安德鲁·昂

研究成果

工作文件

1. 尼古拉斯·莫尔（Nicholas Moehle）、斯蒂芬·博伊德（Stephen Boyd）和安德鲁·昂（Andrew Ang），2021年。"基于Shapley价值的投资组合绩效归因,"论文2102.05799，arXiv.org。
2. Nicholas Moehle&Mykel J.Kochenderfer&Stephen Boyd&Andrew Ang，2020年。"基于凸优化的税务软件组合构建,"论文2008.04985，arXiv.org，2021年2月修订。
3. Byeong-Je An&Andrew Ang&Turan G.Bali&Nusret Cakici，2013年。"股票和期权的联合横截面,"NBER工作文件19590年，国家经济研究局。
   • Byeong-Je An&Andrew Ang&Turan G.Bali&Nusret Cakici，2014年。"股票和期权的联合横截面,"金融杂志，美国金融协会，第69卷（5），第2279-2337页，10月。
4. Andrew Ang、Bingxu Chen和Suresh Sundaresan，2013年。"具有下行风险的负债投资,"NBER工作文件19030年，国家经济研究局。
5. Andrew Ang&Assaf A.Shtauber&Paul C.Tetlock，2013年。"黑暗中的资产定价：OTC股票的横截面,"NBER工作文件19309年，国家经济研究局。
   • Andrew Ang&Assaf A.Shtauber&Paul C.Tetlock，2013年。"黑暗中的资产定价：场外交易股票的截面,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（12），第2985-3028页。
6. Andrew Ang、Richard C.Green和Yuhang Xing，2013年。"市政债券提前还款,"NBER工作文件19459年，国家经济研究局。
   • Andrew Ang、Richard C.Green、Francis A.Longstaff和Yuhang Xing，2017年。"市政债券提前还款,"金融杂志，美国金融协会，第72卷（4），第1645-1682页，8月。
7. Andrew Ang、Neil Nabar和Sam Wald，2013年。"在公共和私人房地产回报中寻找共同因素,"NBER工作文件19194年，国家经济研究局。
8. Andrew Ang&Dimitris Papanikolaou&Mark Westerfield，2013年。"非流动资产的投资组合选择,"NBER工作文件19436年，国家经济研究局。
   • Andrew Ang和Dimitris Papanikolaou以及Mark M.Westerfield，2014年。"非流动资产的投资组合选择,"管理科学《信息》，第60卷（11），第2737-2761页，11月。
9. Andrew Ang&Marie Brière&Ombretta Signori，2012年。"通货膨胀和个人股票,"NBER工作文件17798年，国家经济研究局。
   • Andrew Ang&Marie Brière&Ombretta Signori，2012年。"通货膨胀和个人股票,"打印后哈尔-01494500，哈尔。
10. Andrew Ang和Francis A.Longstaff，2011年。"系统性主权信贷风险：美国和欧洲的教训,"NBER工作文件16982，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Longstaff，Francis A.，2013年。"系统性主权信贷风险：美国和欧洲的教训,"货币经济学杂志爱思唯尔，第60卷（5），第493-510页。
11. Andrew Ang、Sergie Gorovyy和Gregory B.van Inwegen，2011年。"对冲基金杠杆,"NBER工作文件16801，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Gorovyy，Sergiy&van Inwegen，Gregory B.，2011年。"对冲基金杠杆,"金融经济学杂志爱思唯尔，第102（1）卷，第102-126页，10月。
12. Andrew Ang和Dennis Kristensen，2011年。"测试条件因子模型,"NBER工作文件17561，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Kristensen，Dennis，2012年。"测试条件因子模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第106卷（1），第132-156页。
    • Dennis Kristensen和Andrew Ang，2009年。"测试条件因子模型,"创建研究论文2009年9月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
13. Timmermann，Allan和Ang，Andrew，2011年。"制度变迁与金融市场,"CEPR讨论文件8480，C.E.P.R.讨论文件。
    • Andrew Ang和Allan Timmermann，2012年。"制度变迁与金融市场,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第313-337页，10月。
    • Andrew Ang和Allan Timmermann，2011年。"制度变迁与金融市场,"NBER工作文件17182，国家经济研究局。
14. Andrew Ang和Nicolas P.B.Bollen，2010年。"被锁定：将流动性视为实物期权,"NBER工作文件15937，国家经济研究局。
    • Andrew Ang和Nicolas P.B.Bollen，2010年。"被锁定：将流动性视为实物期权,"财务管理国际财务管理协会，第39卷（3），第1069-1096页，9月。
15. Andrew Ang&Vineer Bhansali&Yuhang Xing，2010年。"建立美国债券,"NBER工作文件16008，国家经济研究局。
16. Andrew Ang、Jean Boivin、Sen Dong和Rudy Loo-Kung，2009年。"货币政策变化与期限结构,"NBER工作文件15270，国家经济研究局。
    • Andrew Ang、Jean Boivin、Sen Dong和Rudy Loo-Kung，2011年。"货币政策变化与期限结构,"经济研究综述《经济研究评论》，第78卷（2），第429-457页。
17. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2008年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"NBER工作文件13739，美国国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Hodrick，Robert J.&Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan，2009年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第91卷（1），第1-23页，1月。
18. Andrew Ang和Viner Bhansali和Yuhang Xing，2008年。"免税债券税,"NBER工作文件14496，国家经济研究局。
    • Andrew Ang&Vineer Bhansali&Yuhang Xing，2010年。"免税债券税,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（2），第565-601页，4月。
19. Andrew Ang和Matthew Rhodes-Kropf&Rui Zhao，2008年。"基金中的基金值得付费吗？,"NBER工作文件13944，国家经济研究局。
20. Andrew Ang和Jun Liu，2007年。"风险、回报和股息,"NBER工作文件12843年，美国国家经济研究局。
    • Ang，Andrew和Liu，Jun，2007年。"风险、回报和股息,"金融经济学杂志爱思唯尔，第85卷（1），第1-38页，7月。
    • Ang，Andrew和Liu，Jun，2005年。"风险、回报和股息,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt1s25177n。
21. Andrew Ang&Sen Dong&Monika Piazzesi，2007年。"禁止违反泰勒规则,"NBER工作文件13448，国家经济研究局。
    • Andrew Ang&Sen Dong&Monika Piazzesi，2005年。"No-arbirate Taylor规则,"诉讼程序旧金山联邦储备银行。
    • Andrew Ang和Sen Dong，2005年。"禁止违反泰勒规则,"2005年会议文件22，经济动态学会。
22. Andrew Ang、Li Gu和Yael V.Hochberg，2006年。"IPO表现不佳是比索问题吗？,"NBER工作文件12203，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Gu，Li&Hochberg，Yael V.，2007年。"Ipo表现不佳是一个比索问题吗？,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第42卷（3），第565-594页，9月。
23. Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2005年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"NBER工作文件11538，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew和Bekaert，Geert和Wei，Min，2007年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第54（4）卷，第1163-1212页，5月。
    • Andrew Ang、Geert Bekaert和Min Wei，2006年。"宏观变量、资产市场或调查对通胀的预测是否更好？,"财经讨论系列2006年至2015年，联邦储备系统理事会（美国）。
24. Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2005年。"下行风险,"NBER工作文件11824，国家经济研究局。
    • Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2005年。"下行风险,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
    • Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2006年。"下行风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第19卷（4），第1191-1239页。
25. Andrew Ang和Joseph Chen，2005年。"长期CAPM：1926-2001,"NBER工作文件11903，美国国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Chen，Joseph，2007年。"长期CAPM：1926-2001,"实证金融杂志爱思唯尔，第14卷（1），第1-40页，1月。
26. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2004年。"波动率与预期收益的横截面,"NBER工作文件10852，国家经济研究局。
    • Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2006年。"波动性和预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第259-299页，2月。
27. Andrew Ang、Monika Piazzesi和Min Wei，2004年。"收益率曲线告诉我们什么是GDP增长？,"NBER工作文件10672，国家经济研究局。
    • Andrew Ang、Monika Piazzesi和Min Wei，2003年。"收益率曲线告诉我们什么是GDP增长？,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，3月。
    • Ang，Andrew&Piazzesi，Monika&Wei，Min，2006年。"收益率曲线告诉我们什么是GDP增长？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第131卷（1-2），第359-403页。
28. Bekaert，Geert&Ang，Andrew，2004年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"CEPR讨论文件4518，C.E.P.R.讨论文件。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2008年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（2），第797-849页，4月。
    • Andrew Ang和Geert Bekaert，2004年。"实际利率和预期通货膨胀的期限结构,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，3月。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2007年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"NBER工作文件12930，国家经济研究局。
29. Andrew Ang和Geert Bekaert，2003年。"制度如何影响资产配置？,"NBER工作文件10080，国家经济研究局。
30. Andrew Ang和Angela Maddaloni，2003年。"人口统计学变化影响风险溢价吗？国际数据证据,"NBER工作文件9677，国家经济研究局。
    • Andrew Ang和Angela Maddaloni，2005年。"人口统计学变化影响风险溢价吗？国际数据证据,"商业杂志芝加哥大学出版社，第78卷（1），第341-380页，1月。
    • Ang，Andrew&Maddaloni，Angela，2003年。"人口统计学变化会影响风险溢价吗？来自国际数据的证据,"工作文件系列208，欧洲中央银行。
31. Andrew Ang和Jun Liu，2003年。"如何用时间可变的预期收益贴现现金流,"NBER工作文件10042，国家经济研究局。
32. Andrew Ang和Geert Bekaert，2001年。"股票回报率可预测性：存在吗？,"NBER工作文件8207，国家经济研究局。
    • Andrew Ang和Geert Bekaert，2007年。"股票回报率可预测性：存在吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（3），第651-707页。
33. Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2001年。"下跌风险和动量效应,"NBER工作文件8643，国家经济研究局。
34. Andrew Ang和Monika Piazzesi，2001年。"具有宏观经济和潜在变量的期限结构动力学的无套利向量自回归,"NBER工作文件8363，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Piazzesi，Monika，2003年。"带有宏观经济和潜在变量的期限结构动态的非随机向量自回归,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（4），第745-787页，5月。
35. Andrew Ang、Geert Bekaert和Jun Liu，2000年。"为什么股票可能会失望,"NBER工作文件7783，美国国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Bekaert，Geert&Liu，2005年6月。"为什么股票可能令人失望,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76卷（3），第471-508页，6月。
36. Andrew Ang和Geert Bekaert，1999年。"具有时间变化相关性的国际资产配置,"NBER工作文件7056，国家经济研究局。
37. Andrew Ang和Geert Bekaert，1998年。"利率制度转换,"NBER工作文件6508，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Bekaert，Geert，2002年。"利率制度转换,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（2），第163-182页，4月。

文章

1. Ang，Andrew&Liu，Jun&Schwarz，Krista，2020年。"在因子模型测试中使用股票或投资组合,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第55卷（3），第709-750页，5月。
2. Andrew Ang、Ked Hogan和Sara Shores，2018年。"因子风险溢价和投入资本：随机贴现因子的计算,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第19卷（3），第145-155页，5月。
3. Andrew Ang&Andr©s Ayala&William N.Goetzmann，2018年。"捐赠的投资理念,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第24卷（1），第3-33页，1月。
4. Andrew Ang&Bingxu Chen&William N.Goetzmann&Ludovic Phalippou，2018年。"估算有限合伙人现金流的私募股权回报,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（4），第1751-1783页，8月。
5. Andrew Ang、Richard C.Green、Francis A.Longstaff和Yuhang Xing，2017年。"市政债券提前还款,"金融杂志，美国金融协会，第72卷（4），第1645-1682页，8月。
   • Andrew Ang、Richard C.Green和Yuhang Xing，2013年。"市政债券提前还款,"NBER工作文件19459年，国家经济研究局。
6. Andrew Ang和Dimitris Papanikolaou以及Mark M.Westerfield，2014年。"非流动资产的投资组合选择,"管理科学《信息》，第60卷（11），第2737-2761页，11月。
   • Andrew Ang&Dimitris Papanikolaou&Mark Westerfield，2013年。"非流动资产的投资组合选择,"NBER工作文件19436年，国家经济研究局。
7. Byeong-Je An&Andrew Ang&Turan G.Bali&Nusret Cakici，2014年。"股票和期权的联合横截面,"金融杂志，美国金融协会，第69卷（5），第2279-2337页，10月。
   • Byeong-Je An&Andrew Ang&Turan G.Bali&Nusret Cakici，2013年。"股票和期权的联合横截面,"NBER工作文件19590年，国家经济研究局。
8. Andrew Ang&Assaf A.Shtauber&Paul C.Tetlock，2013年。"黑暗中的资产定价：OTC股票的交叉部分,"金融研究综述，金融研究学会，第26卷（12），第2985-3028页。
   • Andrew Ang&Assaf A.Shtauber&Paul C.Tetlock，2013年。"黑暗中的资产定价：OTC股票的横截面,"NBER工作文件19309年，国家经济研究局。
9. Ang，Andrew&Longstaff，Francis A.，2013年。"系统性主权信贷风险：美国和欧洲的教训,"货币经济学杂志爱思唯尔，第60卷（5），第493-510页。
   • Andrew Ang和Francis A.Longstaff，2011年。"系统性主权信贷风险：美国和欧洲的教训,"NBER工作文件16982，国家经济研究局。
10. Andrew Ang和Allan Timmermann，2012年。"制度变迁与金融市场,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第313-337页，10月。
    • Timmermann，Allan&Ang，Andrew，2011年。"制度变迁与金融市场,"CEPR讨论文件8480，C.E.P.R.讨论文件。
    • Andrew Ang和Allan Timmermann，2011年。"制度变迁与金融市场,"NBER工作文件17182，国家经济研究局。
11. Ang，Andrew&Kristensen，Dennis，2012年。"测试条件因子模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第106卷（1），第132-156页。
    • Dennis Kristensen和Andrew Ang，2009年。"测试条件因子模型,"创建研究论文2009-09，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    • Andrew Ang和Dennis Kristensen，2011年。"测试条件因子模型,"NBER工作文件17561，国家经济研究局。
12. Andrew Ang和Morten Sorensen，2012年。"私募股权的风险、回报与最优持有：现有方法综述,"金融季刊（QJF），世界科学出版有限公司，第2卷（03），第1-27页。
13. Ang，Andrew&Goetzmann，William N.&Schaefer，Stephen M.，2011年。"有效市场理论与证据：对积极投资管理的启示,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第5卷（3），第157-242页，6月。
14. Ang，Andrew&Gorovyy，Sergiy&van Inwegen，Gregory B.，2011年。"对冲基金杠杆,"金融经济学杂志爱思唯尔，第102（1）卷，第102-126页，10月。
    • Andrew Ang&Sergiy Gorovyy&Gregory B.van Inwegen，2011年。"对冲基金杠杆,"NBER工作文件16801，国家经济研究局。
15. Andrew Ang、Jean Boivin、Sen Dong和Rudy Loo-Kung，2011年。"货币政策变化与期限结构,"经济研究综述《经济研究评论》，第78卷（2），第429-457页。
    • Andrew Ang、Jean Boivin、Sen Dong和Rudy Loo-Kung，2009年。"货币政策变化与期限结构,"NBER工作文件15270，国家经济研究局。
16. Andrew Ang和Nicolas P.B.Bollen，2010年。"被锁定：将流动性作为实物期权进行估值,"财务管理国际财务管理协会，第39卷（3），第1069-1096页，9月。
    • Andrew Ang和Nicolas P.B.Bollen，2010年。"被锁定：将流动性视为实物期权,"NBER工作文件15937，美国国家经济研究局。
17. Andrew Ang&Vineer Bhansali&Yuhang Xing，2010年。"免税债券税,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（2），第565-601页，4月。
    • Andrew Ang、Vineer Bhansali和Yuhang Xing，2008年。"免税债券税,"NBER工作文件14496，国家经济研究局。
18. Ang，Andrew&Hodrick，Robert J.&Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan，2009年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第91卷（1），第1-23页，1月。
    • Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2008年。"高特异性波动性和低回报率：国际和美国的进一步证据,"NBER工作文件13739，国家经济研究局。
19. Ang，Andrew&Gu，Li&Hochberg，Yael V.，2007年。"Ipo表现不佳是一个比索问题吗？,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第42卷（3），第565-594页，9月。
    • Andrew Ang、Li Gu和Yael V.Hochberg，2006年。"IPO表现不佳是比索问题吗？,"NBER工作文件12203，国家经济研究局。
20. Ang，Andrew&Chen，Joseph，2007年。"长期CAPM：1926-2001,"实证金融杂志爱思唯尔，第14卷（1），第1-40页，1月。
    • Andrew Ang和Joseph Chen，2005年。"长期CAPM：1926-2001,"NBER工作文件11903，国家经济研究局。
21. Ang，Andrew和Liu，Jun，2007年。"风险、回报和股息,"金融经济学杂志爱思唯尔，第85卷（1），第1-38页，7月。
    • Ang，Andrew和Liu，Jun，2005年。"风险、回报和股息,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt1s25177n。
    • Andrew Ang和Jun Liu，2007年。"风险、回报和股息,"NBER工作文件12843，国家经济研究局。
22. Ang，Andrew和Bekaert，Geert和Wei，Min，2007年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第54（4）卷，第1163-1212页，5月。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2005年。"宏观变量、资产市场或调查对通胀的预测更好吗？,"NBER工作文件11538，国家经济研究局。
    • Andrew Ang、Geert Bekaert和Min Wei，2006年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"财经讨论系列2006年至2015年，联邦储备系统理事会（美国）。
23. Andrew Ang和Geert Bekaert，2007年。"股票回报率可预测性：存在吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（3），第651-707页。
    • Andrew Ang和Geert Bekaert，2001年。"股票回报率可预测性：存在吗？,"NBER工作文件8207，国家经济研究局。
24. Ang，Andrew&Piazzesi，Monika&Wei，Min，2006年。"收益率曲线告诉我们什么是GDP增长？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第131卷（1-2），第359-403页。
    • Andrew Ang、Monika Piazzesi和Min Wei，2003年。"收益率曲线告诉我们什么是GDP增长？,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，3月。
    • Andrew Ang、Monika Piazzesi和Min Wei，2004年。"收益率曲线告诉我们什么是GDP增长？,"NBER工作文件10672，国家经济研究局。
25. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2006年。"波动性和预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第259-299页，2月。
    • Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2004年。"波动率与预期收益的横截面,"NBER工作文件10852，国家经济研究局。
26. Ang，Andrew&Bekaert，Geert&Liu，2005年6月。"为什么股票可能令人失望,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76卷（3），第471-508页，6月。
    • Andrew Ang、Geert Bekaert和Jun Liu，2000年。"为什么股票可能会失望,"NBER工作文件7783，国家经济研究局。
27. Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2005年。"下行风险,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
    • Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2006年。"下行风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第19卷（4），第1191-1239页。
    • Andrew Ang、Joseph Chen和Yuhang Xing，2005年。"下行风险,"NBER工作文件11824，国家经济研究局。
28. Andrew Ang&Sen Dong&Monika Piazzesi，2005年。"No-arbirate Taylor规则,"诉讼程序旧金山联邦储备银行。
    • Andrew Ang和Sen Dong，2005年。"禁止违反泰勒规则,"2005年会议文件22，经济动态学会。
    • Andrew Ang&Sen Dong&Monika Piazzesi，2007年。"禁止违反泰勒规则,"NBER工作文件13448，国家经济研究局。
29. Andrew Ang和Angela Maddaloni，2005年。"人口统计学变化影响风险溢价吗？国际数据证据,"商业杂志芝加哥大学出版社，第78卷（1），第341-380页，1月。
    • Andrew Ang和Angela Maddaloni，2003年。"人口统计学变化影响风险溢价吗？来自国际数据的证据,"NBER工作文件9677，国家经济研究局。
    • Ang，Andrew&Maddaloni，Angela，2003年。"人口结构的变化会影响风险溢价吗？来自国际数据的证据,"工作文件系列208，欧洲中央银行。
30. Andrew Ang和Geert Bekaert，2004年。"实际利率和预期通货膨胀的期限结构,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，3月。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2008年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（2），第797-849页，4月。
    • Bekaert，Geert&Ang，Andrew，2004年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"CEPR讨论文件4518，C.E.P.R.讨论文件。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2007年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"NBER工作文件12930，国家经济研究局。
31. Ang，Andrew&Piazzesi，Monika，2003年。"带有宏观经济和潜在变量的期限结构动态的非随机向量自回归,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（4），第745-787页，5月。
    • Andrew Ang和Monika Piazzesi，2001年。"具有宏观经济和潜在变量的期限结构动力学的无套利向量自回归,"NBER工作文件8363，国家经济研究局。
32. Ang，Andrew&Chen，Joseph，2002年。"股权投资组合的非对称相关性,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第63卷（3），第443-494页，三月。
33. Ang，Andrew&Bekaert，Geert，2002年。"短速率非线性和状态切换,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第26卷（7-8），第1243-1274页，七月。
34. Andrew Ang和Geert Bekaert，2002年。"制度变迁下的国际资产配置,"金融研究综述《金融研究学会》，第15卷（4），第1137-1187页。
35. Ang，Andrew&Bekaert，Geert，2002年。"利率制度转换,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（2），第163-182页，4月。
    • Andrew Ang和Geert Bekaert，1998年。"利率制度转换,"NBER工作文件6508，国家经济研究局。
36. Andrew Ang和Michael Sherris，1997年。"利率风险管理,"北美精算杂志，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第1卷（2），第1-26页。

书

1. Ang，Andrew，2014年。"资产管理：要素投资的系统方法,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199959327。