克拉拉·维加

研究成果

工作文件

1. Bennett Schmanski&Chiara Scotti&Clara Vega，2023年。"美联储通讯、新闻、推特和回音室,"财经讨论系列2023-036，美国联邦储备系统理事会。
2. 阿兰·查布德（Alain P.Chaboud）、卡伦·考克斯（Caren Cox）、迈克尔·弗莱明（Michael J.Fleming）、埃伦·科雷亚·戈莱（Ellen Correia Golay）、叶索尔·胡（Yesol Huh）、弗兰克·基恩（Frank M.Keane）、凯尔·李（Kyle Lee）、克里斯塔·施瓦兹（。"美国国债市场的全对全交易,"工作人员报告1036，纽约联邦储备银行。
3. 本杰明·加德纳（Benjamin Gardner）、奇亚拉·斯科蒂（Chiara Scotti）和克拉拉·维加（Clara Vega），2021年。"言行一致：央行沟通与股价对宏观经济公告的反应,"财经讨论系列2021-074年，联邦储备系统理事会（美国）。
   • 本·加德纳和斯科蒂，恰拉和维加，克拉拉，2022年。"言行一致：央行沟通和股票价格对宏观经济公告的反应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第231（2）卷，第387-409页。
4. 杜文欣（Wenxin Du）、萨利尔·加吉尔（Salil Gadgel）、迈克尔·戈迪（Michael B.Gordy）和克拉拉·维加（Clara Vega），2016年。"信用违约互换市场中的交易对手风险与交易对手选择,"财经讨论系列2016-087，联邦储备系统理事会（美国）。
5. 托马斯·吉尔伯特（Thomas Gilbert）、奇亚拉·斯科蒂（Chiara Scotti）、乔治·斯特拉塞尔（Georg Strasser）和克拉拉·维加（Clara Vega），2015年。"宏观经济新闻的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"财经讨论系列2015-46，联邦储备系统理事会（美国）。
   • Thomas Gilbert和Chiara Scotti、Georg H.Strasser和Clara Vega，2015年。"宏观经济新闻的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"波士顿学院经济学工作论文874，波士顿学院经济系，2015年4月23日修订。
   • Gilbert，Thomas&Scotti，Chiara&Strasser，Georg&Vega，Clara，2016年。"宏观经济新闻公告的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"工作文件系列1882年，欧洲中央银行。
6. Alain P.Chaboud和Benjamin Chiquoine、Erik Hjalmarsson和Clara Vega，2009年。"机器的兴起：外汇市场的算法交易,"国际金融讨论文件980年，美国联邦储备系统理事会。
   • Alain P.Chaboud和Benjamin Chiquoine、Erik Hjalmarsson和Clara Vega，2014年。"机器的兴起：外汇市场中的算法交易,"金融杂志，美国金融协会，第69卷（5），第2045-2084页，10月。
7. John Ammer&Clara Vega&Jon Wongswan，2008年。"基本面能解释美国利率的国际影响吗？公司层面的证据,"国际金融讨论文件952，联邦储备系统理事会（美国）。
8. Elizabeth Demers和Clara Vega，2008年。"盈余公告中的软信息：新闻还是噪音？,"国际金融讨论文件951，联邦储备系统理事会（美国）。
   • Elizabeth Demers和Clara Vega，2009年。"盈利公告中的软信息：新闻还是噪音？,"2009年会议文件80，经济动态学会。
9. 基里安、卢茨和维加，克拉拉，2008年。"能源价格对美国宏观经济新闻有反应吗？预定能源价格假说的检验,"CEPR讨论文件7015，C.E.P.R.讨论文件。
   • Lutz Kilian和Clara Vega，2011年。"能源价格对美国宏观经济新闻有反应吗？预定能源价格假说的检验,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第93卷（2），第660-671页，5月。
   • Lutz Kilian和Clara Vega，2008年。"能源价格对美国宏观经济消息有反应吗？预定能源价格假说的检验,"国际金融讨论文件957，联邦储备系统理事会（美国）。
10. 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2007年。"全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"创建研究论文2007年至20月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    • 安徒生、托本·G·博勒斯列夫、蒂姆·迪博尔德、弗朗西斯·X·维加、克拉拉，2007年。"全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"国际经济学杂志Elsevier，第73卷（2），第251-277页，11月。
    • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2006年。"全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"国际金融讨论文件871，联邦储备系统理事会（美国）。
11. 阿尔伯克基，鲁伊和维加，克拉拉，2006年。"股市信息不对称：经济新闻与协同运动,"CEPR讨论文件5598，C.E.P.R讨论文件。
12. Paolo Pasquariello和Clara Vega，2006年。"债券市场中的信息和战略订单流,"国际金融讨论文件874，联邦储备系统理事会（美国）。
    • Paolo Pasquariello和Clara Vega，2007年。"债券市场中的信息和战略订单流,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（6），第1975-2019页，11月。
13. Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold和Clara Vega，2005年。"股票、债券和外汇市场中的实时价格发现,"NBER工作文件11312，国家经济研究局。
    • 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和迪博尔德、弗朗西斯·X·和维加、克拉拉，2004年。"股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"CFS工作文件系列2004/19，金融研究中心（CFS）。
    • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2003年。"股票、债券和外汇市场中的实时价格发现,"PIER工作文件档案04-028，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2004年6月28日修订。
14. Gregory Bauer和Clara Vega，2004年。"国际股票市场信息不对称的货币根源,"员工工作文件04-47，加拿大银行。
    • Gregory H.Bauer和Clara Vega，2006年。"国际股票市场信息不对称的货币根源,"国际金融讨论文件872，美国联邦储备系统理事会。
15. 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和迪博尔德、弗朗西斯·X·和维加、克拉拉，2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"工作文件02-16，杜克大学经济系。
    • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2003年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"美国经济评论，美国经济协会，第93卷（1），第38-62页，3月。
    • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现？,"金融机构工作文件中心02-23，宾夕法尼亚大学沃顿金融机构学校中心。
    • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"NBER工作文件8959，国家经济研究局。
    • Anderson、Torben G.和Bollerslev、Tim和Diebold、Francis X.和Vega、Clara，2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"工作文件02-1，宾夕法尼亚大学沃顿商学院，维斯中心。
16. Ethan S.Harris和Clara Vega，1996年。"关于消费者支出，连锁店销售告诉了我们什么？,"研究论文9614，纽约联邦储备银行。
    • Ethan S.Harris和Clara Vega，1996年。"关于消费者支出，连锁店销售告诉了我们什么？,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第2卷（10月），第15-35页。

文章

1. 安徒生、托本·G·博勒斯列夫、蒂姆·迪博尔德、弗朗西斯·X·维加、克拉拉，2007年。"全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"国际经济学杂志Elsevier，第73卷（2），第251-277页，11月。
   • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2006年。"全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"国际金融讨论文件871，联邦储备系统理事会（美国）。
   • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2007年。"全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现,"创建研究论文2007年至20月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
2. Paolo Pasquariello和Clara Vega，2007年。"债券市场中的信息和战略订单流,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（6），第1975-2019页，11月。
   • Paolo Pasquariello和Clara Vega，2006年。"债券市场中的信息和战略订单流,"国际金融讨论文件874，联邦储备系统理事会（美国）。
3. 克拉拉·维加，2006年。"股价对公共和私人信息的反应,"金融经济学杂志Elsevier，第82（1）卷，第103-133页，10月。
4. 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2003年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"美国经济评论，美国经济协会，第93卷（1），第38-62页，3月。
   • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现？,"金融机构工作文件中心02-23，宾夕法尼亚大学沃顿金融机构学校中心。
   • 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和迪博尔德、弗朗西斯·X·和维加、克拉拉，2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"工作文件02-16，杜克大学经济系。
   • 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"NBER工作文件8959，国家经济研究局。
   • Anderson、Torben G.和Bollerslev、Tim和Diebold、Francis X.和Vega、Clara，2002年。"宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现,"工作文件02-1，宾夕法尼亚大学沃顿商学院，维斯中心。
5. Ethan S.Harris和Clara Vega，1996年。"关于消费者支出，连锁店销售告诉了我们什么？,"经济政策审查，纽约联邦储备银行，第2卷（10月），第15-35页。
   • Ethan S.Harris和Clara Vega，1996年。"关于消费者支出，连锁店销售告诉了我们什么？,"研究论文9614，纽约联邦储备银行。

章

1. 赫迪·贝纳马尔（Hedi Benamar）、蒂埃里·福柯（Thierry Foucault）和克拉拉·维加（Clara Vega），2021年。"信息需求、不确定性与美国国债对新闻的反应,"NBER章节，单位：大数据：对金融市场和公司的长期影响，第3403-3455页，美国国家经济研究局。
   • 赫迪·贝纳马尔（Hedi Benamar）、蒂埃里·福柯（Thierry Foucault）和克拉拉·维加（Clara Vega），2021年。"信息需求、不确定性和美国国债对新闻的反应[对股市的最佳关注],"金融研究综述《金融研究学会》，第34卷（7），第3403-3455页。