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弗兰奇

个人详细信息

名字：肯尼思
中名：R。
姓氏：法语
后缀：
RePEc短ID：功率因数33
[作者选择不公开电子邮件地址]
网址：http://www.dartmouth.edu/~kfrench公司
NH 03750埃特纳特雷斯科特路85号
603-643-5750
终端学位：1983年威廉·西蒙工商管理研究生院；罗切斯特大学（来自RePEc系谱)

附属

塔克商学院
达特茅斯学院

汉诺威，新罕布什尔州（美国）
http://www.tuck.dartmouth.edu/
RePEc:edi:sbdarus公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Kenneth R.French和James M.Poterba，1991年。"投资者多元化与国际股票市场,"NBER工作文件3609，国家经济研究局。
  2. French，K.R.和Poterba，J.M.，1990年。"日本股票价格过高吗？,"工作文件547，麻省理工学院（MIT）经济系。
  3. 法玛、尤金·F·和弗伦奇、肯尼思·R·，1986年。"股票收益序列相关性的共同因素,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt2jf8r7n7。
  4. French，Kenneth R.&McCormick，Robert E.，1982年。"沉没成本与竞争性招标,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt2gq5173z。
  5. Eugene Fama&F.&Kenneth R.French，“未注明日期”。"股权溢价。","CRSP工作文件522，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  6. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"股息消失：改变公司特征还是降低支付倾向？。","CRSP工作文件509，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  7. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"盈利能力和收益预测,"CRSP工作文件358，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  8. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"公司资本成本与公司投资回报,"CRSP工作文件355，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  9. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"价值与增长：国际证据,"CRSP工作文件341，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  10. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"测试有关股息和债务的权衡和Pecking Order预测。”,"CRSP工作文件506，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  11. 詹姆斯·戴维斯（James L.Davis）、尤金·法玛（Eugene F.Fama）和肯尼斯·弗伦奇（Kenneth R.French），“未注明日期”。"特征、协方差和平均回报：1929年至1997年,"CRSP工作文件359，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  12. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"税收、融资决策与公司价值,"CRSP工作文件334，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
  13. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，“未注明日期”。"新上市公司：基本面、生存率和回报,"CRSP工作文件530，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。

文章

  1. Eugene F Fama和Kenneth R French，2021年。"价值溢价[日本的基本面和股票回报],"资产定价研究综述《金融研究学会》，第11卷（1），第105-121页。
  2. Eugene F Fama和Kenneth R French，2020年。"横截面和时间序列因子模型的比较,"金融研究综述《金融研究学会》，第33卷（5），1891-1926页。
  3. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2018年。"选择因素,"金融经济学杂志爱思唯尔，第128卷（2），第234-252页。
  4. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2017年。"五因素资产定价模型的国际检验,"金融经济学杂志爱思唯尔，第123卷（3），第441-463页。
  5. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2016年。"用五因素模型分析异常,"金融研究综述《金融研究学会》，第29卷（1），第69-103页。
  6. Fama，Eugene F.和French，Kenneth R.，2015年。"五因素资产定价模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第116（1）卷，第1-22页。
  7. Fama，Eugene F.和French，Kenneth R.，2015年。"增量变量和投资机会集,"金融经济学杂志爱思唯尔，第117卷（3），第470-488页。
  8. Martin N.Baily&John Y.Campbell&John H.Cochrane&Douglas W.Diamond&Darrell Duffie&Kenneth R.French&Anil K.Kashyap&Frederic S.Mishkin&Raghuram Rajan&David S.Scharfstein&Robert，2013年。"调整系统重要性金融机构的激励措施：Squam Lake Group的建议,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第25卷（4），第37-40页，12月。
  9. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2012年。"国际股票回报的规模、价值和势头,"金融经济学杂志爱思唯尔，第105卷（3），第457-472页。
  10. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2012年。"资本结构选择,"关键财务审查，现为出版商，第1卷（1），第59-101页，1月。
  11. Kenneth French&Martin Bailly&John Campbell&John Cochrane&Douglas Diamond&Darrell Duffie&Anil Kashyap&Frederic Mishkin&Raghuram Rajan&David Scharfstein&Robert Shiller&Hyun Song Shi，2010年。"Squam Lake报告：修复金融系统,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第22卷（3），第8-21页，6月。
    • Kenneth R.French&Martin N.Bailly&John Y.Campbell&John H.Cochrane&Douglas W.Diamond&Darrell Duffie&Anil K Kashyap&Frederic S.Mishkin&Raghuram G.Rajan&David S.Scharfstein&Robe，2010年。"Squam Lake报告：修复金融系统,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第1版，编号9261。
  12. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2010年。"共同基金收益横截面中的运气与技能,"《金融杂志》，美国金融协会，第65卷（5），第1915-1947页，10月。
  13. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2008年。"平均回报、B/M和股票发行,"《金融杂志》，美国金融协会，第63卷（6），第2971-2995页，12月。
  14. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2008年。"解剖异常,"《金融杂志》，美国金融协会，第63卷（4），第1653-1678页，8月。
  15. Kenneth R.French，2008年。"总统讲话：积极投资的成本,"《金融杂志》，美国金融协会，第63卷（4），第1537-1573页，8月。
  16. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2007年。"O modelo de precificaçO de ativos de capital:teoria e evidáncias,"RAE-企业管理修订版FGV-EAESP Escola de Administraçao de Empresas de San o Paulo（巴西），第47卷（2），4月。
  17. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2007年。"分歧、品味和资产价格,"金融经济学杂志爱思唯尔，第83卷（3），第667-689页，3月。
  18. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2006年。"价值溢价和CAPM,"《金融杂志》，美国金融协会，第61（5）卷，第2163-2185页，10月。
  19. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2006年。"盈利能力、投资和平均回报,"金融经济学杂志Elsevier，第82卷（3），第491-518页，12月。
  20. Fama，Eugene F.和French，Kenneth R.，2005年。"融资决策：谁发行股票？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76（3）卷，第549-582页，6月。
  21. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2004年。"资本资产定价模型：理论与实证,"经济展望杂志，美国经济协会，第18卷（3），第25-46页，Summer。
  22. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，2004年。"新列表：基础知识和存活率,"金融经济学杂志爱思唯尔，第73卷（2），第229-269页，8月。
  23. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2002年。"股权溢价,"《金融杂志》，美国金融协会，第57卷（2），第637-659页，4月。
  24. 尤金·法玛（Eugene F.Fama）和肯尼斯·弗伦奇（Kenneth R.French），2001年。"消失的股息：改变公司特征还是降低支付倾向？,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第14卷（1），第67-79页，3月。
  25. 詹姆斯·戴维斯（James L.Davis）、尤金·法玛（Eugene F.Fama）和肯尼斯·弗伦奇（Kenneth R.French），2000年。"特征、协方差和平均回报：1929年至1997年,"《金融杂志》，美国金融协会，第55（1）卷，第389-406页，2月。
  26. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，2000年。"盈利能力和收益预测,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第73卷（2），第161-175页，4月。
  27. 尤金·法玛（Eugene F.Fama）和肯尼斯·弗伦奇（Kenneth R.French），1999年。"公司资本成本与公司投资回报,"《金融杂志》，美国金融协会，第54（6）卷，第1939-1967页，12月。
  28. Fama、Eugene F.和French、Kenneth R.，1997年。"行业权益成本,"金融经济学杂志爱思唯尔，第43卷（2），第153-193页，2月。
  29. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，1996年。"资产定价异常的多因素解释,"《金融杂志》，美国金融协会，第51卷（1），第55-84页，3月。
  30. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，1996年。"CAPM是通缉犯，是死是活,"《金融杂志》，美国金融协会，第51（5）卷，第1947-1958页，12月。
  31. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，1995年。"收益和回报中的规模和账面市值因素,"《金融杂志》，美国金融协会，第50卷（1），第131-155页，3月。
  32. 法玛、尤金·F·和弗伦奇、肯尼思·R·，1993年。"股票和债券收益中的常见风险因素,"金融经济学杂志爱思唯尔，第33卷（1），第3-56页，2月。
  33. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，1992年。"预期股票收益的横截面,"《金融杂志》，美国金融协会，第47卷（2），第427-465页，6月。
  34. French，Kenneth R.和Poterba，James M.，1991年。"日本股票价格过高吗？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第29卷（2），第337-363页，10月。
  35. French，Kenneth R&Poterba，James M，1991年。"投资者多元化与国际股票市场,"美国经济评论美国经济协会，第81（2）卷，第222-226页，5月。
  36. French，Kenneth R.，1991年。"贸易机制与价值发现：跨国证据与政策含义：评论,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第34卷（1），第131-134页，1月。
  37. French，Kenneth R.和Poterba，James M.，1990年。"日本和美国跨境普通股投资,"日本和国际经济杂志Elsevier，第4卷（4），第476-493页，12月。
  38. Kenneth R.French，1989年。"金融期货合约定价：导论,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第1卷（4），第59-66页，1月。
  39. Fama，Eugene F.和French，Kenneth R.，1989年。"经营状况和股票和债券的预期回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第25卷（1），第23-49页，11月。
  40. 法玛、尤金·F·和弗伦奇、肯尼思·R·，1988年。"股息收益率和预期股票回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第22卷（1），第3-25页，10月。
  41. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，1988年。"股票价格的永久和临时组成部分,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第96卷（2），第246-273页，4月。
  42. Fama，Eugene F&French，Kenneth R，1987年。"商品期货价格：预测力、溢价和存储理论的证据,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第60卷（1），第55-73页，1月。
  43. French，Kenneth R.&Schwert，G.William&Stambaugh，Robert F.，1987年。"预期股票收益和波动性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第19卷（1），第3-29页，9月。
  44. French，Kenneth R.&Roll，Richard，1986年。"股票收益差异：信息的到达和交易者的反应,"金融经济学杂志爱思唯尔，第17卷（1），第5-26页，9月。
  45. French，Kenneth R，1986年。"在期货价格中检测现货价格预测,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第59卷（2），第39-54页，4月。
  46. French，Kenneth R&McCormick，Robert E，1984年。"密封投标、沉没成本和竞争过程,"《商业杂志》，芝加哥大学出版社，第57卷（4），第417-441页，10月。
  47. 《法语》，Kenneth R，1984年。"证券收益异常与市场模型规范：探讨,"《金融杂志》，美国金融协会，第39卷（3），第815-817页，7月。
  48. 《法语》，Kenneth R.，1983年。"期货和远期价格的比较,"金融经济学杂志爱思唯尔，第12卷（3），第311-342页，11月。
  49. 康奈尔、布拉德福德和弗伦奇，肯尼斯·R，1983年。"税收与股指期货定价,"《金融杂志》，美国金融协会，第38卷（3），第675-694页，6月。
  50. French，Kenneth R&Ruback，Richard S&Schwert，G William，1983年。"名义合约对股票收益的影响,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第91卷（1），第70-96页，2月。
  51. Bradford Cornell&Kenneth R.French，1983年。"股指期货的定价,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第3卷（1），第1-14页，3月。
  52. French，Kenneth R.，1980年。"股票收益和周末效应,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第8卷（1），第55-69页，3月。

章

  1. Eugene F.Fama和Kenneth R.French，2015年。"商品期货价格：预测力、溢价和存储理论的证据,"世界科学图书章节，摘自：Anastasios G Malliaris&William T Ziemba（编辑），期货市场世界科学手册，第4章，第79-102页，世界科学出版有限公司。。
  2. Kenneth R.French&Martin N.Bailly&John Y.Campbell&John H.Cochrane&Douglas W.Diamond&Darrell Duffie&Anil K Kashyap&Frederic S.Mishkin&Raghuram G.Rajan&David S.Scharfstein&Robe，2010年。"介绍,"介绍性章节，in：《Squam Lake报告：修复金融系统》，普林斯顿大学出版社。
  3. Kenneth R.French，1988年。"快速检验有效市场假说,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年刊1988年第3卷，第277-286页，国家经济研究局。

书

  1. Kenneth R.French&Martin N.Bailly&John Y.Campbell&John H.Cochrane&Douglas W.Diamond&Darrell Duffie&Anil K Kashyap&Frederic S.Mishkin&Raghuram G.Rajan&David S.Scharfstein&Robe，2010年。"Squam Lake报告：修复金融系统,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第1版，编号9261。
    • Kenneth French&Martin Bailly&John Campbell&John Cochrane&Douglas Diamond&Darrell Duffie&Anil Kashyap&Frederic Mishkin&Raghuram Rajan&David Scharfstein&Robert Shiller&Hyun Song Shi，2010年。"Squam Lake报告：修复金融系统,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第22卷（3），第8-21页，6月。

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  5. 不同作品数量，按作者数量和递归影响因素加权
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  7. 引文数量，按引文年龄打折
  8. 引文数量，按简单影响因子加权
  9. 引用数量，按简单影响因子加权，按引用年龄折扣
  10. 引用次数，按递归影响因子加权
  11. 引用数量，按递归影响因子加权，按引用年龄折扣
  12. 引文数量，按作者数量加权
  13. 引文数量，按作者数量加权，按引文年龄贴现
  14. 引文数量，按作者数量和简单影响因素加权
  15. 引文数量，按作者数量和简单影响因素加权，按引文年龄贴现
  16. 引文数量，按作者数量和递归影响因素加权
  17. 引用数量，按作者数量和递归影响因子加权，按引用年龄折扣
  18. h指数
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  20. 注册引用作者数量，按排名加权（每个作者最多1名）
  21. 日记页数
  22. 期刊页数，按简单影响因子加权
  23. 期刊页数，按递归影响因子加权
  24. 期刊页数，按作者数量加权
  25. 期刊页数，按作者数量和简单影响因素加权
  26. 期刊页数，按作者数量和递归影响因素加权
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  28. 过去12个月通过RePEc服务下载的次数
  29. 过去12个月RePEc服务中的抽象视图数（按作者数加权）
  30. 过去12个月通过RePEc服务下载的数量（按作者数量加权）
  31. 欧几里得引文得分
  32. 跨领域引用的广度
  33. Wu-Index公司

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特色条目

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  1. 弗兰奇维基百科（法语）

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  1. 尼泊尔：财务（1）2001-08-21
  2. NEP-FMK公司：金融市场（1）2001-08-21
  3. NEP-MIC公司：微观经济学（1）2001-08-21

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