玛齐亚·德多诺

个人详细信息

附属

Bancarie科学学院，Finanziarie e Assicurative
萨克罗·库雷卡托利卡大学

引文

工作文件

1. Marzia De Donno、Zbigniew Palmowski和Joanna Tumilewicz，2017年。"L’evy模型中负贴现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"文件1801.00266，arXiv.org，2019年1月修订。
   • Marzia De Donno&Zbigniew Palmowski&Joanna Tumilewicz，2020年。"Lévy模型中负折现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"数学金融学Wiley Blackwell，第30卷（1），196-227页，1月。

   引用人：

   1. Gapeev，Pavel V.，2020年。"具有正折扣率的运行极小值的最优停止问题,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，105849。
   2. Jonas Al-Hadad和Zbigniew Palmowski，2021年。"基于资产相关折现的永久性美式看跌期权定价,"JRFM公司，MDPI，第14卷（3），第1-19页，3月。
   3. Jeróme Detemple&Souleymane Laminou Abdou&Franck Moraux，2020年。"美国步骤选项,"打印后哈尔什-02283374，哈尔。
      • Detemple，Jéróme&Laminou Abdou，Souleymane&Moraux，Franck，2020年。"美式阶梯选项,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第282（1）卷，第363-385页。
   4. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）、贾努斯·加伊达（Janusz Gajda）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2022年。"美国近到期看跌期权的最优行使：一个新的经济视角,"衍生品研究综述Springer，第25卷（1），第23-46页，4月。
   5. Jonas Al-Hadad和Zbigniew Palmowski，2020年。"资产相关折现的永久美式期权,"文件2007.09419，arXiv.org，2021年1月修订。
   6. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno），马齐亚·斯布尔茨（Marzia&Sbuelz），亚历山德罗（Alessandro），2022年。"论美国量化期权的行使,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第62（C）卷。
   7. Ludovic Mathys，2019年。"指数L’evy模型中的可交易性评价,"文件1912.00469，arXiv.org，2020年2月修订。
   8. Zbigniew Palmowski&JoséLuis Pérez&Kazutoshi Yamazaki，2021年。"泊松行权机会下美式期权的双重延续区域,"数学金融学，Wiley Blackwell，第31卷（2），第722-771页，四月。
   9. Zbigniew Palmowski&Jose’e Luis P'erez&Kazutoshi Yamazaki，2020年。"泊松行权机会下美式期权的双重延续区域,"文件2004.03330，arXiv.org。

2. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2013年。"实物期权与美国衍生品：双连续区域,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）499。
   • 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2015年。"实物期权与美国衍生品：双连续区域,"管理科学INFORMS，第61（5）卷，第1094-1107页，5月。

   引用人：

   1. Kirkby，J.Lars&Nguyen，Duy&Cui，Zhenyu，2017年。"跳跃随机波动率模型下百慕大期权和障碍期权的统一方法,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第80（C）卷，第75-100页。
   2. Carolyn E.Phelan、Daniele Marazzina和Guido Germano，2021年。"基于Spitzer恒等式的$\alpha$-分位数和永久提前行使期权的定价方法,"文件2106.06030，arXiv.org。
   3. Phelan，C.E.&Marazina，D.&Germano，G.，2020年。"基于Spitzer恒等式的α-分位数和永久提前行权期权定价方法,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档103780，伦敦政治经济学院图书馆。
      • C.E.Phelan&D.Marazzina&G.Germano，2020年。"基于Spitzer恒等式的α-分位数和永久提前行权期权定价方法,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（6），第899-918页，6月。
   4. Gapeev，Pavel V.，2020年。"具有正折扣率的运行极小值的最优停止问题,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，105849。
   5. Seiji Harikae&James S.Dyer&Tianyang Wang，2021年。"在动荡的现实世界中评估实物期权,"生产和运营管理《生产和运营管理学会》，第30卷（1），第171-189页，1月。
   6. Marzia De Donno&Zbigniew Palmowski&Joanna Tumilewicz，2020年。"Lévy模型中负折现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"数学金融学Wiley Blackwell，第30卷（1），196-227页，1月。
      • Marzia De Donno、Zbigniew Palmowski和Joanna Tumilewicz，2017年。"L’evy模型中负贴现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"文件1801.00266，arXiv.org，2019年1月修订。
   7. Delaney，L.，2016年。"高频交易技术的均衡投资：实物期权方法,"工作文件15/14，伦敦城市大学经济系。
   8. Jeróme Detemple&Souleymane Laminou Abdou&Franck Moraux，2020年。"美国步骤选项,"打印后哈尔什-02283374，哈尔。
      • Detemple，Jéróme&Laminou Abdou，Souleymane&Moraux，Franck，2020年。"美式阶梯选项,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第282（1）卷，第363-385页。
   9. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）、贾努斯·加伊达（Janusz Gajda）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2022年。"美国近到期看跌期权的最优行使：一个新的经济视角,"衍生品研究综述Springer，第25卷（1），第23-46页，4月。
   10. Jonas Al-Hadad和Zbigniew Palmowski，2020年。"资产相关折现的永久美式期权,"文件2007.09419，arXiv.org，2021年1月修订。
   11. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno），马齐亚·斯布尔茨（Marzia&Sbuelz），亚历山德罗（Alessandro），2022年。"论美国量化期权的行使,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第62（C）卷。
   12. 杰罗姆·德坦普尔，2014年。"衍生证券的最优行权,"金融经济学年鉴《年度评论》，第6卷（1），第459-487页，12月。
   13. Ludovic Mathys，2019年。"指数L’evy模型中的可交易性评价,"文件1912.00469，arXiv.org，2020年2月修订。
   14. Zbigniew Palmowski&JoséLuis Pérez&Kazutoshi Yamazaki，2021年。"泊松行权机会下美式期权的双重延续区域,"数学金融学，Wiley Blackwell，第31卷（2），第722-771页，四月。
   15. 安东尼奥·科斯马（Antonio Cosma）、斯特凡诺·加卢奇奥（Stefano Galluccio）、保拉·佩德佐利（Paola Pederzoli）和O.斯卡利特（O.Scaillet），2016年。"带股息、随机波动和跳跃的美式期权的早期行权决策,"瑞士金融研究所研究论文系列16-73，瑞士金融研究所。
       • Cosma、Antonio和Galluccio、Stefano和Pederzoli、Paola和Scaillet、Olivier，2020年。"带股息、随机波动和跳跃的美式期权的早期行权决策,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第55卷（1），第331-356页，2月。
       • 安东尼奥·科斯马（Antonio Cosma）、斯特凡诺·加卢奇奥（Stefano Galluccio）、保拉·佩德佐利（Paola Pederzoli）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2016年。"带红利、随机波动和跳跃的美式期权的早期行权决策,"文件1612.03031，arXiv.org。
   16. Trigeorgis，Lenos和Tsekrekos，Andrianos E.，2018。"运筹学中的实物期权：综述,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第270（1）卷，第1-24页。
   17. Zbigniew Palmowski&Jose’e Luis P'erez&Kazutoshi Yamazaki，2020年。"泊松行权机会下美式期权的双重延续区域,"文件2004.03330，arXiv.org。
   18. 劳拉·德莱尼，2018年。"高频交易技术投资：实物期权方法,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第270（1）卷，第375-385页。
   19. 刘帅（Shuaiqiang Liu）和阿尔瓦罗·雷涛（Alvaro Leitao）、阿纳斯塔西娅·博罗维赫（Anastasia Borovykh）和科内利斯·W·奥斯特利（Cornelis W.Oosterlee），2020年。"从美式期权中提取隐含信息的校准神经网络,"文件2001.11786，arXiv.org。

3. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、玛齐娅·德多诺（Marzia De Donno）和富尔维奥·奥尔图（Fulvio Ortu），2011年。"Banach格中的包络定理,"工作文件396，博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所IGIER（Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research）。

   引用人：

   1. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno）、马尔齐亚·奥尔图（Marzia&Ortu）、富尔维奥（Fulvio），2011年。"跨期资产定价与财富边际效用,"数学经济学杂志爱思唯尔，第47卷（2），第227-244页，3月。

4. M.De Donno和M.Pratelli，2006年。"债券市场的随机积分理论,"文件数学/0602532，arXiv.org。

   引用人：

   1. Kühn，Christoph&Stroh，Maximilian，2013年。"限制指令市场中小投资者的持续时间交易,"随机过程及其应用爱思唯尔，第123卷（6），第2011-2053页。
   2. 卡达拉斯，君士坦丁堡，2013年。"半鞅富裕过程集Emery拓扑的闭包,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档44996，伦敦政治经济学院图书馆。
   3. Yushi Hamaguchi，2018年。"柱鞅驱动的BSDE及其在债券市场近似套期保值中的应用,"文件1806.04025，arXiv.org。
   4. Scott Robertson和Konstantinos Spiliopoulos，2014年。"或有索赔的无差别定价：大偏差效应,"文件1410.0384，arXiv.org，2016年2月修订。
   5. Constantinos Kardaras，2011年。"半鞅富裕过程集Emery拓扑的闭包,"文件1108.0945，arXiv.org，2013年7月修订。
   6. Claudio Fontana&Zorana Grbac&Sandrine Gumbel&Thorsten Schmidt，2018年。"随机不连续多曲线的期限结构建模,"文件1810.09882，arXiv.org，2019年12月修订。
   7. Bruno Bouchard和Erik Taflin，2010年。"具有比例交易费用的可数市场中的第二类No-arbirtrace,"文件1008.3276，arXiv.org，2013年2月修订。
   8. 托尔斯滕·施密特，2006年。"信贷风险的无限因子模型,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第9卷（01），第43-68页。
   9. 克劳迪奥·丰塔纳和托尔斯滕·施密特，2016年。"违约风险下的一般动态期限结构,"文件1603.03198，arXiv.org，2017年11月修订。
   10. Alberto Ohashi，2008年。"分数项结构模型：No-arbirate和一致性,"文件0802.1288，arXiv.org，2009年9月修订。

文章

1. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno），马齐亚·斯布尔茨（Marzia&Sbuelz），亚历山德罗（Alessandro），2022年。"论美国量化期权的行使,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第62（C）卷。

   引用人：

   1. Lee，Hangsuck&Ha，Hongjun&Lee，Minha，2023年。"部分quanto回溯选项,"北美经济与金融杂志《爱思唯尔》，第64卷（C）。

2. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）、贾努斯·加伊达（Janusz Gajda）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2022年。"美国近到期看跌期权的最优行使：一个新的经济视角,"衍生品研究综述Springer，第25卷（1），第23-46页，4月。

   引用人：

   1. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno），马齐亚·斯布尔茨（Marzia&Sbuelz），亚历山德罗（Alessandro），2022年。"论美国量化期权的行使,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第62（C）卷。

3. Marzia De Donno和Mario Menegatti，2020年。"风险规避、谨慎和节制等价的若干条件,"理论与决策，施普林格，第89卷（1），第39-60页，7月。

   引用人：

   1. 马里奥·德·多诺（Marzia De Donno）和梅内加蒂（Menegatti），马里奥，2022年。"不同订单风险规避比较之间的关系,"数学经济学杂志爱思唯尔，第102（C）卷。
   2. 马里奥·梅内加蒂，2023年。"惩罚、风险偏好和犯罪威慑的可变性,"国际法经济学评论，爱思唯尔，第75卷（C）。

4. Marzia Donno&Marco Magnani&Mario Menegatti，2020年。"乘法风险变化与最优投资组合选择：新的解释和结果,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第43卷（1），第251-267页，6月。

   引用人：

   1. 马里奥·德·多诺（Marzia De Donno）和梅内加蒂（Menegatti），马里奥，2022年。"不同订单风险规避比较之间的关系,"数学经济学杂志爱思唯尔，第102（C）卷。
   2. Kit Pong Wong，2019年。"预防性储蓄条件的解释：更高阶利率风险的情况,"经济学杂志Springer，第126（3）卷，第275-286页，4月。

5. Marzia De Donno&Zbigniew Palmowski&Joanna Tumilewicz，2020年。"Lévy模型中负折现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"数学金融学Wiley Blackwell，第30卷（1），196-227页，1月。
   • Marzia De Donno、Zbigniew Palmowski和Joanna Tumilewicz，2017年。"L’evy模型中负贴现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"文件1801.00266，arXiv.org，2019年1月修订。
   见上文工作文件版本下的引文。
6. Marzia De Donno&Riccardo Donati&Gino Favero&Paola Modesti，2019年。"通过稳定拟合集对短期财务数据进行风险评估,"金融市场和投资组合管理，施普林格；瑞士金融市场研究学会，第33卷（4），第447-470页，12月。

   引用人：

   1. 玛丽亚·克里斯蒂娜·阿库里（Maria Cristina Arcuri）、吉诺·甘道夫（Gino Gadolfi）和法布里奇奥·劳里尼（Fabrizio Laurini），2023年。"银行基金会稳健投资组合优化：强制性约束下资产配置的CVaR方法,"中欧运筹学杂志，施普林格；斯洛伐克运筹学学会；匈牙利运筹学学会；捷克运筹学学会；厄斯特尔。Gesellschaft für运筹学；斯洛文尼亚社会Informatika——运筹学科；克罗地亚运筹学协会，第31卷（2），第557-581页，6月。

7. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·多诺（Marzia Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2017年。"用可违约资产实现涅盘？,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第40卷（1），第31-52页，11月。

   引用人：

   1. Levy，Moshe，2019年。"对数和恒定相对风险规避偏好的股票,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第277（3）卷，第1163-1168页。
   2. 马、桂元和萧、池忠和朱、宋平，2019年。"具有回报可预测性和交易成本的动态投资组合选择,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第278（3）卷，第976-988页。
   3. Kirkby，J.Lars&Mitra，Sovan&Nguyen，Duy，2020年。"美元平均成本与市场时机投资策略分析,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第286（3）卷，第1168-1186页。
   4. Nasini、Stefano&Labbé、Martine&Brotcorne、Luce，2022年。"具有条件风险价值的多市场投资组合优化,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第300卷（1），第350-365页。

8. Baiardi、Donatella和De Donno、Marzia和Magnani、Marco和Menegatti、Mario，2015年。"两种风险下预防性储蓄的新结果,"经济学快报爱思唯尔，第130（C）卷，第17-20页。

   引用人：

   1. 马可·马格纳尼，2017年。"利率风险下预防性储蓄条件的新解释,"经济学杂志，施普林格，第120卷（1），第79-87页，1月。
   2. 布里安蒂、马可·马格纳尼、马可·梅内加蒂、马里奥，2018年。"疾病效果和治疗效果不确定性下的最优防治选择,"经济学研究爱思唯尔，第72卷（2），第327-342页。
   3. Donatella Baiardi&Marco Magnani&Mario Menegatti，2020年。"预防性储蓄理论：最新发展综述,"家庭经济学综述Springer，第18卷（2），第513-542页，6月。
   4. Christophe Courbage和Richard Peter&Béatrice Rey，2022年。"相关收益的激励和福利效应,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第89卷（1），第5-34页，3月。
   5. Wong，Kit Pong，2022年。"对两种风险的多元化和风险态度,"数学经济学杂志爱思唯尔，第102（C）卷。

9. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2015年。"Kim和Omberg重访：二重性方法,"概率统计杂志，Hindawi，第2015卷，第1-6页，8月。

   引用人：

   1. Kirkby，J.Lars&Mitra，Sovan&Nguyen，Duy，2020年。"美元平均成本与市场时机投资策略分析,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第286（3）卷，第1168-1186页。
   2. 坎马、蒂杰斯和佩尔瑟，安东，2022年。"具有交易约束的金融市场中的近最优资产配置,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第297（2）卷，第766-781页。
   3. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·多诺（Marzia Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2017年。"用可违约资产实现涅盘？,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第40卷（1），第31-52页，11月。
   4. Nasini、Stefano&Labbé、Martine&Brotcorne、Luce，2022年。"具有条件风险价值的多市场投资组合优化,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第300卷（1），第350-365页。

10. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2015年。"实物期权与美国衍生品：双连续区域,"管理科学INFORMS，第61（5）卷，第1094-1107页，5月。
    • 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2013年。"实物期权与美国衍生品：双连续区域,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）499。
    见上文工作文件版本下的引文。
11. Anna Battauz和Marzia De Donno以及Alessandro Sbuelz，2012年。"具有双延拓区域的实物期权,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（3），第465-475页，4月。

    引用人：

    1. 刘振亚，穆玉浩，2022。"投资决策的最优停止方法：文献综述,"IJFS公司，MDPI，第10卷（4），第1-23页，10月。
    2. Gapeev，Pavel V.，2020年。"具有正折扣率的运行极小值的最优停止问题,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，105849。
    3. Marzia De Donno&Zbigniew Palmowski&Joanna Tumilewicz，2020年。"Lévy模型中负折现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"数学金融学Wiley Blackwell，第30卷（1），196-227页，1月。
       • Marzia De Donno、Zbigniew Palmowski和Joanna Tumilewicz，2017年。"L’evy模型中负贴现率美式期权和Swing期权的双延拓区域,"文件1801.00266，arXiv.org，2019年1月修订。
    4. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2015年。"实物期权与美国衍生品：双连续区域,"管理科学INFORMS，第61（5）卷，第1094-1107页，5月。
       • 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2013年。"实物期权与美国衍生品：双连续区域,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）499。
    5. Gapeev，Pavel V.，2020年。"具有正折扣率的运行极小值的最优停止问题,"统计与概率信件爱思唯尔，第167（C）卷。
    6. 弗莱、约翰和格里古塔、弗拉德-马利乌斯和格伯、卢西亚诺和斯莱特-佩蒂、海伦和克罗克特、基利，2021年。"公司银行账户建模,"经济学快报爱思唯尔，第205（C）卷。
    7. Jeróme Detemple&Souleymane Laminou Abdou&Franck Moraux，2020年。"美国步骤选项,"打印后哈尔什-02283374，哈尔。
       • Detemple，Jéróme&Laminou Abdou，Souleymane&Moraux，Franck，2020年。"美式阶梯选项,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第282（1）卷，第363-385页。
    8. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）、马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）、贾努斯·加伊达（Janusz Gajda）和亚历山德罗·斯布尔茨（Alessandro Sbuelz），2022年。"美国近到期看跌期权的最优行使：一个新的经济视角,"衍生品研究综述Springer，第25卷（1），第23-46页，4月。
    9. Jonas Al-Hadad和Zbigniew Palmowski，2020年。"资产相关折现的永久美式期权,"文件2007.09419，arXiv.org，2021年1月修订。
    10. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno），马齐亚·斯布尔茨（Marzia&Sbuelz），亚历山德罗（Alessandro），2022年。"论美国量化期权的行使,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第62（C）卷。
    11. Ludovic Mathys，2019年。"指数L’evy模型中的可交易性评价,"文件1912.00469，arXiv.org，2020年2月修订。
    12. Zbigniew Palmowski&JoséLuis Pérez&Kazutoshi Yamazaki，2021年。"泊松行权机会下美式期权的双重延续区域,"数学金融学，Wiley Blackwell，第31卷（2），第722-771页，四月。
    13. Zbigniew Palmowski&Jose’e Luis P'erez&Kazutoshi Yamazaki，2020年。"泊松行权机会下美式期权的双重延续区域,"文件2004.03330，arXiv.org。

12. 安娜·巴托兹（Anna Battauz）和德多诺（De Donno）、马尔齐亚·奥尔图（Marzia&Ortu）、富尔维奥（Fulvio），2011年。"跨期资产定价与财富边际效用,"数学经济学杂志爱思唯尔，第47卷（2），第227-244页，3月。

    引用人：

    1. 坎马、蒂杰斯和佩尔瑟，安东，2022年。"具有交易约束的金融市场中的近最优资产配置,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第297（2）卷，第766-781页。

13. De Donno，M.和Guasoni，P.和Pratelli，M.，2005年。"大型金融市场中的超重复和效用最大化,"随机过程及其应用Elsevier，第115卷（12），第2006-2022页，12月。

    引用人：

    1. M.De Donno和M.Pratelli，2006年。"债券市场的随机积分理论,"文件数学/0602532，arXiv.org。
    2. Miklós Rásonyi，2016年。"套利定价模型中效用最大化者的最优策略,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第19卷（07），第1-12页，11月。
    3. Yushi Hamaguchi，2018年。"柱鞅驱动的BSDE及其在债券市场近似套期保值中的应用,"文件1806.04025，arXiv.org。
    4. Scott Robertson和Konstantinos Spiliopoulos，2014年。"或有索赔的无差别定价：大偏差效应,"文件1410.0384，arXiv.org，2016年2月修订。
    5. Laurence Carassus和Miklos Rasonyi，2019年。"从小型市场到大型市场,"文件1907.05593，arXiv.org，2020年10月修订。
    6. Christa Cuchiero&Irene Klein&Josef Teichmann，2017年。"两过滤条件下连续时间大型金融市场资产定价的基本定理,"文件1705.02087，arXiv.org。
    7. Constantinos Kardaras，2011年。"半鞅富裕过程集Emery拓扑的闭包,"文件1108.0945，arXiv.org，2013年7月修订。
    8. Mahan Tahvildari，2021年。"部分信息下远期无差异估值与基差风险对冲,"文件2101.00251，arXiv.org。
    9. Constantinos Kardaras，2019年。"连续半鞅任意集合的随机积分及其在数学金融中的应用,"文件1908.03946，arXiv.org，2019年8月修订。
    10. Laurence Carassus和Miklós Rásonyi，2020年。"套利定价理论中的风险中性定价,"最优化理论与应用杂志施普林格，第186（1）卷，第248-263页，7月。
    11. Winslow Strong，2011年。"随机维分段半鞅资产定价的基本定理,"文件1112.5340，arXiv.org。
    12. Winslow Strong，2014年。"随机维分段半鞅资产定价的基本定理,"金融与随机，施普林格，第18卷（3），第487-514页，7月。
    13. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、艾琳·克莱恩（Irene Klein）和约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann），2014年。"大型金融市场资产定价基本定理的新视角,"文件1412.7562，arXiv.org，2023年10月修订。
    14. Miklos Rasonyi，2015年。"套利定价模型中期望效用的最大化,"文件1508.07761，arXiv.org，2017年3月修订。
    15. Oleksii Mostovyi，2014年。"大型市场中的效用最大化,"文件1403.6175，arXiv.org，2014年10月修订。
    16. Miklos Rasonyi，2017年。"关于不经过对偶问题的效用最大化,"文件1702.00982，arXiv.org，2018年3月修订。

14. Marzia De Donno，2004年。"关于大型金融市场完整性的说明,"数学金融学Wiley Blackwell，第14卷（2），第295-315页，4月。

    引用人：

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    2. Miklós Rásonyi，2004年。"套利定价理论与风险中性措施,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第27卷（2），第109-123页，12月。
    3. De Donno，M.和Guasoni，P.和Pratelli，M.，2005年。"大型金融市场中的超重复和效用最大化,"随机过程及其应用Elsevier，第115卷（12），第2006-2022页，12月。
    4. Miklos Rasonyi，2015年。"套利定价模型中期望效用的最大化,"文件1508.07761，arXiv.org，2017年3月修订。
    5. Oleksii Mostovyi，2014年。"大型市场中的效用最大化,"文件1403.6175，arXiv.org，2014年10月修订。

15. Marzia Donno和Maurizio Pratelli，2004年。"论计量价值策略在债券市场中的应用,"金融与随机，施普林格，第8卷（1），第87-109页，1月。

    引用人：

    1. M.De Donno和M.Pratelli，2006年。"债券市场的随机积分理论,"文件数学/0602532，arXiv.org。
    2. Yushi Hamaguchi，2018年。"柱鞅驱动的BSDE及其在债券市场近似套期保值中的应用,"文件1806.04025，arXiv.org。
    3. Rene Carmona和Michael Tehranchi，2004年。"利率或有索赔套期保值组合的特征,"文件数学/0407119，arXiv.org。
    4. Oleksii Mostovyi，2014年。"大型市场中的效用最大化,"文件1403.6175，arXiv.org，2014年10月修订。
    5. 埃里克·塔夫林，2009年。"广义被积函数和债券投资组合：陷阱和反例,"文件0909.2341，arXiv.org，2011年1月修订。

章

1. Marzia De Donno，2004年。"随机域利率期限结构：一种随机积分方法,"世界科学图书章节作者：Jiro Akahori&Shigeyoshi Ogawa&Shinzo Watanabe（编辑），随机过程及其在数学金融中的应用，第2章，第27-52页，世界科学出版有限公司。。

   引用人：

   1. M.De Donno和M.Pratelli，2006年。"债券市场的随机积分理论,"文件数学/0602532，arXiv.org。
   2. JiróAkahori和Takahiro Tsuchiya，2006年。"利率期限结构建模中Lévy过程的自然尺度是什么？,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第13卷（4），第299-313页，12月。
      • Jir ^o Akahori和Takahiro Tsuchiya，2006年。"利率期限结构建模中L’evy过程的自然规模是多少？,"文件数学/0612341，arXiv.org。

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