杰伦·达尔德洛普
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研究成果
工作文件
Dalderop,J.&Linton,O.B.,2024年。 " 股票市场风险与期权需求的密度比模型估计 ," 剑桥经济学工作论文 剑桥大学经济学院2411。
文章
杰伦·达尔德洛普,2023年。 " 潜在可变资产定价模型的半参数估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第236(1)卷。 Dalderop,Jeroen,2020年。 " 条件状态价格密度的非参数滤波 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第214(2)卷,第295-325页。
引文
工作文件
文章
Dalderop,Jeroen,2020年。 " 条件态密度的非参数滤波 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第214(2)卷,第295-325页。 引用人: 叶夫根尼·弗拉基米洛夫(Evgenii Vladimirov),2023年。 " iCOS:选项简化COS方法 ," 论文 2309.00943,arXiv.org,2024年2月修订。 Ana M.Monteiro和Antonio A.F.Santos,2020年。 " 基于无约束局部多项式核平滑的期权价格条件风险中性密度 ," 衍生品研究综述 Springer,第23卷(1),第41-61页,4月。 Ana M.Monteiro和António A.F.Santos,2022年。 " 通过大数据和大规模问题使用非参数方法进行风险中性密度估计的期权价格 ," 期货市场杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第42卷(1),第152-171页,一月。
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NEP-ECM : 计量经济学 (1) 2024-04-08 。作者是 上市的 NEP-FMK公司 : 金融市场 (1) 2024-04-08 。作者是 上市的 NEP-MAC : 宏观经济学 (1) 2024-04-08 。作者是 上市的 NEP-RMG公司 : 风险管理 (1) 2024-04-08 。作者是 上市的