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Łukasz德隆
（卢卡斯·德隆）

个人详细信息

名字：卢卡什
中名：
姓氏：德隆
后缀：
RePEc短ID：pde1449
[作者选择不公开电子邮件地址]
https://www.lukaszdelong.pl

附属

WydziałNauk Ekonomicznych公司
华沙大学

波兰华沙
网址：http://www.wne.uw.edu.pl/
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文章

  1. 德隆，Ł库卡斯和科扎克，安娜，2023年。"使用自动编码器训练具有混合分类和数字特征的神经网络,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第53卷（2），第213-232页，5月。
  2. Łukasz Delong&Mathias Lindholm&Mario V.Wüthrich，2022年。"使用个人索赔数据进行集体储备,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第2022（1）卷，第1-28页，1月。
  3. 德隆、乌卡斯和林德霍姆、马蒂亚斯和沃特里奇、马里奥五世，2021年。"Gamma混合密度网络及其在保险索赔额建模中的应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第101卷（PB），第240-261页。
  4. Marcin Szatkowski和ukasz Delong，2021年。"Mack链梯模型中的一年和最终准备金风险,"风险，MDPI，第9卷（9），第1-29页，8月。
  5. 德隆，Łukasz&Szatkowski，Marcin，2020年。"基于条件分布的一年期保费风险与最终损失的出现模式,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第50卷（2），第479-511页，5月。
  6. Łukasz Delong和Mario V.Wüthrich，2020年。"个人支付与索赔联合发展的神经网络,"风险，MDPI，第8卷（2），第1-34页，4月。
  7. 德隆、乌卡斯和达内、扬和巴里古、卡里姆，2019年。"连续时间内保险责任现金流的公平评估：理论,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第196-208页。
  8. Łukasz Delong，2019年。"具有指数效用和财富相关风险规避系数的保险公司最优投资,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第89（1）卷，第73-113页，2月。
  9. Łukasz Delong，2018年。"保险与金融中的时间不一致随机最优控制问题,"经济分析学院年鉴《华沙经济学院经济分析学院》，第51期，第229-254页。
  10. Łukasz Delong和Damian Sulik，2017年。"Kalibracja dwuczynnikowego模型chwilowej采场procentowej typu G2++w mierze rzeczywistej i neutralnej względem ryzyka,"克雷迪特银行Narodowy Bank Polski，第48卷（4），第403-450页。
  11. Delong，Łukasz和Chen，An，2016年。"资产配置、可持续退出、寿命风险和非强制性贴现,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第71卷（C），第342-352页。
  12. 德隆，Ł库卡斯，2014年。"具有国家相关费用的可变年金的定价和套期保值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第58（C）卷，第24-33页。
  13. Łukasz Delong，2011年。"保险负债市场一致性估价和套期保值的实践和理论方面,"克雷迪特银行Narodowy Bank Polski，第42卷（1），第49-78页。
  14. Łukasz Delong，2010年。"后向随机微分方程在保险和金融中的应用,"经济分析学院年鉴《华沙经济学院经济分析学院》，第21期，第11-26页。
  15. Łukasz Delong，2009年。"在资产由Lévy过程驱动的市场中具有系统死亡率风险的人寿保险组合的无差别定价,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，2009年第1卷，第1-26页。
  16. Łukasz Delong和Russell Gerrard，2007年。"非寿险公司均值-方差投资组合选择,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第66卷（2），第339-367页，10月。

引文

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文章

  1. 德隆，Ł库卡斯和科扎克，安娜，2023年。"使用自动编码器训练具有混合分类和数字特征的神经网络,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第53卷（2），第213-232页，5月。

    引用人：

    1. Freek Holvoet和Katrien Antonio&Roel Henckaerts，2023年。"基于频率和严重程度数据的神经网络保险定价：从数据预处理到技术费率的基准研究,"文件2310.12671，arXiv.org，2023年10月修订。

  2. Łukasz Delong&Mathias Lindholm&Mario V.Wüthrich，2022年。"使用个人索赔数据进行集体储备,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第2022（1）卷，第1-28页，1月。

    引用人：

    1. Jonas Crevecoeur&Katrien Antonio&Stijn Desmedt&Alexandre Masquelein，2022年。"利用非寿险理赔发生发展模型缩小定价和准备金之间的差距,"文件2203.07145，arXiv.org，2023年2月修订。

  3. 德隆、乌卡斯和林德霍姆、马蒂亚斯和沃特里奇、马里奥五世，2021年。"Gamma混合密度网络及其在保险索赔额建模中的应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第101卷（PB），第240-261页。

    引用人：

    1. Fissler，Tobias&Merz，Michael&Wüthrich，Mario V.，2023年。"深度分位数和深度复合三重回归,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第109卷（C），第94-112页。

  4. Marcin Szatkowski和ukasz Delong，2021年。"Mack链梯模型中的一年和最终准备金风险,"风险，MDPI，第9卷（9），第1-29页，8月。

    引用人：

    1. Marcin Szatkowski，2022年。"基于市场数据的一年期和最终准备金风险分布精算特征研究,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第14卷（4），第225-262页，12月。

  5. 德隆，Łukasz&Szatkowski，Marcin，2020年。"基于条件分布的一年期保费风险与最终损失的出现模式,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第50卷（2），第479-511页，5月。

    引用人：

    1. Marcin Szatkowski和ukasz Delong，2021年。"Mack链梯模型中的一年和最终准备金风险,"风险，MDPI，第9卷（9），第1-29页，8月。

  6. Łukasz Delong和Mario V.Wüthrich，2020年。"个人支付与索赔联合发展的神经网络,"风险，MDPI，第8卷（2），第1-34页，4月。

    引用人：

    1. Zuleyka Díaz Martínez&JoséFernández Menéndez&Luis Javier García Villalba，2023年。"汽车保险中的费率分析：是时候从广义线性模型转换为广义加性模型了吗？,"数学，MDPI，第11卷（18），第1-16页，9月。
    2. Emmanuel Jordy Menvouta&Jolien Ponnet&Robin Van Oirbeek&Tim Verdonck，2022年。"mCube：多项式微观储层模型,"文件2001年12月22日，arXiv.org。
    3. Ihsan Chaoubi&Camille Besse&H'el `ene Cossette&Marie-Pier C^ot'e，2022年。"使用长短记忆网络的一般保险索赔小额准备金,"文件2201.13267，arXiv.org。

  7. 德隆、乌卡斯和达内、扬和巴里古、卡里姆，2019年。"连续时间内保险责任现金流的公平评估：理论,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第196-208页。

    引用人：

    1. Engsner，Hampus&Lindskog，Filip&Thögersen，Julie，2023年。"根据资本要求对现金流进行多重事先估价,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第111卷（C），第41-56页。
    2. Hansjörg Albrecher&Karl‐Theodor Eisele&Mogens Steffensen&Mario V.Wüthrich，2022年。"不完全市场估值下的资本成本率,"风险与保险杂志《美国风险与保险协会》，第89卷（4），第1139-1158页，12月。
    3. Koch-Medina、Pablo和Moreno-Bromberg、Santiago和Ravanelli、Claudia和Šikić、Mario，2021年。"再论价值最大化保险公司的最优投资策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第99卷（C），第131-151页。
    4. Chen，Ze&Chen，Bingzheng&Dhaene，Jan&Yang，Tianyu，2021年。"通过凸套期保值对保险负债进行公平动态估值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第98卷（C），第1-13页。
    5. 弗朗西斯科·德尔拉·科尔特（Francesco Della Corte）、吉安·保罗·克莱门特（Gian Paolo Clemente）和尼诺·萨维利（Nino Savelli），2023年。"基于队列的人口风险部分内部模型,"文件2307.03090，arXiv.org。
    6. 汉普斯·恩格斯纳（Hampus Engsner）、菲利普·林德斯科格（Filip Lindskog）和朱莉·托格森（Julie Thoegersen），2021年。"根据资本要求对现金流进行多重事先估价,"文件2109.00306，arXiv.org。

  8. Łukasz Delong，2019年。"具有指数效用和财富相关风险规避系数的保险公司最优投资,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第89（1）卷，第73-113页，2月。

    引用人：

    1. 现代公园，2021年。"风险容忍度对长期投资的影响：Malliavin演算方法,"文件2104.00911，arXiv.org。
    2. Jens Gudmundsson和Jens Leth Hougaard，2020年。"通过区块链设计实现互惠,"IFRO工作文件2020年/2014年，哥本哈根大学食品与资源经济系，于2021年2月9日修订。
    3. Chong，Wing Fung，2019年。"超越经典范式的股票挂钩人寿保险合同定价和对冲：等价远期偏好原则,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第93-107页。

  9. Delong，Łukasz和Chen，An，2016年。"资产配置、可持续退出、寿命风险和非强制性贴现,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第71卷（C），第342-352页。

    引用人：

    1. Bäuerle Nicole和Chen An，2019年。"部分信息下的最优退休计划,"统计与风险建模De Gruyter，第36卷（1-4），第37-55页，12月。
    2. Huang，H.&Milevsky，M.A.&Salisbury，T.S.，2017年。"退休支出和生物年龄,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第84卷（C），第58-76页。
    3. Milevsky，Moshe A.，2020年。"反过来校准Gompertz：你的长寿风险调整后的全球年龄是多少？,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第92卷（C），第147-161页。
    4. Maria Alexandrova和Nadine Gatzert，2019年。"我们对年金决策了解多少？,"风险管理和保险审查，美国风险与保险协会，第22卷（1），第57-100页，3月。
    5. 陈寿、向盛鹏、何洪波，2019年。"时间偏好在跨时间消费和投资组合决策中重要吗？,"英国理工学院理论经济学杂志De Gruyter，第19卷（2），第1-13页，6月。
    6. Łukasz Delong，2018年。"保险与金融中的时间不一致随机最优控制问题,"经济分析学院年鉴《华沙经济学院经济分析学院》，第51期，第229-254页。

  10. 德隆，Ł库卡斯，2014年。"具有国家相关费用的可变年金的定价和套期保值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第58（C）卷，第24-33页。

    引用人：

    1. 安妮·麦凯（Anne MacKay）、梅西耶·奥古斯丁尼亚克（Maciej Augustyniak）、卡罗尔·伯纳德（Carole Bernard）和玛丽·哈迪（Mary R.Hardy），2017年。"股票挂钩寿险保单持有人行为的风险管理,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第84（2）卷，第661-690页，6月。
    2. 冯润桓（Runhuan Feng）、景晓晨（Xiaochen Jing）和詹达内（Jan Dhaene），2015年。"动态投保人行为下可变年金保障收益风险测度的一致逼近,"鲁汶会计、金融和保险部（AFI）工作文件485229，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）会计、金融与保险系（AFI）。
    3. 王谷邹斌，2021。"可变年金的最优收费结构,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第101卷（PB），第587-601页。
    4. 崔振宇（Zhenyu Cui）、安妮·麦凯（Anne MacKay）和玛丽·克劳德·瓦雄（Marie-Claude Vachon），2022年。"基于连续时间马尔可夫链近似的可变年金VIX关联费用激励分析,"文件2207.14793，arXiv.org。
    5. 周，江，吴，兰，2015。"用门槛费用战略评估股票挂钩的死亡抚恤金,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第62卷（C），第79-90页。
    6. 周，江，吴，兰，2015。"国家独立费用结构下可变年金的扣费时间,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第125-134页。
    7. D.Baños&T.Meyer-Brandis&F.Proske&S.Duedahl，2017年。"计算不含导数的增量,"金融与随机，施普林格，第21卷（2），第509-549页，四月。
    8. Michael A.Kouritzin和Anne MacKay，2017年。"通过显式解决方案模拟方法向GMWB收取VIX相关费用,"文件1708.06886，arXiv.org，2018年4月修订。
    9. 安妮·麦凯（Anne Mackay）和玛丽·克劳德·瓦雄（Marie-Claude Vachon），2023年。"一类具有间断报酬的最优停止问题,"文件2311.03538，arXiv.org，2023年11月修订。
    10. Michael A.Kouritzin和Anne MacKay，2018年。"通过显式解决方案模拟方法为GMWB收取VIX相关费用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第81卷（C），第1-17页。
    11. Anna Rita Bacinello和Ivan Zoccolan，2019年。"具有门槛费的可变年金：估值、数值实现和比较静态分析,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第42卷（1），第21-49页，6月。
    12. 克劳迪奥·丰塔纳（Claudio Fontana）和弗朗西斯科·罗通迪（Francesco Rotondi），2023年。"低利率环境下一般GMWB年金的估值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第112（C）卷，第142-167页。
    13. 托尔斯滕·莫尼格，2021年。"可变年金：市场不完全性与投保人行为,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第99卷（C），第63-78页。

  11. Łukasz Delong，2011年。"保险负债市场一致性估价和套期保值的实践和理论方面,"克雷迪特银行Narodowy Bank Polski，第42卷（1），第49-78页。

    引用人：

    1. Florian Gach&Simon Hochgerner&Eva Kienbacher&Gabriel Schachinger，2023年。"Mean-field Libor市场模型和长期担保估值,"文件2310.09022，arXiv.org，2023年11月修订。
    2. Jan Dhaene&Ben Stassen&Karim Barigou&Daniöl Linders&Ze Chen，2017年。"保险负债的公平估值：精算判断与市场一致性的融合,"鲁汶会计、金融和保险部（AFI）工作文件578281，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）会计、金融与保险系（AFI）。

  12. Łukasz Delong，2010年。"后向随机微分方程在保险和金融中的应用,"经济分析学院年鉴《华沙经济学院经济分析学院》，第21期，第11-26页。

    引用人：

    1. 卢卡斯·德隆（Lukasz Delong），2010年。"时滞倒向随机微分方程在定价、套期保值和投资组合管理中的应用,"文件1005.4417，arXiv.org，2011年1月修订。
    2. 周青，任勇，2012。"具有时滞发生器的反射倒向随机微分方程,"统计与概率信件爱思唯尔，第82（5）卷，第979-990页。
    3. 弗雷德里克·萨尔特，2016年。"基于内生利润分享机制的负债套期保值,"打印后hal-01574949，哈尔。
    4. Rodwell Kufakunesu&Calisto Guambe&Lesedi Mabitsela，2018年。"具有状态切换和噪声记忆的保险公司基于风险的最优投资组合,"文件1808.04604，arXiv.org，2019年3月修订。

  13. Łukasz Delong，2009年。"在资产由Lévy过程驱动的市场中具有系统死亡率风险的人寿保险组合的无差别定价,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，2009年第1卷，第1-26页。

    引用人：

    1. Claudia Ceci和Alessandra Cretarola，2024年。"动态传染模型中基于BSDE的最优再保险随机控制,"文件2404.11482，arXiv.org。

  14. Łukasz Delong和Russell Gerrard，2007年。"非寿险公司均值-方差投资组合选择,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第66卷（2），第339-367页，10月。

    引用人：

    1. 沈，杨，曾，燕，2015。"采用平方因子过程的均值-方差保险公司的最优投资-再保险策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第62卷（C），第118-137页。
    2. 曹景毅（Cao，Jingyi）和兰德里奥（Landriault）、大卫（David）和李斌（Li），2020年。"动态传染索赔模型的最优再保险投资策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第93卷（C），第206-215页。
    3. 赵慧申，杨曾，严章，文军，2019。"具有模糊厌恶的均值-方差保险公司稳健均衡超额损失再保险和CDS投资策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第159-180页。
    4. 毕俊娜和郭俊一，2013年。"保险公司跳跃扩散金融市场中带约束控制的最优均值-方差问题,"最优化理论与应用杂志施普林格，第157（1）卷，第252-275页，4月。
    5. Alia，Ishak&Chighoub，Farid&Sohail，Ayesha，2016年。"保险公司连续时间均值-方差问题的均衡策略特征,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第68卷（C），第212-223页。
    6. Masaaki Fujii和Akihiko Takahashi，2014年。"具有部分可观测投资流的基金和保险经理的最优套期保值,"CARF F系列CARF-F-338，东京大学经济学院金融高级研究中心。
    7. Nicole Bäuerle和Ulrich Rieder，2013年。"保险公司的最优确定性投资策略,"风险，MDPI，第1卷（3），第1-18页，11月。
    8. 朱，怀念&曹，明&张，成科，2019。"Heston模型下考虑相对绩效的均值差异保险公司的时间一致性投资和再保险策略,"金融研究信件爱思唯尔，第30卷（C），第280-291页。
    9. Junna Bi、Qingbin Meng和Yongji Zhang，2014年。"保险人无破产约束下的动态均值-方差和最优再保险问题,"运筹学年鉴，施普林格，第212（1）卷，第43-59页，1月。
    10. Masaaki Fujii和Akihiko Takahashi，2014年。"具有部分可观测投资流的基金和保险经理的最优套期保值,"CIRJE F系列CIRJE-F-914，东京大学经济学院CIRJE。
    11. Dang，D.M.&Forsyth，P.A.，2016年。"优于承诺前均值-方差投资组合分配策略：半自筹资金的Hamilton–Jacobi–Bellman方程方法,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第250卷（3），第827-841页。
    12. 李忠飞、曾燕、赖、永增，2012。"Heston SV模型下保险公司最优时间一致性投资和再保险策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第51卷（1），第191-203页。
    13. 曾燕，李中飞，2011。"均值-方差保险公司的最优时间一致性投资和再保险政策,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第49卷（1），第145-154页，7月。
    14. Chen，Lv和Shen，Yang，2019年。"时间不一致均值-方差框架下的随机Stackelberg微分再保险博弈,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第88卷（C），第120-137页。
    15. Masaaki Fujii和Akihiko Takahashi，2014年。"具有部分可观测投资流的基金和保险经理的最优套期保值,"CARF F系列CARF-F-348，东京大学经济学院金融高级研究中心。
    16. 薛晓乐、魏鹏宇、翁成国，2019年。"保险公司衍生品交易,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第84（C）卷，第40-53页。
    17. Chen，Lv&Qian，Linyi&Shen，Yang&Wang，Wei，2016年。"约束投资——方差保费原则下带制度转换的再保险优化,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第71卷（C），第253-267页。
    18. Masaaki Fujii和Akihiko Takahashi，2014年。"具有部分可观测投资流的基金和保险经理的最优套期保值,"文件1401.2314，arXiv.org，2014年7月修订。
    19. 田英旭和孙忠阳，2018年。"具有共同冲击依赖的跳扩散金融市场的均值-方差投资组合选择,"JRFM公司，MDPI，第11卷（2），第1-12页，5月。
    20. 李丹平、荣、西敏、赵慧，2015。"时间一致性再保险——随机利率模型和通货膨胀风险下均值-方差保险公司的投资策略,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第64卷（C），第28-44页。

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