero，Paolo&Flepp，Raphael&Franck，Egon，2018年。"快速交易对价格发现和效率的影响：来自博彩交易所的证据,"经济行为与组织杂志爱思唯尔，第156（C）卷，第126-143页。
    9. Jun Aoyagi，2019年。"高速碰撞下高频交易者的战略速度选择,"ISER讨论文件1050年，大阪大学社会经济研究所。
    10. 维克多利亚·斯特芬，2023年。"具有反转的极端价格波动的文献综述,"行为与实验金融杂志爱思唯尔，第38卷（C）。

  7. Dugast，J.，2013年。"限量订单市场的关注度和消息到达有限,"工作文件449，法国银行。

    引用人：

    1. Carl Chiarella、Xue-Zhong He和Lijian Wei，2013年。"限价指令市场交易策略的学习与演变,"研究论文系列335，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    2. Chiarella，Carl&He，Xue-Zhong&Wei，Lijian，2015年。"限价订单市场中的学习、信息处理和订单提交,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第61卷（C），第245-268页。

文章

  1. 杰罗姆·杜加斯特，2018年。"非计划新闻和市场动态,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（6），第2537-2586页，12月。
    见上文工作文件版本下的引文。
  2. Dugast，Jéróme&Foucaut，Thierry，2018年。"数据丰富性与资产价格信息性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第130（2）卷，第367-391页。
    见上文工作文件版本下的引文。对不起，没有记录文章的引用。

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  1. NEP-MST公司：市场微观结构（3）2013-10-11 2014-11-07 2015-02-11
  2. NEP-BAN公司：银行业（2）2019-06-24 2020-08-10
  3. NEP-DES公司：经济设计（2）2018-08-27 2020-08-10
  4. NEP-CTA公司合同理论与应用（1）2014-11-07
  5. NEP-DGE公司：动态一般平衡（1）2018-08-27
  6. 尼泊尔法郎：金融市场（1）2013-10-11

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