研究成果
跳转到:工作文件 文章 书 工作文件
- Simon Dubecq&Benoit Mojon&Xavier Ragot,2015年。"模糊资本约束下的风险转移,"《科学报》出版物信息:hdl:2441/4901esivjh9,Sciences Po。
- Dubecq,S.&Monfort,A.&Renne,J-P.&Rousselet,G.,2013年。"银行间利率中的信贷和流动性:二次方法,"工作文件446,法国银行。
- Dubecq,S.&Gourieroux,C.,2012年。"变量冲击或分布冲击及其在应力测试中的应用,"工作文件368,法国银行。
- Dubecq,S.&Gourieroux,C.,2012年。"带有水平因子的期限结构模型不可能是现实的和无套利的,"工作文件359,法国银行。
- Simon Dubecq和Christian Gourieroux,2010年。"超长期收益率分析,"工作文件2010年4月29日,经济与统计研究中心。
- Dubecq,S.&Ghattassi,I.,2009年。"消费财富比与房价,"工作文件264,法国银行。
- Dubecq,S.&Mojon,B.&Ragot,X.,2009年。"模糊资本要求、风险转移与货币政策风险承担渠道,"工作文件254,法国银行。
文章
- Dubecq、Simon&Monfort、Alain&Renne、Jean-Paul&Rousselet、Guillaume,2016年。"银行间利率中的信贷和流动性:二次方法,"银行与金融杂志爱思唯尔,第68卷(C),第29-46页。
- Simon Dubecq&Benoit Mojon&Xavier Ragot,2015年。"模糊资本约束下的风险转移,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第11卷(1),第71-101页,1月。
书
- Simon Dubecq,2013年。"压力测试练习与超长期债券定价,"巴黎多芬大学经济学论文,巴黎多芬大学,编号123456789/11793,由Christian Gourieroux编辑。
引文
以下许多引文是在一个实验项目中收集的,CitEc公司,其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止,只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。
工作文件
- Simon Dubecq&Benoit Mojon&Xavier Ragot,2015年。"具有模糊资本约束的风险转移,"《科学报》出版物信息:hdl:2441/4901esivjh9,Sciences Po。
引用人:
- 富兰克林·艾伦(Franklin Allen)、道格拉斯·盖尔(Douglas Gale)和加迪·巴利维(Gadi Barlevy),2019年。"资产价格飙升与宏观经济政策:一种风险转移方法,"2019年会议文件587,经济动态学会。
- Xavier Ragot,2016年。"《经济评论》(Le retour de l’économie keynésienne),"金融经济评论《经济金融协会》,第0卷(1),第173-186页。
- Liu,Amanda&Shim,Ilhyock,2024年。"影子贷款与监管套利:来自中国的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔,第160(C)卷。
- Andrew Filardo和Paul Hubert&Phurichai Rungcharoenkitkul,2019年。"货币政策的反应渠道与金融周期,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-03403260,哈尔。
- Simona E.Cociuba、Malik Shukayev和Alexander Ueberfeldt,2019年。"利用利率政策和宏观审慎监管管理风险,"经济调查《西方经济协会国际》,第57卷(2),第1056-1081页,4月。
- Simona E.Cociuba和Malik Shukayev以及Alexander Ueberfeldt,2012年。"抵押借款与低利率风险承担?,"西安大略大学经济政策研究所工作文件20121年,西安大略大学经济政策研究所。
- Cociuba,Simona&Shukayev,Malik&Ueberfeldt,Alexander,2016年。"低利率抵押借款与风险承担,"工作文件2016-2,阿尔伯塔大学经济系。
- Cociuba,Simona E.&Shukayev,Malik&Ueberfeldt,Alexander,2016年。"抵押借款和低利率风险承担,"欧洲经济评论爱思唯尔,第85卷(C),第62-83页。
- 费拉多·安德鲁·休伯特(Andrew Filardo)和保罗·隆查伦基特库尔(Paul&Rungcharoenkitkul),普里恰(Phurichai),2022年。"货币政策反应函数与金融周期,"银行与金融杂志爱思唯尔,第142(C)卷。
- Barthélemy,Jean&Cléaud,纪尧姆,2018年。"欧元区贸易平衡与通货膨胀波动,"宏观经济动态剑桥大学出版社,第22卷(4),第931-960页,6月。
- Douglas da Rosa München和Herbert Kimura,2020年。"监管银行杠杆:你知道什么?,"工作文件系列540,巴西中央银行,研究部。
- Dubecq,S.&Monfort,A.&Renne,J-P.&Rousselet,G.,2013年。"银行间利率中的信贷和流动性:二次方法,"工作文件446,法国银行。
引用人:
- Marco Casiraghi和Eugenio Gaiotti、Lisa Rodano和Alessandro Secchi,2013年。"主权债务危机期间非常规货币政策对意大利经济的影响,"经济与金融问题(不定期论文)203,意大利银行,经济研究和国际关系领域。
- Ananta Raj Kafe&Bidush Nepal&Anuj Acharya&Laxman Tandan,2022年。"资本重组及其对商业银行流动性状况的影响:来自尼泊尔的证据,"国际金融、保险和风险管理杂志《国际金融、保险和风险管理杂志》,第12卷(4),第47-62页。
- 梅西亚斯·阿尔菲斯,2019年。"金融市场新现象的随机建模,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组,编号1-2019,3月。
- David Skovmand和Jacob Bjerre Skov,2022年。"转型期LIBOR分解:来自期货市场的证据,"论文2201.06930,arXiv.org,2022年3月修订。
- Renne,J.-P.&Rousselet,G.,2015年。"化解银行间利差带来的信贷和流动性风险,"银行街,法国银行,第03期,2月。。
- Hans Dewachter、Leonardo Iania和Jean-Charles Wijnandts,2016年。"欧元区主权利差对欧洲央行非常规货币政策的反应,"工作文件研究309,比利时国家银行。
- C.Cahn&A.Duquerroy&W.Mullins,2017年。"非常规货币政策与银行借贷关系,"工作文件659,法国银行。
- 卡恩(Cahn)、克里斯托夫(Christophe)和杜克罗伊(Duquerroy)、安妮(Anne)和马林斯(Mullins)、威廉(William),2017年。"非常规货币政策与银行借贷关系,"SocArXiv公司vgk25,开放科学中心。
- Dombret,Andreas R.&Foos,Daniel&Pliszka,Kamil&Schulz,Alexander,2018年。"金融市场流动性的实际影响是什么?欧元区银行贷款证据,"讨论文件2018年4月34日,德意志联邦银行。
- 拉蒂(Lartey)、提奥菲卢斯(Theophilus)和詹姆斯(James)、格雷戈里(Gregory A.)和丹索(Danso),阿尔伯特(Albert),2021年。"英国银行间融资、银行风险敞口和绩效:三阶段网络DEA方法,"财务分析国际评论爱思唯尔,第75(C)卷。
- Patrick Augustin、Mikhail Chernov、Lukas Schmid和Dongho Song,2019年。"政府存在风险时的基准利率,"NBER工作文件26429,国家经济研究局。
- Chernov,Mikhail&Augustin,Patrick&Schmid,Lukas&Song,Dongho,2019年。"政府有风险时的基准利率,"CEPR讨论文件14105,C.E.P.R.讨论文件。
- Augustin,P.&Chernov,M.&Schmid,L.&Song,D.,2021年。"政府有风险时基准利率,"金融经济学杂志爱思唯尔,第140(1)卷,第74-100页。
- 2020年,Masaru,Tsuruta。"分解本币主权债券收益率和主权信用违约互换利差的期限结构,"北美经济与金融杂志爱思唯尔,第51卷(C)。
- 克里斯托夫·格哈特(Christoph Gerhart)和伊娃·Lütkebohmert(Eva),2020年。"多重收益率曲线的实证分析与预测,"保险:数学与经济学,爱思唯尔,第95卷(C),第59-78页。
- Monfort,A.&Renne,J.-P.&Rousselet,G.,2014年。"二次卡尔曼滤波器,"工作文件486,法国银行。
- 白刚(Gang Bai)和陈春晖(Chunhui Chen),2023年。"管理信息敏感性:我国银行间同业拆借利率与银行理财产品特征的关系,"持续性,MDPI,第15(2)卷,第1-19页,1月。
- Alexius,Annika&Birenstam,Helene&Eklund,Johanna,2014年。"银行间市场风险溢价、央行干预和市场流动性衡量,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第48卷(PA),第202-217页。
- Fang,Ming&Taylor,Stephen&Uddin,Ajim,2022年。"隔夜指数掉期利率的网络结构,"金融研究信件爱思唯尔,第46卷(PB)。
- 马可·卡西拉吉(Marco Casiraghi)、尤金尼奥·盖奥蒂(Eugenio Gaiotti)、丽莎·罗德诺(Lisa Rodano)和亚历山德罗·塞奇(Alessandro Secchi),2016年。"主权债务危机期间欧洲央行非常规货币政策与意大利经济,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第12卷(2),第269-315页,6月。
- Nikolaos Karouzakis,2021年。"时变风险溢价在国际银行间市场中的作用,"国际财经杂志John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(4),第5720-5745页,10月。
- Dubecq,S.&Gourieroux,C.,2012年。"变量冲击或分布冲击及其在应力测试中的应用,"工作文件368,法国银行。
引用人:
- Darne,O.&Levy-Rueff,O.&Pop,A.,2013年。"银行压力测试场景中初始冲击的校准:基于异常检测的方法,"工作文件426,法国银行。
- Gourieroux,C.&Heam,J.C.&Monfort,A.,2012年。"双边风险敞口和系统偿付风险,"工作文件414,法国银行。
- Simon Dubecq和Christian Gourieroux,2010年。"超长期收益率分析,"工作文件2010年4月29日,经济与统计研究中心。
引用人:
- Renne Jean-Paul,2017年。"具有离散政策利率的欧元区收益率曲线模型,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter,第21卷(1),第99-116页,2月。
- Gourieroux,C.&Monfort,A.,2015年。"有限维依赖定价,"计量经济学杂志爱思唯尔,第187(2)卷,第408-417页。
- Dubecq,S.&Ghattassi,I.,2009年。"消费财富比与房价,"工作文件264,法国银行。
引用人:
- Emmanuelle Lavalée和Vincent Vicard,2013年。"国家边界很重要,这里也有界线,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会,第46卷(1),第135-153页,2月。
- Bulent Ozel和Reynold Christian Nathanel、Marco Raberto和Andrea Teglio以及Silvano Cincotti,2016年。"抵押贷款要求的宏观经济影响:基于代理的方法,"工作文件2016/05年,西班牙卡斯特隆Jaume I大学经济系。
- 布伦特·奥泽尔(Bulent Ozel)、雷诺德·克里斯蒂安·纳塔内尔(Reynold Christian Nathanel)、马可·拉贝托(Marco Raberto)、安德烈亚·特格利奥(Andrea Teglio)和西尔瓦诺·辛科蒂。"抵押贷款要求的宏观经济影响:基于代理的方法,"经济互动与协调杂志,施普林格;具有异构相互作用剂的经济科学学会,第14卷(1),第7-46页,3月。
- Dubecq,S.&Mojon,B.&Ragot,X.,2009年。"模糊资本要求、风险转移与货币政策风险承担渠道,"工作文件254,法国银行。
引用人:
- Christian Hott和Terhi Jokipii博士,2012年。"住房泡沫与利率,"工作文件2012-07年,瑞士国家银行。
- Eleni Iliopulos和Thepthida Sopraseuth,2013年。"国际金融分析宏观经济:危机时代,"巴黎经济学院(Postprint)hal-00821532,哈尔。
- Challe,Edouard&Mojon,Benoit&Ragot,Xavier,2013年。"不透明金融体系中的均衡风险转移与利率,"欧洲经济评论爱思唯尔,第63卷(C),第117-133页。
- Simona Cociuba、Malik Shukayev和Alexander Ueberfeldt,2011年。"低利率是否播下了金融危机的种子?,"员工工作文件11-31,加拿大银行。
- Richild Moessner,2014年。"明确的联邦公开市场委员会政策利率指导对股票和风险度量的影响,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第46卷(18),第2139-2153页,6月。
- 甘巴科塔、莱昂纳多和阿尔通巴斯、耶纳和马尔克斯-伊瓦涅斯、戴维,2012年。"银行特征是否影响货币政策对银行风险的影响?,"工作文件系列1427年,欧洲中央银行。
- Huang,Xian和Xiong,Qiyue,2015。"宏观经济波动下的银行资本缓冲决策:对中国银行业的证据,"国际经济与金融评论爱思唯尔,第36卷(C),第30-39页。
- Delis、Manthos&Iosifidi、Maria&Mylonidis、Nikolaos,2020年。"风险承担渠道中的行业异质性,"MPRA纸100433,德国慕尼黑大学图书馆。
- Delis,Manthos D.和Iosifidi,Maria和Mylonidis,Nikolaos,2021。"风险承担渠道中的行业异质性,"经济建模《爱思唯尔》,第104卷(C)。
- Emmanuelle Lavalée和Vincent Vicard,2013年。"国家边界很重要,这里也有界线,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会,第46卷(1),第135-153页,2月。
- Barthélemy,J.和Cléaud,G.,2011年。"欧元区的全球失衡与进口消融,"工作文件329,法国银行。
- Manthos D.Delis、Iftekhar Hasan和Nikolaos Mylonidis,2017年。"美国货币政策的风险承担渠道:来自企业贷款数据的证据,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社,第49卷(1),第187-213页,2月。
- Yener Altunbas、Leonardo Gambacorta和David Marques-Ibanez,2010年。"货币政策是否影响银行风险承担?,"国际清算银行工作文件298,国际清算银行。
- Yener Altunbas、Leonardo Gambacorta和David Marques-Ibanez,2012年。"货币政策影响银行风险吗?,"工作文件12002年,Prifysgol Bangor大学Bangor商学院(Cymru/Wales)。
- Yener Altunbas、Leonardo Gambacorta和David Marques-Ibanez,2014年。"货币政策影响银行风险吗?,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第10卷(1),第95-136页,3月。
- Beau,D.&Clerc,L.&Mojon,B.,2012年。"宏观政策与货币政策行为,"工作文件390,法国银行。
- Denis Beau&Christophe Cahn&Laurent Clerc&Beno塣t Mojon,2013年。"宏观政策与货币政策行为,"智利中央银行工作文件715,智利中央银行。
- Denis Beau&Christophe Cahn&Laurent Clerc&Beno塣t Mojon,2014年。"宏观政策与货币政策行为,"中央银行、分析和经济政策丛书,摘自:Sofía Bauducco&Lawrence Christiano&Claudio Raddatz(编辑),《宏观经济和金融稳定:货币政策的挑战》,第1版,第19卷,第9章,第273-314页,智利中央银行。
- Beau,D.&Clerc,L.&Mojon,B.,2011年。"宏观货币政策与货币政策的实施,"偶尔的报纸8,法国银行。
- Ekin Ayse Ozsuca和Elif Akbostanci,2012年。"土耳其货币政策风险承担渠道的实证分析,"ERC工作文件1208,ERC-中东技术大学经济研究中心,2012年12月修订。
- Ruby P.Kishan和Timothy P.Opiela,2012年。"货币政策、银行贷款和风险定价渠道,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社,第44卷(4),第573-602页,6月。
- Itai Agur先生和Maria Demertzis女士,2013年。"逆风与货币政策时机,"国际货币基金组织工作文件2013/086,国际货币基金组织。
- Agur,Itai&Demertzis,Maria,2012年。"银行过度冒险与货币政策,"工作文件系列1457年,欧洲中央银行。
- Simona E.Cociuba、Malik Shukayev和Alexander Ueberfeldt,2012年。"抵押借款与低利率风险承担?,"西安大略大学经济政策研究所工作文件20121年,西安大略大学经济政策研究所。
- Cociuba,Simona&Shukayev,Malik&Ueberfeldt,Alexander,2016年。"低利率抵押借款与风险承担,"工作文件2016-2,阿尔伯塔大学经济系。
- Cociuba,Simona E.&Shukayev,Malik&Ueberfeldt,Alexander,2016年。"低利率抵押借款和风险承担,"欧洲经济评论爱思唯尔,第85卷(C),第62-83页。
- Gilbert Colletaz&Grégory Levieuge&Alexandra Popescu,2018年。"货币政策与长期系统性风险承担,"打印后哈尔-02162296,哈尔。
- 迈克尔·伍德福德,2010年。"金融中介与宏观经济分析,"经济展望杂志,美国经济协会,第24卷(4),第21-44页,秋季。
- Itai Agur先生和Maria Demertzis女士,2015年。"宏观审慎政策会抵消货币政策对金融稳定的影响吗?,"国际货币基金组织工作文件2015/283,国际货币基金组织。
- Gabriele Galati和Richild Moessner,2013年。"宏观审慎政策——文献综述,"经济调查杂志Wiley Blackwell,第27卷(5),第846-878页,12月。
- 迈克尔·伍德福德,2011年。"Po she rednictwo finansowe i analiza makroekonomiczna公司,"Gospodarka Narodowa公司。波兰经济学杂志华沙经济学院,第11-12期,第109-139页。
- Lubos Komarek和Ivana Kubicová,2011年。"资产价格泡沫的分类与识别,"捷克经济与金融杂志布拉格查尔斯大学社会科学学院,第61卷(1),第34-48页,1月。
- Itai Agur先生,2018年。"多重均衡中的货币与宏观审慎政策协调,"国际货币基金组织工作文件2018/235,国际货币基金组织。
- Dan Luo和Iris Biefang-Frisancho Mariscal和Peter Howells,2011年。"货币政策对投资者风险感知的影响:来自英国和德国的证据,"工作文件1107,英国西部大学布里斯托尔商学院会计、经济和金融系,布里斯托尔。
- 吉尔伯特·科列塔兹(Gilbert COLLETAZ)、格里戈里·莱维尤格(Grégory LEVIEUGE)和亚历山德拉·波佩斯科(Alexandra POPESCU),2016年。"货币政策与长期风险承担,"LEO工作文件/DR LEO2409年,奥尔良大学奥尔良经济实验室。
文章
- Dubecq、Simon和Monfort、Alain和Renne、Jean-Paul和Roussellet、Guillaume,2016年。"银行间利率中的信贷和流动性:二次方法,"银行与金融杂志爱思唯尔,第68卷(C),第29-46页。见上文工作文件版本下的引文。
- Simon Dubecq&Benoit Mojon&Xavier Ragot,2015年。"模糊资本约束下的风险转移,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第11卷(1),第71-101页,1月。参见上述工作文件版本下的引文。对不起,没有记录文章的引用。
书
对不起,没有记录书籍的引用。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息,请参阅这些说明.
要更新列表或检查等待批准的引文,Simon Dubecq应登录RePEc作者服务.
要更正特定项目的书目信息,请在该项目的摘要页上找到技术联系人。在那里,还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。
要链接同一作品的不同版本,其中版本具有不同的标题,使用此表单注意,如果这些版本的标题非常相似,并且在作者的个人资料中,则通常会自动创建链接。
请注意,大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。