民代

研究成果

工作文件

1. Min Dai、Zhaoli Jiang和Neng Wang，2022年。"具有第一和第二优势的不确定性战略投资,"NBER工作文件30150，国家经济研究局。
2. Min Dai、Cong Qin和Neng Wang，2022年。"利用变现工具进行投资组合再平衡,"NBER工作文件29821，国家经济研究局。
3. Min Dai&Xavier Giroud&Wei Jiang&Neng Wang，2020年。"内部资本市场的阿q理论,"NBER工作文件27931，国家经济研究局。
   • Giroud，Xavier&Dai，Min&Jiang，Wei&Wang，Neng，2020年。"内部资本市场的阿q理论,"CEPR讨论文件15341，C.E.P.R.讨论文件。
4. 民岱、左权许、荀玉周，2009。"具有交易费用的连续时间Markowitz模型,"文件0906.0678，arXiv.org。
5. Min Dai和Zuo Quan Xu，2009年。"股票贷款的最优赎回策略,"文件702年6月9日，arXiv.org。

文章

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   • Min Dai&Yipeng Jiang&Hong Liu&Jing Xu，2021年。"“处置效果的理性理论”的代码和数据文件,"计算机代码20-172，《经济动态回顾》。
2. Dai，Min&Goncalves-Pinto，Luis&Xu，Jing，2019年。"缺乏流动性如何影响委托投资组合的选择？,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第54卷（2），第539-585页，4月。
3. Dai，Min&Huang，Shan&Keppo，Jussi，2019年。"不透明的银行资产和最佳股本,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第100（C）卷，第369-394页。
4. 戴敏堂，凌跃，兴业，2016。"随机波动率模型的校准：Tikhonov正则化方法,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第64卷（C），第66-81页。
5. Min Dai&Peifan Li&Hong Liu&Yajun Wang，2016年。"市场封闭的投资组合选择及其对流动性溢价的影响,"管理科学《信息》，第62（2）卷，第368-386页，2月。
6. 陈，英山&戴，敏&徐，静&徐，明宇，2015。"比率约束下的超临界,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第58卷（C），第250-264页。
7. Dai，Min&Keppo，Jussi&Maull，Tim，2015年。"雇佣、解雇和就业保护下的搬迁,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第56卷（C），第55-81页。
8. Min Dai&Hong Liu&Chen Yang&Yifei Zhong，2015年。"非对称长期/短期资本利得税下的最优纳税时机,"金融研究综述《金融研究学会》，第28卷（9），第2687-2721页。
9. Min Dai、Lishang Jiang和Jianwei Lin，2013年。"有限到期公司债务定价和第11章程序,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第13卷（12），第1855-1861页，12月。
10. 戴敏，王，合肥，杨，周，2012。"牛市-熊市转换市场中的杠杆管理,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第36卷（10），第1585-1599页。
11. Min Dai、Yifei Zhong和Yue Kuen Kwok，2011年。"头寸限制下股指期货的最优套利策略,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第31卷（4），第394-406页，4月。
12. 卞宝军（Baojun Bian）、戴敏（Min Dai）、蒋丽上（Lishang Jiang）、张青（Qing Zhang）和钟逸飞（Yifei Zhong），2011年。"出售非流动性股票的最优决策,"最优化理论与应用杂志，施普林格，第151（2）卷，第402-417页，11月。
13. 戴敏、金、韩清、刘洪，2011。"共同基金的流动性不足、持仓限额和最佳投资,"经济理论杂志爱思唯尔，第146（4）卷，第1598-1630页，7月。
14. 戴敏，李，裴凡，张，金E.，2010。"移动平均障碍期权定价的格子算法,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第34卷（3），第542-554页，3月。
15. 吴立新和戴敏，2009年。"效用无差异的跳跃风险定价,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第9卷（2），第177-186页。
16. Dai，Min&Kwok，Yue Kuen，2008年。"重新加载选项和呼喊选项的最优多重停止模型,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第32卷（7），第2269-2290页，七月。
17. Min Dai、Yue Kuen Kwok和Jianping Zong，2008年。"可变年金中的保证最低提款福利,"数学金融学Wiley Blackwell，第18卷（4），第595-611页，10月。
18. 戴敏国，岳坤，洪友友，2007。"基于强度的最优停车问题框架及惩罚公式,"经济动力学与控制杂志Elsevier，第31卷（12），第3860-3880页，12月。
19. Min Dai和Yue Kuen Kwok，2006年。"美亚期权和回望期权的最优停止区域特征,"数学金融学Wiley Blackwell，第16卷（1），第63-82页，1月。
20. Dai，Min&Kwok，Yue Kuen，2005年。"行使和到期组合重置权的期权,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第29卷（9），第1495-1515页，9月。
21. Min Dai和Yue Kuen Kwok，2005年。"根据时间归属要求评估员工重新加载选项,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第5卷（1），第61-69页。
22. Min Dai和Yue Kwok，2005年。"具有通知期要求的呼叫优化策略,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第12卷（4），第353-373页，12月。
23. Min Dai和Yue Kuen Kwok，2004年。"敲入式美国期权,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（2），第179-192页，2月。
24. Min Dai&Hoi Ying Wong&Yue Kuen Kwok，2004年。"Quanto回溯选项,"数学金融学Wiley Blackwell，第14卷（3），第445-467页，7月。
25. Min Dai、Yue Kuen Kwok和Lixin Wu，2004年。"具有行使重置权的期权最优叫卖策略,"数学金融学Wiley Blackwell，第14卷（3），第383-401页，7月。
26. 戴敏，2003。"欧美式几何亚式期权的一种状态变量二项模型,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第3卷（4），第288-295页。
27. Min Dai、Yue Kuen Kwok和Li Xin Wu，2003年。"具有多重重置权限的选项,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第6卷（06），第637-653页。
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章

1. 魏翠（Wei Cui）、戴敏（Min Dai）、寇史蒂文（Steven Kou）、张亚泉（Yaquan Zhang）、张成熙（Chengxi Zhang，Xianhao Zhu），2018年。"中国市场的利率互换估值,"世界科学图书章节编著：凯瑟琳·格拉（Kathrin Glau）、丹尼尔·林德斯（Daniöl Linders）、阿列克西·敏（Aleksey Min）、马蒂亚斯·谢勒（Matthias Scherer）、洛伦斯·施奈德（Lorenz Schneider）和鲁迪·扎格斯特（Rudi Zagst），保险、风险和资产管理创新，第13章，第349-365页，世界科学出版有限公司。。

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1. 数字金融，施普林格。