Binh Thi Thanh DAO岛
个人详细信息
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研究成果
工作文件
Thi Thanh Binh Dao,2005年。 " 双指数跳跃:一种结构模型 ," 打印后 哈尔什-00164806,哈尔。 Thi Thanh Binh Dao,2004年。 " 具有跳跃扩散过程的结构模型 ," 打印后 哈尔什-00164803,哈尔。
引文
工作文件
Thi Thanh Binh Dao,2005年。 " 双指数跳跃:一种结构模型 ," 打印后 哈尔什-00164806,哈尔。 引用人: 陈楠(Nan Chen)和寇诗国(S.G.Kou),2009年。 " 信贷利差、最优资本结构和隐含波动率与内生违约和跳跃风险 ," 数学金融学 Wiley Blackwell,第19卷(3),第343-378页,7月。 Fabian Astic&Agnès Tourin,2014年。 " 具有最高贷款价值约定的担保贷款的信用风险研究 ," 国际理论与应用金融杂志 ,世界科学出版有限公司,第17卷(08),第1-19页。 Olivier Le Courtois和François Quittard-Pinon,2006年。 " 基于内生破产跳跃扩散模型的风险中性和实际违约概率 ," 亚太金融市场 ,施普林格; 日本金融经济与工程协会,第13卷(1),第11-39页,3月。