路易斯·维塞拉

研究成果

工作文件

1. Luis M.Viceira和Zixuan（Kevin）Wang，2018年。"长期投资者的全球投资组合多元化,"NBER工作文件24646，国家经济研究局。
2. 路易斯·维塞拉（Luis Viceira）、卡罗琳·普弗鲁格（Carolin Pflueger）和约翰·坎贝尔（John Campbell），2014年。"债券和股权风险的货币政策驱动因素,"2014年会议文件137，经济动态学会。
3. John Y.Campbell、Carolin Pflueger和Luis M.Viceira，2013年。"债券和股权风险的宏观经济驱动因素,"哈佛商学院工作文件14-031，哈佛商学院，2018年8月修订。
   • John Y.Campbell和Carolin Pflueger以及Luis M.Viceira，2020年。"债券和股权风险的宏观经济驱动因素,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第128卷（8），第3148-3185页。
   • John Y.Campbell、Carolin Pflueger和Luis M.Viceira，2014年。"债券和股权风险的宏观经济驱动因素,"NBER工作文件20070，美国国家经济研究局。
4. Carolin E.Pflueger和Luis M.Viceira，2011年。"通货膨胀指数债券与预期假说,"NBER工作文件16903，国家经济研究局。
   • Carolin E.Pflueger和Luis M.Viceira，2011年。"通货膨胀指数债券与预期假说,"金融经济学年鉴《年度评论》，第3卷（1），第139-158页，12月。
5. Carolin E.Pflueger和Luis M.Viceira，2011年。"国债市场收益的可预测性：实际利率、通货膨胀和流动性,"NBER工作文件16892，国家经济研究局。
   • Carolin E.Pflueger和Luis M.Viceira，2011年。"国债市场收益的可预测性：实际利率、通货膨胀和流动性,"哈佛商学院工作文件2014年9月11日，哈佛商学院，2013年9月修订。
6. Luis M.Viceira和Ricardo Gimeno，2010年。"欧元作为全球投资者的储备货币,"工作文件西班牙银行1014。
7. John Y.Campbell和Robert J.Shiller以及Luis M.Viceira，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"NBER工作文件15014，国家经济研究局。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller以及Luis M.Viceira，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"布鲁金斯经济活动报告布鲁金斯学会经济研究项目，第40卷（1（春季），第79-138页。
   • 约翰·坎贝尔（John Campbell）、罗伯特·希勒（Robert Shiller）和路易斯·维塞拉（Luis Viceira），2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"耶鲁大学管理学院工作文件amz2587，耶鲁管理学院。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller以及Luis M.Viceira，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"考尔斯基金会讨论文件1696年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Shiller、Robert J.和Campbell、John Y.和Viceira、Luis Manuel，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"学术文章10885503，哈佛大学经济系。
8. John Y.Campbell、Adi Sunderam和Luis M.Viceira，2009年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"NBER工作文件14701，国家经济研究局。
   • Campbell，John Y.和Sunderam，Adi&Viceira，Luis M.，2017年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"关键财务审查，现为出版商，第6卷（2），第263-301页，9月。
   • 路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira）、阿迪·桑德拉姆（Adi Sunderam）和约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），2008年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"2008年会议文件355，经济动态学会。
9. Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2008年。"弹性劳动力供给下的最优生命周期投资：生命周期基金的福利分析,"NBER工作文件13966，国家经济研究局。
   • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2008年。"弹性劳动力供给下的最优生命周期投资：生命周期基金的福利分析,"美国经济评论，美国经济协会，第98卷（2），第297-303页，5月。
10. 弗朗索瓦·古里奥（Francois Gourio），2007年。"腻子粘土技术与股市波动,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-005，波士顿大学经济系。
    • 法国古里奥，2011年。"腻子粘土技术与股市波动,"货币经济学杂志爱思唯尔，第58卷（2），第117-131页，3月。
11. John Y.Campbell和Karine Serfaty-de Medeiros以及Luis M.Viceira，2007年。"全球货币对冲,"NBER工作文件13088，国家经济研究局。
    • John Y.Campbell和Karine Serfaty‐De Medeiros和Luis M.Viceira，2010年。"全球货币对冲,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（1），第87-121页，2月。
    • Viceira，Luis&Serfaty-de Medeiros，Karine&Campbell，John，2009年。"全球货币对冲,"学术文章3153308，哈佛大学经济系。
12. Jakub W.Jurek和Luis M.Viceira，2006年。"长期投资组合中的最优价值和增长倾斜,"NBER工作文件12017，国家经济研究局。
    • Jakub W.Jurek和Luis M.Viceira，2011年。"长期投资组合中的最优价值和增长倾斜,"财务审查，欧洲金融协会，第15卷（1），第29-74页。
    • Viceira，Luis&Jurek，Jakub W，2006年。"长期投资组合中的最优价值和增长倾斜,"CEPR讨论文件5773，C.E.P.R.讨论文件。
13. Francisco Gomes&Laurence Kotlikoff&Luis Viceira，2006年。"政府决策的过度负担,"工作文件wp123，密歇根大学密歇根退休研究中心。
    • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2012年。"政府决策的过度负担,"NBER章节，单位：税收政策与经济，第26卷，第125-163页，国家经济研究局。
    • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2012年。"政府决策的过度负担,"税收政策与经济芝加哥大学出版社，第26卷（1），第125-164页。
    • Laurence J.Kotlikoff和Francisco J.Gomes&Luis M.Viceira，2010年。"政府优柔寡断的过度负担,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2010-014，波士顿大学经济系。
    • Francisco J.Gomes&Laurence J.Kotlikoff&Luis M.Viceira，2007年。"政府决策的过度负担,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-004，波士顿大学经济系。
    • Francisco J.Gomes&Laurence J.Kotlikoff&Luis M.Viceira，2007年。"政府决策的过度负担,"NBER工作文件12859，国家经济研究局。
14. John Y.Campbell和Luis Viceira，2005年。"风险收益权衡的期限结构,"NBER工作文件11119，国家经济研究局。
    • John Y Campbell和Viceira，Luis，2005年。"风险收益权衡的期限结构,"CEPR讨论文件4914，C.E.P.R.讨论文件。
15. John Y.Campbell、George Chacko、Jorge Rodriguez和Luis M.Viciera，2003年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"NBER工作文件9547，国家经济研究局。
    • Campbell，John Y.&Chacko，George&Rodriguez，Jorge&Viceira，Luis M.，2004年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第28卷（11），第2195-2214页，10月。
    • 约翰·坎贝尔（John Y Campbell）和维凯拉（Viceira）、路易斯·罗德里格斯（Luis&Rodriguez）、豪尔赫（Jorge）和查科（Chacko），乔治（George），2003年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"CEPR讨论文件4160，C.E.P.R.讨论文件。
    • Viceira，Luis&Rodriguez，Jorge&Chacko，George&Campbell，John，2004年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"学术文章3294738，哈佛大学经济系。
16. John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White，2002年。"长期投资者的外币,"NBER工作文件9075，国家经济研究局。
    • John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White，2003年。"长期投资者的外币,"经济杂志《皇家经济学会》，第113卷（486），第1-25页，3月。
    • Viceira，Luis&Campbell，John&White，Joshua，2003年。"长期投资者的外币,"学术文章3128708，哈佛大学经济系。
    • 坎贝尔、约翰·Y和维凯拉、路易斯·怀特、乔什·S，2002年。"长期投资者的外币,"CEPR讨论文件3463，C.E.P.R.讨论文件。
17. John Y.Campbell&Yeung Lewis Chan&Luis M.Viceira，2001年。"战略资产配置的多元模型,"NBER工作文件8566，国家经济研究局。
    • John Y.Campbell和Yeung Lewis Chanb&M.Viceira，2013年。"战略资产配置的多元模型,"世界科学图书章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第二部分，第39章，第809-848页，世界科学出版有限公司。。
    • Campbell，John Y.&Chan，Yeung Lewis&Viceira，Luis M.，2003年。"战略资产配置的多元模型,"金融经济学杂志Elsevier，第67（1）卷，第41-80页，1月。
    • Campbell，John Y&Viceira，Luis&Chan，Yeung Lewis，2001年。"战略资产配置的多元模型,"CEPR讨论文件3070，C.E.P.R讨论文件。
    • Chan，Yeung Lewis&Viceira，Luis&Campbell，John，2003年。"战略资产配置的多元模型,"学术文章3163263，哈佛大学经济系。
18. John Y.Campbell和Luis M.Viceira，2000年。"谁应该购买长期债券？,"哈佛经济研究所工作文件1895年，哈佛大学经济研究所。
    • 路易斯·M。Viceira和John Y.Campbell，2001年。"谁应该购买长期债券？,"美国经济评论，美国经济协会，第91卷（1），第99-127页，3月。
    • 约翰·坎贝尔和路易斯·维西拉，1998年。"谁应该购买长期债券？,"FAME研究论文系列rp5，国际金融资产管理和工程中心。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1998年。"谁应该购买长期债券？,"NBER工作文件6801，国家经济研究局。
    • Viceira，Luis&Campbell，John，2001年。"谁应该购买长期债券？,"学术文章3128709，哈佛大学经济系。
19. John Y.Campbell、Joao Cocco、Francisco Gomes、Pascal Maenhout和Luis Viceira，2000年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"哈佛经济研究所工作文件1899年，哈佛大学经济研究所。
    • John Y.Campbell&Joáo Cocco&Francisco Gomes&Pascal J.Maenhout&Luis M.Viceira，2001年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"财务审查，欧洲金融协会，第5卷（3），第269-292页。
    • Cocco，Joao&Gomes，Francisco&Maenhout，Pascal J.&Campbell，John Y.&Viceira，Luis Manuel，2001年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"学术文章3353758，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell&Joao Cocco&Francisco Gomes&Pascal Maenhout&Luis M.Viceira，1999年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"1999年经济学和金融学中的计算机1344年，计算经济学学会。
20. George Chacko和Luis M.Viceira，1999年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"NBER工作文件7377，国家经济研究局。
    • George Chacko和Luis M.Viceira，2005年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第18卷（4），第1369-1402页。
    • Viceira，Luis&Chacko，George，2005年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"CEPR讨论文件4913，C.E.P.R.讨论文件。
    • George CHACKO和Luis M.VICEIRA，1999年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"FAME研究论文系列rp11，国际金融资产管理和工程中心。
21. 路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira），1999年。"劳动收入不可交易的长期投资者的最优投资组合选择,"NBER工作文件7409，国家经济研究局。
    • 路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira），2001年。"具有非贸易劳动收入的长期投资者的最优投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（2），第433-470页，4月。
22. John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1998年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"哈佛经济研究所工作文件1835年，哈佛大学经济研究所。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1999年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第114卷（2），第433-495页。
    • John Campbell和Viceira，Luis，1999年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"学术文章3163266，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1996年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"NBER工作文件5857，国家经济研究局。

文章

1. John Y.Campbell和Carolin Pflueger以及Luis M.Viceira，2020年。"债券和股权风险的宏观经济驱动因素,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第128卷（8），第3148-3185页。
   • John Y.Campbell、Carolin Pflueger和Luis M.Viceira，2013年。"债券和股票风险的宏观经济驱动因素,"哈佛商学院工作文件14-031，哈佛商学院，2018年8月修订。
   • John Y.Campbell、Carolin Pflueger和Luis M.Viceira，2014年。"债券和股权风险的宏观经济驱动因素,"NBER工作文件20070，美国国家经济研究局。
2. Campbell，John Y.和Sunderam，Adi&Viceira，Luis M.，2017年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"关键财务审查，现为出版商，第6卷（2），第263-301页，9月。
   • John Y.Campbell、Adi Sunderam和Luis M.Viceira，2009年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"NBER工作文件14701，国家经济研究局。
   • 路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira）、阿迪·桑德拉姆（Adi Sunderam）和约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），2008年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"2008年会议文件355，经济动态学会。
3. Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2012年。"政府决策的过度负担,"税收政策与经济芝加哥大学出版社，第26卷（1），第125-164页。
   • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2012年。"政府决策的过度负担,"NBER章节，单位：税收政策与经济，第26卷，第125-163页，国家经济研究局。
   • Laurence J.Kotlikoff和Francisco J.Gomes&Luis M.Viceira，2010年。"政府优柔寡断的过度负担,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2010-014，波士顿大学经济系。
   • Francisco J.Gomes&Laurence J.Kotlikoff&Luis M.Viceira，2007年。"政府决策的过度负担,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-004，波士顿大学经济系。
   • Francisco Gomes&Laurence Kotlikoff&Luis Viceira，2006年。"政府决策的过度负担,"工作文件wp123，密歇根大学密歇根退休研究中心。
   • Francisco J.Gomes&Laurence J.Kotlikoff&Luis M.Viceira，2007年。"政府决策的过度负担,"NBER工作文件12859，国家经济研究局。
4. Viceira，Luis M.，2012年。"债券风险、债券收益波动性和利率期限结构,"国际预测杂志爱思唯尔，第28卷（1），第97-117页。
5. Jakub W.Jurek和Luis M.Viceira，2011年。"长期投资组合中的最优价值和增长倾斜,"财务审查，欧洲金融协会，第15卷（1），第29-74页。
   • Jakub W.Jurek和Luis M.Viceira，2006年。"长期投资组合中的最优价值和增长倾斜,"NBER工作文件12017，国家经济研究局。
   • Viceira，Luis&Jurek，Jakub W，2006年。"长期投资组合中的最优价值和增长倾斜,"CEPR讨论文件5773，C.E.P.R.讨论文件。
6. Carolin E.Pflueger和Luis M.Viceira，2011年。"通货膨胀指数债券与预期假说,"金融经济学年鉴，《年度评论》，第3卷（1），第139-158页，12月。
   • Carolin E.Pflueger和Luis M.Viceira，2011年。"通货膨胀指数债券与预期假说,"NBER工作文件16903，国家经济研究局。
7. John Y.Campbell和Karine Serfaty‐De Medeiros和Luis M.Viceira，2010年。"全球货币对冲,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（1），第87-121页，2月。
   • John Y.Campbell和Karine Serfaty-de Medeiros以及Luis M.Viceira，2007年。"全球货币对冲,"NBER工作文件13088，国家经济研究局。
   • Viceira，Luis&Serfaty-de Medeiros，Karine&Campbell，John，2009年。"全球货币对冲,"学术文章3153308，哈佛大学经济系。
8. John Y.Campbell和Robert J.Shiller以及Luis M.Viceira，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"布鲁金斯经济活动报告布鲁金斯学会经济研究项目，第40卷（1（春季），第79-138页。
   • 约翰·坎贝尔（John Campbell）、罗伯特·希勒（Robert Shiller）和路易斯·维塞拉（Luis Viceira），2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"耶鲁大学管理学院工作文件amz2587，耶鲁管理学院。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller以及Luis M.Viceira，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"NBER工作文件15014，国家经济研究局。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller以及Luis M.Viceira，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"考尔斯基金会讨论文件1696年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Shiller、Robert J.和Campbell、John Y.和Viceira、Luis Manuel，2009年。"理解通货膨胀指数债券市场,"学术文章10885503，哈佛大学经济系。
9. Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2008年。"弹性劳动力供给下的最优生命周期投资：生命周期基金的福利分析,"美国经济评论，美国经济协会，第98卷（2），第297-303页，5月。
   • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2008年。"弹性劳动力供给下的最优生命周期投资：生命周期基金的福利分析,"NBER工作文件13966，国家经济研究局。
10. George Chacko和Luis M.Viceira，2005年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第18卷（4），第1369-1402页。
    • Viceira，Luis和Chacko，George，2005年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"CEPR讨论文件4913，C.E.P.R.讨论文件。
    • George CHACKO和Luis M.VICEIRA，1999年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"FAME研究论文系列rp11，国际金融资产管理和工程中心。
    • George Chacko和Luis M.Viceira，1999年。"不完全市场中随机波动的动态消费与投资组合选择,"NBER工作文件7377，国家经济研究局。
11. Campbell，John Y.&Chacko，George&Rodriguez，Jorge&Viceira，Luis M.，2004年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第28卷（11），第2195-2214页，10月。
    • 约翰·坎贝尔（John Y Campbell）和维凯拉（Viceira）、路易斯·罗德里格斯（Luis&Rodriguez）、豪尔赫（Jorge）和查科（Chacko），乔治（George），2003年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"CEPR讨论文件4160，C.E.P.R.讨论文件。
    • John Y.Campbell、George Chacko、Jorge Rodriguez和Luis M.Viciera，2003年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"NBER工作文件9547，国家经济研究局。
    • Viceira，Luis&Rodriguez，Jorge&Chacko，George&Campbell，John，2004年。"连续时间VAR模型中的战略资产配置,"学术文章3294738，哈佛大学经济系。
12. Campbell，John Y.&Chan，Yeung Lewis&Viceira，Luis M.，2003年。"战略资产配置的多元模型,"金融经济学杂志Elsevier，第67（1）卷，第41-80页，1月。
    • John Y.Campbell和Yeung Lewis Chanb&M.Viceira，2013年。"战略资产配置的多元模型,"世界科学图书章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第二部分，第39章，第809-848页，世界科学出版有限公司。。
    • John Y.Campbell&Yeung Lewis Chan&Luis M.Viceira，2001年。"战略资产配置的多元模型,"NBER工作文件8566，国家经济研究局。
    • Campbell，John Y&Viceira，Luis&Chan，Yeung Lewis，2001年。"战略资产配置的多元模型,"CEPR讨论文件3070，C.E.P.R讨论文件。
    • Chan，Yeung Lewis&Viceira，Luis&Campbell，John，2003年。"战略资产配置的多元模型,"学术文章3163263，哈佛大学经济系。
13. 乔治·查科和路易斯·M·维塞拉，2003年。"连续时间过程的谱GMM估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第116卷（1-2），第259-292页。
14. John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White，2003年。"长期投资者的外币,"经济杂志《皇家经济学会》，第113卷（486），第1-25页，3月。
    • Viceira，Luis&Campbell，John&White，Joshua，2003年。"长期投资者的外币,"学术文章3128708，哈佛大学经济系。
    • 坎贝尔、约翰·Y和维凯拉、路易斯·怀特、乔什·S，2002年。"长期投资者的外币,"CEPR讨论文件3463，C.E.P.R.讨论文件。
    • John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White，2002年。"长期投资者的外币,"NBER工作文件9075，国家经济研究局。
15. 路易斯·M。Viceira和John Y.Campbell，2001年。"谁应该购买长期债券？,"美国经济评论，美国经济协会，第91卷（1），第99-127页，3月。
    • 约翰·坎贝尔和路易斯·维西拉，1998年。"谁应该购买长期债券？,"FAME研究论文系列rp5，国际金融资产管理和工程中心。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1998年。"谁应该购买长期债券？,"NBER工作文件6801，国家经济研究局。
    • Viceira，Luis&Campbell，John，2001年。"谁应该购买长期债券？,"学术文章3128709，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，2000年。"谁应该购买长期债券？,"哈佛经济研究所工作文件1895年，哈佛大学经济研究所。
16. 路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira），2001年。"具有非贸易劳动收入的长期投资者的最优投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（2），第433-470页，4月。
    • 路易斯·维奇拉（Luis M.Viceira），1999年。"劳动收入不可交易的长期投资者的最优投资组合选择,"NBER工作文件7409，国家经济研究局。
17. John Y.Campbell&Joáo Cocco&Francisco Gomes&Pascal J.Maenhout&Luis M.Viceira，2001年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"财务审查，欧洲金融协会，第5卷（3），第269-292页。
    • John Y.Campbell&Joao Cocco&Francisco Gomes&Pascal Maenhout&Luis Viceira，2000年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"哈佛经济研究所工作文件1899年，哈佛大学经济研究所。
    • Cocco，Joao&Gomes，Francisco&Maenhout，Pascal J.&Campbell，John Y.&Viceira，Luis Manuel，2001年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"学术文章3353758，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell、Joao Cocco、Francisco Gomes、Pascal Maenhout和Luis M.Viceira，1999年。"股市均值反转与长寿投资者的最优股权配置,"1999年经济学和金融学中的计算机1344年，计算经济学学会。
18. John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1999年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第114卷（2），第433-495页。
    • John Campbell和Viceira，Luis，1999年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"学术文章3163266，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1996年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"NBER工作文件5857，国家经济研究局。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1998年。"预期收益随时间变化时的消费和投资组合决策,"哈佛经济研究所工作文件1835年，哈佛大学经济研究所。

章

1. Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2012年。"政府决策的过度负担,"NBER章节，单位：税收政策与经济，第26卷，第125-163页，国家经济研究局。
   • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2012年。"政府决策的过度负担,"税收政策与经济芝加哥大学出版社，第26卷（1），第125-164页。
   • Laurence J.Kotlikoff和Francisco J.Gomes&Luis M.Viceira，2010年。"政府决策的过度负担,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2010-014，波士顿大学经济系。
   • Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2007年。"政府决策的过度负担,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-004，波士顿大学经济系。
   • Francisco Gomes&Laurence Kotlikoff&Luis Viceira，2006年。"政府优柔寡断的过度负担,"工作文件wp123，密歇根大学密歇根退休研究中心。
   • Francisco J.Gomes&Laurence J.Kotlikoff&Luis M.Viceira，2007年。"政府决策的过度负担,"NBER工作文件12859，国家经济研究局。

书

1. John Y.Campbell和Luis M.Viceira，2002年。"战略资产配置：长期投资者的投资组合选择,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780198296942，Decenbrie。