研究成果
跳转到:工作文件 文章 章 工作文件
- 克里斯托弗·奈利,2024年。"衡量通货膨胀:标题、核心和“超级核心”服务,"论经济98280,圣路易斯联邦储备银行。
- Deniz Erdemlioglu和Christopher J.Neely&Xiye Yang,2023年。"系统尾部风险:高频测量、证据和启示,"工作文件2023-016年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2023年。"衰退的概率是多少?收益率传播的信息,"论经济96746,圣路易斯联邦储备银行。
- 麦克马洪、迈克尔和阿伦斯、马克西米利安和埃尔德姆利奥卢、丹尼斯和尼利、克里斯托弗·J和杨、西耶,2023年。"注意你的语言:市场对央行演讲的反应,"CEPR讨论文件18191年,C.E.P.R.讨论文件。
- 马克西米利安·阿伦斯(Maximilian Ahrens)、丹尼斯·埃尔德姆利奥卢(Deniz Erdemlioglu)、迈克尔·麦克马洪(Michael McMahon)、克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和西耶·杨(Xiye Yang)。"注意语言:市场对央行讲话的反应,"工作文件2023-013年,圣路易斯联邦储备银行,于2024年2月21日修订。
- Nabil Bouamara&Kris Boudt&S’ebastien Laurent&Christopher J.Neely,2023年。"迟缓的新闻反应:同步股价上涨的组合方法,"论文2309.15705,arXiv.org。
- Nabil Bouamara&Kris Boudt&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2024年。"迟缓的新闻反应:同步股价上涨的组合方法,"工作文件2024-006年,圣路易斯联邦储备银行。
- Jason Dunn和Christopher J.Neely,2023年。"回顾能源制裁对俄罗斯的影响,"论经济95701,圣路易斯联邦储备银行。
- Samuel Jordan-Wood和Christopher J.Neely,2022年。"俄罗斯入侵乌克兰及其对股价的影响,"论经济94413,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"金融市场对俄罗斯入侵乌克兰的反应,"工作文件2022-032年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"海外无辜的美元:美元在国际上的持有,"论经济94938,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"通货膨胀与债务实际价值:一把双刃剑,"论经济94567,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2021年。"更多非理性繁荣?股票价格研究,"论经济89403,圣路易斯联邦储备银行。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2020年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"全球化研究所工作文件399,达拉斯联邦储备银行。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2021年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"审查,圣路易斯联邦储备银行,第103卷(4),第425-460页,10月。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2020年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"财经讨论系列2020-065,联邦储备系统理事会(美国)。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2020年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"工作文件2020-026年,圣路易斯联邦储备银行,于2020年11月2日修订。
- 克里斯托弗·奈利,2020年。"美联储紧急贷款计划概览,"论经济89382,圣路易斯联邦储备银行。
- Evan Karson和Christopher J.Neely,2020年。"非常规货币政策的更多故事,"工作文件2020-043年,圣路易斯联邦储备银行。
- Evan Karson和Christopher J.Neely,2021年。"非常规货币政策的更多故事,"审查圣路易斯联邦储备银行,第103(2)卷,第207-270页,4月。
- 托马斯·麦金尼什(Thomas H.McInish)和克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)以及杰德·普朗科(Jade Planchon),2020年。"美联储在QE1–QE3期间宣布之前的空头供需变化,"工作文件2020-051,圣路易斯联邦储备银行。
- Robert G.Bowman、Kam Fong Chan和Christopher J.Neely,2017年。"系统性协跳、市场成分组合和预定宏观经济公告,"工作文件2017-11年,圣路易斯联邦储备银行。
- Markus Bibinger和Christopher J.Neely&Lars Winkelmann,2017年。"非连续杠杆效应的估计:来自纳斯达克订单的证据,"工作文件2017-12年,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2017年。"中国外汇储备、政策选择与美国经济,"工作文件2017-1,圣路易斯联邦储备银行。
- Thomas H.McInish和Christopher J.Neely以及Jade Planchon,2017年。"非常规货币政策与做空行为,"工作文件2017-031,圣路易斯联邦储备银行,于2021年9月30日修订。
- Kris Boudt和Christopher J.Neely、Piet Sercu和Marjan Wauters,2017年。"跨国公司汇率敞口对宏观经济消息的反应,"工作文件2017-2017年,圣路易斯联邦储备银行。
- Saroj Bhattarai和Christopher J.Neely,2016年。"国际非常规货币政策文献分析,"工作文件2016-021,圣路易斯联邦储备银行,2020年5月4日修订。
- Matthew Famiglietti、Yuliya Ivanova、Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2014年。"风险能解释货币市场技术交易的盈利能力吗?,"工作文件2014-033,圣路易斯联邦储备银行,2020年6月12日修订。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely),2014年。"非传统货币政策的影响有多持久?,"工作文件2014-004,圣路易斯联邦储备银行,2022年4月15日修订。
- Jerome Lahaye和Christopher J.Neely,2014年。"跳跃在外汇市场波动溢出中的作用:流星雨和热浪再次出现,"工作文件2014-034,圣路易斯联邦储备银行。
- Deniz Erdemlioglu和Sebastien Laurent和Christopher J.Neely,2013年。"哪种连续时间模型最适合汇率?,"工作文件2013-024,圣路易斯联邦储备银行。
- Erdemlioglu,Deniz&Laurent,Sébastien&Neely,Christopher J.,2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率?,"银行与金融杂志爱思唯尔,第61卷(S2),第256-268页。
- Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率?,"打印后hal-01457402,哈尔。
- Deniz Erdemlioglu和Sebastien Laurent和Christopher J.Neely,2012年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"工作文件2012-008,圣路易斯联邦储备银行。
- Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2013年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"章,作者:Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk(编辑),实证金融研究方法与应用手册,第16章,第373-427页,爱德华·埃尔加出版社。
- Michael D.Bauer和Christopher J.Neely,2012年。"美联储非常规货币政策的国际渠道,"工作文件系列2012-12年,旧金山联邦储备银行。
- LAHAYE,Jéróme&LAURENT,Sébastien&NEELY,Christopher J.,2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"利达重印核心2413,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。
- Jéróme Lahaye&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(6),第893-921页,9月。
- Jerome Lahaye&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2007年。"跳跃、cojumps和宏公告,"工作文件2007-032,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2011年。"外汇市场技术分析,"工作文件2011-001,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2011年。"外汇交易战略演变的教训,"工作文件2011年2月21日,圣路易斯联邦储备银行。
- Brett W.Fawley和Christopher J.Neely,2011年。"资本流动与日本资产波动,"工作文件2011年3月14日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Brett W.Fawley,2012年。"资本流动与日本资产波动,"太平洋经济评论Wiley Blackwell,第17卷(3),第391-414页,8月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉巴赫(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国福(Guofu Zhou),2010年。"样本外股权溢价预测:经济基本面与移动平均规则,"工作文件2010-008,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉帕奇(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国富(Guofu Zhou),2014年。"预测股权风险溢价:技术指标的作用,"管理科学《信息》,第60卷(7),第1772-1791页,7月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉巴赫(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国福(Guofu Zhou),2011年。"预测股权风险溢价:技术指标的作用,"工作文件2011年2月2日,新加坡管理大学,辛基文金融经济研究所。
- Christopher J.Neely,2010年。"大规模资产购买产生了巨大的国际影响,"工作文件2010年01月18日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2009年。"经合组织预算余额的常见波动,"工作文件2009年5月5日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2015年。"经合组织预算余额的常见波动,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第97卷(2),第109-132页。
- Daglish,Toby和Neely,Chris,2008年。"Heston随机波动模型中的最优离散套期保值,"工作文件系列19108年,惠灵顿维多利亚大学,新西兰竞争与监管研究所。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2008年。"通货膨胀是一种国际现象吗?,"工作文件2008-025年,圣路易斯联邦储备银行。
- Nikola Gradojevic和Christopher J.Neely,2008年。"订单流与CAD/USD汇率的动态交互,"工作文件2008年至2006年,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2008年。"实际利率持续性:证据与启示,"工作文件2008年1月18日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2008年。"实际利率持续性:证据与启示,"审查,圣路易斯联邦储备银行,第90卷(11月),第609-642页。
- Christopher J.Neely和Joshua M.Ulrich以及Paul A.Weller,2007年。"适应性市场假说:来自外汇市场的证据,"工作文件2006年4月6日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2007年。"央行干预有限套利,"工作文件2006年3月3日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2007年。"央行干预有限套利,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第12卷(2),第249-260页。
- Michel Beine、Jerome Lahaye、Sebastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm,2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"工作文件2006年03月31日,圣路易斯联邦储备银行。
- Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm,2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第12卷(2),第201-223页。
- Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher Neely和Franz Palm,2007年。"中央银行干预与汇率波动:连续和跳跃成分,"ULB机构知识库2013年10月13日,ULB——布鲁塞尔自由大学。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2007年。"美国国债市场的信息份额,"工作文件2005-070年,圣路易斯联邦储备银行。
- Mizrach,Bruce&Neely,Christopher J.,2008年。"美国国债市场的信息份额,"银行与金融杂志爱思唯尔,第32卷(7),第1221-1233页,7月。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2007年。"美国国债市场的微观结构,"工作文件2007-052,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2007年。"央行当局对外汇干预的看法,"工作文件2006年4月5日,圣路易斯联邦储备银行。
- Hui Guo、Jason Higbee和Christopher J.Neely,2006年。"外汇波动以股票计价,"工作文件2004年2月29日,圣路易斯联邦储备银行。
- Hui Guo&Christopher J.Neely&Jason Higbee,2008年。"外汇波动以股票计价,"财务管理国际财务管理协会,第37(4)卷,第769-790页,12月。
- Bruce Mizrach和Chris Neely,2006年。"二级国债市场向电子交易的过渡,"部门工作文件200603年,罗格斯大学经济系。
- Christopher J.Neely,2006年。"确定美国干预对汇率水平的影响,"工作文件2005-031,圣路易斯联邦储备银行。
- Hui Guo和Christopher J.Neely,2006年。"基于成分GARCH模型的国际股市跨期风险收益关系研究,"工作文件2006-006,圣路易斯联邦储备银行。
- Michael J.Dueker和Christopher J.Neely,2006年。"马尔可夫转换模型能预测超额外汇收益吗?,"工作文件2001-021,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2005年。"外汇干预的理由:政府作为一个积极的储备管理者,"工作文件2004年3月31日,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2005年。"近期外汇干预效应研究分析,"工作文件2005-030,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Drew B.Winters,2005年。"一个月伦敦银行同业拆借利率衍生品的年度季节性,"工作文件2003年4月,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2004年。"预测外汇波动:为什么隐含波动有偏见且效率低下?这很重要吗?,"工作文件2002-017,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2004年。"黄金期货期权隐含的波动性:统计预测是增值还是简单地作画?,"工作文件2003年1月18日,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2003年。"美联储应对危机:9月11日不是第一次,"工作文件2003-034,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2002年。"交易规则收益的时间模式与央行干预:干预不会产生技术性交易规则利润,"工作文件2000-018,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利和卢西奥·萨诺,2002年。"货币基本面预测汇率的效果如何?,"工作文件2002年至2007年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2001年。"预测汇率波动:遗传编程与GARCH和RiskMetrics的比较,"工作文件2001-009年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·尼利,2001年。"股票市场中经风险调整的事先最优技术交易规则,"工作文件1999年至2015年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2001年。"外汇市场的日间技术交易,"工作文件1999-016年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2000年。"央行干预的实践:从引擎盖下看,"工作文件2000年2月28日,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2000年。"技术分析和央行干预,"工作文件1997-002年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2001年。"技术分析和央行干预,"国际货币与金融杂志Elsevier,第20卷(7),第949-970页,12月。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,1999年。"国际资产回报的可预测性:重新审视,"工作文件1997年至2010年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、安兰·罗伊(Amlan Roy)和查尔斯·怀特曼(Charles H.Whiteman),1999年。"风险规避与跨期替代:跨期消费CAPM中的识别失败,"工作文件1995-002年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),1998年。"欧洲货币体系中的技术性贸易规则,"工作文件1997-015年,圣路易斯联邦储备银行。
- Dean Corbae和Christopher J.Neely以及Paul A.Weller,1998年。"内源性调整和目标的可持续性,"工作文件1994-009年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,1998年。"目标区域和条件波动:调整的作用,"工作文件1994-008,圣路易斯联邦储备银行。
- 罗伯特·迪特玛(Robert&Neely Dittmar)、克里斯托弗·杰·韦勒(Christopher J&Weller)、保罗(Paul),1996年。"外汇市场的技术分析盈利吗?遗传程序设计方法,"CEPR讨论文件1480年,C.E.P.R.讨论文件。
- Corbae,P Dean&Neely,Christopher J&Weller,Paul,1995年。"内生调整与目标区的可持续性,"CEPR讨论文件1253,C.E.P.R.讨论文件。
- 克里斯托弗·奈利,1995年。"用欧拉方程测试资产定价模型:比你想象的还要糟糕,"工作文件1995年1月18日,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,1994年。"对资产定价模型中广义方法矩性质的再认识,"工作文件1994-010,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,1994年。"目标区交换系统的调整:我们知道什么?,"工作文件1994-020年,圣路易斯联邦储备银行。
IDEAS上未列出repec:vuw:vuwsr:4007
文章
- 克里斯托弗·尼利,2024年。"为什么有战略石油储备?,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第5期,第1-3页,3月。
- 克里斯托弗·奈利,2023年。"FDIC研究“存款保险改革方案”,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第14期,第1-2页,6月。
- 克里斯托弗·尼利,2023年。"专业衰退预测建模,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第21期,第1-3页,10月。
- 克里斯托弗·尼利和米歇尔·克拉克·尼利,2023年。"利率风险、银行挤兑和硅谷银行,"区域经济学家圣路易斯联邦储备银行,5月。
- 克里斯托弗·奈利,2023年。"M2的兴衰,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,5月。
- Jason Dunn和Christopher J.Neely,2023年。"系统性金融风险、宏观审慎工具与货币政策,"区域经济学家圣路易斯联邦储备银行,7月。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"俄罗斯入侵、石油和汽油价格以及经济衰退,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第10期,第1-2页,4月。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"为什么价格控制应该留在历史书中,"区域经济学家圣路易斯联邦储备银行,3月。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"金融市场对俄罗斯入侵乌克兰的反应,"审查圣路易斯联邦储备银行,第104卷(4),第266-296页,10月。
- Saroj Bhattarai和Christopher J.Neely,2022年。"国际非常规货币政策文献分析,"经济文学杂志,美国经济协会,第60卷(2),第527-597页,6月。
- Saroj Bhattarai和Christopher J.Neely,2016年。"国际非常规货币政策文献分析,"工作文件2016-021,圣路易斯联邦储备银行,修订于2020年5月4日。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"非常规货币政策效应的持续性如何?,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第126(C)卷。
- 克里斯托弗·奈利,2022年。"经济学家如何看待环境和气候变化?,"区域经济学家,圣路易斯联邦储备银行,12月。
- Jason Dunn和Christopher J.Neely,2022年。"俄罗斯天然气关闭,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第29期,第1-2页,11月。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2021年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"审查圣路易斯联邦储备银行,第103(4)卷,第425-460页,10月。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2020年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"财经讨论系列2020-065,联邦储备系统理事会(美国)。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2020年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"全球化研究所工作文件399,达拉斯联邦储备银行。
- Dario Caldara&Etienne Gagnon&Enrique Martínez García&Christopher J.Neely,2020年。"金融危机以来的货币政策与经济绩效,"工作文件2020-026年,圣路易斯联邦储备银行,于2020年11月2日修订。
- Ivanova、Yuliya和Neely、Christopher J.和Weller、Paul和Famiglietti、Matthew T.,2021年。"风险能解释货币市场技术交易的盈利能力吗?,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第110(C)卷。
- Matthew Famiglietti、Yuliya Ivanova、Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2014年。"风险能解释货币市场技术交易的盈利能力吗?,"工作文件2014-033,圣路易斯联邦储备银行,2020年6月12日修订。
- 克里斯托弗·奈利,2021年。"国际通货膨胀趋势,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,第9期,第1-2页,5月。
- Evan Karson和Christopher J.Neely,2021年。"非常规货币政策的更多故事,"审查圣路易斯联邦储备银行,第103(2)卷,第207-270页,4月。
- McInish、Thomas和Neely、Christopher J.和Planchon,Jade,2021年。"美联储在QE1–QE3期间宣布之前的空头供需变化,"经济学快报《爱思唯尔》,第200卷(C)。
- 克里斯托弗·奈利,2021年。"超出通货膨胀目标,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,第24期,第1-3页,10月。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2020年。"支持小型借款人:ABS市场和TALF,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,4月20日发行。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2020年。"股市狂飙,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,4月15日发行。
- 克里斯托弗·奈利,2020年。"负美国利率?,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,第4期,2月。
- William R.Emmons、Jacob Haas和Christopher J.Neely,2020年。"国际央行对新冠肺炎危机的应对,"审查圣路易斯联邦储备银行,第102(4)卷,第338-384页,10月。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2020年。"美联储对抵押担保证券To-Be-Announced市场的干预,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,4月19日发行。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2020年。"联邦储备系统国际贷款,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,5月29日发行。
- Jéróme Lahaye&Christopher Neely,2020年。"外汇市场波动性溢出的跳跃作用:流星雨和热浪,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》,第38卷(2),第410-427页,4月。
- Jacob Haas和Christopher J.Neely,2020年。"中央银行对新冠肺炎的回应,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,4月23日发行。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2020年。"二级市场企业信贷支持主要街道,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,4月17日发行。
- Bibinger,Markus&Neely,Christopher&Winkelmann,Lars,2019年。"非连续杠杆效应的估计:来自纳斯达克订单的证据,"计量经济学杂志爱思唯尔,第209卷(2),第158-184页。
- 克里斯托弗·奈利,2019年。"日本银行的资产持有,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,7月17日发行。
- 克里斯托弗·奈利,2019年。"定量紧缩的预期,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第8期,4月。
- Boudt,Kris&Neely,Christopher J.&Sercu,Piet&Wauters,Marjan,2019年。"跨国公司汇率敞口对宏观经济消息的反应,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第94卷(C),第32-47页。
- Kris Boudt&Christopher J.Neely&Piet Sercu&Marjan Wauters,2017年。"跨国公司汇率敞口对宏观经济消息的反应,"工作文件2017-2017年,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2018年。"为什么美国债券收益率这么高?,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第18期,第1-2页。
- Christopher J.Neely,2017年。"中国人民银行提振人民币汇率,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第3期,第1-2页。
- Christopher J.Neely,2017年。"中国外汇储备、政策选择与美国经济,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第99卷(2)。
- Chan、Kam Fong和Bowman、Robert G.和Neely、Christopher J.,2017年。"系统协同跳跃、市场成分组合和预定宏观经济公告,"实证金融杂志,爱思唯尔,第43卷(C),第43-58页。
- Christopher J.Neely,2016年。"中国外汇储备与美国经济,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第9期,第1-2页。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2015年。"经合组织预算余额的常见波动,"审查,圣路易斯联邦储备银行,第97卷(2),第109-132页。
- Christopher J.Neely,2015年。"油价对通货膨胀的影响有多大?,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第10期。
- Christopher J.Neely,2015年。"金融工程与癌症,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,第18期。
- 克里斯托弗·奈利,2015年。"非常规货币政策产生了巨大的国际影响,"银行与金融杂志爱思唯尔,第52卷(C),第101-111页。
- Erdemlioglu,Deniz&Laurent,Sébastien&Neely,Christopher J.,2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率?,"银行与金融杂志爱思唯尔,第61卷(S2),第256-268页。
- Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2013年。"哪种连续时间模型最适合汇率?,"工作文件2013-024,圣路易斯联邦储备银行。
- Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率?,"打印后hal-01457402,霍尔。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely),2014年。"锥形脾气的教训,"经济概要,圣路易斯联邦储备银行,第2期。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely),2014年。"比较国际债券收益率,"经济概要圣路易斯联邦储备银行,第19期。
- Michael D.Bauer和Christopher J.Neely,2014年。"美联储非常规货币政策的国际渠道,"国际货币与金融杂志,爱思唯尔,第44卷(C),第24-46页。
- Brett W.Fawley和Christopher J.Neely,2014年。"美联储政策的演变及货币政策意外对资产价格的影响,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第96卷(1),第73-109页。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉帕奇(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国富(Guofu Zhou),2014年。"预测股权风险溢价:技术指标的作用,"管理科学《信息》,第60卷(7),第1772-1791页,7月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉巴赫(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国福(Guofu Zhou),2010年。"样本外股权溢价预测:经济基本面与移动平均规则,"工作文件2010-008,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉巴赫(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国福(Guofu Zhou),2011年。"预测股权风险溢价:技术指标的作用,"工作文件2011年2月2日,新加坡管理大学,辛基文金融经济研究所。
- Brett W.Fawley和Christopher J.Neely,2013年。"量化宽松的四个故事,"审查圣路易斯联邦储备银行,1月发行,第51-88页。
- Christopher J.Neely,2013年。"日本银行面临的政治压力:干预还是问责?,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2013年。"这有助于消除对储备金的兴趣吗?,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2013年。"外汇交易战略演变的教训,"银行与金融杂志爱思唯尔,第37卷(10),第3783-3798页。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2011年。"外汇交易战略演变的教训,"工作文件2011年2月21日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Brett W.Fawley,2012年。"资本流动与日本资产波动,"太平洋经济评论,Wiley Blackwell,第17卷(3),第391-414页,八月。
- Brett W.Fawley和Christopher J.Neely,2011年。"资本流动与日本资产波动,"工作文件2011年3月14日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2012年。"神秘的希腊收益率曲线,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Jéróme Lahaye&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(6),第893-921页,9月。
- LAHAYE,Jérôme&LAURENT,Sébastien&NEELY,Christopher J.,2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"利达重印核心2413,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。
- Jerome Lahaye&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2007年。"跳转、跳转和宏观公告,"工作文件2007-032,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2011年。"2011年重大外汇干预,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2011年。"限制时代的外汇干预,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第93卷(9月),第303-324页。
- Christopher J.Neely,2011年。"财政政策与预期通货膨胀,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2011年。"外汇波动和跳跃的公告效应研究,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第93卷(9月),第361-385页。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2011年。"通货膨胀率和国家特征的国际合作,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第30卷(7),第1471-1490页。
- Christopher J.Neely,2011年。"货币操纵与货币政策的区别,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2010年。"\\“央行应该有多大的中心地位?”,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- S.Rubun Dey和Christopher J.Neely,2010年。"公告对外汇收益的影响调查,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第92卷(9月),第417-464页。
- Christopher J.Neely,2010年。"美国通货紧缩的历史经验,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Massimo Guidolin和Christopher J.Neely,2010年。"大规模资产购买对TIPS通胀预期的影响,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2010年。"奥肯定律:产出与失业,"经济概要圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely和Weller,Paul A.&Ulrich,Joshua M.,2009年。"适应性市场假说:来自外汇市场的证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第44卷(2),第467-488页,4月。
- 克里斯托弗·尼利,2009年。"预测外汇波动:为什么隐含波动有偏见且效率低下?这很重要吗?,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔,第19卷(1),第188-205页,2月。
- James B.Bullard和Christopher J.Neely以及David C.Wheelock,2009年。"系统性风险与金融危机:入门,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第91卷(9月),第403-418页。
- Christopher J.Neely,2009年。"市场更担心主权债务,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,2月。
- Christopher J.Neely,2008年。"各国主权财富基金,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,5月发行。
- Christopher J.Neely和David E.Rabach,2008年。"实际利率持续性:证据与启示,"审查圣路易斯联邦储备银行,第90卷(11月),第609-642页。
- Mizrach,Bruce&Neely,Christopher J.,2008年。"美国国债市场的信息份额,"银行与金融杂志爱思唯尔,第32卷(7),第1221-1233页,7月。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2007年。"美国国债市场的信息股,"工作文件2005-070,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2008年。"央行当局对外汇干预的看法,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第27卷(1),第1-25页,2月。
- Guo,Hui和Neely,Christopher J.,2008年。"用分量GARCH模型研究国际股票市场的跨期风险收益关系,"经济学快报爱思唯尔,第99卷(2),第371-374页,5月。
- Hui Guo&Christopher J.Neely&Jason Higbee,2008年。"外汇波动以股票计价,"财务管理国际财务管理协会,第37(4)卷,第769-790页,12月。
- Hui Guo、Jason Higbee和Christopher J.Neely,2006年。"外汇波动以股票计价,"工作文件2004年2月29日,圣路易斯联邦储备银行。
- Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm,2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第12卷(2),第201-223页。
- Michel Beine、Jerome Lahaye、Sebastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm,2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"工作文件2006年03月31日,圣路易斯联邦储备银行。
- Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher Neely和Franz Palm,2007年。"中央银行干预与汇率波动:连续和跳跃成分,"ULB机构知识库2013年10月13日,ULB——布鲁塞尔自由大学。
- Justin P.Hauke和Christopher J.Neely,2007年。"亚洲国家推动世界油价上涨,"区域经济学家,圣路易斯联邦储备银行,4月发行,第12-13页。
- 克里斯托弗·尼利,2007年。"一美元=一个疯子,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,11月。
- Michael Dueker和Neely,Christopher J.,2007年。"马尔可夫转换模型能预测超额外汇收益吗?,"银行与金融杂志爱思唯尔,第31卷(2),第279-296页,2月。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2007年。"央行干预有限套利,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第12卷(2),第249-260页。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2007年。"央行有限套利干预,"工作文件2006年3月3日,圣路易斯联邦储备银行。
- Christopher J.Neely,2007年。"中国战略石油储备:水桶中的一滴水,"国家经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,1月。
- Christopher J.Neely和Mark P.Taylor,2007年。"汇率干预,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第12卷(2),第107-108页。
- William R.Emmons和Christopher J.Neely,2007年。"为什么汽油价格会对尚未发生的事情做出反应?,"区域经济学家圣路易斯联邦储备银行,7月发行,第10-11页。
- William R.Emmons、Aeimit K.Lakdawala和Christopher J.Neely,2006年。"可能性有多大?基于期权的联邦公开市场委员会目标变化预测,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第88卷(11月),第543-562页。
- Bruce Mizrach和Christopher J.Neely,2006年。"二级国库市场向电子通信网络的过渡,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第88卷(11月),第527-542页。
- 克里斯托弗·奈利,2005年。"使用隐含波动率衡量利率的不确定性,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第87卷(5月),第407-425页。
- 克里斯托弗·奈利,2005年。"消除经常账户赤字,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,5月发行。
- 克里斯托弗·奈利,2005年。"近期外汇干预效应研究分析,"审查,圣路易斯联邦储备银行,第87卷(11月),第685-718页。
- 克里斯托弗·奈利,2004年。"美联储应对危机:9月11日不是第一次,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第86卷(3月),第27-42页。
- 克里斯托弗·奈利,2004年。"沟通不当动摇了抵押贷款、债券市场,"区域经济学家,圣路易斯联邦储备银行,4月发行,第4-9页。
- 克里斯托弗·奈利,2003年。"股票市场中经风险调整的事先最优技术交易规则,"国际经济与金融评论爱思唯尔,第12卷(1),第69-87页。
- Neley,C.J.&Weller,P.A.,2003年。"外汇市场的日间技术交易,"国际货币与金融杂志,爱思唯尔,第22卷(2),第223-237页,四月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2001年。"外汇市场的日间技术交易,"工作文件1999-016年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2003年。"预算赤字中的全球因素,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,11月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、保罗·A·韦勒(Paul A.Weller)和迪安·科尔贝(Dean Corbae),2003年。"靶区内生重新排列,"牛津经济论文牛津大学出版社,第55卷(3),第494-511页,7月。
- 克里斯托弗·尼利,2003年。"债券市场狂热,"货币趋势,圣路易斯联邦储备银行,10月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2002年。"预测汇率波动:遗传规划与GARCH和RiskMetrics,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第84卷(5月),第43-54页。
- 克里斯托弗·奈利,2002年。"股票的价格有多高?,"货币趋势,圣路易斯联邦储备银行,6月发布。
- 克里斯托弗·奈利,2002年。"美联储应对911袭击,"区域经济学家,圣路易斯联邦储备银行,1月发行,第12-13页。
- 克里斯托弗·奈利,2002年。"交易规则收益与汇率干预的时间模式:干预不会产生技术性交易利润,"国际经济学杂志,爱思唯尔,第58卷(1),第211-232页,10月。
- 克里斯托弗·奈利和卢西奥·萨诺,2002年。"货币基本面预测汇率的效果如何?,"审查,圣路易斯联邦储备银行,第84卷(9月),第51-74页。
- 克里斯托弗·奈利,2002年。"经济数据选项,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,11月。
- 克里斯托弗·奈利,2001年。"国际利率联系,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,8月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),2001年。"技术分析和央行干预,"国际货币与金融杂志Elsevier,第20卷(7),第949-970页,12月。
- Christopher J.Neely和Paul A.Weller,2000年。"技术分析和央行干预,"工作文件1997-002年,圣路易斯联邦储备银行。
- 克里斯托弗·奈利,2001年。"央行干预的实践:从引擎盖下看,"审查,圣路易斯联邦储备银行,第83卷(5月),第1-10页。
- Neely,Christopher J&Roy,Amlan&Whiteman,Charles H,2001年。"风险规避与跨期替代:跨期消费资本资产定价模型中识别失败的案例研究,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第19卷(4),第395-403页,10月。
- 克里斯托弗·奈利,2001年。"2001年9月11日,"货币走势,圣路易斯联邦储备银行,11月。
- 克里斯托弗·奈利,2000年。"外汇储备的变化是否与官方干预密切相关?,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第82卷(9月),第17-32页。
- 克里斯托弗·奈利和保罗·韦勒,2000年。"国际资产收益的可预测性:重新审视,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第35卷(4),第601-620页,12月。
- 克里斯托弗·奈利,2000年。"股票价格和消费,"货币趋势,圣路易斯联邦储备银行,7月。
- 克里斯托弗·奈利,2000年。"收益率曲线的斜率告诉我们什么?,"货币趋势,圣路易斯联邦储备银行,8月。
- 克里斯托弗·奈利,1999年。"资本控制简介,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第81卷(11月),第13-30页。
- 克里斯托弗·奈利,1999年。"欧盟预扣税?,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,11月。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和保罗·韦勒(Paul A.Weller),1999年。"欧洲货币体系中的技术性贸易规则,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第18卷(3),第429-458页。
- 克里斯托弗·奈利,1999年。"日本的债务有多大?,"国际经济趋势,圣路易斯联邦储备银行,2月。
- 克里斯托弗·奈利,1999年。"目标区域和条件波动:调整的作用,"实证金融杂志,爱思唯尔,第6卷(2),第177-192页,四月。
- 克里斯托弗·奈利,1998年。"技术分析与美国外汇干预的盈利能力,"审查圣路易斯联邦储备银行,7月发行,第3-17页。
- 克里斯托弗·奈利和克里斯托弗·沃勒,1997年。"消融的效益-成本分析,"当代经济政策《西方经济协会国际》,第15卷(1),第50-64页,1月。
- 克里斯托弗·奈利和韦勒、保罗和迪特玛、罗布,1997年。"外汇市场的技术分析盈利吗?遗传程序设计方法,"金融与定量分析杂志,剑桥大学出版社,第32卷(4),第405-426页,12月。
- 克里斯托弗·奈利,1997年。"外汇市场技术分析:外行指南,"审查,圣路易斯联邦储备银行,9月发行,第23-38页。
- 克里斯托弗·奈利,1996年。"巨大的吸吮声:北美自由贸易协定吞噬了墨西哥比索吗?,"审查《圣路易斯联邦储备银行》,第78卷(7月),第33-48页。
- 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)和杰弗里·伍德(Geoffrey E.Wood),1995年。"金本位下的通货紧缩与实体经济活动,"审查圣路易斯联邦储备银行,9月发行,第27-37页。
- 克里斯托弗·奈利,1994年。"调整目标区汇率制度:我们知道什么?,"审查圣路易斯联邦储备银行,9月发行,第23-34页。
章
- Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2013年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"章,作者:Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk(编辑),实证金融研究方法与应用手册,第16章,第373-427页,爱德华·埃尔加出版社。
- Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2012年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"工作文件2012-008,圣路易斯联邦储备银行。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息,请参阅这些说明。
要更新列表或检查等待批准的引文,Christopher J.Neely应登录RePEc作者服务。
要更正特定项目的书目信息,请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里,还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。
要链接同一作品的不同版本,其中版本具有不同的标题,使用此表单注意,如果这些版本的标题非常相似,并且在作者的个人资料中,则通常会自动创建链接。
请注意,大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。