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乔治·陶琴

个人详细信息

名字：乔治
中名：
姓氏：陶亨
后缀：
RePEc短ID：pta61型
网址：http://www.econ.duke.edu/~获得
乔治·陶琴（George Tauchen）经济系杜克大学305社会科学，美国北卡罗来纳州达勒姆市90097信箱，邮编：27708-0097
1-919-660-1812（杜克）
终端学位：1978年经济系；明尼苏达大学（来自RePEc系谱)

附属

经济系
杜克大学

北卡罗来纳州达勒姆（美国）
网址：http://www.econ.duke.edu/
RePEc:edi:dedukus公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Torben G.Andersen&Oleg Bondarenko&Viktor Todorov&George Tauchen，2013年。"股票指数期权动力学的精细结构,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2013-52。
  2. Tim Bollerslev&Daniela Osterilder&Natalia Sizova&George Tauchen，2011年。"风险和回报：长期关系、分数协整和回报可预测性,"创建研究论文2011-51，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  3. Viktor Todorov和George Tauchen，2011年。"跳跃扩散中非参数波动率估计的逆实现拉普拉斯变换,"工作文件11-21，杜克大学经济系。
  4. George Tauchen，2011年。"高频财务数据的征税过程模型,"工作文件11-22，杜克大学经济系。
  5. 维克多·托多罗夫（Viktor Todorov）、乔治·陶琴（George Tauchen）和伊莱娜·格林基夫（Iaryna Grynkiv），2011年。"波动性活动：规范和估算,"工作文件11-23，杜克大学经济系。
  6. Ivan Shaliastovich和George Tauchen，2010年。"时间变化风险的定价,"工作文件10-10，杜克大学经济系。
  7. Viktor Todorov和Iaryna Grynkiv以及George Tauchen，2010年。"跳跃扩散波动率模型估计的拉普拉斯变换实现,"工作文件10-75，杜克大学经济系。
  8. George Tauchen和Viktor Todorov，2010年。"高频数据分析的活动特征函数,"工作文件10-08，杜克大学经济系。
  9. Viktor Todorov和George Tauchen，2010年。"纯跳跃过程幂变化的极限定理及其在活动估计中的应用,"工作文件10-74，杜克大学经济系。
  10. Viktor Todorov和George Tauchen，2010年。"波动性跳跃,"工作文件10-09，杜克大学经济系。
  11. Viktor Todorov和George Tauchen，2010年。"波动率的拉普拉斯变换的实现,"工作文件10-72，杜克大学经济系。
  12. Tim Bollerslev、Natalia Sizova和George Tauchen，2009年。"均衡中的波动：不对称和动态依赖,"创建研究论文2009年5月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  13. Tim Bollerslev&Zuo Hao&George Tauchen，2008年。"预期股票收益与方差风险溢价,"创建研究论文2008-48年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  14. Tim Bollerslev、Tzuo Hann Law和George Tauchen，2007年。"风险、跳跃和多样化,"创建研究论文2007年至19月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  15. 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、罗纳德·加兰特（A.Ronald Gallant）和乔治·陶琴（George Tauchen），2007年。"理性悲观主义、理性繁荣与资产定价模型,"NBER工作文件13107，国家经济研究局。
  16. Tim Bollerslev&Uta Kretschmer&Christian Pigorsch&George Tauchen，2007年。"标准普尔500指数日收益和已实现变化的离散时间模型：跳跃和杠杆效应,"创建研究论文2007年至22月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  17. George Tauchen和Hao Zhou，2006年。"金融市场实现跳跃并预测信贷利差,"财经讨论系列2006-35年，联邦储备系统理事会（美国）。
  18. Ravi Bansal、George Tauchen和Hao Zhou，2003年。"制度变迁、期限结构中的风险溢价和商业周期,"财经讨论系列2003-21年，联邦储备系统理事会（美国）。
  19. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George，2002年。"连续时间模型的模拟分数方法和间接推断,"工作文件02-09，杜克大学经济系。
  20. Mikhail Chernov和A.Ronald Gallant、Eric Ghysels和George Tauchen，2002年。"股票价格动态的替代模型,"CIRANO工作文件2002s-58，CIRANO。
  21. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George，2002年。"有效的矩量法,"工作文件02-06，杜克大学经济系。
  22. Gallant，A.Ronald&Hsu，Chien-Te&Tauchen，George，2000年。"利用日较差数据校正波动扩散并提取前向综合方差,"工作文件00-04，杜克大学经济系。
  23. Mikhail Chernov和A.Ronald Gallant、Eric Ghysels和George Tauchen，1999年。"一类新的跳跃随机波动模型：理论与估计,"CIRANO工作文件99s-48，CIRANO。
  24. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George，1997年。"部分观测系统的重投影及其在利率扩散中的应用,"工作文件97-09，杜克大学经济系。
  25. George Tauchen，1997年。"参数空间不稳定区域边界附近仿真估计的目标函数,"工作文件97-14，杜克大学经济系。
  26. George E.Tauchen，1995年。"经验金融中新的最小齐方方法,"工作文件95-42，杜克大学经济系。
  27. Gallant，A.Ronald&Hsieh，David&Tauchen，George，1995年。"随机波动率模型的诊断估计,"工作文件95-36，杜克大学经济系。
  28. George E.Tauchen和Gallant，A.Ronald，1995年。"SNP：非参数时间序列分析程序。8.4版。用户指南,"工作文件95-26，杜克大学经济系。
  29. George E.Tauchen和Gallant，A.Ronald，1995年。"EMM：一个有效的矩估计方法程序。版本1.1。用户指南,"工作文件95-27，杜克大学经济系。
  30. George E.Tauchen和Gallant，A.Ronald，1995年。"要匹配的时刻,"工作文件95-20，杜克大学经济系。
  31. George E.Tauchen和Gallant，A.Ronald，1995年。"股票收益率和利率的连续时间模型估计,"工作文件95-53，杜克大学经济系。
  32. Tauchen，George E.和Harold Zhang以及Ming Liu，1995年。"成交量、波动率和杠杆率：动态分析,"工作文件95-02，杜克大学经济系。
  33. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George E.，1995年。"金融连续时间模型的规范分析,"工作文件95-49，杜克大学经济系。
  34. Gallant，A.R.和Tauchen，G.，1988年。"条件约束异质过程的半非参数估计：资产定价应用,"论文芝加哥商学院，88-59。
  35. Gallant，A.R.&Hsieh，D.&Tauchen，G.，1988年。"关于拟合顽固序列：1974-83年英镑/美元汇率,"论文88-60，芝加哥商学院。
  36. A.Ronald Gallant和George Tauchen，“未注明日期”。"部分观测系统的再现及其在利率扩散中的应用,"1997年经济学和金融计算114，计算经济学学会。

文章

  1. 贾丽（Jia Li）、维克托·托多罗夫（Viktor Todorov）和乔治·陶琴（George Tauchen），2017年。"稳健跳跃回归,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第112卷（517），第332-341页，1月。
  2. Li，Jia&Todorov，Viktor&Tauchen，George，2017年。"基于高频数据的连续时间回归模型的自适应估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第200卷（1），第36-47页。
  3. 贾丽（Jia Li）、维克托·托多罗夫（Viktor Todorov）和乔治·陶琴（George Tauchen），2017年。"跳跃回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第85卷，第173-195页，1月。
  4. Li，Jia&Todorov，Viktor&Tauchen，George&Chen，Rui，2017年。"基于bootstrap推理的混合尺度跳跃回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第201（2）卷，第417-432页。
  5. Li，Jia&Todorov，Viktor&Tauchen，George，2016年。"利用正则拉普拉斯反演估计波动率占用时间,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1253-1288页，10月。
  6. Eric Ghysels和George Tauchen，2016年。"引言：矩条件引起的概率空间的思考及其对贝叶斯推断的启示,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第14卷（2），第227-228页。
  7. Li，Jia&Todorov，Viktor&Tauchen，George，2016年。"波动函数依赖的推理理论,"计量经济学杂志爱思唯尔，第193（1）卷，第17-34页。
  8. Andersen、Torben G.和Bondarenko、Oleg和Todorov、Viktor和Tauchen，George，2015年。"股票指数期权动力学的精细结构,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第187卷（2），第532-546页。
  9. Reiß，Markus&Todorov，Viktor&Tauchen，George，2015年。"基于高频数据的Itó半鞅间常数β的非参数检验,"随机过程及其应用爱思唯尔，第125（8）卷，第2955-2988页。
  10. Todorov，Viktor&Tauchen，George&Grynkiv，Iaryna，2014年。"波动性活动：规范和估算,"计量经济学杂志爱思唯尔，第178卷（P1），第180-193页。
  11. Bollerslev，Tim&Osterilder，Daniela&Sizova，Natalia&Tauchen，George，2013年。"风险和回报：长期关系、分数协整和回报可预测性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第108卷（2），第409-424页。
  12. Viktor Todorov和George Tauchen，2012年。"波动率的拉普拉斯变换的实现,"计量经济学《计量经济学会》，第80卷（3），第1105-1127页，5月。
  13. Viktor Todorov和George Tauchen，2012年。"跳跃扩散中非参数波动密度估计的逆实现拉普拉斯变换,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第107卷（498），第622-635页，6月。
  14. 乔治·陶琛，2011年。"一般均衡中的随机波动性,"金融季刊（QJF），世界科学出版有限公司，第1卷（04），第707-731页。
  15. Tauchen，George&Zhou，Hao，2011年。"金融市场实现跳跃并预测信贷利差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第160卷（1），第102-118页，1月。
  16. Tim Bollerslev、Natalia Sizova和George Tauchen，2011年。"均衡中的波动：不对称和动态依赖,"财务审查，欧洲金融协会，第16卷（1），第31-80页。
  17. Shaliastovich，Ivan和Tauchen，George，2011年。"时间变更风险定价,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第35卷（6），第843-858页，6月。
  18. 托多罗夫（Todorov）、维克托（Viktor）和陶琴（Tauchen）、乔治（George）和格林基夫（Grynkiv），伊莱纳（Iaryna），2011年。"跳跃扩散波动率模型估计的拉普拉斯变换实现,"计量经济学杂志爱思唯尔，第164（2）卷，第367-381页，10月。
  19. Todorov，Viktor&Tauchen，George，2011年。"波动性跳跃,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第29卷（3），第356-371页。
  20. Todorov，Viktor和Tauchen，George，2010年。"高频数据分析的活动特征函数,"计量经济学杂志爱思唯尔，第154（2）卷，第125-138页，2月。
  21. Tim Bollerslev、George Tauchen和Hao Zhou，2009年。"预期股票收益和差异风险溢价,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（11），第4463-4492页，11月。
  22. Bollerslev，Tim&Kretschmer，Uta&Pigorsch，Christian&Tauchen，George，2009年。"标准普尔500指数每日收益和已实现变化的离散时间模型：跳跃和杠杆效应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷，第151-166页，6月。
  23. Bollerslev，Tim&Law，Tzuo Hann&Tauchen，George，2008年。"风险、跳跃和多样化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第144（1）卷，第234-256页，5月。
  24. 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、罗纳德·加兰特（A.Ronald Gallant）和乔治·陶琴（George Tauchen），2007年。"理性悲观主义、理性繁荣与资产定价模型,"经济研究综述《经济研究评论》，第74卷（4），第1005-1033页。
  25. Tim Bollerslev、Julia Litvinova和George Tauchen，2006年。"高频数据中的杠杆和波动反馈效应,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第4卷（3），第353-384页。
  26. Todorov，Viktor&Tauchen，George，2006年。"征税驱动的连续时间自回归滑动平均（CARMA）随机波动模型的模拟方法,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第24卷，第455-469页，10月。
  27. Xin Huang和George Tauchen，2005年。"跳跃对总价格差异的相对贡献,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第3卷（4），第456-499页。
  28. Ravi Bansal、George Tauchen和Hao Zhou，2004年。"制度变迁、期限结构中的风险溢价和商业周期,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第396-409页，10月。
  29. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和乔治·陶琴（George Tauchen），2003年。"金融计量经济学和金融工程前沿,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第116卷（1-2），第1-7页。
  30. Chernov，Mikhail&Ronald Gallant，A.&Ghysels，Eric&Tauchen，George，2003年。"股票价格动态的替代模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第116卷（1-2），第225-257页。
  31. George Tauchen，2002年。"连续时间扩散过程最大似然估计的数值技术：评述,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（3），第331-332页，7月。
  32. George Tauchen，2001年。"金融计量经济学注释,"计量经济学杂志爱思唯尔，第100卷（1），第57-64页，1月。
  33. Chung，Chae-Shick和Tauchen，George，2001年。"用有效的矩量法测试靶-Z模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第19卷（3），第255-269页，7月。
  34. George Tauchen，2001年。"远期汇率风险溢价测试的偏差,"实证金融杂志Elsevier，第8卷（5），第695-704页，12月。
  35. Chung，Chae-Shick和Tauchen，George，2001年。"使用有效的矩量法测试靶-Z模型：回复,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第19卷（3），第276-277页，7月。
  36. A.Ronald Gallant、Chien-Te Hsu和George Tauchen，1999年。"利用日较差数据校准波动扩散并提取前向综合方差,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第81卷（4），第617-631页，11月。
  37. Ronald Gallant，A.和Tauchen，George，1999年。"矩估计方法的相对效率1,"计量经济学杂志爱思唯尔，第92卷（1），第149-172页，9月。
  38. George Tauchen，1998年。"参数空间不稳定区域边界附近仿真估计的目标函数,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第80卷（3），第389-398页，8月。
  39. Gallant，A.Ronald和Hsieh，David和Tauchen，George，1997年。"随机波动率模型的诊断估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第81（1）卷，第159-192页，11月。
  40. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George，1997年。"股票收益率和利率的连续时间模型估计,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第1卷（1），第135-168页，1月。
  41. Tauchen，George&Zhang，Harold&Liu，Ming，1996年。"交易量、波动性和杠杆率：动态分析,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第74卷（1），第177-208页，9月。
  42. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George，1996年。"要匹配哪些时刻？,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第12卷（4），第657-681页，10月。
  43. Bansal，Ravi&Gallant，A.Ronald&Hussey，Robert&Tauchen，George，1995年。"高频货币市场数据结构模型的非参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第66卷（1-2），第251-287页。
  44. George Tauchen，1993年。"我在JBES的任期备注,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第11卷（4），第428-431页，10月。
  45. 加兰特，A Ronald&Rossi，Peter E&Tauchen，George，1993年。"非线性动力结构,"计量经济学《计量经济学协会》，第61卷（4），第871-907页，7月。
  46. 加兰特，A Ronald&Rossi，Peter E&Tauchen，George，1992年。"股价和成交量,"金融研究综述《金融研究学会》，第5卷（2），第199-242页。
  47. Tauchen，George和Hussey，Robert，1991年。"非线性资产定价模型近似解的四元方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（2），第371-396页，3月。
  48. George Tauchen，1990年。"用求积法和值函数迭代法求解随机增长模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第8卷（1），第49-51页，1月。
  49. Gallant，A.Ronald&Hansen，Lars Peter&Tauchen，George，1990年。"利用资产收益的条件矩推断跨期边际替代率的波动性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第45卷（1-2），第141-179页。
  50. Ronald Gallant和George Tauchen，1989年。"条件约束异质过程的半非参数估计：资产定价应用,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（5），第1091-1120页，9月。
  51. George Tauchen，1986年。"关于主体效用函数参数的GMM估计的协方差矩阵的渐近下界的注记,"经济学快报爱思唯尔，第20卷（2），第151-155页。
  52. George Tauchen，1986年。"金融市场数据结构参数广义矩估计的统计性质,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第4卷（4），第397-416页，10月。
  53. George Tauchen，1986年。"金融市场数据结构参数广义矩估计的统计性质：答复,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第4卷（4），第423-425页，10月。
  54. George Tauchen，1986年。"一元和向量自回归的有限状态markov-chain逼近,"经济学快报爱思唯尔，第20卷（2），第177-181页。
  55. Tauchen，George，1985年。"纽约证券交易所股票交易数据调查：讨论,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（3），第739-741页，7月。
  56. George Tauchen，1985年。"最大似然模型的诊断测试和评估,"计量经济学杂志爱思唯尔，第30卷（1-2），第415-443页。
  57. Philip J.Cook和George Tauchen，1984年。"1970-1977年最低饮酒年龄立法对青年汽车死亡的影响,"法律研究杂志芝加哥大学出版社，第13卷（1），169-190页，1月。
  58. Tauchen，George E和Pitts，Mark，1983年。"投机市场上的价格变动与数量关系,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（2），第485-505页，3月。
  59. Philip J.Cook和George Tauchen，1982年。"酒税对酗酒的影响,"贝尔经济学杂志《兰德公司》，第13卷（2），第379-390页，秋季。
  60. George E Tauchen，1981年。"关于最低工资跨部门影响的一些证据,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第89卷（3），第529-547页，6月。
  61. Salemi，Michael K和Tauchen，George E，1980年。"猜测与学习模型的错误结构,"美国经济评论，美国经济协会，第70卷（2），第41-46页，5月。

书

  1. Barnett，William A.&Powell，James&Tauchen，George E.（编辑），1991年。"计量经济学和统计学中的非参数和半参数方法,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号978052137090511月。
  2. Barnett，William A.&Powell，James&Tauchen，George E.（编辑），1991年。"计量经济学和统计学中的非参数和半参数方法,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521424318，11月。

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  1. NEP-ETS公司以下为：计量经济学时间数列(9)2000-10-05 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-24 2008-06-27 2008-06-27 2011-11-14 2011-11-14 2012-01-10。作者是上市的
  2. NEP-ECM以下为：计量经济学(7)2002-06-13 2008-06-27 2008-06-27 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-21 2012-01-10。作者是上市的
  3. NEP-MST公司以下为：市场微观结构(7)2008-06-27 2008-09-29 2009-02-22 2011-11-14 2011-11-21 2012-01-10 2014-01-10。作者是上市的
  4. NEP-FMK公司以下为：金融市场(6)2000-10-05 2002-06-13 2002-06-24 2008-06-27 2008-09-29 2009-02-22。作者是上市的
  5. NEP-RMG公司：风险管理（3）2006-12-16 2008-09-29 2012-01-10
  6. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2007年5月26日 2008-09-29
  7. NEP-FIN公司：财务（2）2002-06-13 2002-06-24
  8. NEP-CFN公司：公司财务（1）2014-01-10
  9. NEP-DGE公司：动态一般平衡（1）2007年5月26日
  10. NEP-矿石：运筹学（1）2009-02-22

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