米歇尔·德普特

研究成果

工作文件

1. 米歇尔·德普特，2021年。"问答：FOMC会后新闻发布会的信息内容,"FEDS注释2021-10-12年，美国联邦储备系统理事会。
2. Michiel De Pooter&Giovanni Favara&Michele Modugno&Jason J.Wu，2020年。"货币政策不确定性与货币政策意外,"财经讨论系列2020-032，联邦储备系统理事会（美国）。
   • De Pooter，Michiel&Favara，Giovanni&Modugno，Michele&Wu，Jason，2021年。"货币政策不确定性与货币政策意外,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第112（C）卷。
3. Michiel De Pooter&Giovanni Favara&Michele Modugno&Jason J.Wu，2018年。"货币政策意外与货币政策不确定性,"FEDS注释2018-05-18，美国联邦储备系统理事会。
4. Stephanie E.Curcuru、Michiel De Pooter和George Eckerd，2018年。"衡量美国和德国债券收益率之间的货币政策溢出,"国际金融讨论文件1226，联邦储备系统理事会（美国）。
5. Doug Brain&Michiel De Pooter&Dobrislav Dobrev&Michael J.Fleming&Peter Johansson&Collin Jones&Frank M.Keane&Michael Puglia&Liza Reiderman&Anthony P.Rodrigues&Or Shachar，2018年。"通过TRACE解锁国债市场,"自由街经济学20180928b，纽约联邦储备银行。
   • Doug Brain&Michiel De Pooter&Dobrislav Dobrev&Michael J.Fleming&Peter Johansson&Collin Jones&Frank M.Keane&Michael Puglia&Liza Reiderman&Tony Rodrigues&Or Shachar，2018年。"通过TRACE解锁国债市场,"FEDS注释2018-09-28-1，美国联邦储备系统理事会。
6. Doug Brain&Michiel De Pooter&Dobrislav Dobrev&Michael J.Fleming&Peter Johansson&Frank M.Keane&Michael Puglia&Anthony P.Rodrigues&Or Shachar，2018年。"进一步细分跟踪量,"自由街经济学20181129，纽约联邦储备银行。
   • Doug Brain&Michiel De Pooter&Dobrislav Dobrev&Michael J.Fleming&Peter Johansson&Frank M.Keane&Michael Puglia&Tony Rodrigues&Or Shachar，2018年。"进一步细分跟踪量,"FEDS注释2018-11-29，美国联邦储备系统理事会。
7. John Ammer、Michiel De Pooter、Christopher J.Erceg和Steven B.Kamin，2016年。"货币政策的国际溢出,"IFDP注释2016-02-08-1，联邦储备系统理事会（美国）。
8. Michiel De Pooter&Robert F.Martin&Seth Pruitt，2015年。"官方债券市场干预的流动性效应,"国际金融讨论文件1138，联邦储备系统理事会（美国）。
   • De Pooter，Michiel&Martin，Robert F.&Pruitt，Seth，2018年。"官方债券市场干预的流动性效应,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第53卷（1），第243-268页，2月。
9. Michiel De Pooter和Robert F.Martin、Seth Pruitt和Rebecca DeSimone，2015年。"廉价对话与欧洲央行证券市场计划的效力：债券购买重要吗？,"国际金融讨论文件1139，联邦储备系统理事会（美国）。
10. Michiel De Pooter&Patrice T.Robitaille&Ian Walker&Michael Zdinak，2014年。"巴西、智利和墨西哥的长期通胀预期稳定吗？,"国际金融讨论文件1098年，美国联邦储备系统理事会。
    • Michiel De Pooter&Patrice Robitaille&Ian Walker&Michael Zdinak，2014年。"巴西、智利和墨西哥的长期通胀预期稳定吗？,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第10卷（2），第337-400页，6月。
11. Michiel de Pooter&Francesco Ravazzolo&Dick van Dijk，2010年。"利用宏观因素和预测组合进行期限结构预测,"工作文件2010年1月，挪威银行。
    • Michiel De Pooter&Francesco Ravazzolo&Dick van Dijk，2010年。"利用宏观因素和预测组合进行期限结构预测,"国际金融讨论文件993年，联邦储备系统理事会（美国）。
12. Perepelkin，M.&Knapp，S.&Perepelkin，G.&de Pooter，M.D.，2009年。"衡量航运业旗帜绩效的一种方法,"计量经济研究所研究论文EI 2009-04，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
13. de Pooter，M.D.&Ravazzolo，F.&Segers，R.&van Dijk，香港，2008年。"基本宏观经济时间序列模型中的贝叶斯近边界分析,"计量经济研究所研究论文EI 2008-13，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
14. Michiel De Pooter，2007年。"考察Nelson-Sigel类术语结构模型,"廷伯根研究所讨论文件07-043/4，廷伯根研究所。
15. De Pooter，Michiel&Ravazzolo，Francesco&van Dijk，Dick，2006年。"结合参数不确定性、模型不确定性和宏观经济信息预测利率期限结构,"MPRA纸2512，德国慕尼黑大学图书馆，2007年3月3日修订。
    • Michiel D.de Pooter&Francesco Ravazzolo&Dick van Dijk，2007年。"预测利率期限结构：结合参数不确定性、模型不确定性和宏观经济信息,"廷伯根研究所讨论文件07-028/4，廷伯根研究所。
16. de Pooter，M.D.&Segers，R.&van Dijk，香港，2006年。"计量经济实践中的吉布斯抽样,"计量经济研究所研究论文EI 2006-13，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
17. Michiel D.de Pooter&RenéSegers&Herman K.van Dijk，2006年。"基于吉布斯抽样的贝叶斯推断在基本经济时间序列模型中的应用,"廷伯根研究所讨论文件06-076/4，廷伯根研究所。
18. Michiel de Pooter&Martin Martens&Dick van Dijk，2005年。"使用日间数据预测标准普尔100指数成份股的每日协方差矩阵——但使用哪个频率？,"廷伯根研究所讨论文件05-089/4，廷伯根研究所，2006年1月3日修订。
    • Michiel de Pooter&Martin Martens&Dick van Dijk，2008年。"使用日间数据预测标准普尔100指数成份股的每日协方差矩阵——但使用哪个频率？,"计量经济评论《泰勒和弗朗西斯杂志》，第27卷（1-3），第199-229页。
19. de Pooter医学博士和van Dijk医学博士，2004年。"异方差时间序列波动性变化的测试——进一步检验,"计量经济研究所研究论文EI 2004-38，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
20. Michiel D.de Pooter&Rengert Segers，2004年。"使用吉布斯抽样学习典型计量经济模型的可能性形状,"2004年经济与金融计算82，计算经济学学会。
21. Martin Martens和Dick van Dijk&Michiel de Pooter，2004年。"标准普尔500指数波动率建模与预测：长记忆、结构突变与非线性,"廷伯根研究所讨论文件2004年6月4日，廷伯根研究所。

文章

1. De Pooter，Michiel&Martin，Robert F.&Pruitt，Seth，2018年。"官方债券市场干预的流动性效应,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第53卷（1），第243-268页，2月。
   • Michiel De Pooter&Robert F.Martin&Seth Pruitt，2015年。"官方债券市场干预的流动性效应,"国际金融讨论文件1138，联邦储备系统理事会（美国）。
2. Michiel De Pooter&Patrice Robitaille&Ian Walker&Michael Zdinak，2014年。"巴西、智利和墨西哥的长期通胀预期稳定吗？,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第10卷（2），第337-400页，6月。
   • Michiel De Pooter和Patrice T.Robintaille、Ian Walker和Michael Zdinak，2014年。"巴西、智利和墨西哥的长期通胀预期稳定吗？,"国际金融讨论文件1098，联邦储备系统理事会（美国）。
3. Perepelkin，Mihail&Knapp，Sabine&Perepelkin，German&de Pooter，Michiel，2010年。"一种改进的方法来衡量航运业的旗帜绩效,"海洋政策爱思唯尔，第34卷（3），第395-405页，5月。
4. Martens，Martin&van Dijk，Dick&de Pooter，Michiel，2009年。"预测标准普尔500指数波动性：长期记忆、水平转移、杠杆效应、周中季节性和宏观经济公告,"国际预测杂志爱思唯尔，第25卷（2），第282-303页。
5. Michiel de Pooter&Martin Martens&Dick van Dijk，2008年。"使用日间数据预测标准普尔100指数成份股的每日协方差矩阵——但使用哪个频率？,"计量经济评论《泰勒和弗朗西斯杂志》，第27卷（1-3），第199-229页。
   • Michiel de Pooter&Martin Martens&Dick van Dijk，2005年。"使用日间数据预测标准普尔100指数成份股的每日协方差矩阵——但使用哪个频率？,"廷伯根研究所讨论文件05-089/4，廷伯根研究所，2006年1月3日修订。