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米盖尔·德·卡瓦略

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名字：米格尔
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姓氏：德卡瓦略
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RePEc短ID：个人数据e821
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爱丁堡大学数学学院

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英国爱丁堡

研究成果

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工作文件

  1. Daniela Castro Camilo、Miguel de Carvalho和Jennifer Wadsworth，2017年。”时间变化极值依赖性及其在欧洲主要股市中的应用,"论文1709.01198，arXiv.org。
  2. António Rua和Miguel de Carvalho，2014年。”实时预测美国产出缺口：工作中的奇异谱分析,"工作文件w201416，葡萄牙银行，经济和研究部。
  3. António Rua和Miguel de Carvalho，2010年。”国际产出增长中的极端依赖：来自尾部的故事,"工作文件w201008，葡萄牙银行，经济和研究部。
  4. António Rua和Miguel de Carvalho，2010年。”用奇异谱分析追踪美国商业周期,"工作文件w201009，葡萄牙银行，经济和研究部。
  5. António Rua和Miguel de Carvalho，2010年。”非平稳极值与美国经济周期,"工作文件w201003，葡萄牙银行经济与研究部。
  6. Miguel de Carvalho和Paulo Jülio，2010年。”挖掘PPP假说：一个综合的实证覆盖,"GEE论文0024，Gabinete de Estraégia e Estudos，Ministério da Economia，2010年9月修订。

文章

  1. Sitsof Tsagbey&Miguel de Carvalho&Garritt L.Page，2017年。”所有数据都是错误的，但有些数据有用吗？倡导数据审计的必要性,"美国统计学家《泰勒和弗朗西斯杂志》，第71卷（3），第231-235页，7月。
  2. Hanson、Timothy E.和de Carvalho、Miguel和Chen、Yuhui，2017年。”多元极值分布的Bernstein多项式角密度,"统计与概率信件爱思唯尔，第128（C）卷，第60-66页。
  3. de Carvalho，Miguel&Rua，António，2017年。”实时预测美国产出缺口：工作中的奇异谱分析,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（1），第185-198页。
  4. Miguel de Carvalho，2016年。”意思，你是什么意思？,"美国统计学家《泰勒与弗朗西斯杂志》，第70卷（3），第270-274页，7月。
  5. Miguel Carvalho和António Rua，2014年。”国际产出增长中的极端依赖：来自尾部的故事,"牛津经济与统计公报牛津大学经济系，第76卷（4），第605-620页，8月。
  6. Miguel de Carvalho和Anthony C.Davison，2014年。”多元极值的谱密度比模型,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第109卷（506），第764-776页，6月。
  7. M.de Carvalho&K.F.Turkman&A.Rua，2013年。”动态阈值建模与美国经济周期,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第62卷（4），第535-550页，8月。
  8. Miguel Carvalho和Paulo Jülio，2012年。”挖掘购买力平价假说：综合实证研究,"实证经济学施普林格，第42卷（3），第713-744页，6月。
  9. Miguel de Carvalho和Filipe Marques，2012年。”基于Jackknife欧几里德似然法的斯皮尔曼Rho推断,"北美精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（4），第487-492页。
  10. de Carvalho，Miguel&Rodrigues，Paulo C.&Rua，António，2012年。”使用奇异谱分析跟踪美国商业周期,"经济学快报爱思唯尔，第114（1）卷，第32-35页。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Daniela Castro Camilo、Miguel de Carvalho和Jennifer Wadsworth，2017年。”时间变化极值依赖性及其在欧洲主要股市中的应用,"论文1709.01198，arXiv.org。

    引用人：

    1. Raphaöl Huser和Marc G.Genton，2016年。”空间极值的非静态依赖结构,"农业、生物和环境统计杂志，施普林格；国际生物识别学会；美国统计协会，第21卷（3），第470-491页，9月。

  2. António Rua和Miguel de Carvalho，2014年。”实时预测美国产出缺口：工作中的奇异谱分析,"工作文件w201416，葡萄牙银行，经济和研究部。

    引用人：

    1. Bógalo，Juan&Poncela，Pilar&Senra，Eva，2017年。”基于循环SSA的平稳和非平稳时间序列信号自动提取,"MPRA纸76023，德国慕尼黑大学图书馆。
    2. Marcelo C.Medeiros和Henrique F.Pires，2021年。”在预测模型中正确使用谷歌趋势,"论文2104.03065，arXiv.org，2021年4月修订。
    3. 保罗·卡纳斯·罗德里格斯（Paulo Canas Rodrigues）、奥卢西娜·奥拉瓦莱（Olushina Olawale Awe）、乔纳塔·索萨·皮门特尔（Jonatha Sousa Pimentel）和拉希姆·马哈茂德万（Rahim Mahmoudvand。”基于奇异谱分析和人工神经网络的货币汇率行为建模,"统计信息，MDPI，第3卷（2），第1-21页，6月。
    4. 蒋平、刘振坤、牛振坤，新松、张丽芳，2021年。”基于统计方法、人工神经网络和深度学习方法的短期风速预测组合系统,"能源爱思唯尔，第217（C）卷。
    5. 哈萨尼（Hassani）、侯赛因（Hossein）和鲁阿（Rua）、安托尼奥（António）和席尔瓦（Silva）、伊曼纽尔·西里莫尔（Emmanuel Sirimal）和托马科斯（Thomakos）、迪米特里奥斯。”基于混合频率多元奇异谱分析的GDP月度预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第35卷（4），第1263-1272页。
    6. 菲利普·古莱特·库伦（Philippe Goulet Coulombe），2022年。”神经菲利普斯曲线与深层产出缺口,"工作文件22-01，蒙特利尔管理学院魁北克大学宏观经济和预测系主任。
    7. de Carvalho，Miguel&Martos，Gabriel，2020年。”脱欧：追踪并理清离开欧盟的情绪,"国际预测杂志爱思唯尔，第36卷（3），第1128-1137页。
    8. Juan B'ogalo、Pilar Poncela和Eva Senra，2020年。”通过多元循环奇异谱分析了解波动,"论文2007.07561，arXiv.org，2023年8月修订。
    9. 菲利普·古莱特·库伦（Philippe Goulet Coulombe），2022年。”神经菲利普斯曲线与深层产出缺口,"论文2202.04146，arXiv.org。

  3. António Rua和Miguel de Carvalho，2010年。”国际产出增长中的极端依赖：来自尾部的故事,"工作文件w201008，葡萄牙银行，经济和研究部。

    引用人：

    1. de Carvalho，Miguel&Rua，António，2017年。”实时预测美国产出缺口：工作中的奇异谱分析,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（1），第185-198页。

  4. António Rua和Miguel de Carvalho，2010年。”用奇异谱分析追踪美国商业周期,"工作文件w201009，葡萄牙银行，经济和研究部。

    引用人：

    1. Miguel de Carvalho和Gabriel Martos，2022年。”区间趋势线建模：区间时间序列的符号奇异谱分析,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第41卷（1），第167-180页，1月。
    2. Svatopluk KAPOUNEK和Jitka POMĚNKOVá，2013年。”金融危机背景下最优货币区标准的内生性：来自时频域分析的证据,"农业经济学捷克农业科学院，第59卷（9），第389-395页。
    3. 格罗斯、安德烈亚斯和吉尔、迈克尔和哈利盖特、斯蒂芬和杜马斯、帕特里斯，2012年。”振荡模式在美国商业周期中的作用,"经济与社会127421，Eni Enrico Mattei基金会（FEEM）。
    4. Bógalo，Juan&Poncela，Pilar&Senra，Eva，2017年。”基于循环SSA的平稳和非平稳时间序列信号自动提取,"MPRA纸76023，德国慕尼黑大学图书馆。
    5. de Carvalho，Miguel&Rua，António，2017年。”实时预测美国产出缺口：工作中的奇异谱分析,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（1），第185-198页。
    6. Lisa Sella&Gianna Vivaldo&Andreas Groth&Michael Ghil，2016年。”经济周期及其同步性：三个欧洲国家周期模式的比较,"商业周期研究杂志，施普林格；国际经济趋势调查研究中心（CIRET），第12卷（1），第25-48页，9月。
    7. 保罗·卡纳斯·罗德里格斯（Paulo Canas Rodrigues）、奥卢西娜·奥拉瓦莱（Olushina Olawale Awe）、乔纳塔·索萨·皮门特尔（Jonatha Sousa Pimentel）和拉希姆·马哈茂德万（Rahim Mahmoudvand。”用奇异谱分析和人工神经网络模拟货币汇率行为,"统计信息，MDPI，第3卷（2），第1-21页，6月。
    8. Josu Arteche和Javier García‐Enríquez，2022年。”随机波动率模型中风险价值的奇异谱分析,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第41卷（1），第3-16页，1月。
    9. Lisa Sella&Gianna Vivaldo&Andreas Groth&Michael Ghil，2016年。”经济周期及其同步性：三个欧洲国家周期模式的比较,"打印后hal-01701122，哈尔。
    10. 哈萨尼（Hassani）、侯赛因（Hossein）和鲁阿（Rua）、安托尼奥（António）和席尔瓦（Silva）、伊曼纽尔·西里莫尔（Emmanuel Sirimal）和托马科斯（Thomakos）、迪米特里奥斯。”基于混合频率多元奇异谱分析的GDP月度预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第35卷（4），第1263-1272页。
    11. Hua，Jia-Chen&Roy，Sukesh&McCauley，Joseph L.&Gunaratne，Gemunu H.，2016年。”利用动态模式分解提取股票市场的循环行为,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第448（C）卷，第172-180页。
    12. Juan Bógalo、Pilar Poncela和Eva Senra，2021年。”循环奇异谱分析实时监测经济状况,"数学，MDPI，第9卷（11），第1-17页，5月。
    13. Roman Marsalek&Jitka Pomenkova&Svatopluk Kapounek，2014年。”基于小波的对称宏观经济冲击筛选方法,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第44卷（4），第477-488页，12月。
    14. Rocco S，Claudio M.，2013年。”失效时间序列的奇异谱分析与预测,"可靠性工程与系统安全爱思唯尔，第114（C）卷，第126-136页。
    15. Hicham M.Hachem，2017年。”大缓和有多温和？长期停滞有多不稳定？基于美国宏观数据的财政和货币政策影响,"经济替代方案，保加利亚索非亚国民与世界经济大学，第2期，第226-236页，6月。
    16. Papailias，Fotis&Thomakos，Dimitrios，2017年。”EXSSA：基于SSA的协方差特征值指数平滑时间序列重建,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（1），第214-229页。
    17. 马克西米利安·库辛（Maximilien Coussin），2022年。”用于实时金融周期测量的奇异谱分析,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第120（C）卷。

  5. Miguel de Carvalho和Paulo Jülio，2010年。”挖掘PPP假说：一个综合的实证覆盖,"GEE论文0024，Gabinete de Estraégia e Estudos，Ministério da Economia，2010年9月修订。

    引用人：

    1. M.de Carvalho&K.F.Turkman&A.Rua，2013年。”动态阈值建模与美国经济周期,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第62卷（4），第535-550页，8月。
    2. Samuel Asuamah Yeboah，2017年。”购买力平价假设在加纳有效吗？实证评估,"MPRA纸99394，德国慕尼黑大学图书馆。
    3. Aysegul Corakc Ali±&Furkan Emirmahmutoglu&Omay Tolga，2017年。”购买力平价假设和暂时性结构断裂,"经济学公告《AccessEcon》，第37卷（3），第1541-1548页。
    4. Raihan，Selim&Abdullah，S M&Barkat，Aroni&Siddiqua，Salina，2017年。”孟加拉国背景下实际汇率的均值反转和购买力平价假设的有效性：整体方法,"MPRA纸77172，德国慕尼黑大学图书馆。
    5. Fumitaka Furuoka，2015年。”亚洲电力消费与经济发展：新数据和新方法,"亚太经济文学澳大利亚国立大学克劳福德学院，第29卷（1），第102-125页，5月。
    6. 穆卡希特·艾登，2019年。”用傅里叶单位根检验检验购买力平价假说的有效性：以土耳其为例,"EKOIST计量经济学与统计学杂志伊斯坦布尔大学经济学院，第30卷（0），第35-48页，6月。
    7. 谢子雄、陈、谢慧伟、谢春奎，2021年。”正视购买力平价的多义性：新的国际证据,"经济建模爱思唯尔，第98卷（C），第247-265页。

文章

  1. Sitsof Tsagbey&Miguel de Carvalho&Garritt L.Page，2017年。”所有数据都是错误的，但有些数据是有用的？倡导数据审计的必要性,"美国统计学家《泰勒和弗朗西斯杂志》，第71卷（3），第231-235页，7月。

    引用人：

    1. 罗伊·塞尔奎蒂和克劳迪奥·卢皮，2023年。”对本福德定律的严峻考验,"测试：西班牙统计与运筹学会官方期刊，施普林格；Sociedad de Estadística e Investigación Operativa，第32卷（2），第677-694页，6月。
    2. Junho Lee和Miguel de Carvalho，2019年。”技术进步还是气候变化？Benford定律时变一致性的Bayes建模,"PLOS ONE系列公共科学图书馆，第14卷（4），第1-11页，4月。
    3. Sylwestrzak Marek，2023年。”应用Benford定律检测盈余管理,"经济与管理杂志《科学》，第45卷（1），第216-236页，1月。

  2. Hanson、Timothy E.和de Carvalho、Miguel和Chen、Yuhui，2017年。”多元极值分布的Bernstein多项式角密度,"统计与概率信件爱思唯尔，第128（C）卷，第60-66页。

    引用人：

    1. 米格尔·德·卡瓦略（Miguel de Carvalho）、马努埃莱奥内利（Manuele Leonelli）和亚历克斯·罗西（Alex Rossi），2020年。”跟踪多元极值中的变化点,"论文2011.05067，arXiv.org。
    2. Hu，Shuang&Peng，Zuxiang&Segers，Johan，2022年。”基于马尔可夫树的多元极值分布建模,"LIDAM讨论文件ISBA2022021年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。

  3. de Carvalho，Miguel&Rua，António，2017年。”实时预测美国产出缺口：工作中的奇异谱分析,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（1），第185-198页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  4. Miguel de Carvalho，2016年。”意思，你是什么意思？,"美国统计学家《泰勒与弗朗西斯杂志》，第70卷（3），第270-274页，7月。

    引用人：

    1. Feehan，Dennis&Wrigley-Field，Elizabeth，2020年。”人口如何聚集？,"SocArXiv公司2fkw3，开放科学中心。
    2. Mátyás Barczy和Zsolt Páles，2023年。”独立同分布随机变量偏差均值的极限定理,"理论概率杂志《施普林格》，第36卷（3），第1626-1666页，9月。
    3. 克莱夫·亨特和罗斯·塔普林，2019年。”聚合发生率和强度风险变量以实现协调,"风险，MDPI，第7卷（4），第1-14页，10月。
    4. 格雷罗，维克多·M·和索利斯·莱姆斯，克劳迪娅，2020。”广义离散度,"统计与概率信件《爱思唯尔》，第164（C）卷。
    5. JoséDias Curto和Serrasqueiro，佩德罗，2022年。”平均财务比率,"金融研究信件爱思唯尔，第48（C）卷。
    6. 亚当·戈拉杰克（Adam Gorajek），2022年。”拟线性平均回归,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第36卷（5），第1288-1310页，12月。

  5. Miguel Carvalho和António Rua，2014年。”国际产出增长中的极端依赖：来自尾部的故事,"牛津经济与统计公报牛津大学经济系，第76卷（4），第605-620页，8月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  6. Miguel de Carvalho和Anthony C.Davison，2014年。”多元极值的谱密度比模型,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第109卷（506），第764-776页，6月。

    引用人：

    1. Mao，Shanjun&Fan，Xiaodan&Hu，Jie，2021年。”树形数据集的相关性及其Bayes估计,"计算统计与数据分析《爱思唯尔》，第164（C）卷。
    2. Hanson、Timothy E.和de Carvalho、Miguel和Chen、Yuhui，2017年。”多元极值分布的Bernstein多项式角密度,"统计与概率信件爱思唯尔，第128（C）卷，第60-66页。
    3. 张，弓箭手龚，陈家华，2022。”具有数据自适应基函数的密度比模型,"多元分析杂志爱思唯尔，第191（C）卷。
    4. Mhalla，Linda&Chavez-Domoulin，Valérie&Naveau，Philippe，2017年。”极值依赖的非线性模型,"多元分析杂志爱思唯尔，第159（C）卷，第49-66页。
    5. Raphaöl Huser和Marc G.Genton，2016年。”空间极值的非静态依赖结构,"农业、生物和环境统计杂志，施普林格；国际生物识别学会；美国统计协会，第21卷（3），第470-491页，9月。
    6. 王春林和万豪，保罗和李鹏飞，2017年。”具有多余零观测值的多个非负分布的同质性检验,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第114卷（C），第146-157页。
    7. 李鹏飞、刘玉坤、秦静，2017。”遗传混合模型中的半参数推断,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第112卷（519），第1250-1260页，7月。
    8. Daniela Castro Camilo、Miguel de Carvalho和Jennifer Wadsworth，2017年。”时间变化极值依赖性及其在欧洲主要股市中的应用,"论文1709.01198，arXiv.org。

  7. M.de Carvalho&K.F.Turkman&A.Rua，2013年。”动态阈值建模与美国经济周期,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第62卷（4），第535-550页，8月。

    引用人：

    1. Miguel Carvalho和António Rua，2014年。”国际产出增长中的极端依赖：来自尾部的故事,"牛津经济与统计公报牛津大学经济系，第76卷（4），第605-620页，8月。

  8. Miguel Carvalho和Paulo Jülio，2012年。”挖掘PPP假说：一个综合的经验覆盖,"实证经济学施普林格，第42卷（3），第713-744页，6月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  9. de Carvalho，Miguel&Rodrigues，Paulo C.&Rua，António，2012年。”使用奇异谱分析跟踪美国商业周期,"经济学快报爱思唯尔，第114（1）卷，第32-35页。
    参见上述工作文件版本下的引文。

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  1. NEP-CBA公司：中央银行（3）2010-07-31 2010-07-31 2010年11月6日
  2. NEP-ECM：计量经济学（3）2010-07-31 2010-07-31 2010-07-31
  3. NEP-ETS公司：计量经济学时间序列（2）2010年7月31日 2017-09-10
  4. NEP-BEC公司：商业经济学（1）2010-07-31
  5. NEP-FDG公司：金融发展与增长（1）2010-07-31
  6. NEP-MAC：宏观经济学（1）2014-11-22
  7. NEP-OPM公司：开放经济宏观经济学（1）2010-11-06

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