谢尔盖·达罗尔斯

研究成果

工作文件

1. 加列·勒·福尔（Gaölle Le Fol）、克里斯蒂安·布朗莱斯（Christian Brownless）、谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）和贝亚特里·萨尼亚（Béatrice Sagna），2021年。”预测大型面板的日内流动性,"工作文件hal-03380670，霍尔。
2. 加列·勒·福尔（Gaölle Le Fol）和谢尔盖·达罗尔斯（Serge Darolles）、冉·孙（Ran Sun）和杨路（Yang Lu），2021年。”共同基金流动的自激模型：投资者行为与责任风险,"工作文件哈尔-03380641，哈尔。
3. Charles Chevalier和Serge Darolles，2019年。”到处都是趋势？对冲基金风格案例,"打印后哈尔-02573075，哈尔。
   • Charles Chevalier和Serge Darolles，2019年。”到处都是趋势？对冲基金风格案例,"资产管理杂志，Palgrave Macmillan，第20卷（6），第442-468页，10月。
4. 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）和盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol）、杨璐（Yang Lu）和冉·孙（Ran Sun），2019年。”应用于共同基金流量的二元积分自回归过程,"打印后哈尔什-02418967，哈尔。
   • Darolles，Serge&Fol，Gaölle Le&Lu，Yang&Sun，Ran，2019年。”应用于共同基金流量的二元积分自回归过程,"多元分析杂志爱思唯尔，第173（C）卷，第181-203页。
5. Darolles，Serges&Francq，Christian&Laurent，塞巴斯蒂安，2018。”Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"MPRA纸83988，德国慕尼黑大学图书馆。
   • Darolles，Serge&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2018年。”Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（2）卷，第223-247页。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。”Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"AMSE工作文件1845年，法国艾克斯·马赛经济学院。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。”Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"工作文件哈尔什-01944656，哈尔。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。”Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"打印后hal-01980815，哈尔。
6. Serge Darolles和Gaölle Le Fol&Gulten Mero，2017年。”混合分布假设：分析每日流动性摩擦和信息流,"打印后hal-01593402，哈尔。
   • Darolles，Serge&Le Fol，Gaölle&Mero，Gulten，2017年。”混合分布假设：分析每日流动性摩擦和信息流,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第201卷（2），第367-383页。
7. Serge Darolles和Christian Gourieroux&Sébastien Laurent，2016年。”金融计量经济学最新发展专题介绍,"打印后hal-01448240，哈尔。
8. 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）、克里斯蒂安·弗朗克（Christian Francq）、加列·勒·福尔（Gaölle Le Fol）和珍妮·米歇尔·扎科伊安（Jean-Michel Zakoian），2016年。”条件波动率模型中的内在流动性,"打印后hal-01500747，哈尔。
   • 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）、盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol）、克里斯蒂安·弗朗克（Christian Francq）和珍妮·米歇尔·扎科伊安（Jean-Michel Zakoian），2016年。”条件波动率模型中的内在流动性,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第225-245页。
9. Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2016年。”衡量新兴市场债券指数基金的流动性风险,"打印后hal-01500712，哈尔。
   • Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2016年。”新兴市场债券指数基金的流动性风险计量,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第247-269页。
10. Serge Darolles和Christian Gouriéroux，2015年。”业绩费用和对冲基金回报动态,"打印后hal-01632880，霍尔。
11. Serge Darolles和Christian Gourieroux，2015年。”传染现象及其在金融中的应用,"打印后哈尔-02571861，哈尔。
12. 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）和盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol）以及古尔腾·梅罗（Gulten Mero），2015年。”测量体积的流动性部分,"打印后哈尔-01632766，哈尔。
    • Darolles，Serge&Fol，Gaölle Le&Mero，Gulten，2015年。”衡量交易量的流动性部分,"银行与金融杂志爱思唯尔，第50卷（C），第92-105页。
    • Gulten Mero&S.Darolles&Gaölle Le Fol，2015年。”测量体积的流动性部分,"打印后哈尔-02979999，哈尔。
13. Serge Darolles和Christian Gouriéroux&Jéróme Teiletche，2015年。”对冲基金业绩动态,"打印后hal-01632878，哈尔。
14. 古尔登·梅罗（Gulten Mero）、谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）和盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol），2015年。”金融市场流动性：谁在采取战略行动？,"THEMA工作文件2015-14年，塞尔基-本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
15. Serge Darolles&Jeremy Dudek&Gaölle Le Fol，2014年。”新兴市场的传染病,"打印后hal-01632778，哈尔。
    • Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2015年。”新兴市场的传染,"Palgrave Macmillan图书，作者：奈杰尔·芬奇（编辑），新兴市场和主权风险，第3章，第45-58页，帕尔格雷夫·麦克米伦。
16. Gaölle Le Fol&Serge Darolles，2014年。”交易量和套利,"打印后哈尔什-01061280，哈尔。
    • Serge Darolles和Gaölle Le Fol，2014年。”交易量和套利,"打印后hal-01632848，哈尔。
    • Serge Darolles和Gaölle Le Fol，2014年。”交易量和套利,"打印后hal-01632841，哈尔。
    • 谢尔盖·达罗莱斯和盖尔·勒·福尔，2003年。”交易量和套利,"工作文件2003-46，经济与统计研究中心。
17. Serge Darolles&Jeremy Dudek&Gaölle Le Fol，2014年。”流动性基金的流动性风险和传染,"打印后hal-01632776，哈尔。
18. Serge Darolles和Simon Dubecq以及Christian Gouriéroux，2014年。”银行业的传染病分析,"打印后hal-01632869，哈尔。
19. Serge Darolles，2014年。”评估符合UCITS的对冲基金绩效,"打印后哈尔什-01074495，哈尔。
    • Serges Darolles，2014年。”评估符合UCITS的对冲基金绩效,"银行家、市场和投资者，ESKA Publishing，第133期，第11-22页，12月。
20. Serge Darolles、Patrick Duvaut和Emmanuelle Jay，2013年。”因子模型和一般定义,"打印后hal-01632876，哈尔。
21. Serge Darolles和Mathieu Vaissié，2013年。”监管：对冲基金行业基金面临的威胁还是机遇？,"打印后hal-01632889，哈尔。
22. Serge Darolles和Christian Gouriéroux，2013年。”管理和准备金账户对对冲基金收益的影响——第二部分：损失结转计划,"工作文件2013-23，经济与统计研究中心。
23. Serge Darolles、Patrick Duvaut和Emmanuelle Jay，2013年。”针对尖峰数据的正则化卡尔曼滤波器（rgKF）,"打印后hal-01632887，哈尔。
24. Serge Darolles和Christian Gouriéroux，2013年。”管理和准备金账户对对冲基金收益的影响——第一部分：高水位线方案,"工作文件2013年22月，经济与统计研究中心。
25. Serge Darolles、Patrick Duvaut和Emmanuelle Jay，2013年。”因子建模的最小二乘估计（LSE）和卡尔曼滤波（KF）：一个几何观点,"打印后hal-01632883，霍尔。
26. Serge Darolles、Patrick Duvaut和Emmanuelle Jay，2013年。”多因素模型和信号处理技术：在定量金融中的应用,"打印后hal-01632892，哈尔。
27. Serge Darolles、Patrick Duvaut和Emmanuelle Jay，2013年。”因子选择,"打印后hal-01632873，哈尔。
28. Serge Darolles和Christian Gouriéroux和Emmanuelle Jay，2012年。”具有系统风险贡献限制的稳健投资组合配置,"工作文件2012-35，经济与统计研究中心。
29. 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）、杰里米·杜德克（Jeremy Dudek）和盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol），2012年。”流动性传染。新兴主权债务市场示例,"打印后hal-01632803，哈尔。
    • Serge Darolles和Jeremy Dudek&Gaölle Le Fol，2013年。”流动性传染。新兴主权债务市场示例,"打印后hal-01632782，哈尔。
30. Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2012年。”MLiq是一种元流动性度量,"打印后哈尔什-00877026，哈尔。
    • Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2013年。”MLiq是一种元流动性度量,"打印后哈尔什-00877030，哈尔。
31. Jedrzej Bialkowski&Serge Darolles&Gaölle Le Fol，2012年。”降低VWAP订单执行风险-建模日内交易量的新方法,"打印后hal-01632822，哈尔。
32. Serge Darolles和Jérémy Dudek&Gaëlle Le Fol，2012年。”流动性传染：新兴市场研究,"打印后哈尔什-00877035，哈尔。
33. Serge Darolles和Patrick Gagliardini以及Christian Gouriéroux，2012年。”对冲基金的生存：脆弱与传染,"工作文件2012-36，经济与统计研究中心。
    • Serge Darolles和Patrick Gagliardini以及Christian Gouriéroux，2013年。”对冲基金的生存：脆弱与传染,"打印后hal-01632897，哈尔。
34. Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Simon，Guillaume，2010年。”对冲基金生命周期的非参数分析,"TSE工作文件10-174，图卢兹经济学院（TSE）。
    • Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Simon，Guillaume，2010年。”对冲基金生命周期的非参数分析,"IDEI工作文件图卢兹经济研究所（IDEI）620。
35. Jedrzej Białkowski&Serge Darolles&Gaölle Le Fol，2006年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"重新签名的文档06-08，埃松大学政治经济研究中心。
    • Bialkowski，Jedrzej&Darolles，Serge&Le Fol，Gaölle，2008年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第32卷（9），第1709-1722页，9月。
    • Jędrzej Białkowski&Serge Darolles&Gaölle Le Fol，2008年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"打印后哈尔-02877984，哈尔。
    • 杰德泽·比亚尔科夫斯基（Jedrzej Bialkowski）、谢尔盖·达罗尔斯（Serge Darolles）和盖尔·勒福尔（Gaölle Le Fol），2008年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"打印后哈尔什-00676946，哈尔。
36. 杰德泽·比亚尔科夫斯基（Jedrzej Bialkowski）、谢尔盖·达罗尔斯（Serge Darolles）和盖尔·勒福尔（Gaölle Le Fol），2005年。”VWAP策略的数量分解,"工作文件2005-16年，经济和统计研究中心。
37. DAROLLES，Serge&FLORENS，Jean-Pierre&RENAULT，埃里克，2002年。”非参数工具回归,"Cahiers de recherche餐厅2002-2005年，蒙特利尔大学经济科学系。
    • S.Darolles&Y.Fan&J.P.Florens&E.Renault，2011年。”非参数工具回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第79卷（5），第1541-1565页，9月。
    • Darolles，Serge&Fan，Yanqin&Florens，Jean-Pierre&Renault，Eric，2003年。”非参数仪器回归,"IDEI工作文件228，图卢兹经济研究所（IDEI），2010年修订。
    • Serge Darolles和Jean-Pierre Florens以及Eric Renault，2000年。”非参数工具回归,"工作文件2000-17年，经济与统计研究中心。
    • Serge Darolles和Jean-Pierre Florens、Yanqin Fan和Eric Renault，2011年。”非参数工具回归,"打印后哈尔什-00677716，哈尔。
38. Serge Darolles和Christian Gourieroux以及Joanna Jasiak，2001年。”复合自回归模型,"工作文件2001-21年，经济与统计研究中心。
39. Serge Darolles和Jean-Pierre Florens&Christian Gourieroux，2000年。”马尔可夫过程的因子ARMA表示,"工作文件2000-26，经济与统计研究中心。
    • Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Gourieroux，Christian，2001年。”马尔可夫过程的因子ARMA表示,"经济学快报爱思唯尔，第71卷（2），第165-171页，5月。
40. Serge Darolles和Jean-Pierre Florens以及Christian Gourieroux，2000年。”基于核的非线性规范分析与时间可逆性,"工作文件2000-18，经济与统计研究中心。
    • Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Gourieroux，Christian，2004年。”基于核的非线性正则分析与时间可逆性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第119（2）卷，第323-353页，4月。
41. Serge Darolles和Isabelle Serot，2000年。”网格上观测过程的经验局部时间,"工作文件2000-40，经济与统计研究中心。
42. Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Gouriéroux，Christian，1999年。”基于核的非线性规范分析,"IDEI工作文件83，图卢兹经济研究所（IDEI），2001年修订。
    • 谢尔盖·达罗尔斯（Serge Darolles）、珍妮·皮埃尔·弗洛伦斯（Jean-Pierre Florens）和克里斯蒂安·古里鲁（Christian Gourieroux），1998年。”基于核的非线性规范分析,"工作文件98-55，经济和统计研究中心。
    • Darolles，S.&Florens，J.-P.&Gourieroux，C.，1999年。”基于核的非线性规范分析,"论文99.514，图卢兹-希腊。
43. Serge Darolles和Christian Gourieroux，1997年。”动力学和扩散模式估计,"工作文件97-04，经济与统计研究中心。
44. Serge Darolles和Christian Gourieroux，1997年。”截断动力学与扩散方程的估计,"工作文件97-36，经济与统计研究中心。
    • Darolles，Serge&Gourieroux，Christian，2001年。”截断动力学与扩散方程的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第102（1）卷，第1-22页，5月。
45. Serge Darolles和Jean-Paul Laurent，1997年。”近似回报和近似定价公式,"工作文件97-54，经济与统计研究中心。
46. E、 Burgayran和Serge Darolles，1997年。”由蜱类观测值对扩散方程的非参数估计,"工作文件97-56，经济和统计研究中心。

文章

1. Darolles，Serge&Fol，Gaölle Le&Lu，Yang&Sun，Ran，2019年。”应用于共同基金流量的二元积分自回归过程,"多元分析杂志爱思唯尔，第173（C）卷，第181-203页。
   • 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）和盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol）、杨璐（Yang Lu）和冉·孙（Ran Sun），2019年。”二元整数自回归过程及其在共同基金流动中的应用,"打印后哈尔什-02418967，哈尔。
2. Charles Chevalier和Serge Darolles，2019年。”到处都是趋势？对冲基金风格案例,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第20卷（6），第442-468页，10月。
   • Charles Chevalier和Serge Darolles，2019年。”到处都是趋势？对冲基金风格案例,"打印后哈尔-02573075，哈尔。
3. Darolles，Serge&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2018年。”Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（2）卷，第223-247页。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。”Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"AMSE工作文件1845年，法国艾克斯·马赛经济学院。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。”Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"工作文件哈尔什-01944656，哈尔。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。”Cholesky GARCH模型和时变条件贝塔的渐近性,"打印后hal-01980815，哈尔。
   • Darolles，Serges&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2018年。”Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"MPRA纸83988，德国慕尼黑大学图书馆。
4. Darolles，Serge&Le Fol，Gaölle&Mero，Gulten，2017年。”混合分布假设：分析每日流动性摩擦和信息流,"计量经济学杂志爱思唯尔，第201（2）卷，第367-383页。
   • Serge Darolles和Gaölle Le Fol&Gulten Mero，2017年。”混合分布假设：分析每日流动性摩擦和信息流,"打印后hal-01593402，哈尔。
5. Darolles，S.，2016年。”金融科技的兴起及其监管,"金融稳定性审查《法国银行》，第20期，第85-92页，4月。
6. Serge Darolles和Christian Gouriéroux&Sébastien Laurent，2016年。”介绍,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第7-8页。
7. 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）、盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol）、克里斯蒂安·弗朗克（Christian Francq）和珍妮·米歇尔·扎科伊安（Jean-Michel Zakoian），2016年。”条件波动率模型中的内在流动性,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第225-245页。
   • 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）、克里斯蒂安·弗朗克（Christian Francq）、加列·勒·福尔（Gaölle Le Fol）和珍妮·米歇尔·扎科伊安（Jean-Michel Zakoian），2016年。”条件波动率模型中的内在流动性,"打印后hal-01500747，哈尔。
8. Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2016年。”新兴市场债券指数基金的流动性风险计量,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第247-269页。
   • Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2016年。”新兴市场债券指数基金的流动性风险计量,"打印后hal-01500712，哈尔。
9. Darolles，Serge&Fol，Gaölle Le&Mero，Gulten，2015年。”衡量交易量的流动性部分,"银行与金融杂志爱思唯尔，第50卷（C），第92-105页。
   • Gulten Mero&S.Darolles&Gaölle Le Fol，2015年。”测量体积的流动性部分,"打印后哈尔-02979999，哈尔。
   • 谢尔盖·达罗莱斯（Serge Darolles）和盖尔·勒·福尔（Gaölle Le Fol）以及古尔腾·梅罗（Gulten Mero），2015年。”测量体积的流动性部分,"打印后哈尔-01632766，哈尔。
10. Serges Darolles，2014年。”评估符合UCITS的对冲基金绩效,"银行家、市场和投资者，ESKA Publishing，第133期，第11-22页，12月。
    • Serge Darolles，2014年。”评估符合UCITS的对冲基金绩效,"打印后哈尔什-01074495，哈尔。
11. Serges Darolles，2014年。”伊迪托,"银行家、市场和投资者，ESKA Publishing，第129期，第1-3页，3月-4月。
12. Darolles，Serge和Vaissié，Mathieu，2012年。”对冲基金增值基金的α和ω,"银行与金融杂志爱思唯尔，第36卷（4），第1067-1078页。
13. S.Darolles&Y.Fan&J.P.Florens&E.Renault，2011年。”非参数工具回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第79卷（5），第1541-1565页，9月。
    • Darolles，Serge&Fan，Yanqin&Florens，Jean-Pierre&Renault，Eric，2003年。”非参数仪器回归,"IDEI工作文件228，图卢兹经济研究所（IDEI），2010年修订。
    • DAROLLES，Serge&FLORENS，Jean-Pierre&RENAULT，埃里克，2002年。”非参数工具回归,"Cahiers de recherche餐厅2002-2005年，蒙特利尔大学经济科学系。
    • Serge Darolles和Jean-Pierre Florens以及Eric Renault，2000年。”非参数工具回归,"工作文件2000-17年，经济与统计研究中心。
    • Serge Darolles和Jean-Pierre Florens、Yanqin Fan和Eric Renault，2011年。”非参数工具回归,"打印后哈尔什-00677716，哈尔。
14. Darolles，Serge&Gourieroux，Christian，2010年。”有条件地调整夏普业绩，并将其应用于对冲基金评级,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（3），第578-593页，3月。
15. Darolles，Serge&Gourieroux，Christian&Jasiak，Joann，2009年。”L绩效与对冲基金应用,"实证金融杂志爱思唯尔，第16卷（4），第671-685页，9月。
    • Serge Darolles和Christian Gourieroux以及Joann Jasiak，2009年。”L绩效与对冲基金应用,"打印后halshs-00677730，霍尔。
16. Bialkowski，Jedrzej&Darolles，Serge&Le Fol，Gaölle，2008年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第32卷（9），第1709-1722页，9月。
    • Jedrzej Białkowski&Serge Darolles&Gaölle Le Fol，2006年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"重新签名的文档埃弗里·瓦尔德埃松大学政治经济中心06-08。
    • Jędrzej Białkowski&Serge Darolles&Gaölle Le Fol，2008年。”改进VWAP策略：动态容量方法,"打印后哈尔-02877984，哈尔。
    • 杰德泽·比亚尔科夫斯基（Jedrzej Bialkowski）、谢尔盖·达罗尔斯（Serge Darolles）和盖尔·勒福尔（Gaölle Le Fol），2008年。”改进VWAP策略：一种动态容量方法,"打印后哈尔什-00676946，哈尔。
17. Serge Darolles、Christian Gourieroux和Joann Jasiak，2006年。”结构拉普拉斯变换与复合自回归模型,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第27卷（4），第477-503页，7月。
    • Serge Darolles、Christian Gourieroux和Joann Jasiak，2006年。”结构拉普拉斯变换与复合自回归模型,"打印后halshs-00678240，霍尔。
18. Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Gourieroux，Christian，2004年。”基于核的非线性正则分析与时间可逆性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第119（2）卷，第323-353页，4月。
    • Serge Darolles和Jean-Pierre Florens&Christian Gourieroux，2000年。”基于核的非线性规范分析与时间可逆性,"工作文件2000-18，经济与统计研究中心。
19. 谢尔盖·达罗莱斯和盖尔·勒·福尔，2004年。”新技术降低挥发物对环境的影响,"《经济金融评论》《国家人物方案》，第74卷（1），第231-243页。
    • 谢尔盖·达罗莱斯和盖尔·勒·福尔，2004年。”新技术降低挥发物对环境的影响,"打印后哈尔什-00586095，哈尔。
20. Darolles，Serge&Florens，Jean-Pierre&Gourieroux，Christian，2001年。”马尔可夫过程的因子ARMA表示,"经济学快报爱思唯尔，第71卷（2），第165-171页，5月。
    • Serge Darolles和Jean-Pierre Florens&Christian Gourieroux，2000年。”马尔可夫过程的因子ARMA表示,"工作文件2000-26，经济与统计研究中心。
21. Darolles，Serge&Gourieroux，Christian，2001年。”截断动力学与扩散方程的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第102（1）卷，第1-22页，5月。
    • Serge Darolles和Christian Gourieroux，1997年。”截断动力学与扩散方程的估计,"工作文件97-36，经济与统计研究中心。
22. Serge Darolles和Christian Gouriéroux&Gaölle Le Fol，2000年。”日间交易价格动态,"经济与统计年鉴《基因》，第60期，第207-238页。
    • 加列·勒·福尔（Gaölle Le Fol）、谢尔盖·达罗尔斯（Serge Darolles）和克里斯蒂安·古列鲁（Christian Gourieroux），1999年。”日间交易价格动态,"打印后哈尔什-00536272，哈尔。
23. Darolles，Serge&Laurent，Jean-Paul，2000年。”近似收益和定价公式,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第24卷（11-12），第1721-1746页，10月。

章

1. Serge Darolles&Jérémy Dudek&Gaölle Le Fol，2015年。”新兴市场的传染,"Palgrave Macmillan图书，作者：奈杰尔·芬奇（编辑），新兴市场和主权风险，第3章，第45-58页，帕尔格雷夫·麦克米伦。
   • Serge Darolles&Jeremy Dudek&Gaölle Le Fol，2014年。”新兴市场的传染,"打印后hal-01632778，哈尔。