内格尔

研究成果

工作文件

1. Serhiy Kozak和Stefan Nagel，2023年。"跨部门资产定价因子何时跨越随机贴现因子？,"NBER工作文件31275，国家经济研究局。
2. Ben S.Meiselman、Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2023年。"根据银行报告的利润判断银行的风险,"NBER工作文件31635，美国国家经济研究局。
3. 克劳斯·亚当（Klaus Adam）和斯特凡·内格尔（Stefan Nagel），2022年。"资产定价中的预期数据,"CRC TR 224系列讨论文件crctr224_2022_337，德国波恩大学和曼海姆大学。
   • 克劳斯·亚当（Klaus Adam）和斯特凡·内格尔（Stefan Nagel），2022年。"资产定价中的预期数据,"NBER工作文件29977，国家经济研究局。
4. Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2022年。"主观风险溢价的动态,"CESifo工作文件系列9693，CESifo。
   • Nagel，Stefan&Xu，Zhengyang，2023年。"主观风险溢价的动力学,"金融经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷。
   • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2022年。"主观风险溢价的动态,"NBER工作文件29803，国家经济研究局。
   • Nagel，Stefan&Xu，Zhengyang，2022年。"主观风险溢价的动态,"CEPR讨论文件17064，C.E.P.R.讨论文件。
5. Stefan Nagel和Zhen Yan，2022年。"在大街上进行通货膨胀对冲？零售TIPS资金流证据,"CESifo工作文件系列10118，CESifo。
   • Nagel，Stefan和Yan，Zhen，2022年。"在大街上进行通货膨胀对冲？零售TIPS资金流证据,"CEPR讨论文件17695年，C.E.P.R.讨论文件。
   • Stefan Nagel和Zhen Yan，2022年。"在大街上进行通货膨胀对冲？零售TIPS资金流证据,"NBER工作文件30692，国家经济研究局。
6. 何志国（Zhiguo He）、内格尔（Stefan Nagel）和宋兆刚（Zhaogang Song），2020年。"新冠肺炎危机期间的财政不便收益,"工作文件2020-79年，贝克·弗里德曼经济研究所。
   • 何志国（He，Zhiguo&Nagel）、斯特凡（Stefan&Song）、赵刚（Zhaogang），2022年。"新冠肺炎危机期间的财政不便,"金融经济学杂志爱思唯尔，第143（1）卷，第57-79页。
   • 何志国（Zhiguo He）、内格尔（Stefan Nagel）和宋兆刚（Zhaogang Song），2020年。"新冠肺炎危机期间财政部不便收益率,"NBER工作文件27416，国家经济研究局。
7. Malmendier，Ulrike M.&Nagel，Stefan&Yan，Zhen，2020年。"老鹰和鸽子的制作,"CEPR讨论文件14938，C.E.P.R.讨论文件。
   • Malmendier，Ulrike&Nagel，Stefan&Yan，Zhen，2021年。"鹰和鸽子的制作,"货币经济学杂志爱思唯尔，第117（C）卷，第19-42页。
8. Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2019年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"员工工作文件19-11，加拿大银行。
   • Adam，Klaus和Matveev，Dmitry和Nagel，Stefan，2021。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第117（C）卷，第723-740页。
   • Adam，Klaus&Matveev，Dmitry&Nagel，Stefan，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"CFS工作文件系列600，金融研究中心（CFS）。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2019年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"2019年会议文件641，经济动态学会。
   • Adam，Klaus&Nagel，Stefan&Matveev，Dmitry，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"CEPR讨论文件13213，C.E.P.R.讨论文件。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"CESifo工作文件系列7285，CESifo。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"NBER工作文件25122，国家经济研究局。
9. Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2019年。"银行风险动态和违约距离,"CESifo工作文件系列7637，CESifo公司。
   • Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2020年。"银行风险动态与违约距离,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（6），第2421-2467页。
   • Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2019年。"银行风险动态和违约距离,"NBER工作文件25807，国家经济研究局。
   • Nagel，Stefan和Purnanandam，Amiyatosh，2019年。"银行风险动态和违约距离,"CEPR讨论文件13715，C.E.P.R.讨论文件。
10. Nagel，Stefan和Xu，正阳，2019。"具有衰退记忆的资产定价,"CEPR讨论文件13973，C.E.P.R.讨论文件。
    • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2022年。"具有衰退记忆的资产定价,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（5），第2190-2245页。
    • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2019年。"具有衰退记忆的资产定价,"NBER工作文件26255，美国国家经济研究局。
    • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2019年。"具有衰退记忆的资产定价,"2019年会议文件71，经济动态学会。
11. Ian Martin和Stefan Nagel，2019年。"大数据时代的市场效率,"CESifo工作文件系列8015，CESifo。
    • Ian W.R.Martin和Stefan Nagel，2022年。"大数据时代的市场效率,"金融经济学杂志爱思唯尔，第145（1）卷，第154-177页。
    • Martin，Ian&Nagel，Stefan，2019年。"大数据时代的市场效率,"CEPR讨论文件14235，C.E.P.R.讨论文件。
    • Ian W.R.Martin和Stefan Nagel，2022年。"大数据时代的市场效率,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档112960，伦敦政治经济学院图书馆。
    • Ian Martin和Stefan Nagel，2019年。"大数据时代的市场效率,"NBER工作文件26586，国家经济研究局。
12. Nagel，Stefan&Santosh，Shrihari&Kozak，Serhiy，2017年。"收缩横截面,"CEPR讨论文件12463，C.E.P.R.讨论文件。
    • Kozak，Serhiy&Nagel，Stefan&Santosh，Shrihari，2020年。"收缩横截面,"金融经济学杂志爱思唯尔，第135卷（2），第271-292页。
    • Serhiy Kozak&Stefan Nagel&Shrihari Santosh，2017年。"收缩横截面,"NBER工作文件24070，国家经济研究局。
13. Nagel，Stefan&Malmendier，Ulrike M.&Yan，Zhen，2017年。"鹰派和鸽派的形成：联邦公开市场委员会的通货膨胀经验,"CEPR讨论文件11902，C.E.P.R.讨论文件。
    • Ulrike Malmendier&Stefan Nagel&Zhen Yan，2017年。"鹰派和鸽派的形成：联邦公开市场委员会的通货膨胀经验,"NBER工作文件23228，国家经济研究局。
14. Nagel、Stefan和Kuhnen、Camelia和Das、Sreyoshi，2017年。"社会经济状况和宏观经济预期,"CEPR讨论文件12464，C.E.P.R.讨论文件。
    • Sreyoshi Das&Camelia M Kuhnen&Stefan Nagel，2020年。"社会经济状况和宏观经济预期,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（1），第395-432页。
    • Sreyoshi Das和Camelia M.Kuhnen和Stefan Nagel，2017年。"社会经济状况和宏观经济预期,"NBER工作文件24045，国家经济研究局。
15. Nagel，Stefan&Vissing-JÃrgensen，Annette&Krishnamurthy，Arvind，2017年。"欧洲央行政府债券购买政策：影响与渠道,"CEPR讨论文件12399，C.E.P.R.讨论文件。
    • Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Annette Vissing-Jorgensen，2018年。"欧洲央行购买政府债券的政策：影响和渠道[有史以来“最大”的利差交易？了解欧元区银行风险],"财务审查，欧洲金融协会，第22卷（1），第1-44页。
    • Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Annette Vissing-Jorgensen，2017年。"欧洲央行政府债券购买政策：影响与渠道,"NBER工作文件23985，国家经济研究局。
    • Krishnamurthy，Arvind&Nagel，Stefan&Vissing-Jorgensen，Annette，2017年。"欧洲央行政府债券购买政策：影响与渠道,"研究论文repec:ecl:stabus:3578，斯坦福大学商学院。
16. Jeffrey Hoopes、Patrick Langetig、Stefan Nagel、Daniel Reck、Joel Slemrod和Bryan Stuart，2016年。"2008-9年崩盘期间谁卖出了？来自股票日销售额纳税申报数据的证据,"NBER工作文件22209，国家经济研究局。
17. Stefan Nagel，2014年。"近货币资产的流动性溢价,"NBER工作文件20265年，国家经济研究局。
    • Stefan Nagel，2016年。"近货币资产的流动性溢价,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第131卷（4），第1927-1971页。
18. Arvind Krishnamurthy和Stefan Nagel，2013年。"解读资金流动账户中的回购统计数据,"NBER工作文件19389年，国家经济研究局。
19. Nagel，Stefan和Korteweg，Arthur，2013年。"风险——调整风险投资回报,"CEPR讨论文件9610，C.E.P.R.讨论文件。
    • Arthur Korteweg和Stefan Nagel，2016年。"风险——调整风险投资回报,"金融杂志，美国金融协会，第71卷（3），第1437-1470页，6月。
    • Arthur Korteweg和Stefan Nagel，2013年。"风险——调整风险投资回报,"NBER工作文件19347年，美国国家经济研究局。
20. Nagel，Stefan，2012年。"蒸发流动性,"CEPR讨论文件8775，C.E.P.R.讨论文件。
    • Stefan Nagel，2012年。"蒸发流动性,"金融研究综述《金融研究学会》，第25卷（7），2005-2039页。
    • Stefan Nagel，2011年。"蒸发流动性,"NBER工作文件17653，国家经济研究局。
21. Nagel，Stefan，2012年。"实证跨部门资产定价,"CEPR讨论文件9227，C.E.P.R.讨论文件。
    • Stefan Nagel，2013年。"实证跨部门资产定价,"金融经济学年鉴《年度评论》，第5卷（1），第167-199页，11月。
    • Stefan Nagel，2012年。"实证跨部门资产定价,"NBER工作文件18554年，美国国家经济研究局。
22. Krishnamurthy，Arvind&Nagel，Stefan&Orlov，Dmitry，2012年。"调整回购规模,"CEPR讨论文件8795，C.E.P.R.讨论文件。
    • Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Dmitry Orlov，2014年。"调整回购规模,"金融杂志，美国金融协会，第69卷（6），第2381-2417页，12月。
    • Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Dmitry Orlov，2012年。"调整回购规模,"NBER工作文件17768年，国家经济研究局。
23. Stefan Nagel和Kenneth J.Singleton，2010年。"条件资产定价模型的估计与评价,"NBER工作文件16457，国家经济研究局。
    • Stefan Nagel和Kenneth J.Singleton，2011年。"条件资产定价模型的估计与评价,"金融杂志，美国金融协会，第66卷（3），第873-909页，6月。
24. Ulrike Malmendier和Stefan Nagel，2009年。"抑郁症婴儿：宏观经济经历影响风险承担吗？,"NBER工作文件14813，国家经济研究局。
    • Ulrike Malmendier和Stefan Nagel，2011年。"抑郁症婴儿：宏观经济经历影响风险承担吗？,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第126卷（1），第373-416页。
25. Robin Greenwood和Stefan Nagel，2008年。"缺乏经验的投资者与泡沫,"NBER工作文件14111，国家经济研究局。
    • Greenwood，Robin&Nagel，Stefan，2009年。"缺乏经验的投资者和泡沫,"金融经济学杂志爱思唯尔，第93卷（2），第239-258页，8月。
26. Markus K.Brunnermeier&Stefan Nagel&Lasse H.Pedersen，2008年。"套利交易与货币崩盘,"NBER工作文件14473，国家经济研究局。
    • Markus K.Brunnermeier&Stefan Nagel&Lasse H.Pedersen，2009年。"套利交易与货币崩盘,"NBER章节，单位：NBER《2008宏观经济学年鉴》第23卷，第313-347页，美国国家经济研究局。
    • Markus K.Brunnermeier&Stefan Nagel&Lasse H.Pedersen，2008年。"套利交易与货币崩盘,"工作文件2008年1月，普林斯顿大学。经济部。。
27. Jonathan Lewellen、Stefan Nagel和Jay Shanken，2006年。"资产定价测试的怀疑性评价,"NBER工作文件12360，国家经济研究局。
    • Lewellen，Jonathan&Nagel，Stefan&Shanken，Jay，2010年。"资产定价测试的怀疑评估,"金融经济学杂志爱思唯尔，第96卷（2），第175-194页，5月。
28. Malcolm Baker&Stefan Nagel&Jeffrey Wurgler，2006年。"股息对消费的影响,"NBER工作文件12288，国家经济研究局。
    • Malcolm Baker&Stefan Nagel&Jeffrey Wurgler，2007年。"股息对消费的影响,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第38卷（1），第231-292页。
29. Markus K.Brunnermeier和Stefan Nagel，2006年。"财富波动是否会产生随时间变化的风险规避？个人资产配置微观证据,"NBER工作文件12809，国家经济研究局。
30. Lewellen，Jonathan&Nagel，Stefan，2003年。"条件CAPM不能解释资产定价异常,"工作文件4427-03，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
    • Lewellen，Jonathan&Nagel，Stefan，2006年。"条件资本资产定价模型不能解释资产定价异常,"金融经济学杂志爱思唯尔，第82（2）卷，第289-314页，11月。
    • Jonathan Lewellen和Stefan Nagel，2003年。"条件CAPM不能解释资产定价麻醉剂,"NBER工作文件9974，国家经济研究局。

文章

1. Nagel，Stefan&Xu，Zhengyang，2023年。"主观风险溢价动态,"金融经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷。
   • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2022年。"主观风险溢价的动态,"NBER工作文件29803，国家经济研究局。
   • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2022年。"主观风险溢价的动态,"CESifo工作文件系列9693，CESifo。
   • Nagel，Stefan&Xu，Zhengyang，2022年。"主观风险溢价的动态,"CEPR讨论文件17064，C.E.P.R.讨论文件。
2. Jeffrey L Hoopes&Patrick Langetig&Stefan Nagel&Daniel Reck&Joel Slemrod&Bryan A Stuart，2022年。"崩盘期间谁卖东西？来自股票日销售额纳税申报表数据的证据,"《经济杂志》《皇家经济学会》，第132卷（641），第299-325页。
3. 何志国（He，Zhiguo&Nagel）、斯特凡（Stefan&Song）、赵刚（Zhaogang），2022年。"新冠肺炎危机期间的财政不便,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第143卷（1），第57-79页。
   • 何志国（Zhiguo He）、内格尔（Stefan Nagel）和宋兆刚（Zhaogang Song），2020年。"新冠肺炎危机期间的财政不便收益,"NBER工作文件27416，美国国家经济研究局。
   • 何志国（Zhiguo He）、内格尔（Stefan Nagel）和宋兆刚（Zhaogang Song），2020年。"新冠肺炎危机期间的财政不便收益,"工作文件2020-79年，贝克·弗里德曼经济研究所。
4. Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2022年。"具有衰退记忆的资产定价,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（5），第2190-2245页。
   • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2019年。"具有衰落记忆的资产定价,"NBER工作文件26255，国家经济研究局。
   • Stefan Nagel和Zhengyang Xu，2019年。"具有衰退记忆的资产定价,"2019年会议文件71，经济动态学会。
   • Nagel，Stefan&Xu，Zhengyang，2019年。"具有衰退记忆的资产定价,"CEPR讨论文件13973，C.E.P.R.讨论文件。
5. 斯特凡·内格尔（Stefan Nagel），2022年。"《金融杂志》2021年编辑报告,"金融杂志美国金融协会，第77（2）卷，第1413-1421页，4月。
6. Ian W.R.Martin和Stefan Nagel，2022年。"大数据时代的市场效率,"金融经济学杂志爱思唯尔，第145（1）卷，第154-177页。
   • Martin，Ian&Nagel，Stefan，2019年。"大数据时代的市场效率,"CEPR讨论文件14235，C.E.P.R.讨论文件。
   • Ian Martin和Stefan Nagel，2019年。"大数据时代的市场效率,"CESifo工作文件系列8015，CESifo。
   • Ian W.R.Martin和Stefan Nagel，2022年。"大数据时代的市场效率,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档112960，伦敦政治经济学院图书馆。
   • Ian Martin和Stefan Nagel，2019年。"大数据时代的市场效率,"NBER工作文件26586，国家经济研究局。
7. 斯特凡·内格尔（Stefan Nagel），2021年。"《金融杂志》2020年编辑报告,"金融杂志，美国金融协会，第76卷（2），第1019-1028页，4月。
8. Malmendier，Ulrike&Nagel，Stefan&Yan，Zhen，2021年。"鹰和鸽子的制造,"货币经济学杂志爱思唯尔，第117（C）卷，第19-42页。
   • Malmendier，Ulrike M.&Nagel，Stefan&Yan，Zhen，2020年。"鹰和鸽子的制作,"CEPR讨论文件14938，C.E.P.R.讨论文件。
9. Adam，Klaus&Matveev，Dmitry&Nagel，Stefan，2021年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第117（C）卷，第723-740页。
   • Adam，Klaus&Matveev，Dmitry&Nagel，Stefan，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"CFS工作文件系列600，金融研究中心（CFS）。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2019年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"员工工作文件19-11，加拿大银行。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2019年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"2019年会议文件641，经济动态学会。
   • Adam，Klaus&Nagel，Stefan&Matveev，Dmitry，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"CEPR讨论文件13213，C.E.P.R.讨论文件。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"CESifo工作文件系列7285，CESifo。
   • Klaus Adam&Dmitry Matveev&Stefan Nagel，2018年。"股票收益的调查预期是否反映了风险调整？,"NBER工作文件25122，国家经济研究局。
10. Markus Brunnermeier&Emmanuel Farhi&Ralph S J Koijen&Arvind Krishnamurthy&Sydney C Ludvigson&Hanno Lustig&Stefan Nagel&Monika Piazzesi，2021年。"评论文章：对资产定价未来的展望[股票收益的调查预期是否反映了风险调整？],"金融研究综述《金融研究学会》，第34卷（4），第2126-2160页。
11. Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2020年。"银行风险动态与违约距离,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（6），第2421-2467页。
    • Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2019年。"银行风险动态和违约距离,"CESifo工作文件系列7637，CESifo。
    • Stefan Nagel和Amiyatosh Purnanandam，2019年。"银行风险动态和违约距离,"NBER工作文件25807，国家经济研究局。
    • Nagel，Stefan和Purnanandam，Amiyatosh，2019年。"银行风险动态和违约距离,"CEPR讨论文件13715，C.E.P.R.讨论文件。
12. Sreyoshi Das&Camelia M Kuhnen&Stefan Nagel，2020年。"社会经济状况和宏观经济预期,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（1），第395-432页。
    • Sreyoshi Das&Camelia M.Kuhnen&Stefan Nagel，2017年。"社会经济状况和宏观经济预期,"NBER工作文件24045，美国国家经济研究局。
    • Nagel、Stefan和Kuhnen、Camelia和Das、Sreyoshi，2017年。"社会经济状况和宏观经济预期,"CEPR讨论文件12464，C.E.P.R.讨论文件。
13. Stefan Nagel，2020年。"《金融杂志》2019年编辑报告,"金融杂志，美国金融协会，第75卷（2），第1157-1172页，4月。
14. Kozak，Serhiy&Nagel，Stefan&Santosh，Shrihari，2020年。"收缩横截面,"金融经济学杂志爱思唯尔，第135卷（2），第271-292页。
    • Serhiy Kozak&Stefan Nagel&Shrihari Santosh，2017年。"收缩横截面,"NBER工作文件24070，国家经济研究局。
    • Nagel，Stefan&Santosh，Shrihari&Kozak，Serhiy，2017年。"收缩横截面,"CEPR讨论文件12463，C.E.P.R.讨论文件。
15. Stefan Nagel，2019年。"《金融杂志》2018年编辑报告,"金融杂志，美国金融协会，第74卷（4），第2117-2132页，8月。
16. Stefan Nagel，2018年。"《金融杂志》2017年编辑报告,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（4），第1937-1951页，8月。
17. Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Annette Vissing-Jorgensen，2018年。"欧洲央行购买政府债券的政策：影响和渠道[有史以来“最大”的利差交易？了解欧元区银行风险],"财务审查，欧洲金融协会，第22卷（1），第1-44页。
    • Nagel，Stefan&Vissing-JÃrgensen，Annette&Krishnamurthy，Arvind，2017年。"欧洲央行政府债券购买政策：影响与渠道,"CEPR讨论文件12399，C.E.P.R.讨论文件。
    • Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Annette Vissing-Jorgensen，2017年。"欧洲央行涉及政府债券购买的政策：影响和渠道,"NBER工作文件23985，国家经济研究局。
    • Krishnamurthy，Arvind&Nagel，Stefan&Vissing-Jorgensen，Annette，2017年。"欧洲央行涉及政府债券购买的政策：影响和渠道,"研究论文repec:ecl:stabus:3578，斯坦福大学商学院。
18. Serhiy Kozak&Stefan Nagel&Shrihari Santosh，2018年。"解释因子模型,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（3），第1183-1223页，6月。
19. Stefan Nagel，2017年。"《金融杂志》2016年编辑报告,"金融杂志，美国金融协会，第72卷（4），第1859-1874页，8月。
20. Stefan Nagel，2016年。"近货币资产的流动性溢价,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第131卷（4），第1927-1971页。
    • Stefan Nagel，2014年。"近货币资产的流动性溢价,"NBER工作文件20265年，国家经济研究局。
21. Arthur Korteweg和Stefan Nagel，2016年。"风险——调整风险投资回报,"金融杂志，美国金融协会，第71卷（3），第1437-1470页，6月。
    • Nagel，Stefan和Korteweg，Arthur，2013年。"风险——调整风险投资回报,"CEPR讨论文件9610，C.E.P.R.讨论文件。
    • Arthur Korteweg和Stefan Nagel，2013年。"风险——调整风险投资回报,"NBER工作文件19347年，国家经济研究局。
22. Ulrike Malmendier和Stefan Nagel，2016年。"从通货膨胀经验中学习,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第131卷（1），第53-87页。
23. Stefan Nagel，2016年。"长期通货膨胀的不确定性,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第12卷（3），第207-217页，9月。
24. Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Dmitry Orlov，2014年。"调整回购规模,"金融杂志，美国金融协会，第69卷（6），第2381-2417页，12月。
    • Arvind Krishnamurthy&Stefan Nagel&Dmitry Orlov，2012年。"调整回购规模,"NBER工作文件17768年，国家经济研究局。
    • Krishnamurthy，Arvind&Nagel，Stefan&Orlov，Dmitry，2012年。"调整回购规模,"CEPR讨论文件8795，C.E.P.R.讨论文件。
25. Stefan Nagel，2013年。"实证跨部门资产定价,"金融经济学年鉴《年度评论》，第5卷（1），第167-199页，11月。
    • Nagel，Stefan，2012年。"实证跨部门资产定价,"CEPR讨论文件9227，C.E.P.R.讨论文件。
    • Stefan Nagel，2012年。"实证跨部门资产定价,"NBER工作文件18554年，美国国家经济研究局。
26. Stefan Nagel，2012年。"蒸发流动性,"金融研究综述《金融研究学会》，第25卷（7），2005-2039页。
    • Stefan Nagel，2011年。"蒸发流动性,"NBER工作文件17653，国家经济研究局。
    • Nagel，Stefan，2012年。"蒸发流动性,"CEPR讨论文件8775，C.E.P.R.讨论文件。
27. Stefan Nagel和Kenneth J.Singleton，2011年。"条件资产定价模型的估计与评价,"金融杂志，美国金融协会，第66卷（3），第873-909页，6月。
    • Stefan Nagel和Kenneth J.Singleton，2010年。"条件资产定价模型的估计与评价,"NBER工作文件16457，国家经济研究局。
28. Ulrike Malmendier和Stefan Nagel，2011年。"抑郁症婴儿：宏观经济经历影响风险承担吗？,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第126卷（1），第373-416页。
    • Ulrike Malmendier和Stefan Nagel，2009年。"抑郁症婴儿：宏观经济经历影响风险承担吗？,"NBER工作文件14813，国家经济研究局。
29. Lewellen，Jonathan&Nagel，Stefan&Shanken，Jay，2010年。"资产定价测试的怀疑评估,"金融经济学杂志爱思唯尔，第96卷（2），第175-194页，5月。
    • Jonathan Lewellen、Stefan Nagel和Jay Shanken，2006年。"资产定价测试的怀疑性评价,"NBER工作文件12360，国家经济研究局。
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章

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   • Markus K.Brunnermeier&Stefan Nagel&Lasse H.Pedersen，2008年。"套利交易与货币崩盘,"工作文件2008年1月，普林斯顿大学。经济部。。
   • Markus K.Brunnermeier&Stefan Nagel&Lasse H.Pedersen，2008年。"套利交易与货币崩盘,"NBER工作文件14473，国家经济研究局。