菲利普·戴布维格

研究成果

工作文件

1. 菲利普·戴布维格（Philip Dybvig），2022年。"多重平衡,"诺贝尔经济学奖文献2022-5年，诺贝尔奖委员会。
2. Philip H.Dybvig&Heber K.Farnsworth&Jennifer Carpenter，1999年。"投资组合绩效和代理,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件99-046，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
   • Philip H.Dybvig&Heber K.Farnsworth&Jennifer N.Carpenter，2010年。"投资组合绩效和代理,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（1），第1-23页，1月。
3. Jonathan E.Ingersoll Jr.和Philip H.Dybvig&Stephen A.Ross，1998年。"远期和零息票利率永远不会下降,"耶鲁大学管理学院工作文件ysm45，耶鲁管理学院。
   • Dybvig，Philip H&Ingersoll，Jonathan E，Jr&Ross，Stephen A，1996年。"远期和零息票利率永远不会下降,"商业杂志芝加哥大学出版社，第69卷（1），第1-25页，1月。
4. Philip H.Dybvig，1993年。"偶尔的棘轮运动：考虑到对生活水平下降的不容忍，最优的动态消费和投资,"财务9308001，德国慕尼黑大学图书馆。
5. Nancy A.Lutz和Philip H.Dybvig，1989年。"保证、耐久性和维护：持续时间模型中的双边道德风险,"考尔斯基金会讨论文件922，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Philip H.Dybvig和Nancy A.Lutz，1993年。"保证、耐久性和维护：持续时间模型中的双面道德风险,"经济研究综述《经济研究评论》，第60卷（3），第575-597页。
6. Philip H.Dybvig和Chi-fu Huang，1988年。"非负财富、无套利和可行的消费计划,"考尔斯基金会讨论文件860，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Philip H.Dybvig，Chi fu Huang，1988年。"非负财富、无套利和可行的消费计划,"金融研究综述《金融研究学会》，第1卷（4），第377-401页。
7. Philip H.Dybvig，1988年。"在一个完整的市场中增加风险规避和投资组合选择,"考尔斯基金会讨论文件859，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
8. Philip H.Dybvig和Jaime F.Zender，1988年。"信息不对称下的资本结构与股利无关,"考尔斯基金会讨论文件878，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Dybvig，Philip H&Zender，Jaime F，1991年。"信息不对称下的资本结构与股利无关性,"金融研究综述《金融研究学会》，第4卷（1），第201-219页。
9. Philip H.Dybvig，1987年。"投资组合选择的分布分析,"考尔斯基金会讨论文件827R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，1988年1月修订。
   • Dybvig，Philip H，1988年。"投资组合选择的分布分析,"商业杂志芝加哥大学出版社，第61卷（3），第369-393页，7月。
10. Philip H.Dybvig，1987年。"无效的动态投资组合策略或如何在股市抛售一百万美元,"考尔斯基金会讨论文件826R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，1988年1月修订。
    • Philip H.Dybvig，1988年。"无效的动态投资组合策略或如何在股市抛售一百万美元,"金融研究综述，金融研究学会，第1卷（1），第67-88页。
11. Philip H.Dybvig和Gerald David Jaynes，1980年。"产出供给、就业与行业内工资分散,"考尔斯基金会讨论文件546，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。

文章

1. Philip H.Dybvig，2023年。"诺贝尔演讲：多重均衡,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第131卷（10），第2623-2644页。
2. 斯蒂芬·布朗（Stephen J.Brown）、菲利普·戴布维格（Philip H.Dybvig）、威廉·戈兹曼（William N.Goetzmann）和乔纳森·英格索尔（Jonathan E.Ingersoll），2021年。"斯蒂芬·罗斯对金融经济学的贡献,"金融经济学年鉴《年度评论》，第13卷（1），第1-14页，11月。
3. Dybvig，Philip&Liu，Fang，2018年。"投资者偏好与共同基金分离,"经济理论杂志爱思唯尔，第174卷（C），第224-260页。
4. Baranchuk，Nina&Dybvig，Philip H.，2015年。"筛选可能不称职的代理人,"经济学快报爱思唯尔，第135卷（C），第15-18页。
5. Dybvig，Philip H.和Wang，Yajun，2012年。"风险规避的增加和投资组合收益的分布,"经济理论杂志，爱思唯尔，第147卷（3），第1222-1246页。
6. Dybvig，Philip H.和Liu，Hong，2010年。"终身消费和投资：退休和受限借款,"经济理论杂志爱思唯尔，第145（3）卷，第885-907页，5月。
7. Baranchuk、Nina和Dybvig、Philip H.和Yang，2010年6月。"防止重新谈判的合同、披露和有效投资激励,"经济理论杂志爱思唯尔，第145（5）卷，第1805-1836页，9月。
8. Philip H.Dybvig&Heber K.Farnsworth&Jennifer N.Carpenter，2010年。"投资组合绩效和代理,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（1），第1-23页，1月。
   • Philip H.Dybvig&Heber K.Farnsworth&Jennifer Carpenter，1999年。"投资组合绩效和代理,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件99-046，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
9. Nina Baranchuk和Philip H.Dybvig，2009年。"不同公司董事会的共识,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（2），第715-747页，2月。
10. Philip H.Dybvig和Mark Loewenstein，2003年。"员工重新加载选项：定价、对冲和最优行使,"金融研究综述《金融研究学会》，第16卷（1），第145-171页。
11. Dybvig，Philip H.和Gong，Ning和Schwartz，Rachel，2000年。"证券诉讼中损害赔偿与自由选择权的偏向,"金融中介杂志爱思唯尔，第9卷（2），第149-168页，4月。
12. Douglas W.Diamond和Philip H.Dybvig，2000年。"银行挤兑、存款保险和流动性,"季度审查明尼阿波利斯联邦储备银行，第24卷（Win），第14-23页。
    • Diamond，Douglas W&Dybvig，Philip H，1983年。"银行挤兑、存款保险和流动性,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第91卷（3），第401-419页，6月。
13. 格雷戈里·威拉德（Gregory A Willard）和迪布维格（Dybvig），菲利普·H（Philip H），1999年。"空头承诺和套利,"金融研究综述《金融研究学会》，第12卷（4），第807-834页。
14. Dybvig，Philip H&Rogers，L C G&Back，Kerry，1999年。"投资组合收费公路,"金融研究综述《金融研究学会》，第12卷（1），第165-195页。
15. Dybvig，Philip H&Rogers，L C G，1997年。"在单一实现中从观察到的财富中恢复偏好,"金融研究综述，金融研究学会，第10卷（1），第151-174页。
16. Philip H.Dybvig和William J.Marshall，1997年。"新的风险管理：好的、坏的和丑陋的,"审查，圣路易斯联邦储备银行，11月发行，第9-21页。
    • Philip H.Dybvig、Pierre Jinghong Liang和William J.Marshall，2013年。"新的风险管理：好的、坏的和丑陋的,"审查《圣路易斯联邦储备银行》，第95卷（7月），第273-291页。
17. Dybvig，Philip H&Ingersoll，Jonathan E，Jr&Ross，Stephen A，1996年。"远期和零息票利率永远不会下降,"商业杂志芝加哥大学出版社，第69卷（1），第1-25页，1月。
    • Jonathan E.Ingersoll Jr.和Philip H.Dybvig&Stephen A.Ross，1998年。"远期和零息票利率永远不会下降,"耶鲁大学管理学院工作文件ysm45，耶鲁管理学院。
18. Philip H.Dybvig，1995年。"杜森贝里的消费棘轮效应：考虑到生活水平下降的不容忍度，最优动态消费和投资,"经济研究综述《经济研究评论》，第62卷（2），第287-313页。
19. Philip H.Dybvig，1994年。"美联储的决策问题是什么？（会议小组讨论）,"诉讼，圣路易斯联邦储备银行，3月发行，第213-215页。
    • Philip H.Dybvig，1994年。"美联储的决策问题是什么？（会议小组讨论）,"审查，圣路易斯联邦储备银行，3月发行，第213-215页。
20. Philip H.Dybvig和Nancy A.Lutz，1993年。"保证、耐久性和维护：持续时间模型中的双面道德风险,"经济研究综述《经济研究评论》，第60卷（3），第575-597页。
    • Nancy A.Lutz和Philip H.Dybvig，1989年。"保证、耐久性和维护：持续时间模型中的双边道德风险,"考尔斯基金会讨论文件922，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
21. Dybvig，Philip H&Zender，Jaime F，1991年。"信息不对称下的资本结构与股利无关性,"金融研究综述《金融研究学会》，第4卷（1），第201-219页。
    • Philip H.Dybvig和Jaime F.Zender，1988年。"信息不对称下的资本结构与股利无关,"考尔斯基金会讨论文件878，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
22. Philip H.Dybvig，1988年。"书评：《证券市场：随机模型》，Darrell Duffie著,"金融研究综述，金融研究学会，第1卷（3），第329-330页。
23. Dybvig，Philip H，1988年。"投资组合选择的分布分析,"商业杂志芝加哥大学出版社，第61卷（3），第369-393页，7月。
    • Philip H.Dybvig，1987年。"投资组合选择的分布分析,"考尔斯基金会讨论文件827R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，1988年1月修订。
24. Philip H.Dybvig，1988年。"无效的动态投资组合策略或如何在股市抛售一百万美元,"金融研究综述，金融研究学会，第1卷（1），第67-88页。
    • Philip H.Dybvig，1987年。"无效的动态投资组合策略或如何在股市抛售一百万美元,"考尔斯基金会讨论文件826R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，1988年1月修订。
25. Philip H.Dybvig，Chi fu Huang，1988年。"非负财富、无套利和可行的消费计划,"金融研究综述《金融研究学会》，第1卷（4），第377-401页。
    • Philip H.Dybvig和Chi-fu Huang，1988年。"非负财富、无套利和可行的消费计划,"考尔斯基金会讨论文件860，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
26. Diamond，Douglas W&Dybvig，Philip H，1986年。"银行理论、存款保险与银行监管,"商业杂志芝加哥大学出版社，第59卷（1），第55-68页，1月。
27. Stephen J Brown和Dybvig，Philip H，1986年。"Cox、Ingersoll、Ross利率期限结构理论的实证意义,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（3），第617-630页，7月。
28. Dybvig，Philip H&Ross，Stephen A，1986年。"税务客户和资产定价,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（3），第751-762页，7月。
29. Dybvig，Philip H，1985年。"致谢：均值-方差边界上的扭结,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（1），第345-345页，3月。
30. Dybvig，Philip H&Ross，Stephen A，1985年。"是的，APT是可测试的,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（4），第1173-1188页，9月。
31. Dybvig，Philip H&Ross，Stephen A，1985年。"使用证券市场线的差异信息和绩效测量,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（2），第383-399页，6月。
32. Dybvig，Philip H&Ross，Stephen A，1985年。"使用证券市场线的绩效衡量分析,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（2），第401-416页，6月。
33. Dybvig，Philip H，1984年。"平均方差边界上的卖空限制和扭结,"金融杂志，美国金融协会，第39卷（1），第239-244页，3月。
34. Dybvig，Philip H，1983年。"恢复附加实用程序功能,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第24卷（2），第379-396页，6月。
35. Dybvig，Philip H.，1983年。"有限经济中个人资产偏离APT定价的显式界,"金融经济学杂志Elsevier，第12卷（4），第483-496页，12月。
36. Dybvig，Philip H.，1983年。"二元性、利率和现值理论,"经济理论杂志爱思唯尔，第30卷（1），第98-114页，6月。
37. Dybvig，Philip H.&Spatt，Chester S.，1983年。"采用外部性作为公共产品,"公共经济学杂志爱思唯尔，第20卷（2），第231-247页，3月。
38. Dybvig，Philip H&Lippman，Steven A，1983年。"降低绝对风险厌恶的另一种表征,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（1），第223-224页，1月。
39. Dybvig，Philip H&Ingersoll，Jonathan E，Jr，1982年。"完全市场中的均值-方差理论,"商业杂志芝加哥大学出版社，第55卷（2），第233-251页，4月。
40. Dybvig，Philip H.，1982年。"从对名义赌博的偏好中恢复偏好,"经济理论杂志爱思唯尔，第28卷（2），第354-360页，12月。
41. Dybvig，Philip H&Ross，Stephen A，1982年。"投资组合有效集,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（6），第1525-1546页，11月。
42. Philip Dybvig和Heraklis Polemarchakis，1981年。"恢复基数实用程序,"经济研究综述《经济研究评论》，第48卷（1），第159-166页。
43. Stephen A.Ross和Spatt、Chester S.和Dybvig、Philip H.，1980年。"现值和内部收益率,"经济理论杂志爱思唯尔，第23卷（1），第66-81页，8月。
    RePEc:inm:ormoor:v:36:y:2011:i:4:p:620-635未在IDEAS上列出

章

1. Dybvig，Philip H.&Ross，Stephen A.，2003年。"套利、国家价格和投资组合理论,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第1版，第1卷，第10章，第605-637页，爱思唯尔。