胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺

研究成果

工作文件

1. Bravo，Francesco和Juan Carlos，Escanciano和Ingrid Van Keilegom，Ingrid，2020年。"两步半参数经验似然推断,"LIDAM重印ISBA2020046年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
2. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano），2020年。"非参数非观测异质性结构模型的非规则识别,"论文2005.08611，arXiv.org。
3. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano），2020年。"弱相依数据核估计的一致速率,"论文2005.09951，arXiv.org。
4. Carolina Caetano和Gregorio Caetano＆Juan Carlos Escanciano，2020年。"基于多值处理的回归间断设计,"论文2007.0185，arXiv.org。
5. Juan Carlos Escanciano和Chuan Goh，2018年。"尺寸自适应控制的分位数回归推理,"论文1807.06977，arXiv.org，2019年9月修订。
   • J.C.Escanciano&S.C.Goh，2019年。"尺寸自适应控制的分位数回归推理,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第114卷（527），第1382-1393页，7月。
6. Juan Carlos Escanciano和Wei Li，2018年。"最优线性仪器变量逼近,"论文1805.03275，arXiv.org，2020年2月修订。
   • Escanciano，Juan Carlos和Li，Wei，2021年。"最优线性仪器变量逼近,"计量经济学杂志爱思唯尔，第221（1）卷，第223-246页。
7. Escanciano、Juan Carlos和Pardo-Fernandez、Juan Callos和Van Keilegom、Ingrid，2018年。"相依数据半参数回归的渐近无分布检验,"LIDAM重印ISBA2018039，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
8. Juan Carlos Escanciano和Javier Hualde，2017年。"衡量资产市场联系：非线性依赖和尾部风险,"CAEPR工作文件2017-017，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
   • Juan Carlos Escanciano和Javier Hualde，2021。"衡量资产市场联系：非线性依赖和尾部风险,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第39卷（2），第453-465页，3月。
9. Junjie Guo和Juan Carlos Escanciano以及Jinho Choi，2017年。"新凯恩斯菲利普斯曲线的识别和广义谱估计,"CAEPR工作文件2017-014，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
10. Zaichao Du、Juan Carlos Escanciano和Guangwei Zhu，2017年。"自动Portmanteau测试及其在市场风险管理中的应用,"CAEPR工作文件2017-002，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
    • 朱光伟（Guangwei Zhu）、杜再超（Zaichao Du）和胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano），2017年。"自动组合测试及其在市场风险管理中的应用,"Stata杂志，StataCorp LP，第17卷（4），第901-915页，12月。
11. Juan Carlos Escanciano，2016年。"具有严格外生工具的线性回归模型的简单稳健估计,"CAEPR工作文件2017-001，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
    • Juan Carlos Escanciano，2018年。"具有严格外生工具的线性回归模型的简单稳健估计,"计量经济学杂志皇家经济学会，第21卷（1），第36-54页，2月。
12. 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2022年。"局部稳健半参数估计,"计量经济学，《计量经济学学会》，第90卷（4），第1501-1535页，7月。
    • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件2016年3月31日，财政研究所。
    • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2016年。"局部稳健半参数估计,"论文1608.00033，arXiv.org，2020年8月修订。
    • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2018年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP30/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
13. Juan Carlos Escanciano、Stefan Hoderlein、Arthur Lewbel、Oliver Linton和Sorawoot Srisuma，2015年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"CeMMAP工作文件CWP61/15，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • Escanciano、Juan Carlos&Hoderlein、Stefan&Lewbel、Arthur&Linton、Oliver&Srisuma、Sorawoot，2021年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"计量经济学理论，剑桥大学出版社，第37卷（5），第851-891页，10月。
    • Juan Carlos Escanciano、Stefan Hoderlein、Arthur Lewbel、Oliver Linton和Sorawoot Srisuma，2010年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"波士顿学院经济学工作论文757，波士顿学院经济系，2020年3月15日修订。
    • Juan Carlos Escanciano、Stefan Hoderlein、Arthur Lewbel、Oliver Linton和Sorawoot Srisuma，2015年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"CeMMAP工作文件61/15，财政研究所。
    • Escanciano，J C.&Hoderlein，S.&Lewbel，A.&Linton，O.&Srisuma，S.，2020年。"非参数欧拉方程恒等式？阳离子和估算,"剑桥经济学工作论文2064年，剑桥大学经济学院。
    • 胡安·卡洛斯·埃斯卡西亚诺（Juan Carlos Escanciano）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）、亚瑟·莱贝尔（Arthur Lewbel）和奥利弗·林顿（Oliver Linton），2015年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"剑桥经济学工作论文1560年，剑桥大学经济学院。
14. Juan Carlos Escanciano，2015年。"具有严格外生工具的线性回归模型的一致一致估计,"CAEPR工作文件2015-023，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
15. Carolina Caetano和Juan Carlos Escaniano，2015年。"用单一二元工具或回归不连续性识别多重边际效应,"CAEPR工作文件2015-009，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
16. Juan Carlos Escanciano和Zaichao Du，2015年。"回溯测试预期缺口：尾部风险会计,"CAEPR工作文件2015-001，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
17. Escanciano、Juan Carlos和Pardo-Fernandez、Juan Callos和Van Keilegom、Ingrid，2015年。"半参数回归的渐近无分布检验,"LIDAM讨论文件ISBA2015年1月，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
18. Bin Chen、Jinho Choi和Juan Carlos Escanciano，2015年。"基本向量移动平均表示的测试,"CAEPR工作文件2015-022，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
    • Bin Chen、Jinho Choi和Juan Carlos Escanciano，2017年。"基本向量移动平均表示的测试,"数量经济学，《计量经济学学会》，第8卷（1），第149-180页，3月。
19. Juan Carlos Escanciano和Wei Li，2013年。"关于结构线性泛函的识别,"CeMMAP工作文件CWP48/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
20. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、胡安·卡罗斯·帕尔多·费尔南德斯（Juan Carlos Pardo-Fernández）和英格丽德·范·凯勒贡（Ingrid Van Keilegom），2013年。"风险收益关系的半参数估计,"CAEPR工作文件2013-004，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
    • 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、胡安·卡罗斯·帕尔多·费尔南德斯（Juan Carlos Pardo-Fernández）和英格丽德·范·凯勒贡（Ingrid Van Keilegom），2017年。"风险收益关系的半参数估计,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（1），第40-52页，1月。
    • Escanciano、Juan Carlos和Pardo-FernAndez、Juan Callos和Van Keilegom、Ingrid，2017年。"风险收益关系的半参数估计,"LIDAM重印ISBA2017007年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • Escanciano、Juan Carlos和Pardo-Fernandez、Juan Callos和Van Keilegom、Ingrid，2013年。"风险收益关系的半参数估计,"LIDAM讨论文件ISBA2013035，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
21. Juan Carlos Escanciano和Lin Zhu，2013年。"半参数条件识别模型中的集合推断和敏感性分析,"CeMMAP工作文件CWP55/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
22. Juan Carlos Escanciano和Pei Pei，2012年。"回溯测试历史模拟VaR模型的缺陷,"CAEPR工作文件2012-003，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
    • Escanciano，Juan Carlos&Pei，Pei，2012年。"回溯测试历史模拟风险值模型的缺陷,"银行与金融杂志爱思唯尔，第36卷（8），第2233-2244页。
23. 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和德尔加多，米格尔A.，2011年。"条件随机优势测试,"UC3M工作文件。经济马德里卡洛斯三世大学经济系we1138。
    • Miguel A.Delgado和Juan Carlos Escanciano，2013年。"条件随机优势检验,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（1），第16-28页，1月。
24. 弗朗西斯科·布拉沃（Francesco Bravo）、胡安·卡洛斯·埃斯卡西亚诺（Juan Carlos Escanciano）和大津大辅（Taisuke Otsu），2011年。"条件矩约束下GMM识别的一种简单检验,"考尔斯基金会讨论文件1789年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    • 弗朗西斯科·布拉沃（Francesco Bravo）、胡安·卡洛斯·埃斯卡西亚诺（Juan Carlos Escanciano）和大津大辅（Taisuke Otsu），2012年。"条件矩约束下GMM识别的一种简单检验,"计量经济学进展，摘自：杰里·豪斯曼的论文，第455-477页，翡翠集团出版有限公司。
25. Juan Carlos Escanciano，2010年。"集成工具变量估计器：利用非线性识别线性模型,"CAEPR工作文件2010-001，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济与政策研究中心。
26. Juan Carlos Escanciano和David Jacho Chavez和Arthur Lewbel，2010年。"估计和检验中非参数和半参数残差加权和的一致收敛性,"波士顿学院经济学工作论文756，波士顿学院经济系，2012年1月31日修订。
    • Escanciano、Juan Carlos和Jacho-Chávez、David T.和Lewbel、Arthur，2014年。"估计和检验中非参数和半参数残差加权和的一致收敛性,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第178卷（P3），第426-443页。
27. J.Carlos Escanciano和Carlos Velasco，2010年。"参数动态条件分位数的规范测试,"打印后hal-00732534，哈尔。
    • 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和贝拉斯科，卡洛斯，2010年。"参数动态条件分位数的规范测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第159（1）卷，第209-221页，11月。
    • Juan Carlos Escanciano和Carlos Velasco，2008年。"参数动态条件分位数的规范测试,"CAEPR工作文件2008年02月，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
28. Juan Carlos Escanciano和Chuan Goh，2010年。"结构分位数回归模型的规格分析,"工作文件tecipa-415，多伦多大学经济系。
29. 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和德尔加多，米格尔A.，2010年。"在缺乏光滑性的情况下测试条件单调性,"UC3M工作文件。经济马德里卡洛斯三世大学经济系we1017。
30. Juan Carlos Escanciano和Javier Hualde，2009年。"非线性时间序列的持续性：一种非参数方法,"CAEPR工作文件2009-003，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
31. J.Carlos Escanciano，2009年。"异方差时间序列模型的无渐近分布诊断检验,"CAEPR工作文件2009年01月19日，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
    • Escanciano，J.Carlos，2010年。"异方差时间序列模型的无渐近分布诊断检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第26卷（3），第744-773页，6月。
32. Juan Carlos Escanciano和Silvia Mayoral，2007年。"鞅差分假设的数据驱动光滑检验,"教员工作文件2007年1月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
    • Escanciano，Juan Carlos&Mayoral，Silvia，2010年。"鞅差分假设的数据驱动光滑检验,"计算统计与数据分析Elsevier，第54（8）卷，1983-1998页，8月。
33. Juan Carlos Escanciano和Kyungchul Song，2007年。"关注平均部分效应的单指数约束的渐近最优检验,"PIER工作文件档案07-005，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
34. Juan Carlos Escanciano和Jose Olmo，2007年。"带估计风险的参数值风险回测,"CAEPR工作文件2007-005，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心，2008年9月修订。
    • Escanciano，J.Carlos和Olmo，Jose，2010年。"带估计风险的参数值风险回测,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第28卷（1），第36-51页。
35. Juan Carlos Escanciano，2007年。"条件均值和方差规格的联合诊断测试和边缘诊断测试,"CAEPR工作文件2007-009，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
36. 胡安·卡洛斯·埃斯卡西亚诺和卡洛斯·贝拉斯科，2006年。"用综合回归函数检验鞅差分假说,"教员工作文件2006年6月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
    • Escanciano，J.Carlos&Velasco，Carlos，2006年。"用积分回归函数检验鞅差假设,"计算统计与数据分析Elsevier，第51（4）卷，第2278-2294页，12月。
37. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2006年。"条件均值和方差规范的联合诊断测试,"教员工作文件2006年2月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
38. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2005年。"使用投影的回归模型的一致诊断检验,"教员工作文件2005年9月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
    • Escanciano，J.Carlos，2006年。"使用投影的回归模型一致性诊断测试,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第22卷（6），第1030-1051页，12月。
39. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2005年。"线性和非线性时间序列模型的有效性检验,"教员工作文件2005年2月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
    • Escanciano，J.Carlos，2006年。"线性和非线性时间序列模型的拟合优度检验,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第101卷，第531-541页，6月。
40. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2005年。"动态参数回归规范检验的渐近幂性质,"教员工作文件2005年7月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
41. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2004年。"使用剩余标记经验过程的模型检验,"教员工作文件2004年13月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
42. 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和贝拉斯科，卡洛斯，2003年。"鞅差分假设的广义谱检验,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统ws035312，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
    • Escanciano，J.Carlos&Velasco，Carlos，2006年。"鞅差分假设的广义谱检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第134（1）卷，第151-185页，9月。

文章

1. Escanciano，Juan Carlos和Li，Wei，2021年。"最优线性仪器变量逼近,"计量经济学杂志爱思唯尔，第221（1）卷，第223-246页。
   • Juan Carlos Escanciano和Wei Li，2018年。"最优线性仪器变量逼近,"论文1805.03275，arXiv.org，2020年2月修订。
2. Juan Carlos Escanciano和Javier Hualde，2021。"衡量资产市场联系：非线性依赖和尾部风险,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第39卷（2），第453-465页，3月。
   • Juan Carlos Escanciano和Javier Hualde，2017年。"衡量资产市场联系：非线性依赖和尾部风险,"CAEPR工作文件2017-017，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
3. Escanciano、Juan Carlos&Hoderlein、Stefan&Lewbel、Arthur&Linton、Oliver&Srisuma、Sorawoot，2021年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"计量经济学理论，剑桥大学出版社，第37卷（5），第851-891页，10月。
   • Juan Carlos Escanciano、Stefan Hoderlein、Arthur Lewbel、Oliver Linton和Sorawoot Srisuma，2015年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"CeMMAP工作文件CWP61/15，财政研究所微观数据方法与实践中心。
   • Juan Carlos Escanciano、Stefan Hoderlein、Arthur Lewbel、Oliver Linton和Sorawoot Srisuma，2010年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"波士顿学院经济学工作论文757，波士顿学院经济系，2020年3月15日修订。
   • Juan Carlos Escanciano、Stefan Hoderlein、Arthur Lewbel、Oliver Linton和Sorawoot Srisuma，2015年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"CeMMAP工作文件61/15，财政研究所。
   • Escanciano，J C.&Hoderlein，S.&Lewbel，A.&Linton，O.&Srisuma，S.，2020年。"非参数欧拉方程恒等式？阳离子和估算,"剑桥经济学工作论文2064年，剑桥大学经济学院。
   • 胡安·卡洛斯·埃斯卡西亚诺（Juan Carlos Escanciano）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）、亚瑟·莱贝尔（Arthur Lewbel）和奥利弗·林顿（Oliver Linton），2015年。"非参数欧拉方程的识别与估计,"剑桥经济学工作论文1560年，剑桥大学经济学院。
4. 卡罗来纳州卡埃塔诺和埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯，2021年。"用单一工具识别多重边际效应,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第37卷（3），第464-494页，6月。
5. J.C.Escanciano&S.C.Goh，2019年。"尺寸自适应控制的分位数回归推理,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第114卷（527），第1382-1393页，7月。
   • Juan Carlos Escanciano和Chuan Goh，2018年。"尺寸自适应控制的分位数回归推理,"论文1807.06977，arXiv.org，2019年9月修订。
6. Juan Carlos Escanciano，2018年。"具有严格外生工具的线性回归模型的简单稳健估计,"计量经济学杂志皇家经济学会，第21卷（1），第36-54页，2月。
   • Juan Carlos Escanciano，2016年。"具有严格外生工具的线性回归模型的简单稳健估计,"CAEPR工作文件2017-001，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
7. 朱光伟（Guangwei Zhu）、杜再超（Zaichao Du）和胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano），2017年。"自动组合测试及其在市场风险管理中的应用,"Stata杂志，StataCorp LP，第17卷（4），第901-915页，12月。
   • Zaichao Du、Juan Carlos Escanciano和Guangwei Zhu，2017年。"自动Portmanteau测试及其在市场风险管理中的应用,"CAEPR工作文件2017-002，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
8. Bin Chen、Jinho Choi和Juan Carlos Escanciano，2017年。"基本向量移动平均表示的测试,"数量经济学，《计量经济学学会》，第8卷（1），第149-180页，3月。
   • Bin Chen、Jinho Choi和Juan Carlos Escanciano，2015年。"基本向量移动平均表示的测试,"CAEPR工作文件2015-022，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
9. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、胡安·卡罗斯·帕尔多·费尔南德斯（Juan Carlos Pardo-Fernández）和英格丽德·范·凯勒贡（Ingrid Van Keilegom），2017年。"风险收益关系的半参数估计,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（1），第40-52页，1月。
   • 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、胡安·卡罗斯·帕尔多·费尔南德斯（Juan Carlos Pardo-Fernández）和英格丽德·范·凯勒贡（Ingrid Van Keilegom），2013年。"风险收益关系的半参数估计,"CAEPR工作文件2013-004，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
   • Escanciano、Juan Carlos和Pardo-FernAndez、Juan Callos和Van Keilegom、Ingrid，2017年。"风险收益关系的半参数估计,"LIDAM重印ISBA2017007年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
   • Escanciano、Juan Carlos和Pardo-Fernandez、Juan Callos和Van Keilegom、Ingrid，2013年。"风险收益关系的半参数估计,"LIDAM讨论文件ISBA2013035，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
10. Juan Carlos Escanciano和David Jacho‐Chávez&Arthur Lewbel，2016年。"半参数两步模型的识别与估计,"数量经济学《计量经济学协会》，第7卷（2），第561-589页，7月。
11. Juan Carlos Escanciano和Lin Zhu，2015年。"半参数样本选择模型的简单数据驱动估计,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第34卷（6-10），第734-762页，12月。
12. Zaichao Du和Juan Carlos Escanciano，2015年。"误差序列独立性的非参数无分布检验,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第34卷（6-10），第1011-1034页，12月。
13. Escanciano，J.C.&Goh，S.C.，2014年。"线性分位数模型的规格分析,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第178卷（P3），第495-507页。
14. Escanciano、Juan Carlos和Jacho-Chávez、David T.和Lewbel、Arthur，2014年。"估计和检验中非参数和半参数残差加权和的一致收敛性,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第178卷（P3），第426-443页。
    • Juan Carlos Escanciano和David Jacho Chavez和Arthur Lewbel，2010年。"估计和检验中非参数和半参数残差加权和的一致收敛性,"波士顿学院经济学工作论文756，波士顿学院经济系，2012年1月31日修订。
15. Miguel A.Delgado和Juan Carlos Escanciano，2013年。"条件随机优势检验,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（1），第16-28页，1月。
    • 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和德尔加多，米格尔A.，2011年。"条件随机优势测试,"UC3M工作文件。经济马德里卡洛斯三世大学经济系we1138。
16. Juan Carlos Escanciano和Ignacio N.Lobato和Lin Zhu，2013年。"向量自回归和多元非线性时间序列模型的自动规格测试,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（4），第426-437页，10月。
17. Delgado，Miguel A.和Escanciano，Juan Carlos，2012年。"随机单调性的无分布检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第170（1）卷，第68-75页。
18. Escanciano，Juan Carlos&Pei，Pei，2012年。"回溯测试历史模拟风险值模型的缺陷,"银行与金融杂志爱思唯尔，第36卷（8），第2233-2244页。
    • Juan Carlos Escanciano和Pei Pei，2012年。"回溯测试历史模拟VaR模型的缺陷,"CAEPR工作文件2012-003，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
19. J.Carlos Escanciano和Jose Olmo，2011年。"价值-风险模型的稳健后验检验,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第9卷（1），第132-161页，冬季。
20. 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和贝拉斯科，卡洛斯，2010年。"参数动态条件分位数的规范测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第159（1）卷，第209-221页，11月。
    • J.Carlos Escanciano和Carlos Velasco，2010年。"参数动态条件分位数的规范测试,"打印后hal-00732534，哈尔。
    • Juan Carlos Escanciano和Carlos Velasco，2008年。"参数动态条件分位数的规范测试,"CAEPR工作文件2008年02月，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
21. Escanciano，Juan Carlos&Song，Kyungchul，2010年。"测试以平均衍生品为重点的单指数限制,"计量经济学杂志爱思唯尔，第156（2）卷，第377-391页，6月。
22. Escanciano，Juan Carlos&Mayoral，Silvia，2010年。"鞅差分假设的数据驱动光滑检验,"计算统计与数据分析Elsevier，第54（8）卷，1983-1998页，8月。
    • Juan Carlos Escanciano和Silvia Mayoral，2007年。"鞅差分假设的数据驱动光滑检验,"教员工作文件2007年1月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
23. Escanciano，Juan Carlos和Jacho-Chávez，David T.，2010年。"在一般参数条件规范中逼近Cramér-von Mises检验的临界值,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第54卷（3），第625-636页，3月。
24. Escanciano，J.Carlos，2010年。"异方差时间序列模型的无渐近分布诊断检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第26卷（3），第744-773页，6月。
    • J.Carlos Escanciano，2009年。"异方差时间序列模型的无渐近分布诊断检验,"CAEPR工作文件2009年01月19日，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心。
25. Escanciano，J.Carlos和Olmo，Jose，2010年。"带估计风险的参数值风险回测,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第28卷（1），第36-51页。
    • Juan Carlos Escanciano和Jose Olmo，2007年。"带估计风险的参数值风险回测,"CAEPR工作文件2007-005，印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心，2008年9月修订。
26. Escanciano，J.Carlos，2009年。"论综合规范测试的权力缺失,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第25卷（1），第162-194页，2月。
27. Escanciano，J.Carlos&Lobato，Ignacio N.，2009年。"序列相关性的自动Portmanteau检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第151（2）卷，第140-149页，8月。
28. Juan carlos Escanciano和David Jacho-chavez，2009年。"光滑变系数估计的带宽一致性,"经济学公告《AccessEcon》，第29卷（3），第1889-1895页。
29. 胡安·卡洛斯，Escanciano，2009年。"半强Garch模型的拟最大似然估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第25卷（2），第561-570页，4月。
30. Carlos Escanciano，J.，2008年。"条件均值和方差模型的联合和边际规格检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第143（1）卷，第74-87页，3月。
31. Escanciano，J.Carlos，2007年。"非平稳多元标记过程的弱收敛性及其在鞅检验中的应用,"多元分析杂志，爱思唯尔，第98卷（7），第1321-1336页，八月。
32. Miguel A.Delgado和J.Carlos Escanciano，2007年。"动力学模型中条件对称性的非参数检验,"计量经济学杂志Elsevier，第141（2）卷，第652-682页，12月。
33. Escanciano，J.Carlos，2006年。"线性和非线性时间序列模型的拟合优度检验,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第101卷，第531-541页，6月。
    • 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2005年。"线性和非线性时间序列模型的有效性检验,"教员工作文件2005年2月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
34. Escanciano，J.Carlos，2006年。"使用投影的回归模型一致性诊断测试,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第22卷（6），第1030-1051页，12月。
    • 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺，2005年。"使用投影的回归模型的一致诊断检验,"教员工作文件2005年9月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
35. Escanciano，J.Carlos&Velasco，Carlos，2006年。"用积分回归函数检验鞅差假设,"计算统计与数据分析Elsevier，第51（4）卷，第2278-2294页，12月。
    • 胡安·卡洛斯·埃斯卡西亚诺和卡洛斯·贝拉斯科，2006年。"用综合回归函数检验鞅差分假说,"教员工作文件2006年6月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
36. Escanciano，J.Carlos&Velasco，Carlos，2006年。"鞅差分假设的广义谱检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第134（1）卷，第151-185页，9月。
    • 埃斯卡尼亚诺，胡安·卡洛斯和贝拉斯科，卡洛斯，2003年。"鞅差分假设的广义谱检验,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统ws035312，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
    
    RePEc:inm:ormnsc:v:63:y:2017:i:4:p:940-958未在IDEAS上列出

软件组件

1. Carolina Caetano、Juan Carlos Escanciano和Alon Bergman，2019年。"MMEIV：执行多重边际效应IV估计的Stata模块,"统计软件组件S458674，波士顿学院经济系。

章

1. J.Carlos Escanciano和Ignacio N.Lobato，2009年。"鞅假设的检验,"Palgrave Macmillan出版社，收录人：Terence C.Mills&Kerry Patterson（编辑），帕尔格雷夫计量经济学手册，第20章，第972-1003页，帕尔格雷夫·麦克米伦。

书

RePEc:eme:aecopp:aeco.2017.38未在IDEAS上列出

编辑职位

1. 计量经济学进展，Emerald出版有限公司。
2. 计量经济学进展，翡翠集团出版有限公司。