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弗朗西斯·约瑟夫·迪特拉格里亚

个人详细信息

名字：弗兰西斯
中名：约瑟夫
姓氏：迪特拉格里亚
后缀：
RePEc短ID：pdi336型
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网址：http://www.ditraglia.com

附属

经济系
宾夕法尼亚大学

宾夕法尼亚州费城（美国）
http://www.econ.upenn.edu/
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研究成果

作为
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工作文件

  1. Francis J.DiTraglia和Camilo García-Jimeno，2017年。"误分类、二元、内生回归：识别和推断,"NBER工作文件23814，国家经济研究局。
  2. Francis DiTraglia和Camilo García-Jimeno，2016年。"线性模型中诱导、合并和约束识别信念的框架,"NBER工作文件22621，国家经济研究局。
  3. Francis J.DiTraglia，2011年。"有目的地使用无效工具：GMM的聚焦矩选择和平均,"PIER工作文件档案14-037，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2014年8月4日修订。
  4. Francis J.DiTraglia，2011年。"故意使用无效工具：GMM的聚焦力矩选择和平均，第二版,"PIER工作文件档案14-045，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2014年12月9日修订。
  5. Lisa R.Anderson和Jeffrey R.Gerlach以及Francis J.DiTraglia，2005年。"是的，华尔街，有一个一月效应！实验室拍卖证据,"工作文件15，威廉和玛丽学院经济系。

文章

  1. Minsu Chang和Francis J.DiTraglia，2018年。"广义GMM聚焦信息准则,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（3），第378-397页，4月。
  2. DiTraglia，Francis J.，2016年。"故意使用无效仪器：GMM的聚焦力矩选择和平均,"计量经济学杂志爱思唯尔，第195卷（2），第187-208页。
  3. DiTraglia，Francis J.&Gerlach，Jeffrey R.，2013年。"投资组合选择：极值方法,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第37卷（2），第305-323页。
  4. Lisa Anderson、Francis DiTraglia和Jeffrey Gerlach，2011年。"在公共物品实验中测量利他主义：美国和捷克受试者的比较,"实验经济学，施普林格；经济科学协会，第14卷（3），第426-437页，9月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Francis J.DiTraglia和Camilo García-Jimeno，2017年。"误分类、二元、内生回归：识别和推断,"NBER工作文件23814，国家经济研究局。

    引用人：

    1. Nguimkeu，Pierre&Denteh，Augustine&Tchernis，Rusty，2019年。"内生误报治疗效果的估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第208卷（2），第487-506页。
    2. Francis J.DiTraglia和Camilo Garcia-Jimeno，2020年。"识别分类错误的二元内生回归变量的影响,"文件2011.07272，arXiv.org。
    3. Denni Tommasi和Lina Zhang，2020年。"错误报告参与情况时限制计划收益,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件24/20，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    4. Takahide Yanagi，2019年。"错误分类处理的局部平均处理效果推断,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第38卷（8），第938-960页，9月。

  2. Francis DiTraglia和Camilo García-Jimeno，2016年。"线性模型中诱导、合并和约束识别信念的框架,"NBER工作文件22621，国家经济研究局。

    引用人：

    1. Matthew Masten和Alexandre Poirier，2017年。"击穿边界推断,"CeMMAP工作文件2017年20月，财政研究所。
    2. Daron Acemoglu&Giuseppe De Feo&Giacomo De Luca，2017年。"弱国：西西里黑手党的原因和后果,"NBER工作文件24115，国家经济研究局。
    3. Pooyan Amir Ahmadi和Thorsten Drautzburg，2017年。"通过异质性识别,"CESifo工作文件系列6359，CESifo。
    4. Alessio Volpicella，2019年。"基于预测误差方差界的SVAR识别,"工作文件890年，伦敦玛丽女王大学经济与金融学院。
    5. Christopher R.Bollinger和van Hasselt，Martijn，2017年。"具有误分类误差的回归模型中基于贝叶斯矩的推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第200卷（2），第282-294页。

  3. Francis J.DiTraglia，2011年。"有目的地使用无效工具：GMM的聚焦矩选择和平均,"PIER工作文件档案14-037，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，修订于2014年8月4日。

    引用人：

    1. Toru Kitagawa和Chris Muris，2015年。"治疗效果半参数估计中的模型平均,"CeMMAP工作文件CWP46/15，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    2. Lewbel、Arthur和Choi、Jin Young和Zhou、Zhuzhu，2023年。"过辨识双稳健辨识与估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235（1）卷，第25-42页。
    3. 程旭、廖志鹏，2015。"选择有效且相关的时刻：基于信息的多时刻GMM LASSO,"计量经济学杂志爱思唯尔，第186（2）卷，第443-464页。
    4. Leeb，Hannes&Pötscher，Benedikt M.，2012年。"存在干扰参数的测试：关于测试后模型选择和随机临界值的一些评论,"MPRA纸41459，德国慕尼黑大学图书馆。
    5. 张金元，石振涛，张佳，2021。"用受惩罚的经验似然剔除矩群,"文件2108.03382，arXiv.org，2022年5月修订。
    6. Timothy B.Armstrong和Michal Koles，2020年。"使用近似力矩条件模型进行灵敏度分析,"工作文件2020-28年，普林斯顿大学。经济部。。
    7. 布鲁斯·汉森，2017年。"Stein-like 2SLS估计器,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第36卷（6-9），第840-852页，10月。
    8. Toru Kitagawa和Chris Muris，2013年。"治疗效果半参数估计中的协变量选择和模型平均,"CeMMAP工作文件61/13，财政研究所。
    9. 大卫·M·卡普兰，2019年。"作为公共利益的无偏估计,"工作文件1911年，密苏里大学经济系。
    10. 王，魏伟和张，齐和张，新余和李，新民，2021。"基于广义矩方法的模型平均,"经济学快报，爱思唯尔，第200卷（C）。
    11. 朱塞佩·卢卡（Giuseppe Luca）、扬·R·马格纳斯（Jan R.Magnus）和弗朗科·佩拉奇（Franco Peracchi），2023年。"加权平均最小二乘法（WALS）：置信度和预测区间,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第61卷（4），1637-1664页，4月。
    12. Liu，Chu-An&Kuo，Biing-Shen，2014年。"预测回归中的模型平均,"MPRA纸54198，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. Byunghoon Kang，2018年。"无效工具下IV估计的高阶逼近,"工作文件257105320，兰卡斯特大学管理学院经济系。
    14. 郝浩（Hao Hao）和李泰华（Tae-Hwy Lee），2023年。"当一些工具无效或无关时，用许多工具增强GMM,"工作文件202309，加州大学河滨分校经济系。
    15. Shou-Yung Yin、Chu-An Liu和Chang-Ching Lin，2016年。"具有多因子误差结构的大型面板的聚焦信息准则和模型平均,"IEAS工作文件：学术研究16-A016，中国科学院经济研究所，台湾台北。
    16. Tom Boot，2023年。"线性回归模型中基于Stein型平均估计的联合推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235（2）卷，第1542-1563页。
    17. Jeffrey T.Macher&Nathan H.Miller&Matthew Osborne，2021年。"寻找熊彼特先生：水泥行业的技术采用,"兰德经济学杂志，兰德公司，第52卷（1），第78-99页，3月。
    18. Minsu Chang和Francis J.DiTraglia，2020年。"广义GMM聚焦信息准则,"文件2011.07085，arXiv.org。
    19. Seojeong Lee，2015年。"仪器识别不同延迟时2SLS的一致方差估计,"讨论文件2015-01，新南威尔士大学经济学院。
    20. 刘楚安，2012。"异方差回归的插入平均估计,"MPRA纸41414，德国慕尼黑大学图书馆。
    21. 石若耀，2021。"半参数模型中两步M估计的平均估计,"工作文件202105年，加州大学河滨分校经济系。
    22. Seojeong Lee，2013年。"广义矩估计方法中一种误规格逆引导的渐近改进,"讨论文件2013年9月，新南威尔士大学经济学院。
    23. 乔纳森·查索和迈克尔·克里尔，2023年。"利用时间卷积网络构造有效的模拟矩,"工作文件1412年，巴塞罗那经济学院。
    24. S.C.Pandhare&T.V.Ramanathan，2020年。"参数密度为$$mathscr{L}^{2}$$L2-可微的强混合随机过程的鲁棒聚焦信息准则,"随机过程的统计推断《施普林格》，第23卷（3），第637-663页，10月。
    25. 刘楚安，2013。"最小二乘平均估计量的分布理论,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，54201。
    26. 徐成、廖志鹏、石若耀，2013。"对错误规范鲁棒的平均GMM估计的一致渐近风险，第二版,"PIER工作文件档案15-017，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2015年3月25日修订。
    27. Bai Huang&Tae-Hwy Lee&Aman Ullah，2017年。"具有测量误差的回归模型的组合估计,"印度经济评论施普林格，第52卷（1），第73-91页，12月。
    28. Hansen，Bruce E.，2016年。"参数模型中的有效收缩,"计量经济学杂志爱思唯尔，第190（1）卷，第115-132页。
    29. Edvard Bakhitov，2020年。"不等式约束下的频繁收缩,"文件2001.10586，arXiv.org。
    30. Maria Elena Bontempi和Jan Ditzen，2023年。"GMM-lev估计和个体异质性：蒙特卡罗证据和经验应用,"文件2312.00399，arXiv.org，2023年12月修订。
    31. 石若耀、廖志鹏，2018。"一种抗误判的平均GMM估计,"工作文件201803，加州大学河滨分校经济系。
    32. 徐成、廖志鹏，2012。"选择有效和相关的矩：多矩GMM的一步法,"PIER工作文件档案12-045，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
    33. 安德烈斯·拉米雷斯-哈桑（Andres Ramirez-Hassan）和曼努埃尔·科雷亚·盖拉里尔多（Manuel Correa-Giraldo），2018年。"噪声和小数据集的聚焦计量经济估计：贝叶斯最小期望损失估计方法,"文件1809.06996，arXiv.org。

  4. Francis J.DiTraglia，2011年。"故意使用无效工具：GMM的聚焦力矩选择和平均，第二版,"PIER工作文件档案14-045，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2014年12月9日修订。

    引用人：

    1. 布鲁斯·汉森，2017年。"Stein-like 2SLS估计器,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第36卷（6-9），第840-852页，10月。
    2. 徐成、廖志鹏、石若耀，2013。"对错误规范鲁棒的平均GMM估计的一致渐近风险，第二版,"PIER工作文件档案15-017，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2015年3月25日修订。
    3. Hansen，Bruce E.，2016年。"参数化模型中的有效收缩,"计量经济学杂志爱思唯尔，第190（1）卷，第115-132页。

  5. Lisa R.Anderson和Jeffrey R.Gerlach以及Francis J.DiTraglia，2005年。"是的，华尔街，有一个一月效应！实验室拍卖证据,"工作文件15，威廉和玛丽学院经济系。

    引用人：

    1. Easterday，Kathryn E.&Sen，Pradyot K.&Stephan，Jens A.，2009年。"小公司/一月效应的持续性：这与投资者的学习和套利努力一致吗？,"经济与金融季报爱思唯尔，第49卷（3），第1172-1193页，8月。
    2. Danny Yeung，2012年。"机构所有权的影响：对澳大利亚股票市场的研究,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号2-2012。
    3. Carlos Francisco Alves和Duarte Andréde Castro Reis，2018年。"ETF表现的特殊季节性证据,"FEP工作文件603，波尔图大学，波尔图经济立面。
    4. 弗朗索瓦斯·勒奎雷，2010年。"《门廊别墅》（L'habillage de portefeuille par les gérants de fonds dans la littérature）：煽动、影响与风险,"《经济金融评论》《国家人物计划》，第97卷（2），第275-293页。
    5. 弗朗索瓦斯·勒奎尔，2008年。"《门廊别墅》（L'habillage de portefeuille par les gérants de fonds dans la littérature）：煽动、影响与风险,"LEO工作文件/DR LEO870年，奥尔良大学奥尔良经济实验室。
    6. Sulaiman Mouselli和Hazem Al-Samman，2016年。"大马士革证券交易所月度效应研究,"国际经济与金融杂志《经济评论》，第6卷（2），第573-577页。
    7. Priit Sander和Risto Veiderpass，2012年。"测试波罗的海证券交易所的年成交效应,"金融与银行学综述《罗马尼亚布库雷斯蒂经济研究院》/《财政学》，阿西古里，瓦洛里银行/财政学协会，第5卷（2），第145-154页，12月。

文章

  1. DiTraglia，Francis J.，2016年。"故意使用无效仪器：GMM的聚焦力矩选择和平均,"计量经济学杂志爱思唯尔，第195卷（2），第187-208页。
    见上文工作文件版本下的引文。
  2. DiTraglia，Francis J.&Gerlach，Jeffrey R.，2013年。"投资组合选择：极值方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（2），第305-323页。

    引用人：

    1. 巴拉·埃利亚娜·埃尔根（Eliana Balla）、易卜拉欣（Ibrahim）和米盖斯（Migueis）、马尔科（Marco），2014年。"美国大型存款机构的尾部依赖性和系统风险指标,"金融稳定杂志爱思唯尔，第15卷（C），第195-209页。
    2. 龙、怀刚和朱、严建和陈、李芳和江、岳翔，2019年。"全球尾部风险和预期股票收益,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第56卷（C），第162-178页。
    3. Asgar Ali和K.N.Badhani，2023年。"尾部风险、贝塔异常和彩票需求：如何解释股票回报的横截面变化？,"实证经济学施普林格，第65卷（2），第775-804页，8月。
    4. 刘永军和张伟国，2019年。"模糊收益多期投资组合选择的可能矩模型,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第53卷（4），1657-1686页，4月。
    5. Lorne N.Switzer、Jun Wang和Seungho Lee，2017年。"发达市场的极端风险和小投资者行为,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第18卷（6），第457-475页，10月。
    6. 阿费斯·萨利苏（Afees A.Salisu）和阿德迪兰（Adediran）、伊德里斯（Idris）和奥莫克（Omoke）、菲利普·C和特坎坎·让·保罗（Jean Paul），2023年。"黄金和尾部风险,"资源政策爱思唯尔，第80（C）卷。
    7. Vohra，Suprita&Fabozzi，Frank J.，2019年。"发达市场和新兴市场外汇期权在主动货币风险管理中的有效性,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第96卷（C），第130-146页。
    8. 蒙西奥亚（Montshioa）、凯图梅特（Keitumetse）和穆特巴·姆万巴（Muteba Mwamba）、约翰·魏斯特拉斯（John Weirstrass）和博加·邦加（Bonga-Bonga），卢蒙戈（Lumengo），2021年。"极端市场条件下的资产配置：发达经济体与新兴经济体的比较分析,"MPRA纸106248，德国慕尼黑大学图书馆。
    9. Rhee，S.Ghon和Wu，Feng（Harry），2020年。"条件极端风险、黑天鹅对冲和资产价格,"实证金融杂志爱思唯尔，第58卷（C），第412-435页。
    10. Mainik，Georg&Mitov，Georgi&Rüschendorf，Ludger，2015年。"重量级资产的投资组合优化：极端风险指数vs.Markowitz,"实证金融杂志爱思唯尔，第32卷（C），第115-134页。
    11. 龙怀刚，蒋跃翔，朱跃翔，严健，2018。"特质尾部风险与股票预期收益：来自中国股市的证据,"金融研究信件爱思唯尔，第24卷（C），第129-136页。
    12. Georg Mainik&Georgi Mitov&Ludger Ruschendorf，2015年。"重量级资产的投资组合优化：极端风险指数vs.Markowitz,"文件1505.04045，arXiv.org。
    13. De Luca Giovanni和Zuccolotto Paola，2017年。"基于极端事件的金融时间序列双重聚类算法,"统计与风险建模De Gruyter，第34卷（1-2），第1-12页，6月。
    14. 王训明、葛全胜、王新庚、王兆胜、高磊、布雷特·A·布莱恩、陈胜谦、陈亚南、蔡迪文、叶建升、孙继民、华宇路、慧政车、洪成、洪燕L，2023年。"中国防治荒漠化的意外后果,"自然通信《自然》，第14卷（1），第1-9页，12月。

  3. Lisa Anderson、Francis DiTraglia和Jeffrey Gerlach，2011年。"在公共物品实验中测量利他主义：美国和捷克受试者的比较,"实验经济学，施普林格；经济科学协会，第14卷（3），第426-437页，9月。

    引用人：

    1. 杰纳·弗伦特（Jana Freundt）和安德烈亚斯·兰格（Andreas Lange），2021年。"论风险公共物品的自愿提供,"行为与实验经济学杂志（前《社会经济杂志》）《爱思唯尔》，第93卷（C）。
    2. Ros-Galvez、Alejandro和Rosa-García，阿方索，2014年。"私人提供公共物品：互联网论坛用户的合作与利他主义,"MPRA纸57560，德国慕尼黑大学图书馆。
    3. Alex Imas、Sally Sadoff和Anya Samek，2017年。"人们预期损失厌恶吗？,"管理科学INFORMS，第63（5）卷，第1271-1284页，5月。
    4. Peter Dolton和Richard S.J.Tol，2019年。"社会价值取向的相关性：来自英国大样本人口的证据,"工作文件系列0119，苏塞克斯大学商学院经济学系。
    5. Evelyn Korn、Stephan Meisenzahl和Johannes Ziesecke，2013年。"经济技能如何以及何时能促进合作？,"MAGKS经济学论文2013年16月，Philipps-Universität Marburg，经济系工商管理与经济学院（Volkswirtschaftliche Abteilung）。
    6. Alessia Aspide&Kathleen J.Brown&Matthew DiGiuseppe&Alexander Slaski，2023年。"文化与欧洲对公共债务的态度,"新政治经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第28卷（4），第509-525页，7月。
    7. Peter Martinsson和Clara Villegas-Palacio和Conny Wollbrant，2015年。"合作与社会阶层：哥伦比亚的证据,"社会选择与福利，施普林格；社会选择与福利协会，第45卷（4），第829-848页，12月。
    8. 艾玛斯，亚历克斯，2014年。"为“温暖的光芒”工作：亲社会激励的好处和局限,"公共经济学杂志，爱思唯尔，第114卷（C），第14-18页。
    9. Vanessa Mertins和Andrea B.Schote和Jobst Meyer，2013年。"在一项战略性公共物品实验中，单胺氧化酶A基因（MAOA）的变异可预测女性的自由骑行行为,"IAAEU讨论文件2013年2月，欧盟劳动法和劳资关系研究所（IAAEU）。
    10. Gylfason，Haukur Freyr和Arnardottir，Audur Arna和Kristinsson，Kari，2013年。"更多关于撒谎中的性别差异,"经济学快报爱思唯尔，第119（1）卷，第94-96页。
    11. Jana Vyrastekova、Esther-Mirjam Sent和Irene van Staveren，2015年。"公共物品博弈中的性别信仰与合作,"经济学公告《AccessEcon》，第35卷（2），第1148-1153页。
    12. Jana Freundt和Andreas Lange，2019年。"风险私人和公共收益在私人提供公共产品中的影响——以社会投资为例,"CESifo工作文件系列7458，CESifo。
    13. Charles A.Holt和Sean P.Sullivan，2023年。"实验数据的置换测试,"实验经济学，施普林格；经济科学协会，第26卷（4），第775-812页，9月。

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  1. 尼泊尔克朗：计量经济学（3）2014-12-03 2016-09-18 2017-10-01
  2. NEP-CBE公司：认知与行为经济学（1）2005-04-03
  3. NEP-EXP公司：实验经济学（1）2005-04-03
  4. 尼泊尔法郎：金融市场（1）2005-04-03
  5. NEP-矿石：运筹学（1）2017-10-01
  6. NEP-SOG公司：经济社会学（1）2016-09-18

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