肯特·丹尼尔

研究成果

工作文件

1. Kent Daniel&Alexander Klos&Simon Rottke，2018年。”分歧的动态,"NBER工作文件25346，国家经济研究局。
2. 科林·杜弗雷纳（Collin-Dufresne）、皮埃尔和丹尼尔（Pierre&Daniel）、肯特·萨格拉姆（Kent&Saglam）、穆罕默德（Mehmet），2018年。”流动性制度与最优动态资产配置,"CEPR讨论文件12737，C.E.P.R.讨论文件。
   • 科林·杜弗雷纳（Collin-Dufresne）、皮埃尔（Pierre）和丹尼尔（Daniel）、肯特（Kent）和萨兰（Saólam）、穆罕默德（Mehmet），2020年。”流动性制度和最优动态资产配置,"金融经济学杂志爱思唯尔，第136（2）卷，第379-406页。
3. Kent Daniel和Lorenzo Garlappi和Xiao Kairong，2018。”货币政策与获取收入,"NBER工作文件25344，国家经济研究局。
   • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、洛伦佐·加拉皮（Lorenzo Garlappi）和肖凯荣（Kairong Xiao），2021年。”货币政策与获取收入,"金融杂志，美国金融协会，第76卷（3），第1145-1193页，6月。
4. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、利拉·莫塔（Lira Mota）、西蒙·罗特克（Simon Rottke）和塔诺·桑托斯（Tano Santos），2017年。”风险与回报的交叉部分,"NBER工作文件24164，国家经济研究局。
   • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、利拉·莫塔（Lira Mota）、西蒙·罗特克（Simon Rottke）和塔诺·桑托斯（Tano Santos），2020年。”风险与回报的交叉部分,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（5），第1927-1979页。
5. Kent Daniel和David Hirshleifer以及Lin Sun，2017年。”短期和长期行为因素,"NBER工作文件24163，国家经济研究局。
   • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、大卫·赫什利弗（David Hirshleifer）和林孙（Lin Sun），2020年。”短期和长期行为因素,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（4），第1673-1736页。
6. Kent Daniel和David Hirshleifer，2016年。”过度自信的投资者、可预测的回报和过度交易,"NBER工作文件21945，国家经济研究局。
   • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）和大卫·赫什利弗（David Hirshleifer），2015年。”过度自信的投资者、可预测的回报和过度交易,"经济展望杂志，美国经济协会，第29卷（4），第61-88页，秋季。
7. Hirshleifer，David&Daniel，Kent，2015年。”过度自信的投资者、可预测的回报和过度交易,"MPRA纸69002，德国慕尼黑大学图书馆。
8. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、罗伯特·霍德里克（Robert J.Hodrick）和中金路（Zhongjin Lu），2014年。”套利交易：风险与提款,"NBER工作文件20433，美国国家经济研究局。
   • Daniel、Kent和Hodrick、Robert J.和Lu、Zhongjin，2017年。”套利交易：风险与提款,"关键财务审查，现为出版商，第6卷（2），第211-262页，9月。
9. Kent Daniel和Tobias J.Moskowitz，2014年。”动量崩盘,"NBER工作文件20439，国家经济研究局。
   • Daniel，Kent&Moskowitz，Tobias J.，2016年。”动量崩溃,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第122卷（2），第221-247页。
10. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和苏洪·金（Soohun Kim），2012年。”动量策略回报中的尾部风险,"NBER工作文件18169年，国家经济研究局。
11. Daniel，Kent&Hirshleifer，David&Subrahmanyam，Avanidhar，2005年。”投资者心理与因子定价模型的检验,"工作文件系列2005-26年，俄亥俄州立大学查尔斯·戴斯金融经济学研究中心。
12. 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，2003年。”有形和无形信息的市场反应,"NBER工作文件9743，国家经济研究局。
    • 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，2006年。”有形和无形信息的市场反应,"金融杂志，美国金融协会，第61（4）卷，第1605-1643页，8月。
13. 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，2000年。”非理性世界中的市场效率,"NBER工作文件7489，国家经济研究局。
14. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman）以及K.C.约翰·韦（K.C.John Wei），1999年。”解释日本股票收益的交叉部分：因素还是特征？,"NBER工作文件7246，国家经济研究局。
    • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman）以及K.C.约翰·韦（K.C.John Wei），2001年。”解释日本股票收益的横截面：因素还是特征？,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（2），第743-766页，4月。
15. 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，1996年。”股票收益率横截面变化特征的证据,"NBER工作文件5604，国家经济研究局。
    • Daniel，Kent和Titman，Sheridan，1997年。”股票收益率横截面变化特征的证据,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（1），第1-33页，3月。
16. Daniel，Kent&Torous，Walter，1991年。”普通股收益与商业周期,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt9xz8m81x。

文章

1. Daniel Silverman、Daniel Kent和Christopher Gelpi，2022年。”将恐怖置于适当位置：减轻美国公众对恐怖主义恐惧的实验,"冲突解决杂志和平科学学会（国际），第66卷（2），第191-216页，2月。
2. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、洛伦佐·加拉皮（Lorenzo Garlappi）和肖凯荣（Kairong Xiao），2021年。”货币政策与获取收入,"金融杂志，美国金融协会，第76卷（3），第1145-1193页，6月。
   • Kent Daniel和Lorenzo Garlappi和Xiao Kairong，2018。”货币政策与获取收入,"NBER工作文件25344，国家经济研究局。
3. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、大卫·赫什利弗（David Hirshleifer）和林孙（Lin Sun），2020年。”短期和长期行为因素,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（4），第1673-1736页。
   • Kent Daniel和David Hirshleifer以及Lin Sun，2017年。”短期和长期行为因素,"NBER工作文件24163，国家经济研究局。
4. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、利拉·莫塔（Lira Mota）、西蒙·罗特克（Simon Rottke）和塔诺·桑托斯（Tano Santos），2020年。”风险与回报的交叉部分,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（5），第1927-1979页。
   • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、利拉·莫塔（Lira Mota）、西蒙·罗特克（Simon Rottke）和塔诺·桑托斯（Tano Santos），2017年。”风险与回报的交叉部分,"NBER工作文件24164，国家经济研究局。
5. 科林·杜弗雷纳（Collin-Dufresne）、皮埃尔（Pierre）和丹尼尔（Daniel）、肯特（Kent）和萨兰（Saólam）、穆罕默德（Mehmet），2020年。”流动性制度和最优动态资产配置,"金融经济学杂志爱思唯尔，第136（2）卷，第379-406页。
   • 科林·杜弗雷纳（Collin-Dufresne）、皮埃尔和丹尼尔（Pierre&Daniel）、肯特·萨格拉姆（Kent&Saglam）、穆罕默德（Mehmet），2018年。”流动性制度与最优动态资产配置,"CEPR讨论文件12737，C.E.P.R.讨论文件。
6. Daniel、Kent和Hodrick、Robert J.和Lu、Zhongjin，2017年。”套利交易：风险与提款,"关键财务审查，现为出版商，第6卷（2），第211-262页，9月。
   • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、罗伯特·霍德里克（Robert J.Hodrick）和中金路（Zhongjin Lu），2014年。”套利交易：风险与提款,"NBER工作文件20433，国家经济研究局。
7. Daniel，Kent&Moskowitz，Tobias J.，2016年。”动量崩溃,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第122卷（2），第221-247页。
   • Kent Daniel和Tobias J.Moskowitz，2014年。”动量崩盘,"NBER工作文件20439，国家经济研究局。
8. Daniel，Kent和Titman，Sheridan，2016年。”再看市场对有形和无形信息的反应,"关键财务审查，现为出版商，第5卷（1），第165-175页，5月。
9. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）和大卫·赫什利弗（David Hirshleifer），2015年。”过度自信的投资者、可预测的回报和过度交易,"经济展望杂志，美国经济协会，第29卷（4），第61-88页，秋季。
   • Kent Daniel和David Hirshleifer，2016年。”过度自信的投资者、可预测的回报和过度交易,"NBER工作文件21945，国家经济研究局。
10. Daniel，Kent和Titman，Sheridan，2012年。”市场异常的测试因子模型解释,"关键财务审查，现为出版商，第1卷（1），第103-139页，1月。
11. 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，2006年。”有形和无形信息的市场反应,"金融杂志，美国金融协会，第61（4）卷，第1605-1643页，8月。
    • 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，2003年。”有形和无形信息的市场反应,"NBER工作文件9743，国家经济研究局。
12. Daniel，Kent，2004年。”讨论：“使用财务绩效的趋势和序列测试行为金融理论”（Wesley Chan、Richard Frankel和S.P.Kothari）,"会计与经济杂志Elsevier，第38卷（1），第51-64页，12月。
13. Daniel，Kent&Hirshleifer，David&Teoh，Siew Hong，2002年。”资本市场中的投资者心理：证据和政策含义,"货币经济学杂志爱思唯尔，第49卷（1），第139-209页，1月。
14. 肯特·丹尼尔，2002年。”关于“发行人为什么不为首次公开募股时把钱留在桌子上而感到不安？”,"金融研究综述《金融研究学会》，第15卷（2），第445-454页，3月。
15. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman）以及K.C.约翰·韦（K.C.John Wei），2001年。”解释日本股票收益的横截面：因素还是特征？,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（2），第743-766页，4月。
    • 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）和谢里丹·蒂特曼（Sheridan Titman）以及K.C.约翰·韦（K.C.John Wei），1999年。”解释日本股票收益的交叉部分：因素还是特征？,"NBER工作文件7246，国家经济研究局。
16. Daniel，Kent，2001年。”均值回归检验的威力和规模,"实证金融杂志爱思唯尔，第8卷（5），第493-535页，12月。
17. Daniel，Kent等人，1997年。”使用基于特征的基准衡量共同基金绩效,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（3），第1035-1058页，7月。
18. Daniel，Kent和Titman，Sheridan，1997年。”股票收益率横截面变化特征的证据,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（1），第1-33页，3月。
    • 肯特·丹尼尔和谢里丹·蒂特曼，1996年。”股票收益率横截面变化特征的证据,"NBER工作文件5604，国家经济研究局。
19. Daniel，Kent&Marshall，David，1997年。”股票溢价和无风险利率长期困扰,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第1卷（2），第452-484页，6月。