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马克·德坎普

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名字：马克
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RePEc短ID：pde206型
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终端学位：2005年Sub-Faculteit Economicsche en Bedrijfswetenschappen；鲁汶大学（来自RePEc系谱)

隶属关系

Bedrijfswetenschappen经济学院
KU鲁汶

比利时鲁汶
https://feb.kuleuven.ac.be/
RePEc:edi:fekulbe公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. GOOVAERTS，Marc&DE SCHEPPER，Ann&DECAMPS，Marc，2002年。”用路径积分方法求解扩散方程的转移概率,"工作文件2002026，安特卫普大学商业与经济学院。
  2. 德坎普斯，Marc&DE SCHEPPER，Ann&GOOVAERTS，Marc，“未注明日期”。”路径积分作为利率未定权益定价工具：反映和吸收边界的情况,"工作文件2003027，安特卫普大学商业与经济学院。

文章

  1. Decamps，Marc&De Schepper，Ann，2010年。”随机交易时间的Edgeworth展开,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第389（16）卷，第3179-3192页。
  2. Decamps，Marc和De Schepper，Ann和Goovaerts，Marc，2009年。”最优资产负债管理的谱分解,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第33卷（3），第710-724页，3月。
  3. Marc Decamps和Marc Goovaerts&Wim Schoutens，2006年。”自激阈值利率模型,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第9卷（07），第1093-1122页。
  4. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc.，2006年。”资产负债管理的路径积分法,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第363（2）卷，第404-416页。
  5. M.Decamps和M.Goovaerts&A.De Schepper，2005年。”局部波动下的异国期权定价,"商业和经济文献综述KU Leuven，经济与商业学院（FEB），《商业与经济文献评论》，第0卷（1），第49-68页。
  6. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc2004年。”δ函数摄动在衍生证券定价中的应用,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第342（3）卷，第677-692页。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. GOOVAERTS，Marc&DE SCHEPPER，Ann&DECAMPS，Marc，2002年。”扩散方程的路径积分转移概率,"工作文件2002026年，安特卫普大学商业与经济学院。

    引用人：

    1. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc2004年。”δ函数摄动在衍生证券定价中的应用,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第342（3）卷，第677-692页。
    2. 德坎普斯，Marc&DE SCHEPPER，Ann&GOOVAERTS，Marc，“未注明日期”。”路径积分作为利率未定权益定价工具：反映和吸收边界的情况,"工作文件2003027，安特卫普大学商业与经济学院。

文章

  1. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc.，2009年。”最优资产负债管理的谱分解,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第33卷（3），第710-724页，3月。

    引用人：

    1. 本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）、陈平（Ping Chen）、拉尔斯·弗雷德里克·勃兰特·亨利克森（Lars Frederik Brandt Henriksen）和伯纳德·黄（Bernard Wong），2022年。”论偿付能力要求下资产负债基金的盈余管理,"论文2203.05139，arXiv.org，2022年8月修订。
    2. Lucian Gaban和Ionut-Marius Rus和Alin Fetita&Liviu Bechis，2017。”危机期间的资产负债管理——罗马尼亚银行研究,"经济学院年鉴，奥拉迪亚大学经济学院，第1卷（1），第529-537页，7月。
    3. 本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）、文森特·图（Vincent Tu）和伯纳德·王（Bernard Wong），2016年。”精算盈余模型中实际股利的一个注记,"风险，MDPI，第4卷（4），第1-9页，10月。

  2. Marc Decamps和Marc Goovaerts&Wim Schoutens，2006年。”自激阈值利率模型,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第9卷（07），第1093-1122页。

    引用人：

    1. 保罗·皮加托，2019年。”局部波动率模型中的极端货币扭曲,"金融与随机施普林格，第23卷（4），第827-859页，10月。
    2. Alexander Gairat和Vadim Shcherbakov，2014年。”斜布朗运动的密度及其泛函在金融中的应用,"论文1407.1715，arXiv.org，2015年3月修订。
    3. Yury Kutoyants，2012年。”关于阈值扩散过程的识别,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第64卷（2），第383-413页，4月。
    4. Antoine Lejay和Paolo Pigato，2020年。”阈值扩散的最大似然漂移估计,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第47卷（3），第609-637页，9月。
    5. 徐光丽，宋世玉，王永进，2016。”目标区外汇汇率期权的定价,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第19卷（03），第1-19页，5月。
    6. 宋世玉（Shiyu Song）和王永进（Yongjin Wang），2017年。”具有心理障碍的波动率换位模型下双障碍期权的定价,"衍生品研究综述，施普林格，第20卷（3），第255-280页，10月。
    7. 田英旭、张浩燕，2018。”倾斜CIR过程、条件特征函数、矩和债券定价,"应用数学与计算爱思唯尔，第329（C）卷，第230-238页。
    8. Antoine Lejay和Paolo Pigato，2017年。”局部波动的阈值模型：杠杆和均值回复对历史数据影响的证据,"论文1712.08329，arXiv.org，2019年2月修订。
    9. 安德烈·伊特金（Andrey Itkin）、亚历山大·利普顿（Alexander Lipton）和德米特里·穆拉维（Dmitry Muravey），2021年。”多层热方程及其振荡积分变换解法,"论文2112.000949，arXiv.org，2021年12月修订。

  3. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc.，2006年。”资产负债管理的路径积分法,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第363（2）卷，第404-416页。

    引用人：

    1. J.Beirlant&G.Claeskens&C.Croux&H.Degrese&H.Duwachter&G.Dhane&J.Dhanee&I.Gijbels&M.Goovaerts&M.Hubert&F.Roodhoft&W.Schouten&M.Willekens，2005年。”管理不确定性：财务、精算和统计建模,"商业和经济文献综述KU Leuven，经济与商业学院（FEB），《商业与经济文献评论》，第0卷（1），第23-48页。
    2. 本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）、陈平（Ping Chen）、拉尔斯·弗雷德里克·勃兰特·亨利克森（Lars Frederik Brandt Henriksen）和伯纳德·黄（Bernard Wong），2022年。”论偿付能力要求下资产负债基金的盈余管理,"论文2203.05139，arXiv.org，2022年8月修订。
    3. 谢树祥，2009。”具有负债和制度转换的连续时间均值-方差投资组合选择,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第45卷（1），第148-155页，8月。
    4. Chen，Ping&Yang，Hailiang&Yin，George，2008年。”Markowitz的带制度转换的均值-方差资产负债管理：一个连续时间模型,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第43卷（3），第456-465页，12月。
    5. 姚海翔、赖永增、李勇，2013。”连续时间均值-方差资产-具有内生负债的负债管理,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第52卷（1），第6-17页。
    6. 胡凤霞，王荣明，2017。”价值-风险约束下带负债和制度转换模型的最优投资-消费策略,"应用数学与计算爱思唯尔，第313（C）卷，第103-118页。
    7. 伊曼纽尔·哈文，2008年。”基本量子力学原理与社会科学：有联系吗？,"经济预测杂志《经济预测研究所》，第5卷（1），第41-58页，3月。
    8. Zura Kakushadze，2015年。”路径积分与资产定价,"定量金融学，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第15卷（11），第1759-1771页，11月。
    9. Zura Kakushadze，2014年。”路径积分与资产定价,"论文1410.1611，arXiv.org，2016年8月修订。
    10. 谢书香、李中飞、王寿阳，2008。”带负债的连续时间投资组合选择：均值-方差模型和随机LQ方法,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第42卷（3），第943-953页，6月。

  4. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc2004年。”δ函数摄动在衍生证券定价中的应用,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第342（3）卷，第677-692页。

    引用人：

    1. Alexander Gairat和Vadim Shcherbakov，2014年。”斜布朗运动的密度及其泛函在金融中的应用,"论文1407.1715，arXiv.org，2015年3月修订。
    2. 朱晓阳（Xiaoyang Zhoo）和奥利维尔·梅努科·帕门（Olivier Menoukeu-Pamen），2017年。”具有不连续漂移的广义斜Vasicek模型的有效分片树,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第20卷（04），第1-34页，6月。
    3. Decamps，Marc&De Schepper，Ann&Goovaerts，Marc.，2006年。”资产负债管理的路径积分法,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第363（2）卷，第404-416页。
    4. 田英旭、张浩燕，2018。”倾斜CIR过程、条件特征函数、矩和债券定价,"应用数学与计算爱思唯尔，第329（C）卷，第230-238页。
    5. 宋世玉、王素馨、王永进，2016。”反射斜布朗运动的一些性质及其在非均匀介质色散中的应用,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第456（C）卷，第90-105页。
    6. Antoine Lejay和Paolo Pigato，2017年。”局部波动的阈值模型：杠杆和均值回复对历史数据影响的证据,"论文1712.08329，arXiv.org，2019年2月修订。

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