研究成果
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- Francisco Barillas和Jay Shanken，2015年。"哪个Alpha？,"NBER工作文件21698，国家经济研究局。
- Francisco Barillas和Jay Shanken，2017年。"哪个Alpha？,"金融研究综述《金融研究学会》，第30卷（4），第1316-1338页。
- Francisco Barillas和Jay Shanken，2015年。"比较资产定价模型,"NBER工作文件21771，国家经济研究局。
- Francisco Barillas&Jay Shanken，2018年。"比较资产定价模型,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（2），第715-754页，4月。
- Raymond Kan、Cesare Robotti和Jay Shanken，2009年。"定价模型性能和两次横截面回归方法,"FRB亚特兰大工作文件2009-11年，亚特兰大联邦储备银行。
- Raymond Kan、Cesare Robotti和Jay Shanken，2013年。"定价模型性能和两步横截面回归方法,"金融杂志，美国金融协会，第68（6）卷，第2617-2649页，12月。
- Jonathan Lewellen、Stefan Nagel和Jay Shanken，2006年。"资产定价测试的怀疑性评价,"NBER工作文件12360，国家经济研究局。
- Lewellen，Jonathan&Nagel，Stefan&Shanken，Jay，2010年。"资产定价测试的怀疑评估,"金融经济学杂志爱思唯尔，第96卷（2），第175-194页，5月。
- Jay Shanken和Guofu Zhou，2006年。"Beta定价模型的估计和测试：替代方法及其模拟性能,"NBER工作文件12055，国家经济研究局。
- Christopher S.Jones和Jay Shanken，2002年。"跨基金学习的共同基金绩效,"NBER工作文件9392，国家经济研究局。
- Jay Shanken和Ane Tamayo，2001年。"风险、定价错误和资产配置：股息收益率的条件,"NBER工作文件8666，国家经济研究局。
- Jonathan Lewellen和Jay Shanken，2000年。"估计风险、市场效率和收益的可预测性,"NBER工作文件7699，国家经济研究局。
- Shanken，J.和Weinstein，M.I.，1990年。"宏观经济变量与资产定价：进一步结果,"论文91-05，罗切斯特，商业管理经济学研究中心。
文章
- Barillas、Francisco&Kan、Raymond&Robotti、Cesare&Shanken、Jay，2020年。"模型与夏普比率的比较,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第55卷（6），第1840-1874页，9月。
- Francisco Barillas&Jay Shanken，2018年。"比较资产定价模型,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（2），第715-754页，4月。
- Francisco Barillas和Jay Shanken，2017年。"哪个Alpha？,"金融研究综述《金融研究学会》，第30卷（4），第1316-1338页。
- Raymond Kan、Cesare Robotti和Jay Shanken，2013年。"定价模型性能和两步横截面回归方法,"金融杂志，美国金融协会，第68（6）卷，第2617-2649页，12月。
- Shanken，Jay和Tamayo，Ane，2012年。"支付收益率、风险和错误定价：贝叶斯分析,"金融经济学杂志爱思唯尔，第105卷（1），第131-152页。
- Lewellen，Jonathan&Nagel，Stefan&Shanken，Jay，2010年。"资产定价测试的怀疑评估,"金融经济学杂志爱思唯尔，第96卷（2），第175-194页，5月。
- Shanken，Jay&Zhou，Guofu，2007年。"评估和测试贝塔定价模型：替代方法及其在模拟中的性能,"金融经济学杂志爱思唯尔，第84（1）卷，第40-86页，4月。
- Shanken，Jay&Weinstein，Mark I.，2006年。"重温经济力量和股市,"实证金融杂志爱思唯尔，第13卷（2），第129-144页，3月。
- Jones，Christopher S.和Shanken，Jay，2005年。"通过跨基金学习实现共同基金绩效,"金融经济学杂志爱思唯尔，第78（3）卷，第507-552页，12月。
- Kothari，S.P.和Shanken，Jay，2003年。"价值相关性回归中的时间序列系数变化：Core、Guay和Van Buskirk的讨论和新证据,"会计与经济杂志爱思唯尔，第34卷（1-3），第69-87页，1月。
- Kothari，S.P.和Shanken，Jay，1997年。"帐面价值、股息率和预期市场回报：时间序列分析,"金融经济学杂志爱思唯尔，第44卷（2），第169-203页，5月。
- S.P.Kothari和Jay Shanken，1995年。"为贝塔辩护,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第8卷（1），第53-59页，3月。
- 科塔里（Kothari），S P&Shanken，Jay&Sloan，Richard G，1995年。"再看预期股票收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第50卷（1），第185-224页，3月。
- Ball，Ray和Kothari，S.P.和Shanken，Jay，1995年。"衡量投资组合绩效的问题——反向投资策略的应用,"金融经济学杂志爱思唯尔，第38卷（1），第79-107页，5月。
- Daniel W.Collins和Kothari，S.P.&Shanken，Jay&Sloan，Richard G.，1994年。"缺乏时效性和噪音作为低同期收益协会的解释,"会计与经济杂志爱思唯尔，第18卷（3），第289-324页，11月。
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- Jay Shanken，1987年。"非同步数据与收益的协方差因子结构,"金融杂志，美国金融协会，第42卷（2），第221-231页，6月。
- Jay Shanken，1987年。"多元代理和资产定价关系：随卷生活评论,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第18卷（1），第91-110页，三月。
- Jay Shanken，1987年。"测试投资组合效率的贝叶斯方法,"金融经济学杂志爱思唯尔，第19卷（2），第195-215页，12月。
- Gibbons，Michael R.和Shanken，Jay，1987年。"投资组合效率的子期聚合和多元检验的功效,"金融经济学杂志爱思唯尔，第19卷（2），第389-394页，12月。
- Jay Shanken，1986年。"市场投资组合均值-方差效率检验中资产的排除：一个扩展,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（2），第331-337页，6月。
- Jay Shanken，1986年。"零贝塔率未知时测试投资组合效率：一个注记,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（1），第269-276页，3月。
- Jay Shanken，1985年。"零位CAPM的多元检验,"金融经济学杂志爱思唯尔，第14卷（3），第327-348页，9月。
- Jay Shanken，1985年。"多贝塔CAPM还是均衡APT？回复【套利定价理论的实证研究】【套利价格理论：它是可测试的吗？】,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（4），第1189-1196页，9月。
- Jay Shanken，1982年。"套利定价理论：它是可测试的吗？,"金融杂志，美国金融协会，第37卷（5），第1129-1140页，12月。
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