研究成果
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- Choi&Rui Lin&Yongcheol Shin,2020年。"基于典型相关的多级因子模型选择在线附录,"工作文件2009年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所)。
- Choi&Sanghyun Jung,2020年。"短动态面板的交叉拟最大似然和偏差修正混合最小二乘估计,"工作文件2007年,Sogang大学Nam Duck Woo经济研究所(前市场经济研究所)。
- Choi&Rui Lin&Yongcheol Shin,2020年。"基于典型相关的多水平因子模型选择,"工作文件2008年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所)。
- Choi Jungjun和In Choi,2016年。"具有近单位根和Cauchy误差的自回归模型的最大似然估计,"工作文件1612年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- Choi&Sun Ho Hwang,2016年。"最优自回归预测,"工作文件1607年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- 2016年,Choi。"短T动态面板的交叉最大似然和偏差修正混合最小二乘估计,"工作文件1610年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- 2016年,Choi&Dukpa Kim&Yun Jung Kim&Noh-Sun Kwark出版。"多水平因子模型:识别、渐近理论及应用,"工作文件1609年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- Kim,Jae&Choi,In,2015年。"经济金融时间序列的单位根源:基于启发式判断的重新评估,"MPRA纸68411,德国慕尼黑大学图书馆。
- 2014年,Choi。"依赖和异质微板的单位根检验,"工作文件1404,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- Choi&Seong Jin Hwang,2012年。"预测韩国通货膨胀,"工作文件1202,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- 2012年,Choi。"因子分析的模型选择:一些新标准和性能比较,"工作文件1209,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- 2012年,Choi。"面板协整,"工作文件1208,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- Choi&Jorg Breitung,2011年。"因子模型,"工作文件1121,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所),2011年12月修订。
- Jörg Breitung&In Choi,2013年。"因子模型,"章,摘自:Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton(编辑),实证宏观经济学研究方法与应用手册,第11章,第249-265页,爱德华·埃尔加出版社。
- 2011年,Choi。"非平稳因子模型的有效估计,"工作文件1101,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所),2011年6月修订。
- Choi,2010年。"虚假固定效应回归,"工作文件1001,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所),2011年6月修订。
- Choi,In&Kurozumi,Eiji&黒,公司,2008年。"超前和滞后协整回归的模型选择准则,"CCES讨论论文系列6,一桥大学经济研究生院当代经济体系研究中心。
- 2007年,Choi。"因子模型的有效估计,"工作文件0701,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所),2010年12月修订。
- Choi和Timothy K.Chue,2006年。"基于子抽样的股票收益可预测性检验,"Hi-Stat讨论论文系列d06-178,一桥大学经济研究所。
- Choi和Timothy Chue,2004年。"非平稳面板的子抽样假设检验及其在PPP假设中的应用,"计量经济学会2004年远东会议800,计量经济学协会。
- Saikkonen,Pentti&Choi,In,2000年。"平稳过渡回归与亚洲货币危机应用的协整,"SFB 373讨论文件2000年,98年,柏林洪堡大学,跨学科研究项目373:经济过程的量化和模拟。
- Choi&Peter C.B.Phillips著,1997年。"部分识别、协整联立方程的回归,"考尔斯基金会讨论文件1162,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
- Choi&Peter C.B.Phillips,1989年。"部分识别结构方程IV估计和检验的渐近和有限样本分布理论,"考尔斯基金会讨论文件929,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
- Peter C.B.Phillips和In Choi,1989年。"用广义最小二乘法在时域和频域中检验单位根,"考尔斯基金会讨论文件CFP 899,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
文章
- Choi,In&Lin,Rui&Shin,Yongcheol,2023年。"基于典型相关的多层次因素模型选择,"计量经济学杂志爱思唯尔,第233(1)卷,第22-44页。
- 在Choi,2023年。"气候变化会影响经济数据吗?,"实证经济学《施普林格》,第64卷(6),第2939-2956页,6月。
- Choi&Sanghyun Jung,2021年。"短动态面板的交叉拟极大似然和偏差修正混合最小二乘估计,"实证经济学,施普林格,第60卷(1),第177-203页,1月。
- Jae H.Kim和In Choi,2021。"选择重要性水平:一种决策理论方法,"算盘悉尼大学会计基金会,第57卷(1),第27-71页,3月。
- 在Choi和Hanbat Jeong,2020年。"基于因子的预测中的差异与非差异,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第35卷(6),第728-750页,9月。
- Choi Jungjun和In Choi,2019年。"具有近单位根和Cauchy误差的自回归模型的极大似然估计,"统计数学研究所年鉴,施普林格;统计数学研究所,第71卷(5),第1121-1142页,10月。
- 2019年,Choi&Hanbat Jeong。"因子分析的模型选择:一些新标准和性能比较,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》,第38卷(6),第577-596页,7月。
- 2019年,Choi。"相关微板的单位根检验,"日本经济评论日本经济协会,第70(2)卷,第145-167页,6月。
- 2018年,Choi&Dukpa Kim&Yun Jung Kim&Noh‐Sun Kwark。"多层次因子模型:识别、渐近理论和应用,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons,Ltd.,第33卷(3),第355-377页,4月。
- 2016年,Choi&Dukpa Kim&Yun Jung Kim&Noh-Sun Kwark出版。"多水平因子模型:识别、渐近理论及应用,"工作文件1609年,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(原市场经济研究所)。
- Choi&Steve Cook&Marc S.Paolella&Jeffrey S.Racine,2018年。"2018年计量经济学最佳论文奖,"计量经济学,MDPI,第6卷(3),第1-2页,8月。
- Jae H.Kim和In Choi,2017年。"经济和金融时间序列的单位根:基于决策的重要性水平的重新评估,"计量经济学,MDPI,第5卷(3),第1-23页,9月。
- Choi,In和Kurozumi,Eiji,2014年。"Et访谈:田中教授,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第30卷(2),第474-490页,4月。
- Choi,2013年。"虚假固定效应回归,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第75卷(2),第297-306页,4月。
- Choi,2010年。"虚假固定效应回归,"工作文件1001,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所),2011年6月修订。
- Choi,In,2012年。"因子模型的有效估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第28卷(2),第274-308页,4月。
- 2007年,Choi。"因子模型的有效估计,"工作文件0701,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所),2010年12月修订。
- Choi,In和Kurozumi,Eiji,2012年。"领先与滞后协整回归的模型选择准则,"计量经济学杂志爱思唯尔,第169(2)卷,第224-238页。
- Choi,In和Saikkonen,Pentti,2010年。"非线性协整检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第26卷(3),第682-709页,6月。
- Choi,In&Park,Daekeun,2008年。"亚洲货币危机中利率与汇率的因果关系,"日本与世界经济爱思唯尔,第20卷(3),第435-452页,8月。
- Timothy K.Chue和In Choi,2007年。"应用于汇率和股票价格的非平稳面板的子抽样假设检验,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第22卷(2),第233-264页。
- Choi,In,2005年。"线性约束的子抽样向量自回归检验,"计量经济学杂志爱思唯尔,第124(1)卷,第55-89页,1月。
- Choi,In,2005年。"非平稳向量自回归过程bootstrap的不一致性,"统计与概率信件爱思唯尔,第75卷(1),第39-48页,11月。
- Choi&Pentti Saikkonen,2004年。"协整平稳过渡回归的线性检验,"计量经济学杂志《皇家经济学会》,第7卷(2),第341-365页,12月。
- Saikkonen,Pentti&Choi,In,2004年。"协整平稳过渡回归,"计量经济学理论,剑桥大学出版社,第20卷(2),第301-340页,4月。
- Choi,In,2002年。"近非平稳异质误差分量模型的仪器变量估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第109(1)卷,第1-32页,7月。
- Choi,In,2002年。"结构变化和看似未知的结构方程,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第18卷(3),第744-775页,6月。
- Choi,In,2002年。"计量经济学,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第18卷(4),第1000-1006页,8月。
- Choi,In,2001年。"面板数据的单位根测试,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第20卷(2),第249-272页,4月。
- Choi,In,1999年。"实际汇率的随机游走假设检验,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第14卷(3),第293-308页,5月-6月。
- Choi,In和Chul Ahn,Byung,1998年。"测试多个时间序列的平稳性零点,"计量经济学杂志爱思唯尔,第88卷(1),第41-77页,11月。
- Choi,In,1998年。"基于时间序列的计量经济学,"计量经济学理论,剑桥大学出版社,第14卷(3),第375-378页,6月。
- Choi,In&Park,Joon Y.&Yu,Byungchul,1997年。"存在I(1)和I(2)变量的典型协整回归与协整检验,"计量经济学理论,剑桥大学出版社,第13卷(6),第850-876页,12月。
- Choi,In和Mark,Nelson C,1997年。"协整回归中剩余序列相关性的频域检验,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第59卷(4),第549-562页,11月。
- Choi,In&Ahn,Byung Chul,1995年。"方程组中的协整检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第11卷(5),第952-983页,10月。
- 1995年,Choi&Bhum Suk Chung。"单位根的采样频率和测试功率:模拟研究,"经济学快报爱思唯尔,第49卷(2),第131-136页,8月。
- Choi,In,1994年。"当回归变量协整时,伪回归和基于残差的协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔,第60卷(1-2),第313-320页。
- Choi,In,1994年。"Durbin-Hausman协整检验,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第18卷(2),第467-480页,3月。
- Choi,In,1994年。"基于残差的平稳性零点检验及其在美国宏观经济时间序列中的应用,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第10卷(3-4),第720-746页,8月。
- Choi,In和Phillips,Peter C.B.,1993年。"通过频域回归测试单位根,"计量经济学杂志爱思唯尔,第59卷(3),第263-286页,10月。
- Choi,1993年。"韩国经济时间序列的单变量特性,"韩国经济评论,韩国经济协会,第9卷,第201-232页。
- Choi,In,1993年。"高阶自回归积分过程最小二乘估计的渐近正态性及其应用,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第9卷(2),第263-282页,4月。
- Choi,In,1992年。"ARIMA(p,m,q)过程工具变量估计的渐近正态性,"经济学快报爱思唯尔,第40卷(2),第147-153页,10月。
- Choi,In,1992年。"单位根的Durbin-Hausman检验,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第54卷(3),第289-304页,8月。
- Choi,In,1992年。"数据聚合对单位根检验能力的影响:一项模拟研究,"经济学快报爱思唯尔,第40(4)卷,第397-401页,12月。
- Choi,In和Phillips,Peter C.B.,1992年。"部分辨识结构方程IV估计和检验的渐近和有限样本分布理论,"计量经济学杂志爱思唯尔,第51卷(1-2),第113-150页。
- Phillips,P.C.B.和Choi,I.&Schochet,P.Z.,1988年。"1980-1986年期间期刊出版物统计理论的全球机构和个人排名,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第4卷(1),第1-34页,4月。
章
- Jörg Breitung&In Choi,2013年。"因子模型,"章,摘自:Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton(编辑),实证宏观经济学研究方法与应用手册,第11章,第249-265页,爱德华·埃尔加出版社。
- Choi&Jorg Breitung,2011年。"因子模型,"工作文件1121,Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所(前市场经济研究所),2011年12月修订。
书
- Choi,In,2015年。"几乎所有关于单位根,"剑桥图书,剑桥大学出版社,编号9781107097339。
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