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劳伦斯·德汉

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名字:劳伦斯
中名:
姓氏:德哈恩
后缀:
RePEc短ID:pde531型
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附属

部门计量经济与运营研究
经济与管理学院
蒂尔堡大学

荷兰蒂尔堡
https://www.tilburghuniversity.edu/about/schools/economics-and-management/organization/departments/oor
RePEc:edi:exkubnl公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Jon Danielsson&Lerby Ergun&Laurens de Haan&Casper G.de Vries,2019年。"尾部指数估计:分位数驱动阈值选择,"员工工作文件19-28,加拿大银行。

文章

  1. M.Ivette Gomes&Laurens De Haan&Lígia Henriques Rodrigues,2008年。"重尾模型的尾指数估计:加权对数超额偏差的调节,"英国皇家统计学会学报B辑,皇家统计学会,第70卷(1),第31-52页,2月。
  2. de Haan,Laurens&Neves,Cláudia&Peng,Liang,2008年。"参数尾部copula估计与模型检验,"多元分析杂志爱思唯尔,第99卷(6),第1260-1275页,7月。
  3. Laurens de Haan和Canto e Castro,Luisa,2006年。"极值估计中一类偏差较小的分布函数,"统计与概率信件爱思唯尔,第76卷(15),第1617-1624页,9月。
  4. Drees,Holger&de Haan,Laurens&Li,Deyuan,2003年。"关于极端情况下的大偏差,"统计与概率信件爱思唯尔,第64卷(1),第51-62页,8月。
  5. de Haan,L.&Pereira,T.Themido,1999年。"估计稳定分布的指数,"统计与概率信件爱思唯尔,第41卷(1),第39-55页,1月。
  6. de Haan,L.和Peng,L.,1997年。"二元极值的收敛速度,"多元分析杂志爱思唯尔,第61(2)卷,第195-230页,5月。
  7. de Haan,L.&Omey,E.&Resnick,S.,1984年。"IRd中的吸引域和规则变化,"多元分析杂志爱思唯尔,第14卷(1),第17-33页,2月。
  8. De Haan,Laurens&Taconis-Haantjes,Elselien,1978年。"与一般线性模型相关的相关系数型统计量的渐近性质,"计量经济学杂志爱思唯尔,第7卷(1),第15-21页,2月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的,CitEc公司,其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止,只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Jon Danielsson&Lerby Ergun&Laurens de Haan&Casper G.de Vries,2019年。"尾部指数估计:分位数驱动阈值选择,"员工工作文件19-28,加拿大银行。

    引用人:

    1. Małgorzata Just和Krzysztof Echaust,2021年。"风险度量中的最优尾部选择,"风险,MDPI,第9卷(4),第1-16页,4月。
    2. Krzysztof Echaust&Małgorzata Just,2020年。"基于GARCH-EVT方法和最优尾部选择的风险价值估计,"数学,MDPI,第8卷(1),第1-24页,1月。
    3. Tjeard de Vries和Alexis Akira Toda,2021年。"跨越时间和空间的资本和劳动收入帕累托指数,"LIS工作文件794,卢森堡LIS跨国数据中心。
    4. Matthias Schnaubelt&Jonas Rende&Christopher Krauss,2019年。"测试比特币限价订单书的风格化事实,"JRFM公司,MDPI,第12卷(1),第1-30页,2月。
    5. Krzysztof Echaust&Małgorzata Just,2021年。"新冠肺炎疫情期间原油波动率指数与WTI油价波动的尾部相关性,"能源,MDPI,第14卷(14),第1-21页,7月。
    6. Jon Danielsson&Lerby Ergun&Casper G.de Vries,2018年。"实施最坏情况分析的挑战,"员工工作文件18-47,加拿大银行。
    7. 霍加,扬尼克,2021。"协变量增广波动率模型中极端风险预测的不确定性,"国际预测杂志爱思唯尔,第37卷(2),第675-686页。
    8. 勒比·埃尔根,2019年。"资产回报中的极端下跌风险,"员工工作文件19-46,加拿大银行。
    9. Natalia Markovich和Maksim Ryzhov以及Marijus Vaičiulis,2022年。"进化随机图中PageRank的尾指数估计,"数学,MDPI,第10卷(16),第1-26页,8月。
    10. Krzysztof Echaust,2021年。"股票市场收益与隐含波动率的非对称尾部相关性,"经济不对称杂志爱思唯尔,第23卷(C)。
    11. Ergun,Lerby M.,2016年。"资产回报中的灾难和财富风险,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档66194,伦敦政治经济学院,伦敦政治学院图书馆。

文章

  1. M.Ivette Gomes&Laurens De Haan&Lígia Henriques Rodrigues,2008年。"重尾模型的尾指数估计:加权对数超额偏差的调节,"英国皇家统计学会学报B辑,皇家统计学会,第70卷(1),第31-52页,2月。

    引用人:

    1. Cai,J.,2012年。"极值条件下的风险估计,"其他出版物TiSEMa92b089f-bc4c-41c2-b297-c,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    2. Fátima Brilhante,M.和Ivette Gomes,M.&Pestana,Dinis,2013年。"Hill估计量的简单推广,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第57卷(1),第518-535页。
    3. Wendy Shinyie&Noriszura Ismail&Abdul Jemain,2014年。"基于二阶参数的半参数估计在极端降雨事件最优阈值选取中的应用,"《水资源管理:国际期刊》,为欧洲水资源协会出版,施普林格;欧洲水资源协会(EWRA),第28卷(11),第3489-3514页,9月。
    4. 贝兰特(Beirlant)、扬(Jan)和埃斯科巴尔·巴赫(Escobar-Bach)、米凯尔(Mikael)和戈盖贝尔(Goegebeur)、尤里(Yuri)和吉卢(Guillou)、阿梅勒(Armelle),2016年。"稳定尾相关函数的偏差修正估计,"多元分析杂志爱思唯尔,第143(C)卷,第453-466页。
    5. Gomes,M.Ivette&Pestana,Dinis&Caeiro,Frederico,2009年。"关于偏差修正Hill估计量最优水平渐近方差的注记,"统计与概率信件爱思唯尔,第79卷(3),第295-303页,2月。
    6. Dierckx,Goedele&Goegebeur,Yuri&Guillou,Armelle,2013年。"Pareto-tail指数的渐近无偏最小密度功率发散估计,"多元分析杂志爱思唯尔,第121(C)卷,第70-86页。
    7. Stefan Wager,2014年。"子采样极值:从块极大值到平滑尾估计,"多元分析杂志爱思唯尔,第130(C)卷,第335-353页。
    8. Gomes,M.Ivette&Brilhante,M.Fátima&Caeiro,Frederico&Pestana,Dinis,2015年。"一类新的部分降维均值p类极值指数估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第82卷(C),第223-237页。
    9. M.Ivette Gomes和Armelle Guillou,2015年。"极值理论与单变量极值统计:综述,"《国际统计评论》国际统计局,第83卷(2),第263-292页,8月。
    10. Maarten R C van Oordt和Chen Zhou,2019年。"极端不利市场条件下的系统风险评估,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第17卷(3),第432-461页。
    11. 叶武义、姜昆良、刘晓泉,2021。"金融传染和TIR-MIDAS模型,"金融研究信件《爱思唯尔》,第39卷(C)。
    12. 高歌虎、高社生、钟永民、顾成凡,2014。"稳定指数的随机加权估计,"Metrika:国际理论与应用统计杂志《施普林格》,第77卷(4),第451-468页,5月。
    13. Enrico Biffis和Erik Chavez,2014年。"商业财产保险中的尾部风险,"风险,MDPI,第2卷(4),第1-18页,9月。
    14. Nieto,Maria Rosa&Ruiz,Esther,2016年。"风险值预测和后验的前沿,"国际预测杂志爱思唯尔,第32卷(2),第475-501页。
    15. Gomes,M.Ivette和Henriques-Rodrigues,Lígia,2016年。"极值指数的竞争性估计,"统计与概率信件爱思唯尔,第117(C)卷,第128-135页。
    16. Minkah,Richard&de Wet,Tertius&Ghosh,Abhik,2022年。"指数回归模型中Pareto型尾部的稳健极值分位数估计,"非洲Arxivhf7vk,开放科学中心。
    17. Frederico Caeiro&M.Gomes,2009年。"半参数二阶降维高分位数估计,"测试:西班牙统计与运筹学会官方期刊,施普林格;8月,第18卷(2),第392-413页。
    18. 米凯尔·埃斯科巴尔·巴赫(Mikael Escobar-Bach)、尤里·戈盖贝尔(Yuri Goegebeur)、阿梅列·吉洛(Armelle Guillou)和亚历山大·尤伊(Alexandre You),2017年。"二元稳定尾相关函数的偏差修正和稳健估计,"测试:西班牙统计与运筹学会官方期刊,施普林格;《运营调查协会》,第26卷(2),第284-307页,6月。
    19. Laurens Haan&Cécile Mercadier&Chen Zhou,2016年。"极值统计适应金融时间序列:处理偏差和序列相关性,"金融与随机《施普林格》,第20卷(2),第321-354页,4月。
    20. Tertius de Wet、Yuri Goegebeur和Armelle Guillou,2012年。"二阶尺度参数的加权矩估计,"应用概率的方法与计算,施普林格,第14卷(3),第753-783页,9月。
    21. Yuri Goegebeur和Tertius de Wet,2012年。"极值统计中三阶参数的估计,"测试:西班牙统计与运筹学会官方期刊,施普林格;6月,第21卷(2),第330-354页。
    22. Moosup Kim和Sangyeol Lee,2016年。"重尾GARCH型创新的尾指数推断,"统计数学研究所年鉴,施普林格;统计数学研究所,第68卷(2),第237-267页,4月。
    23. Chavez-Demoulin,Valérie&Guillou,Armelle,2018年。"β-混合时间序列的极值分位数估计及其应用,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第83卷(C),第59-74页。
    24. Araüjo Santos,Paulo&Fraga Alves,Isabel&Hammoudeh,Shawkat,2013年。"基于拟PORT和DPOT的高分位数估计:在金融变量价值风险中的应用,"北美经济与金融杂志爱思唯尔,第26卷(C),第487-496页。
    25. Emanuele Taufer、Flavio Santi和Pier Luigi Novi Inverardi、Giuseppe Espa和Maria Michela Dickson,2020年。"用不等式曲线估计极值指数,"数学,MDPI,第8卷(10),第1-17页,10月。
    26. Moosup Kim和Sangyeol Lee,2017年。"多元正则变化尾指数的估计,"统计数学研究所年鉴,施普林格;统计数学研究所,第69卷(5),第945-968页,10月。

  2. de Haan,Laurens&Neves,Cláudia&Peng,Liang,2008年。"参数尾部copula估计与模型检验,"多元分析杂志爱思唯尔,第99卷(6),第1260-1275页,7月。

    引用人:

    1. Einmahl,John H.J.&Krajina,Andrea&Segers,Johan,2012年。"任意维尾部相关性的M估计,"LIDAM重印ISBA2012年3月5日,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
    2. Carsten Bormann、Julia Schaumburg和Melanie Schienle,2016年。"超越维度二:高阶尾部风险测试,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第14卷(3),第552-580页。
    3. Kiriliouk,Anna&Lee,Jeongjin&Segers,Johan,2023年。"多元极值的X-Vine模型,"LIDAM讨论文件ISBA2023038,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
    4. 加德斯(Gardes)、劳伦特(Laurent)和吉拉德(Girard),斯特芬(Stéphane),2015年。"条件尾copula的非参数估计,"多元分析杂志爱思唯尔,第137(C)卷,第1-16页。
    5. 卡德·卡德拉乌伊和皮埃尔·里贝劳,2019年。"二元极值谱测度的M样条贝叶斯推断,"应用概率的方法与计算施普林格,第21卷(3),第765-788页,9月。
    6. Einmahl,J.H.J.和Segers,J.J.J.,2009年。"极值分布谱测度的最大经验似然估计,"其他出版物TiSEM蒂尔堡大学经济与管理学院,fef2e15-c4a8-471f-b730-1。
    7. Rootzen,Holger&Segers,Johan&Wadsworth,Jenny,2016年。"多变量阈值峰值模型,"LIDAM讨论文件ISBA2016018年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
    8. Bücher Axel,2014年。"关于二元尾相关非参数估计的一点注记,"统计与风险建模De Gruyter,第31卷(2),第1-12页,6月。
    9. Einmahl,J.H.J.和Krajina,A.&Segers,J.J.J.,2007年。"尾部相关矩估计的一种方法,"讨论文件2007-80年,蒂尔堡大学经济研究中心。
    10. Benchaira,Souad&Meraghni,Djamel&Necir,Abdelhakim,2015年。"右截断数据极值指数的渐近正态性,"统计与概率信件爱思唯尔,第107(C)卷,第378-384页。
    11. Krajina,A.,2010年。"多元尾部相关的M估计,"其他出版物TiSEM66518e07-db9a-4446-81bec,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    12. Clément Dombry&Michael Falk&Maximilian Zott,2019年。"功能记录和冠军,"理论概率杂志,施普林格,第32卷(3),第1252-1277页,9月。
    13. Carsten Bormann、Melanie Schienle和Julia Schaumburg,2014年。"多元尾部风险中二元相关性部分的检验,"廷伯根研究所讨论文件14-024/III,廷伯根研究所,2014年6月23日修订。
    14. 安德鲁·巴顿(Andrew Patton),2013年。"多元时间序列预测的Copula方法,"经济预测手册,作者:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑),经济预测手册,第1版,第2卷,第0章,第899-960页,爱思唯尔。

  3. Drees,Holger&de Haan,Laurens&Li,Deyuan,2003年。"关于极值的大偏差,"统计与概率信件爱思唯尔,第64卷(1),第51-62页,8月。

    引用人:

    1. Feng,Bo&Chen,寿泉,2015。"幂归一化下极值的大偏差,"统计与概率信件爱思唯尔,第99卷(C),第27-35页。
    2. Bücher,Axel&Volgushev,Stanislav&Zou,Nan,2019年。"多元块极大值法和峰值超阈值法中的二阶条件,"多元分析杂志爱思唯尔,第173(C)卷,第604-619页。

  4. de Haan,L.&Pereira,T.Themido,1999年。"估计稳定分布的指数,"统计与概率信件爱思唯尔,第41卷(1),第39-55页,1月。

    引用人:

    1. J.Danielsson&L.de Haan&L.Peng&C.G.de Vries,1997年。"用Bootstrap方法选择尾指数估计中的样本分数,"廷伯根研究所讨论文件97-016/4,廷伯根研究所。
    2. 赵志彪,吴维彪,2009。"离散采样稳定Lévy过程的非参数推断,"计量经济学杂志Elsevier,第153(1)卷,第83-92页,11月。
    3. Igor Fedotenkov,2020年。"百余种帕累托指数估计方法述评,"统计博洛尼亚大学统计系,第80卷(3),第245-299页。
    4. Jon Danielsson&Lerby Ergun&Laurens de Haan&Casper G.de Vries,2019年。"尾部指数估计:分位数驱动阈值选择,"员工工作文件19-28,加拿大银行。
    5. Benjamin R.Auer和Benjamin Mögel,2016年。"从极值理论导出的现代价值-风险估计值的准确性如何?,"CESifo工作文件系列6288,CESifo。
    6. 阿尤布·艾米·德里斯和马蒂厄·加尔辛,2021年。"新冠肺炎危机期间金融市场的效率:分数稳定动力学的时变参数,"工作文件哈尔-02903655,哈尔。
    7. Ercan Balaban、Jamal Ouenniche和Danae Politou,2005年。"关于英国股票指数收益率分布的注记,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》,第12卷(9),第573-576页。
    8. 阿尤布·艾米·德里斯和马蒂厄·加尔辛,2020年。"新冠肺炎危机期间金融市场的效率:分数稳定动力学的时变参数,"文件2007.10727,arXiv.org,2021年11月修订。
    9. Laurens F.M.de Haan、Liang Peng和H.Iglesias Pereira,1997年。"倒数第二稳定律逼近,"廷伯根研究所讨论文件97-100/4,廷伯根研究所。
    10. Jaap Geluk、Liang Peng和Casper G.de Vries,1999年。"重尾随机变量的卷积及其在投资组合多元化和MA(1)时间序列中的应用,"廷伯根研究所讨论文件99-088/2,廷伯根研究所。
    11. 高歌虎、高社生、钟永民、顾成凡,2014。"稳定指数的随机加权估计,"Metrika:国际理论与应用统计杂志《施普林格》,第77卷(4),第451-468页,5月。
    12. Geluk,J.L.和Peng,Liang,2000年。"MA(l)时间序列尾部指数的自适应最优估计,"统计与概率信件爱思唯尔,第46卷(3),第217-227页,2月。
    13. Allen,Michael R.和Datta,Somnath,1999年。"利用估计的新息估计自回归数据的指数参数,"统计与概率信件爱思唯尔,第41卷(3),第315-324页,2月。
    14. John Goddard和Enrico Onali,2014年。"金融资产回报中的自我亲和力,"文件1401.7170,arXiv.org。
    15. Benjamin Mögel和Benjamin R.Auer,2018年。"从极值理论导出的现代价值-风险估计值的准确性如何?,"定量金融与会计综述《施普林格》,第50卷(4),第979-1030页,5月。
    16. Ma,Yaolan&Jiang,悦翔&黄,Wei,2018。"基于经验似然的条件Pareto型尾指数推断,"统计与概率信件爱思唯尔,第134(C)卷,第114-121页。
    17. 阿尤布·阿米·德里斯(Ammy-Driss,Ayoub&Garcin),马蒂厄(Matthieu),2023年。"新冠肺炎危机期间金融市场的效率:分数稳定动力学的时间变量参数,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第609(C)卷。
    18. Patrick A.Groenendijk和Lucas,Andre&de Vries,Casper G.,1995年。"关于GARCH与对称稳定过程关系的注记,"实证金融杂志爱思唯尔,第2卷(3),第253-264页,9月。
    19. Brito、Margarida和Moreira Freitas,Ana Cristina,2003年。"尾指数几何型估计量的极限行为,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第33卷(2),第211-226页,10月。
    20. 奥斯曼·多安·苏莱曼·塔什·帕纳尔和阿尼尔·K·贝拉,2021年。"高频金融数据随机尾部指数的贝叶斯估计,"实证经济学《施普林格》,第61卷(5),第2685-2711页,11月。

  5. de Haan,L.和Peng,L.,1997年。"二元极值的收敛速度,"多元分析杂志爱思唯尔,第61(2)卷,第195-230页,5月。

    引用人:

    1. Michael Falk和Reiss,Rolf Dieter,2002年。"二元极值模型收敛速度的一个特征,"统计与概率信件爱思唯尔,第59(4)卷,第341-351页,10月。
    2. Laurens F.M.de Haan、Liang Peng和T.T.Pereira,1997年。"基于Bootstrap的极值指数最优估计方法,"廷伯根研究所讨论文件97-099/4,廷伯根研究所。
    3. Michael Falk和Reiss,Rolf-Dieter,2005年。"任意维Pickands坐标,"多元分析杂志爱思唯尔,第92卷(2),第426-453页,2月。
    4. Ulrich Horst和Wei Xu,2024年。"Hawkes过程的泛函极限定理,"文件2401.11495,arXiv.org。
    5. Geluk,J.&de Haan,L.&Resnick,S.&Starica,C.,1997年。"二阶正则变分、卷积和中心极限定理,"随机过程及其应用爱思唯尔,第69卷(2),第139-159页,9月。

  6. de Haan,L.&Omey,E.&Resnick,S.,1984年。"IRd中的吸引域和规则变化,"多元分析杂志爱思唯尔,第14卷(1),第17-33页,2月。

    引用人:

    1. Omey,Edward&Vesilo,R.,2009年。"随机变量和向量的随机和,"工作文件2009/09年,布鲁塞尔大学,经济与管理学院。
    2. Yun,Seokhoon,1997年。"绝对连续下多元极值分布的吸引域,"多元分析杂志Elsevier,第63卷(2),第277-295页,11月。
    3. 彭,梁,2002。"无三阶矩随机向量和密度的渐近展开,"统计与概率信件爱思唯尔,第58(2)卷,第167-174页,6月。
    4. Vysotsky,弗拉迪斯拉夫,2010年。"关于积分随机游动保持正的概率,"随机过程及其应用爱思唯尔,第120卷(7),第1178-1193页,7月。
    5. Mallor,F.&Omey,E.&Santos,J.,2007年。"多元加权更新函数,"多元分析杂志爱思唯尔,第98卷(1),第30-39页,1月。
    6. 王天东(Tiandong Wang)和西德尼(Sidney I.Resnick),2018年。"离散质量函数的多元正则变分及其在优先连接网络中的应用,"应用概率的方法与计算,施普林格,第20卷(3),第1029-1042页,9月。

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