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迪米特里斯·迪米特拉科普洛斯

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名字：季米特里斯
中名：
姓氏：季米特拉科普洛斯
后缀：
RePEc短ID：pdi381型
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附属

会计与财务部
雅典经济贸易大学

希腊雅典
https://www.dept.aueb.gr/loxri网站
RePEc:edi:dfauegr公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

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文章

  1. Kavussanos，Manolis G.&Dimitrakopoulos，Dimitris N.，2011年。"有限数据下的市场风险模型选择和中期风险：在油轮货运市场中的应用,"财务分析国际评论，爱思唯尔，第20卷（5），第258-268页。
  2. Dimitrakopoulos，Dimitris N.&Kavussanos，Manolis G.&Spyrou，Spyros I.，2010年。"波动性新兴市场股票投资组合的风险价值模型,"经济与金融季报爱思唯尔，第50卷（4），第515-526页，11月。
  3. Manolis Kavussanos&Ilias Visvikis&Dimitris Dimitrakopoulos，2010年。"巴拿马型货运衍生品和商品衍生品市场之间的信息联系,"海洋经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会（IAME），第12卷（1），第91-110页，3月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

文章

  1. Kavussanos，Manolis G.&Dimitrakopoulos，Dimitris N.，2011年。"数据有限的市场风险模型选择和中期风险：在远洋油轮货运市场中的应用,"财务分析国际评论爱思唯尔，第20卷（5），第258-268页。

    引用人：

    1. Bai，Xiwen&Lam，Jasmine Siu Lee，2021年。"成品油轮运输市场运费联动与风险溢出：一个copula分析,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第149（C）卷。
    2. Alexandridis，George&Kavussanos，Manolis G.&Kim，Chi Y.&Tsouknidis，Dimitris A.&Visvikis，Ilias D.，2018年。"航运金融研究综述：制定未来研究议程,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第115卷（C），第164-212页。
    3. 史文明（Wenming Shi）、李克文（Kevin X.Li）、杨忠志（Zhongzhi Yang）和王刚（Ganggang Wang），2017年。"航运衍生品市场中的时变copula模型,"实证经济学《施普林格》，第53卷（3），第1039-1058页，11月。
    4. Pouliasis，Panos K.&Papapostolou，Nikos C.&Kyriakou，Ioannis&Visvikis，Ilias D.，2018年。"航运股票风险行为与投资组合管理,"交通研究A部分：政策与实践爱思唯尔，第116（C）卷，第178-200页。
    5. Rui Manuel Dias&Nuno Teixeira&Pedro Pardal&Teresa Godinho，2023年。"东盟五国证券交易所之间的波动传递：中国股市崩盘背景下的一种方法,"国际公司财务与会计杂志（IJCFA），IGI Global，第10卷（1），第1-17页，1月。
    6. Charalampos Basdekis&Apostolos Christopoulos&Alexandros Gkolfinopoulos&Ioannis Katsampoxakis，2022年。"VaR作为现货和期货油轮市场的风险管理框架,"运筹学施普林格，第22卷（4），第4287-4352页，9月。
    7. Abouarghoub，Wessam&Nomikos，Nikos K.&Petropoulos，Fotios，2018年。"协调宏观和微观能源运输预测以制定油轮行业战略决策,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第113卷（C），第225-238页。
    8. Javier Poblacionón和Gregorio Serna，2021年。"测量散装运输价格风险,"海洋经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会（IAME），第23卷（2），第291-309页，6月。

  2. Dimitrakopoulos，Dimitris N.&Kavussanos，Manolis G.&Spyrou，Spyros I.，2010年。"波动性新兴市场股票投资组合的风险价值模型,"经济与金融季报爱思唯尔，第50卷（4），第515-526页，11月。

    引用人：

    1. Karmakar，Madhusudan&Shukla，Girja K.，2015年。"管理一些主要股市的极端风险：极值方法,"《国际经济学与金融评论》，爱思唯尔，第35卷（C），第1-25页。
    2. 克莱伯斯·马钦（Chlebus Marcin），2017年。"EWS-GARCH：预测价值风险的新体制转换方法,"中欧经济杂志《科学》，第3卷（50），第01-25页，12月。
    3. Qiang Meng&Xiaobo Qu&Kum Thong Yong&Yoke Heng Wong，2011年。"基于QRA模型的城市道路隧道交通流风险影响分析,"风险分析John Wiley&Sons，第31卷（12），第1872-1882页，12月。
    4. 阿德尔·纳西尔（Adeel Nasir）、坎瓦尔·伊克巴尔·汗（Kanwal Iqbal Khan）、马里奥·努诺·马塔（Mário Nuno Mata）、佩德罗·内维斯·马塔（Pedro Neves Mata）和杰西卡·努内斯·马丁斯（Jéssica Nu。"具有风险价值渗透和预期短缺的时变资产定价模型的优化,"数学，MDPI，第9卷（4），第1-38页，2月。
    5. Aloui，Chaker&Hamida，Hela ben，2014年。"海湾合作委员会股票市场风险价值和预期缺口的建模和预测：长期记忆、结构突变、不对称和拖尾重要吗？,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第29卷（C），第349-380页。
    6. Owusu Junior，Peterson&Tiwari，Aviral Kumar&Tweneboah，George&Asafo Adjei，Emmanuel，2022年。"基于GAS和GARCH的贵金属风险价值建模,"资源政策，爱思唯尔，第75卷（C）。
    7. 莱安德罗·马谢尔（Leandro Maciel），2021年。"巴西股市投资组合管理的一种新方法：资产效率水平能提高绩效吗？,"经济与金融季报爱思唯尔，第81卷（C），第38-56页。
    8. Chaker Aloui和Hela BEN HAMIDA，2015年。"基于长记忆GARCH-类模型的价值风险和预期短缺的估计与性能评估,"捷克经济与金融杂志（Finance a uver）布拉格查尔斯大学社会科学学院，第65卷（1），第30-54页，1月。
    9. Rua，António&Nunes，Luis C.，2012年。"基于小波的市场风险评估：新兴市场案例,"经济与金融季报爱思唯尔，第52卷（1），第84-92页。
    10. Bucevska Vesna，2013年。"GARCH模型在风险价值估计中的实证评估——来自马其顿证券交易所的证据,"业务系统研究《科学》，第4卷（1），第49-64页，3月。
    11. Maghyereh Aktham Issa和Awartani Basel，2012年。"阿联酋股市价值风险建模与预测：长记忆、胖尾和不对称在收益创新中的作用,"中东经济与金融述评De Gruyter，第8卷（1），第1-22页，8月。
    12. Chaker Aloui，2015年。"中东和北非一些股票市场的波动预测和风险管理：一个非线性框架,"亚非财务会计杂志Inderscience Enterprises Ltd，第5卷（2），第160-192页。
    13. 易卜拉欣·埃尔根（Ibrahim Ergen），2015年。"VaR预测中的两步方法及胖尾的重要性,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第15卷（6），第1013-1030页，6月。
    14. Ra l de Jes s-Guti rrez和Roberto J.Santill n-Salgado，2019年。"条件极值理论与尾部风险度量：来自拉丁美洲股市的证据,"国际经济与金融杂志《经济评论》，第9卷（3），第127-141页。
    15. Slim、Skander和Koubaa、Yosra和BenSaida，艾哈迈德，2017年。"Lévy GARCH模型下的价值与风险：来自全球股市的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志，爱思唯尔，第46卷（C），第30-53页。

  3. Manolis Kavussanos和Ilias Visvikis和Dimitris Dimitrakopoulos，2010年。"巴拿马型货运衍生品和商品衍生品市场之间的信息联系,"海洋经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会（IAME），第12卷（1），第91-110页，3月。

    引用人：

    1. Alexandridis，George&Kavussanos，Manolis G.&Kim，Chi Y.&Tsouknidis，Dimitris A.&Visvikis，Ilias D.，2018年。"航运金融研究综述：制定未来研究议程,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第115卷（C），第164-212页。
    2. 孙晓雷、刘长旺、李军、建平，2020年。"评估国际商品对海运市场的极端风险溢出：GARCH-Copula-CoVaR方法,"财务分析国际评论爱思唯尔，第68（C）卷。
    3. 龚玉亭（Yuting Gong）、王雪芹（Xueqin Wang）、莫朱（Mo Zhu）、英恩戈（Ying‐En Ge）和石文明（Wenming Shi），2023年。"远期货运协议市场中最大效用组合的构建：来自多元偏t copula的证据,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第43卷（1），第69-89页，1月。
    4. 齐奥·哈克·穆尼姆和汉斯·约阿希姆·施拉姆，2017年。"预测远东-北欧贸易航线的集装箱运费,"海事经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会（IAME），第19卷（1），第106-125页，3月。
    5. Vangelis Tsioumas&Stratos Papadimitriou，2018年。"货运市场与商品价格之间的动态关系,"海洋经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会，第20卷（2），第267-279页，6月。
    6. Maitra、Debasish和Rehman、Mobee Ur和Dash、Saumya Ranjan和Kang、Sang Hoon，2021年。"油价波动与物流业：动态关联与投资组合影响,"能源经济学爱思唯尔，第102（C）卷。
    7. 史文明（Wenming Shi）、李克文（Kevin X.Li）、杨忠志（Zhongzhi Yang）和王刚（Ganggang Wang），2017年。"航运衍生品市场中的时变copula模型,"实证经济学《施普林格》，第53卷（3），第1039-1058页，11月。
    8. Bai、Xiwen和Kavussanos，Manolis G.，2022年。"使用期货合同对冲IMO2020合规燃料价格风险,"能源经济学爱思唯尔，第110（C）卷。
    9. 孙晓林和哈拉兰比德斯、大力神和刘海龙，2019年。"油轮运输衍生市场间的动态溢出效应,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第122卷（C），第384-409页。
    10. Arunava Bandyopadhyay和Prabina Rajib，2023年。"波罗的海干散货指数与大宗商品现货价格之间的非对称关系：来自分位数检验中非参数因果关系的证据,"矿产经济学，施普林格；原材料集团（RMG）；卢勒理工大学，第36卷（2），第217-237页，6月。
    11. Maitra，Debasish&Chandra，Saurabh&Dash，Saumya Ranjan，2020年。"班轮运输业与油价波动：动态关联性与投资组合多元化,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第138（C）卷。
    12. Zaili Yang&Esin Erol Mehmed，2019年。"人工神经网络在运价预测中的应用,"海洋经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会，第21卷（3），第390-414页，9月。
    13. Regli，Frederik&Adland，Roar，2019年。"原油期货溢价套利与浮动储油决策,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第122卷（C），第100-118页。
    14. 龚玉婷（Gong，Yuting）和李凯文（Kevin X.）&陈（Chen），舒林（Shu-Ling）和石（Shi），文明（Wenming），2020年。"航运和股票市场之间的传染风险：来自最近美中贸易战的证据,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第136（C）卷。
    15. Manolis Kavussanos&Siri Pettersen Strandenes&Helen Thanopoulou，2022年。"专题：时代的终结和新的开端：二十一世纪航运的挑战,"海洋经济与物流Palgrave Macmillan；国际海事经济学家协会（IAME），第24卷（2），第347-367页，6月。
    16. Angelopulos，Jason&Sahoo，Satya&Visvikis，Ilias D.，2020年。"重新审视商品和运输经济市场互动：来自动态因素模型的新证据,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第133（C）卷。
    17. Yang，Jialin&Ge，Ying-En&Li，Kevin X.，2022年。"衡量干散货航运市场的波动溢出效应,"运输政策爱思唯尔，第125卷（C），第37-47页。
    18. Bai、Xiwen和Cheng、Liangqi和Iris，圣安东尼奥，2022年。"数据驱动的财务和操作风险管理：来自全球不定期船运输业的经验证据,"运输研究E部分：物流与运输回顾爱思唯尔，第158（C）卷。

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